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1. [No author]. Modelo ajustado de credit scoring para an??lise de risco de companhias no segmento de m??dio porte no Brasil .

Degree: 2015, Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado

The objective of this work is to verify if the credit rating model proposed by Brito and Assaf Neto (2008) designed for publicly held companies may also be applied to privately held companies in Brazil. In this work, 60 companies were used, being 30 of them in bankruptcy or insolvency processes in the period from 1994 to 2004, herein referred to as insolvent companies, and 30 of them with normal economic and financial situation referred here as solvent companies. In the present study, 60 companies were used; 30 of them presenting financial restrictions during the year of 2013 and 30 having a normal economic and financial situation. The model proposed by Brito and Assaf Neto (2008) used a logistic regression with 25 economic and financial indicators to see if they were able to separate solvent companies from non-solvent companies. Out of the 25 indicators used for this study, only 4 of them were statistically significant, namely: (I) retained profits on assets, (ii) financial debt, (III) net working capital and (IV) cash balance on sales. This four-variable model obtained a 90% accuracy in the correct classification of solvent and insolvent companies. However, the logistic regression model estimated based on the data from private companies showed different results from the one estimated by Brito and Assaf Neto (2008).In this case, only two variables showed to be statistically significant: (I) equity on assets and (II) cash balance on sales. This adjusted model reached a 57% accuracy in correctly classifying the companies. In short, the results presented here showed that it was not possible to estimate the adjusted credit-scoring model with a good accuracy for privately held companies in Brazil this based on extracted data from their financial statements. Advisors/Committee Members: Lucchesi, Eduardo Pozzi (advisor), CPF:21369669879 (advisor), http://lattes.cnpq.br/4363162358618307 (advisor).

Subjects/Keywords: An??lise de cr??dito Sociedades comerciais; Indicadores econ??micos; Regress??o log??stica; Avalia????o de riscos; Credit analysis - Corporations; Economic indicators; Logistic regression; Risk assessment

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APA (6th Edition):

author], [. (2015). Modelo ajustado de credit scoring para an??lise de risco de companhias no segmento de m??dio porte no Brasil . (Thesis). Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Retrieved from http://132.0.0.61:8080/tede/handle/tede/389

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Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

author], [No. “Modelo ajustado de credit scoring para an??lise de risco de companhias no segmento de m??dio porte no Brasil .” 2015. Thesis, Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Accessed July 09, 2020. http://132.0.0.61:8080/tede/handle/tede/389.

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MLA Handbook (7th Edition):

author], [No. “Modelo ajustado de credit scoring para an??lise de risco de companhias no segmento de m??dio porte no Brasil .” 2015. Web. 09 Jul 2020.

Vancouver:

author] [. Modelo ajustado de credit scoring para an??lise de risco de companhias no segmento de m??dio porte no Brasil . [Internet] [Thesis]. Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado; 2015. [cited 2020 Jul 09]. Available from: http://132.0.0.61:8080/tede/handle/tede/389.

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Council of Science Editors:

author] [. Modelo ajustado de credit scoring para an??lise de risco de companhias no segmento de m??dio porte no Brasil . [Thesis]. Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado; 2015. Available from: http://132.0.0.61:8080/tede/handle/tede/389

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2. Domingos, Rafael C?ndido. Aplica??o de m?todos de quimiom?tricos de calibra??o multivariada - PLS e iPLS em conjunto com a espectroscopia Raman para an?lise qualitativa e quantitativa de polimorfos de valsartana.

