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1. Hamonier, Julien. Analyse par ondelettes du mouvement multifractionnaire stable linéaire : Wavelet analysis of linear multifractional stable motion.

Degree: Docteur es, Mathématiques appliquées, 2012, Université Lille I – Sciences et Technologies

Le mouvement brownien fractionnaire (mbf) constitue un important outil de modélisation utilisé dans plusieurs domaines (biologie, économie, finance, géologie, hydrologie, télécommunications, etc.) ; toutefois, ce… (more)

Subjects/Keywords: Processus α-stables; Paramètre de Hurst; 519.23

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APA (6th Edition):

Hamonier, J. (2012). Analyse par ondelettes du mouvement multifractionnaire stable linéaire : Wavelet analysis of linear multifractional stable motion. (Doctoral Dissertation). Université Lille I – Sciences et Technologies. Retrieved from http://www.theses.fr/2012LIL10040

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Hamonier, Julien. “Analyse par ondelettes du mouvement multifractionnaire stable linéaire : Wavelet analysis of linear multifractional stable motion.” 2012. Doctoral Dissertation, Université Lille I – Sciences et Technologies. Accessed January 17, 2021. http://www.theses.fr/2012LIL10040.

MLA Handbook (7th Edition):

Hamonier, Julien. “Analyse par ondelettes du mouvement multifractionnaire stable linéaire : Wavelet analysis of linear multifractional stable motion.” 2012. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Hamonier J. Analyse par ondelettes du mouvement multifractionnaire stable linéaire : Wavelet analysis of linear multifractional stable motion. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Lille I – Sciences et Technologies; 2012. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://www.theses.fr/2012LIL10040.

Council of Science Editors:

Hamonier J. Analyse par ondelettes du mouvement multifractionnaire stable linéaire : Wavelet analysis of linear multifractional stable motion. [Doctoral Dissertation]. Université Lille I – Sciences et Technologies; 2012. Available from: http://www.theses.fr/2012LIL10040

2. Malavoglia, Rodrigo Campos. Verificação da presença de memória longa nos principais índices de bolsas de valores. Um estudo por meio da utilização da estatística R/S e o expoente de Hurst.

Degree: Mestrado, Administração de Organizações, 2009, University of São Paulo

Ao se tratar de mercado de capitais, dentre seus principais fatores de análise, encontra-se a discussão a respeito da teoria de eficiência de mercado que… (more)

Subjects/Keywords: Eficiência de mercado; Expoente de Hurst; Hurst expoent; Long memory; Market efficiency; Memória longa

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APA (6th Edition):

Malavoglia, R. C. (2009). Verificação da presença de memória longa nos principais índices de bolsas de valores. Um estudo por meio da utilização da estatística R/S e o expoente de Hurst. (Masters Thesis). University of São Paulo. Retrieved from http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-04052010-102734/ ;

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Malavoglia, Rodrigo Campos. “Verificação da presença de memória longa nos principais índices de bolsas de valores. Um estudo por meio da utilização da estatística R/S e o expoente de Hurst.” 2009. Masters Thesis, University of São Paulo. Accessed January 17, 2021. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-04052010-102734/ ;.

MLA Handbook (7th Edition):

Malavoglia, Rodrigo Campos. “Verificação da presença de memória longa nos principais índices de bolsas de valores. Um estudo por meio da utilização da estatística R/S e o expoente de Hurst.” 2009. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Malavoglia RC. Verificação da presença de memória longa nos principais índices de bolsas de valores. Um estudo por meio da utilização da estatística R/S e o expoente de Hurst. [Internet] [Masters thesis]. University of São Paulo; 2009. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-04052010-102734/ ;.

Council of Science Editors:

Malavoglia RC. Verificação da presença de memória longa nos principais índices de bolsas de valores. Um estudo por meio da utilização da estatística R/S e o expoente de Hurst. [Masters Thesis]. University of São Paulo; 2009. Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-04052010-102734/ ;

3. Khalil, Marwa. Les variations des processus auto-similaires : Contributions à l'étude des draps browniens fractionnaires et de la solution de l'équation stochastique des ondes : Variations of self-similar processes : Contributions to the study of the fractionals Brownians sheets and solution of stochastic waves equation.

