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You searched for subject:(Processos estoc sticos). Showing records 1 – 2 of 2 total matches.

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Universidade Estadual de Campinas

1. L?vano Huamaccto, Elmer, 1984-. Gerador estendido e estabilidade quase certa para processos de difus?o degenerados .

Degree: 2018, Universidade Estadual de Campinas

Resumo: A principal contribui??o desta tese ? o desenvolvimento de um gerador estendido para processos de difus?o em forma expl?cita e que est? associado ? exist?ncia de uma solu??o de viscosidade de uma equa??o de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB), no sentido que tal solu??o pertence ao dom?nio do gerador. Tem-se interesse pelos processos de difus?o Markovianos, na medida em que a f?rmula de Dynkin permite o c?lculo em valor esperado da evolu??o dos funcionais n?o regulares, que n?o podem ser tratados adequadamente pelo c?lculo de It?. Tal caracteriza??o aplica-se em uma nova abordagem para lidar com a estabilidade quase certa (q.c.) na forma de recorr?ncia finita para problemas de difus?o invariantes ao longo do tempo afetados por um ru?do persistente. A t?cnica proposta baseia-se nos resultados apresentados pelo m?todo de Kushner-Khasminskii na forma cl?ssica de estabilidade para a origem e na abordagem de Meyn para a caracteriza??o do gerador estendido. Para sistemas semilineares com coeficiente de difus?o convexo, esta tese mostra que a solu??o da equa??o HJB ? uma fun??o convexa quando o custo de opera??o ? convexo. Assim, obt?m-se uma fun??o de Lyapunov a partir da solu??o ?tima de uma maneira direta e, dessa forma, unindo otimalidade e estabilidade. As no??es de estabilidade associadas a converg?ncia para um conjunto compacto s?o exploradas e solu??es est?veis sub-?timas podem ser obtidas pela imposi??o de uma fun??o de Lyapunov n?o regular. Nesse contexto, existe um panorama pouco explorado na literatura no qual surgem poss?veis aplica??es, e que ser?o apresentadas na forma de exemplos nesta tese; Abstract: The thesis develops an extended generator for diffusion processes in explicit form that is associated to the existence of viscosity solution of Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equations, in the sense that such a solution belongs to the generator domain. It has a direct interest for Markovian diffusion processes, insofar Dynkin's formula allows the expected value calculus for the evolution of nonsmooth functionals, which cannot be handled by It?'s calculus. Such a characterization applies in a novel approach to deal with the almost sure stability in form of finite recurrence for the solution of long run time invariant diffusion problems with persistent noise. The approach builds upon the results given by the Kushner-Khasminskii's approach in the classic stability to the origin method and on Meyn's approach for the extended generator characterization. For semilinear systems with convex diffusion coefficient, the thesis shows that the solution of the HJB is a convex function when the running cost also is, thus pointing out a Lyapunov function from the optimal solution, bridging optimality with stability. Notions of stability associated to convergence to a compact set is explored and the idea that suboptimal stable solutions can be obtained by imposing nonsmooth Lyapunov functions exemplifies possible applications Advisors/Committee Members: Val, Jo?o Bosco Ribeiro do, 1955- (advisor), Fragoso, Marcelo Dutra (committee member), Cajueiro, Daniel Oliveira (committee member), Geromel, Jos? Cl?udio (committee member), Yamakami, Akebo (committee member).

Subjects/Keywords: Estabilidade; Difus?o de processos - Modelos matem?ticos; Sistemas hamiltonianos; Teoria do controle estoc?stico; Sistemas estoc?sticos

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APA (6th Edition):

L?vano Huamaccto, Elmer, 1. (2018). Gerador estendido e estabilidade quase certa para processos de difus?o degenerados . (Thesis). Universidade Estadual de Campinas. Retrieved from http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/333936

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

L?vano Huamaccto, Elmer, 1984-. “Gerador estendido e estabilidade quase certa para processos de difus?o degenerados .” 2018. Thesis, Universidade Estadual de Campinas. Accessed July 23, 2019. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/333936.

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MLA Handbook (7th Edition):

L?vano Huamaccto, Elmer, 1984-. “Gerador estendido e estabilidade quase certa para processos de difus?o degenerados .” 2018. Web. 23 Jul 2019.

Vancouver:

L?vano Huamaccto, Elmer 1. Gerador estendido e estabilidade quase certa para processos de difus?o degenerados . [Internet] [Thesis]. Universidade Estadual de Campinas; 2018. [cited 2019 Jul 23]. Available from: http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/333936.

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Council of Science Editors:

L?vano Huamaccto, Elmer 1. Gerador estendido e estabilidade quase certa para processos de difus?o degenerados . [Thesis]. Universidade Estadual de Campinas; 2018. Available from: http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/333936

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Universidade Estadual de Campinas

2. Zadeh, Ramin Gholi, 1982-. A BIC-based distance between stochastic processes : Uma dist?ncia baseada no BIC entre processos estoc?sticos .

