Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

You searched for subject:(Trupmeninis Levy judesys). One record found.

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

No search limiters apply to these results.

▼ Search Limiters


Vilnius University

1. Puplinskaitė, Donata. AR(1) proceso su atsitiktiniu koeficientu ir begaline dispersija agregavimas.

Degree: Master, 2014, Vilnius University

Darbe nagrinėjamas AR(1) procesų Xi,t = ai Xi,t-1 + \vept, i=1,∙s, N su atsitiktiniais n.v.p. koeficientais ai ∈ (-1,1) ir n.v.p. bendrais triukšmais {\vept} agregavimas, kai triukšmai priklauso α-stabilaus dėsnio normaliajai traukos sričiai, (0< α  ≤  2). Nagrinėjamas atvejis, kai atsitiktinių koeficientų tikimybinis tankis auga į begalybę taškuose a = 1 ir a=-1. Gautos sąlygos, kurioms esant egzistuoja ribinis agreguotas procesas \bar Xt = \limN  →  ∞ N-1i=1N Xi,t , išnagrinėta kada jis turi ilgalaikę atmintį. Taip pat parodyta, kad atitinkamai normuotos \bar Xt dalinės sumos konverguoja į trupmeninį α-stabilų judesį. Ir esant tam tikroms sąlygoms ribinis agreguotas procesas {\bar Xt} turi LRD(SAV) (angl. long-range dependence (sample Allen variance)) sąvybę, bei skirstinių ilgąją atmintį. Šis darbas išplečia kai kuriuos P. Zaffaroni rezultatus nuo baigtinės dispersijos atvejo iki begalinės dispersijos atvejo.

Aggregation of random coefficient AR(1) processes Xi,t = ai Xi,t-1 + \vept, i=1,∙s, N with i.i.d. coefficients ai ∈ (-1,1) and common i.i.d. innovations {\vept} belonging to the domain of attraction of α-stable law (0< α  ≤  2) is discussed. Particular attention is given to the case of slope coefficient having probability density growing regularly to infinity at points a = 1 and a=-1. Conditions are obtained under which the limit aggregate \bar Xt = \limN  →  ∞ N-1i=1N Xi,t exists and exhibits long memory, in certain sense. In particularly, I show that suitably normalized partial sums of the \bar Xt's tend to fractional α-stable motion, and that {\bar Xt} satisfies the long-range dependence (sample Allen variance) property and distributional long memory. The present paper also extends some results of P. Zaffaroni from finite variance case to infinite variance case.

Advisors/Committee Members: Surgailis, Donatas (Master's thesis supervisor).

Subjects/Keywords: AR(1) procesų agregavimas; Begalinė dispersija; Stabilus pasiskirstymas; Ilgalaikė atmintis; Trupmeninis Levy judesys

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Puplinskaitė, Donata. (2014). AR(1) proceso su atsitiktiniu koeficientu ir begaline dispersija agregavimas. (Masters Thesis). Vilnius University. Retrieved from http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2009~D_20140701_181042-32979 ;

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Puplinskaitė, Donata. “AR(1) proceso su atsitiktiniu koeficientu ir begaline dispersija agregavimas.” 2014. Masters Thesis, Vilnius University. Accessed March 07, 2021. http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2009~D_20140701_181042-32979 ;.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

MLA Handbook (7th Edition):

Puplinskaitė, Donata. “AR(1) proceso su atsitiktiniu koeficientu ir begaline dispersija agregavimas.” 2014. Web. 07 Mar 2021.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

Vancouver:

Puplinskaitė, Donata. AR(1) proceso su atsitiktiniu koeficientu ir begaline dispersija agregavimas. [Internet] [Masters thesis]. Vilnius University; 2014. [cited 2021 Mar 07]. Available from: http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2009~D_20140701_181042-32979 ;.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

Council of Science Editors:

Puplinskaitė, Donata. AR(1) proceso su atsitiktiniu koeficientu ir begaline dispersija agregavimas. [Masters Thesis]. Vilnius University; 2014. Available from: http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2009~D_20140701_181042-32979 ;

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

.