Degree: Docteur es, Mathématiques et applications, 2017, Université Lille I – Sciences et Technologies

Cette thèse est divisée en trois chapitres distincts, ayant comme dénominateur commun l'analyse stochastique de certains champs gaussiens. Les processus stochastiques multiparamétriques qui apparaissent dans… (more)

Subjects/Keywords: Auto-Similarité; Transformation de Lamperti; Variation quadratique; Paramètre de Hurst; 519.23

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APA (6th Edition):

Khalil, M. (2017). Les variations des processus auto-similaires : Contributions à l'étude des draps browniens fractionnaires et de la solution de l'équation stochastique des ondes : Variations of self-similar processes : Contributions to the study of the fractionals Brownians sheets and solution of stochastic waves equation. (Doctoral Dissertation). Université Lille I – Sciences et Technologies. Retrieved from http://www.theses.fr/2017LIL10176

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Khalil, Marwa. “Les variations des processus auto-similaires : Contributions à l'étude des draps browniens fractionnaires et de la solution de l'équation stochastique des ondes : Variations of self-similar processes : Contributions to the study of the fractionals Brownians sheets and solution of stochastic waves equation.” 2017. Doctoral Dissertation, Université Lille I – Sciences et Technologies. Accessed January 17, 2021. http://www.theses.fr/2017LIL10176.

MLA Handbook (7th Edition):

Khalil, Marwa. “Les variations des processus auto-similaires : Contributions à l'étude des draps browniens fractionnaires et de la solution de l'équation stochastique des ondes : Variations of self-similar processes : Contributions to the study of the fractionals Brownians sheets and solution of stochastic waves equation.” 2017. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Khalil M. Les variations des processus auto-similaires : Contributions à l'étude des draps browniens fractionnaires et de la solution de l'équation stochastique des ondes : Variations of self-similar processes : Contributions to the study of the fractionals Brownians sheets and solution of stochastic waves equation. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Lille I – Sciences et Technologies; 2017. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://www.theses.fr/2017LIL10176.

Council of Science Editors:

Khalil M. Les variations des processus auto-similaires : Contributions à l'étude des draps browniens fractionnaires et de la solution de l'équation stochastique des ondes : Variations of self-similar processes : Contributions to the study of the fractionals Brownians sheets and solution of stochastic waves equation. [Doctoral Dissertation]. Université Lille I – Sciences et Technologies; 2017. Available from: http://www.theses.fr/2017LIL10176

4. Carlos André Batista. Métodos emergentes de física-estatística aplicados a séries temporais.

Degree: 2006, Universidade Federal Rural de Pernambuco

O principal objetivo do presente trabalho foi aplicar métodos recentemente desenvolvidos em física-estatística às séries temporais, em especial neste trabalho, a intervalos de batimentos cardíacos… (more)

Subjects/Keywords: Biometria; Expoente de Hurst generalizado; Bradypus variegatus; Bicho -preguiça; Exatas e da Terra; MF-DFA; Sloth; Generalized Hurst Exponent

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APA (6th Edition):

Batista, C. A. (2006). Métodos emergentes de física-estatística aplicados a séries temporais. (Thesis). Universidade Federal Rural de Pernambuco. Retrieved from http://200.17.137.108/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=72

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Batista, Carlos André. “Métodos emergentes de física-estatística aplicados a séries temporais.” 2006. Thesis, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Accessed January 17, 2021. http://200.17.137.108/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=72.

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MLA Handbook (7th Edition):

Batista, Carlos André. “Métodos emergentes de física-estatística aplicados a séries temporais.” 2006. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Batista CA. Métodos emergentes de física-estatística aplicados a séries temporais. [Internet] [Thesis]. Universidade Federal Rural de Pernambuco; 2006. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://200.17.137.108/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=72.

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Council of Science Editors:

Batista CA. Métodos emergentes de física-estatística aplicados a séries temporais. [Thesis]. Universidade Federal Rural de Pernambuco; 2006. Available from: http://200.17.137.108/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=72

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5. Carlos André Batista. Métodos emergentes de física-estatística aplicados a séries temporais.

Degree: 2006, Universidade Federal Rural de Pernambuco

The main objective of the present work was to apply recently developed in methods in physics-statistics to the time series, especifically in this work, to… (more)

Subjects/Keywords: Biometria; Bicho -preguiça; Sloth; Exatas e da Terra; MF-DFA; Generalized Hurst Exponent; Bradypus variegatus; Expoente de Hurst generalizado

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APA (6th Edition):

Batista, C. A. (2006). Métodos emergentes de física-estatística aplicados a séries temporais. (Thesis). Universidade Federal Rural de Pernambuco. Retrieved from http://200.17.137.108/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=72

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Batista, Carlos André. “Métodos emergentes de física-estatística aplicados a séries temporais.” 2006. Thesis, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Accessed January 17, 2021. http://200.17.137.108/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=72.