Degree: 2019, Universidade Federal do Amazonas

A lei 9.787/1999, tamb?m conhecida como Lei dos Gen?ricos, possibilitou que ind?strias farmac?uticas nacionais produzissem medicamentos com patentes expiradas. A Valsartana, subst?ncia desenvolvida pela Ciba-Geigy e comercializada pela Novartis Pharmaceutical Company com nome Diovan?, se tornou atrativa para ind?stria nacional ap?s a lei dos gen?ricos pela sua importante aplica??o no controle da hipertens?o arterial. Esse f?rmaco ? um inibidor da angiotensina e seus receptores, com classifica??o biofarmac?utica de classe II. Durante a produ??o de subst?ncias, incluindo medicamentos, h? possibilidade da ocorr?ncia do polimorfismo, que consiste na mudan?a do h?bito cristalino do material. Nos f?rmacos este fen?meno impacta nas propriedades f?sico-qu?micas com consequ?ncia direta na biodisponibilidade. V?rias s?o as condi??es que podem causar essa transi??o cristalina, fatores que v?o da pr?pria linha de produ??o, transporte e armazenamento do medicamento. Desta forma a Food and Drug Administration estabeleceu uma s?rie de t?cnicas anal?tica para identifica??o de polimorfismo em f?rmacos. Neste trabalho foi empregada a t?cnica de espectroscopia Raman associada a ferramentas quimiom?tricas, tais como m?todos de regress?o multivariada (PLS e iPLS) para qualifica??o e quantifica??o de polimorfos de Valsartana. Foram utilizadas valsartana amorfa (comercialmente utilizada) e forma E (produzida na presen?a de ?gua/etanol), que tiveram suas estruturas comprovadas atrav?s da difra??o de raios X, an?lise termogravim?trica e calorimetria diferencial de varredura. As amostras com a mistura das duas formas de valsartana foram qualificadas e quantificadas na aus?ncia e presen?a des excipientes, por espectroscopia Raman associada a ferramenta quimiom?trica de calibra??o multivariada ? PLS e iPLS. O modelo de calibra??o obtido via regress?o iPLS com os pr?-tratamenos da primeira derivada Savitzky Golay e varia??o normal padr?o apresentaram elevada capacidade preditiva para novas amostras, comprovadas pelos baixos valores de erro m?dio quadr?tico de valida??o cruzada e erro m?dio quadr?tico de predi??o, para o princ?pio ativo sem excipiente. O modelo de calibra??o para o princ?pio ativo junto aos excipientes tamb?m apresentou boa qualidade, evidenciado pelos baixos valores de erro m?dio quadr?tico de valida??o cruzada e erro m?dio quadr?tico de predi??o, comprovando sua capacidade de previs?o de novas amostras, mesmo na presen?a dos excipientes. Logo, o m?todo apresenta elevada confiabilidade na an?lise de f?rmacos, baixo custo e versatilidade, podendo ser utilizada por ind?strias farmac?uticas e ?rg?os regulamentadores no controle de qualidade de f?rmacos.

Law 9,787 / 1999, also known as the law of generics, allowed the national pharmaceutical industries to produce drugs with expired patents. Valsartan, substance developed by Ciba-Geigy and marketed by Novartis Pharmaceutical Company under the trade name Diovan?, has become attractive to the national industry after the law of generics for its important application in the control…

Advisors/Committee Members: Farias, Marco Antonio dos Santos, 22172251895, http://lattes.cnpq.br/2589951282251863, Oliveira, Tereza Cristina Souza de, http://lattes.cnpq.br/6273580270881135, Souza, Tatiane Pereira de, [email protected].

Subjects/Keywords: Biofarm?cia; Raman, Espectroscopia de; Ind?stria farmac?utica - Inova??es tecnol?gicas; Qu?mica farmac?utica; CI?NCIAS EXATAS E DA TERRA: QU?MICA; Valsartana; Biodisponibilidade; Calibra??o; Regress?o

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APA (6th Edition):

Domingos, R. C. (2019). Aplica??o de m?todos de quimiom?tricos de calibra??o multivariada - PLS e iPLS em conjunto com a espectroscopia Raman para an?lise qualitativa e quantitativa de polimorfos de valsartana. (Masters Thesis). Universidade Federal do Amazonas. Retrieved from https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7443

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Domingos, Rafael C?ndido. “Aplica??o de m?todos de quimiom?tricos de calibra??o multivariada - PLS e iPLS em conjunto com a espectroscopia Raman para an?lise qualitativa e quantitativa de polimorfos de valsartana.” 2019. Masters Thesis, Universidade Federal do Amazonas. Accessed July 09, 2020. https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7443.

MLA Handbook (7th Edition):

Domingos, Rafael C?ndido. “Aplica??o de m?todos de quimiom?tricos de calibra??o multivariada - PLS e iPLS em conjunto com a espectroscopia Raman para an?lise qualitativa e quantitativa de polimorfos de valsartana.” 2019. Web. 09 Jul 2020.

Vancouver:

Domingos RC. Aplica??o de m?todos de quimiom?tricos de calibra??o multivariada - PLS e iPLS em conjunto com a espectroscopia Raman para an?lise qualitativa e quantitativa de polimorfos de valsartana. [Internet] [Masters thesis]. Universidade Federal do Amazonas; 2019. [cited 2020 Jul 09]. Available from: https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7443.

Council of Science Editors:

Domingos RC. Aplica??o de m?todos de quimiom?tricos de calibra??o multivariada - PLS e iPLS em conjunto com a espectroscopia Raman para an?lise qualitativa e quantitativa de polimorfos de valsartana. [Masters Thesis]. Universidade Federal do Amazonas; 2019. Available from: https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7443

3. Alegria, Elvis Omar Jara, 1986-. Propostas para modelagem computacional on-line de dados de s?ries temporais e de sistemas altamente n?o lineares .

