Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

You searched for subject:(Transactionc costs). One record found.

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

No search limiters apply to these results.

▼ Search Limiters

1. Tran, Quoc-Tran. Some contributions to financial market modelling with transaction costs : Quelques contributions à la modélisation des marchés financiers avec coûts de transaction.

Degree: Docteur es, Mathématiques et informatique appliquées aux sciences sociales (miass), 2014, Paris 9

Cette thèse traite plusieurs problèmes qui se posent pour les marchés financiers avec coûts de transaction et se compose de quatre parties.On commence, dans la première partie, par une étude du problème de couverture approximative d’une option Européenne pour des marchés de volatilité locale avec coûts de transaction proportionnelles.Dans la seconde partie, on considère le problème de l’optimisation de consommation dans le modèle de Kabanov, lorsque les prix sont conduits par un processus de Lévy.Dans la troisième partie, on propose un modèle général incluant le cas de coûts fixes et coûts proportionnels. En introduisant la notion de fonction liquidative, on étudie le problème de sur-réplication d’une option et plusieurs types d’opportunités d’arbitrage.La dernière partie est consacrée à l’étude du problème de maximisation de l’utilité de la richesse terminale d’une portefeuille sous contraintes de risque.

This thesis deals with different problems related to markets with transaction costs and is composed of four parts.In part I, we begin with the study of assymptotic hedging a European option in a local volatility model with bid-ask spread.In part II, we study the optimal consumption problem in a Kabanov model with jumps and with default risk allowed.In part III, we sugest a general market model defined by a liquidation procès. This model is more general than the models with both fixed and proportional transaction costs. We study the problem of super-hedging an option, and the arbitrage theory in this model.In the last part, we study the utility maximization problem under expected risk constraint.

Advisors/Committee Members: Lepinette, Emmanuel (thesis director).

Subjects/Keywords: Coûts de transaction; Couverture approximative; Sur-réplication; Consommation-investissement optimale; Maximisation de l’utilité; Contrainte de risque; Transactionc costs; Approximate hedging; Super-replication; Non arbitrage pricing theory; Optimal consumption-investment; Utility maximization; Expected loss constraint.; 519

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Tran, Q. (2014). Some contributions to financial market modelling with transaction costs : Quelques contributions à la modélisation des marchés financiers avec coûts de transaction. (Doctoral Dissertation). Paris 9. Retrieved from http://www.theses.fr/2014PA090036

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Tran, Quoc-Tran. “Some contributions to financial market modelling with transaction costs : Quelques contributions à la modélisation des marchés financiers avec coûts de transaction.” 2014. Doctoral Dissertation, Paris 9. Accessed October 20, 2020. http://www.theses.fr/2014PA090036.

MLA Handbook (7th Edition):

Tran, Quoc-Tran. “Some contributions to financial market modelling with transaction costs : Quelques contributions à la modélisation des marchés financiers avec coûts de transaction.” 2014. Web. 20 Oct 2020.

Vancouver:

Tran Q. Some contributions to financial market modelling with transaction costs : Quelques contributions à la modélisation des marchés financiers avec coûts de transaction. [Internet] [Doctoral dissertation]. Paris 9; 2014. [cited 2020 Oct 20]. Available from: http://www.theses.fr/2014PA090036.

Council of Science Editors:

Tran Q. Some contributions to financial market modelling with transaction costs : Quelques contributions à la modélisation des marchés financiers avec coûts de transaction. [Doctoral Dissertation]. Paris 9; 2014. Available from: http://www.theses.fr/2014PA090036

.