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MLA Handbook (7th Edition):

Batista, Carlos André. “Métodos emergentes de física-estatística aplicados a séries temporais.” 2006. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Batista CA. Métodos emergentes de física-estatística aplicados a séries temporais. [Internet] [Thesis]. Universidade Federal Rural de Pernambuco; 2006. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://200.17.137.108/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=72.

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Council of Science Editors:

Batista CA. Métodos emergentes de física-estatística aplicados a séries temporais. [Thesis]. Universidade Federal Rural de Pernambuco; 2006. Available from: http://200.17.137.108/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=72

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6. Carvalho Filho, Edilson de. Multifractalidade das chuvas na Amazônia e anomalias de temperatura na superfície do mar.

Degree: 2012, Universidade Federal do Amazonas

Analisamos neste trabalho, sobre a perspectiva multifractal, os registros de chuva de dezesseis estações meteorológicas localizadas no Brasil e em especial na Amazônia, situadas nas… (more)

Subjects/Keywords: Séries temporais; Chuva; Multifractalidade; Expoente de Hurst; Time series; Rainfall; Multifractality; Hurst exponent.; CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: FÍSICA

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APA (6th Edition):

Carvalho Filho, E. d. (2012). Multifractalidade das chuvas na Amazônia e anomalias de temperatura na superfície do mar. (Masters Thesis). Universidade Federal do Amazonas. Retrieved from http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/3471

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Carvalho Filho, Edilson de. “Multifractalidade das chuvas na Amazônia e anomalias de temperatura na superfície do mar.” 2012. Masters Thesis, Universidade Federal do Amazonas. Accessed January 17, 2021. http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/3471.

MLA Handbook (7th Edition):

Carvalho Filho, Edilson de. “Multifractalidade das chuvas na Amazônia e anomalias de temperatura na superfície do mar.” 2012. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Carvalho Filho Ed. Multifractalidade das chuvas na Amazônia e anomalias de temperatura na superfície do mar. [Internet] [Masters thesis]. Universidade Federal do Amazonas; 2012. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/3471.

Council of Science Editors:

Carvalho Filho Ed. Multifractalidade das chuvas na Amazônia e anomalias de temperatura na superfície do mar. [Masters Thesis]. Universidade Federal do Amazonas; 2012. Available from: http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/3471


Universidade Federal da Bahia

7. Marcus Fernandes da Silva. Estudo da persistência no mercado de câmbio: análise do expoente de Hurst à mudança de câmbio fixo para câmbio flutuante.

Degree: 2009, Universidade Federal da Bahia

This paper uses concepts of persistence to describe the behavior of currency fluctuations between the regimes of fixed Exchange rates and floating Exchange. Therefore, we… (more)

Subjects/Keywords: FISICA ESTATISTICA E TERMODINAMICA; física estatística; método de Hurst; sistemas complexos

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APA (6th Edition):

Silva, M. F. d. (2009). Estudo da persistência no mercado de câmbio: análise do expoente de Hurst à mudança de câmbio fixo para câmbio flutuante. (Thesis). Universidade Federal da Bahia. Retrieved from http://www.bibliotecadigital.ufba.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3582

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Silva, Marcus Fernandes da. “Estudo da persistência no mercado de câmbio: análise do expoente de Hurst à mudança de câmbio fixo para câmbio flutuante.” 2009. Thesis, Universidade Federal da Bahia. Accessed January 17, 2021. http://www.bibliotecadigital.ufba.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3582.

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MLA Handbook (7th Edition):

Silva, Marcus Fernandes da. “Estudo da persistência no mercado de câmbio: análise do expoente de Hurst à mudança de câmbio fixo para câmbio flutuante.” 2009. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Silva MFd. Estudo da persistência no mercado de câmbio: análise do expoente de Hurst à mudança de câmbio fixo para câmbio flutuante. [Internet] [Thesis]. Universidade Federal da Bahia; 2009. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://www.bibliotecadigital.ufba.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3582.

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Council of Science Editors:

Silva MFd. Estudo da persistência no mercado de câmbio: análise do expoente de Hurst à mudança de câmbio fixo para câmbio flutuante. [Thesis]. Universidade Federal da Bahia; 2009. Available from: http://www.bibliotecadigital.ufba.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3582

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Universidade Nova

8. Panosso, Gisele Cristina. Análise do mercado financeiro baseada em análise técnica com self-organizing maps.

Degree: 2013, Universidade Nova

Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Estatística e Gestão de Informação

O investimento no mercado de ações é um… (more)

Subjects/Keywords: Mapas Auto-Organizáveis; Análise Técnica; Índice de Hurst; Mercado Financeiro

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APA (6th Edition):

Panosso, G. C. (2013). Análise do mercado financeiro baseada em análise técnica com self-organizing maps. (Thesis). Universidade Nova. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:run.unl.pt:10362/10519

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Panosso, Gisele Cristina. “Análise do mercado financeiro baseada em análise técnica com self-organizing maps.” 2013. Thesis, Universidade Nova. Accessed January 17, 2021. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:run.unl.pt:10362/10519.