Degree: 2019, Universidade Estadual de Campinas

Resumo: Esta tese apresenta duas propostas para modelagem computacional de dados de s?ries temporais e de sistemas altamente n?o lineares. Cada proposta aproxima os dados a um modelo de regress?o n?o linear, mas linear nos par?metros, onde os par?metros s?o fun??es desconhecidas que dependem de vari?veis conhecidas, que chamamos regressores causais. Assim, propomos chamar estes modelos como AutoRegressivos com Par?metros Dependentes de Regressores Causais (ARX-RDP). A principal dificuldade para estimar modelos ARX-RDP ? que seus par?metros podem variar muito rapidamente. A nossa primeira proposta de modelagem, divide o problema de estima??o de par?metros com din?micas muito vari?veis, em subproblemas de estima??o de par?metros com din?micas suavizadas localmente. Deste modo, m?ltiplos sub-modelos locais com par?metros suavizados, s?o estimados utilizando um filtro de m?nimos quadrados recursivo convencional. Esta t?cnica est? inspirada nos m?todos cl?ssicos de lineariza??o por partes e no m?todo de reordenamento de dados para suavizar par?metros r?pidos, de Peter Young. A segunda proposta ? um m?todo de estima??o de par?metros completamente On-Line, obtido como resultado de uma an?lise da modelagem de cada par?metro, no dom?nio do seu regressor causal associado, ao inv?s de no dom?nio do tempo, como usual. Deste modo, um estimador recursivo, conformado pelo preditor causal proposto e por um corretor de m?nimos quadrados convencional, ? obtido. At? onde conhecemos, todos os m?todos On-Line alternativos para estimar modelos ARX-RDP, na literatura, precisam de uma etapa de estima??o Off-Line pr?via. Por isto denominamos esta proposta como estimador completamente On-Line. M?ltiplos exemplos s?o apresentados para abordar diversos casos de modelagem de dados: Modelamento caixa-preta, modelagem MIMO, estima??o de par?metros multi-dependentes. Finalmente tratamos o controle adaptativo tipo Proporcional-Integral-Plus de sistemas descritos por modelos ARX-RDP e apresentamos um exemplo de aplica??o; Abstract: This thesis presents two proposals for computational modeling of highly nonlinear time series and systems data. Each proposal approximates the data to a nonlinear regression model, but linear in the parameters, where the parameters are unknown functions that depend on known variables, that we call causal regressors. We call these models as AutoRegressive with Causal Regressors Dependent Parameters (ARX-RDP). The main difficulty for estimating ARX-RDP models is that their parameters may vary very quickly. Our first proposal of modeling, divides the problem of fast variable parameters dynamics estimation, into parameter estimation subproblems with locally smoothed dynamics. Thus, multiple local sub-models with smoothed parameters variations are estimated using conventional recursive least squares filters. This technique is inspired by classical methods of piecewise linearization and by the Peter Young's method of data reordering of fast parameters smoothing. The second proposal is a completely On-Line parameter estimation… Advisors/Committee Members: Bottura, Celso Pascoli, 1938- (advisor), Aguirre, Luis Antonio (committee member), Serra, Ginalber Luiz de Oliveira (committee member), Attux, Romis Ribeiro de Faissol (committee member), Giesbrecht, Mateus (committee member).

Subjects/Keywords: Modelagem de dados; Modelos n?o-lineares (Estatistica); Sistemas n?o-lineares; S?ries temporais; An?lise de regress?o

…divide o problema de estimação de parâmetros com dinâmicas muito variáveis, em subproblemas de… …estimação de parâmetros multi-dependentes. Finalmente tratamos o controle adaptativo tipo… …Figura 14 – Resultados de uma iteração da estimação local de dois parâmetros usando o filtro… …Processo iterativo da estimação paramétrica usando o filtro RLS. . . . . Figura 16 – Sobreposição… …teste: valores reais dos parâmetros (linha cinza), estimação dos parâmetros usando o… 

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APA (6th Edition):

Alegria, Elvis Omar Jara, 1. (2019). Propostas para modelagem computacional on-line de dados de s?ries temporais e de sistemas altamente n?o lineares . (Thesis). Universidade Estadual de Campinas. Retrieved from http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/334924

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Alegria, Elvis Omar Jara, 1986-. “Propostas para modelagem computacional on-line de dados de s?ries temporais e de sistemas altamente n?o lineares .” 2019. Thesis, Universidade Estadual de Campinas. Accessed July 09, 2020. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/334924.

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MLA Handbook (7th Edition):

Alegria, Elvis Omar Jara, 1986-. “Propostas para modelagem computacional on-line de dados de s?ries temporais e de sistemas altamente n?o lineares .” 2019. Web. 09 Jul 2020.

Vancouver:

Alegria, Elvis Omar Jara 1. Propostas para modelagem computacional on-line de dados de s?ries temporais e de sistemas altamente n?o lineares . [Internet] [Thesis]. Universidade Estadual de Campinas; 2019. [cited 2020 Jul 09]. Available from: http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/334924.

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Council of Science Editors:

Alegria, Elvis Omar Jara 1. Propostas para modelagem computacional on-line de dados de s?ries temporais e de sistemas altamente n?o lineares . [Thesis]. Universidade Estadual de Campinas; 2019. Available from: http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/334924

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Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

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