Degree: 2018, Universidade Estadual de Campinas

Resumo: Nesta tese lidamos com dois problemas estatsticos. Investigamos as propriedades de uma mtrica entre amostras de processos estocsticos e usamos ela para desenvolver um procedimento robusto de seleo de amostras. Abordamos o problema de decidir se duas amostras independentes provenientes de processos Markovianos discretos so regidas pela mesma lei estocstica. No caso em que as leis que geram os processos no so as mesmas, a metodologia apresentada neste documento permite detectar os elementos espec cos do espao de estados em que as discrepncias se manifestam. Ns estabelecemos uma mtrica local entre amostras com base no critrio de Informao Bayesiano (Bayesian Information Criterion), derivamos a fronteira que deve ser usada nesta mtrica para tomar a deciso. Mostramos que a distncia esta- tisticamente consistente para detectar se as amostras seguem a mesma lei, tendendo a zero quando os tamanhos das amostras aumentam. Mostramos que a mtrica assume valores arbitrariamente grandes quando os tamanhos de amostra aumentam e as leis estocsticas so diferentes. Tambm mostramos a relao dessa distncia com a divergncia de Kullback Leibler e revelamos seu comportamento estocstico em termos de distribuio Qui-quadrado. O objetivo de segundo problema o de postular um mtodo de seleo de amostras de um conjunto de amostras provenientes de processos Markovianos de ordem nita e alfabeto nito. Sob a suposio da existncia de uma lei que prevalece em pelo menos 50% das amostras da coleo, mostramos que o procedimento permite identi car amostras regidas pela lei predominante. A abordagem baseada na distncia local entre amostras, que tende a zero quando comparamos amostras de lei idntica e tende ao in nito ao comparar amostras com diferentes leis. A distncia local permite de nir um critrio que registra valores arbitrariamente grandes quando a suposio anterior sobre a existncia de uma lei predominante no vlida. Aplicamos os conceitos e resultados aqui introduzidos em bases de dados de diversas reas, como lingustica, gentica, indstria e nanas; Abstract: In this thesis we deal with two statistical issues. We investigate the properties of a metric between samples from stochastic processes and we use it to develop a robust sample selection procedure. We address the problem of deciding if two independent samples, coming from discrete Markovian processes, are governed by the same stochastic law. In the case on which is decided that the laws generating the processes are not the same, the methodology presented in this research allows to detect the specific elements of the state space where the discrepancies are manifested. We establish a local metric between samples based on the Bayesian Information Criterion, we derive the bound that must be used in this metric to take the decision. We show that the distance is statistically consistent to detect if the samples follow the same law, tending to zero when the sample sizes increase. We show that the metric assumes arbitrarily large values when the sample sizes increase and the stochastic laws are… Advisors/Committee Members: Gonz?lez-L?pez, Ver?nica Andrea, 1970- (advisor), Catuogno, Pedro Jose (committee member), Campos, Adriano Polpo de (committee member), Viola, M?rcio Luis Lanfredi (committee member), Esteves, Luis Gustavo (committee member).

Subjects/Keywords: Markov, Processos de; Estat?stica robusta; Processo estoc?stico; M?todos estat?sticos robustos

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APA (6th Edition):

Zadeh, Ramin Gholi, 1. (2018). A BIC-based distance between stochastic processes : Uma dist?ncia baseada no BIC entre processos estoc?sticos . (Thesis). Universidade Estadual de Campinas. Retrieved from http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/334060

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Zadeh, Ramin Gholi, 1982-. “A BIC-based distance between stochastic processes : Uma dist?ncia baseada no BIC entre processos estoc?sticos .” 2018. Thesis, Universidade Estadual de Campinas. Accessed July 23, 2019. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/334060.

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MLA Handbook (7th Edition):

Zadeh, Ramin Gholi, 1982-. “A BIC-based distance between stochastic processes : Uma dist?ncia baseada no BIC entre processos estoc?sticos .” 2018. Web. 23 Jul 2019.

Vancouver:

Zadeh, Ramin Gholi 1. A BIC-based distance between stochastic processes : Uma dist?ncia baseada no BIC entre processos estoc?sticos . [Internet] [Thesis]. Universidade Estadual de Campinas; 2018. [cited 2019 Jul 23]. Available from: http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/334060.

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Council of Science Editors:

Zadeh, Ramin Gholi 1. A BIC-based distance between stochastic processes : Uma dist?ncia baseada no BIC entre processos estoc?sticos . [Thesis]. Universidade Estadual de Campinas; 2018. Available from: http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/334060

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