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MLA Handbook (7th Edition):

Panosso, Gisele Cristina. “Análise do mercado financeiro baseada em análise técnica com self-organizing maps.” 2013. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Panosso GC. Análise do mercado financeiro baseada em análise técnica com self-organizing maps. [Internet] [Thesis]. Universidade Nova; 2013. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:run.unl.pt:10362/10519.

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Council of Science Editors:

Panosso GC. Análise do mercado financeiro baseada em análise técnica com self-organizing maps. [Thesis]. Universidade Nova; 2013. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:run.unl.pt:10362/10519

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9. Ara?jo, Larissa Barreto de. Infer?ncia estat?stica sobre a qualidade do processo de compras p?blicas diretas em uma Institui??o de ensino.

Degree: 2013, Universidade Federal do Amazonas

 Alavancado pelo processo da globaliza??o, a qualidade tornou-se fun??o decisiva para a conquista de clientes e competitividade. Assim, as organiza??es est?o evoluindo para o aperfei?oamento… (more)

Subjects/Keywords: Controle de Qualidade; Ciclo PDCA; Infer?ncia estat?stica; Testes n?o param?tricos; PDCA Cycle; Statistical inference, Nonparametric tests.; ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE PRODU??O

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APA (6th Edition):

Ara?jo, L. B. d. (2013). Infer?ncia estat?stica sobre a qualidade do processo de compras p?blicas diretas em uma Institui??o de ensino. (Masters Thesis). Universidade Federal do Amazonas. Retrieved from http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/3843

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Ara?jo, Larissa Barreto de. “Infer?ncia estat?stica sobre a qualidade do processo de compras p?blicas diretas em uma Institui??o de ensino.” 2013. Masters Thesis, Universidade Federal do Amazonas. Accessed January 17, 2021. http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/3843.

MLA Handbook (7th Edition):

Ara?jo, Larissa Barreto de. “Infer?ncia estat?stica sobre a qualidade do processo de compras p?blicas diretas em uma Institui??o de ensino.” 2013. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Ara?jo LBd. Infer?ncia estat?stica sobre a qualidade do processo de compras p?blicas diretas em uma Institui??o de ensino. [Internet] [Masters thesis]. Universidade Federal do Amazonas; 2013. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/3843.

Council of Science Editors:

Ara?jo LBd. Infer?ncia estat?stica sobre a qualidade do processo de compras p?blicas diretas em uma Institui??o de ensino. [Masters Thesis]. Universidade Federal do Amazonas; 2013. Available from: http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/3843


Université de Bordeaux I

10. Remmach, Mustapha. Analyse de défaillance des circuits intégrés par émission de lumière dynamique : développement et optimisation d'un système expérimental : Localized irradiations for covalent graftings on glass substrates.

Degree: Docteur es, Electronique, 2009, Université de Bordeaux I

L’émission de lumière est une puissante technique de localisation dans le domaine de l’analyse de défaillance des circuits intégrés. Depuis plusieurs années, elle est utilisée… (more)

Subjects/Keywords: Analyse de défaillance; Emission par porteurs chauds; Techniques PICA et TRE; Défaut dynamique; Failure Analysis; Hot carrier Emission; TRE Technique; PICA Technique; Dynamic Faults

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APA (6th Edition):

Remmach, M. (2009). Analyse de défaillance des circuits intégrés par émission de lumière dynamique : développement et optimisation d'un système expérimental : Localized irradiations for covalent graftings on glass substrates. (Doctoral Dissertation). Université de Bordeaux I. Retrieved from http://www.theses.fr/2009BOR13830

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Remmach, Mustapha. “Analyse de défaillance des circuits intégrés par émission de lumière dynamique : développement et optimisation d'un système expérimental : Localized irradiations for covalent graftings on glass substrates.” 2009. Doctoral Dissertation, Université de Bordeaux I. Accessed January 17, 2021. http://www.theses.fr/2009BOR13830.

MLA Handbook (7th Edition):

Remmach, Mustapha. “Analyse de défaillance des circuits intégrés par émission de lumière dynamique : développement et optimisation d'un système expérimental : Localized irradiations for covalent graftings on glass substrates.” 2009. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Remmach M. Analyse de défaillance des circuits intégrés par émission de lumière dynamique : développement et optimisation d'un système expérimental : Localized irradiations for covalent graftings on glass substrates. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université de Bordeaux I; 2009. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://www.theses.fr/2009BOR13830.

Council of Science Editors:

Remmach M. Analyse de défaillance des circuits intégrés par émission de lumière dynamique : développement et optimisation d'un système expérimental : Localized irradiations for covalent graftings on glass substrates. [Doctoral Dissertation]. Université de Bordeaux I; 2009. Available from: http://www.theses.fr/2009BOR13830

11. Renato Vieira dos Santos. Uma aplicação de métodos de renormalização ao estudo de séries temporais financeiras.

Degree: 2009, Universidade Federal de Minas Gerais

Neste trabalho fazemos um estudo que compara, sob a luz da Hipótese de Mercado Eficiente, uma técnica tradicional utilizada no estudo de séries temporais com… (more)

Subjects/Keywords: Física Teses; Sistemas dinâmicos; Séries temporais; Probabilidade; Exponente de Hurst; Hipótese de mercado eficiente; Renormalização

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APA (6th Edition):

Santos, R. V. d. (2009). Uma aplicação de métodos de renormalização ao estudo de séries temporais financeiras. (Thesis). Universidade Federal de Minas Gerais. Retrieved from http://hdl.handle.net/1843/ESCZ-7YUHUH

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Santos, Renato Vieira dos. “Uma aplicação de métodos de renormalização ao estudo de séries temporais financeiras.” 2009. Thesis, Universidade Federal de Minas Gerais. Accessed January 17, 2021. http://hdl.handle.net/1843/ESCZ-7YUHUH.

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MLA Handbook (7th Edition):

Santos, Renato Vieira dos. “Uma aplicação de métodos de renormalização ao estudo de séries temporais financeiras.” 2009. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Santos RVd. Uma aplicação de métodos de renormalização ao estudo de séries temporais financeiras. [Internet] [Thesis]. Universidade Federal de Minas Gerais; 2009. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://hdl.handle.net/1843/ESCZ-7YUHUH.

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Council of Science Editors:

Santos RVd. Uma aplicação de métodos de renormalização ao estudo de séries temporais financeiras. [Thesis]. Universidade Federal de Minas Gerais; 2009. Available from: http://hdl.handle.net/1843/ESCZ-7YUHUH

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12. Sousa, Paula Sofia Barros de. Assessment of the state of health by the measurement of a set of biophysiological signals.

Degree: 2010, RCAAP

 The dissertation studies the estimation of the degree of self-similarity and entropy of Shannon of several real electrocardiography (ECG) signals for healthy and non-healthy humans.… (more)

Subjects/Keywords: Electrocardiograma - Doença cardíaca; Entropia de Shanon; Electrocardiograma - Parâmetro de Hurst; Doença cardíaca - Aspectos biofisiológicos

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APA (6th Edition):

Sousa, P. S. B. d. (2010). Assessment of the state of health by the measurement of a set of biophysiological signals. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:ubibliorum.ubi.pt:10400.6/2310

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Sousa, Paula Sofia Barros de. “Assessment of the state of health by the measurement of a set of biophysiological signals.” 2010. Thesis, RCAAP. Accessed January 17, 2021. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:ubibliorum.ubi.pt:10400.6/2310.

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MLA Handbook (7th Edition):

Sousa, Paula Sofia Barros de. “Assessment of the state of health by the measurement of a set of biophysiological signals.” 2010. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Sousa PSBd. Assessment of the state of health by the measurement of a set of biophysiological signals. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2010. [cited 2021 Jan 17]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:ubibliorum.ubi.pt:10400.6/2310.

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Council of Science Editors:

Sousa PSBd. Assessment of the state of health by the measurement of a set of biophysiological signals. [Thesis]. RCAAP; 2010. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:ubibliorum.ubi.pt:10400.6/2310

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Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

13. Rêgo, Celso Ricardo Caldeira. Multifractalidade dos rios brasileiros.

Degree: 2012, Universidade Federal do Amazonas

Muitas séries temporais exibem propriedades de escala multifractais com importantes implicações físicas. Neste trabalho usamos o método para a caracterização multifractal MF-DFA para calcular o… (more)

Subjects/Keywords: Séries temporais; Níveis de água; Multifractalidade; Expoente de Hurst; Time series; Water levels; Multifractality; Hurst exponent; CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: FÍSICA

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APA (6th Edition):

Rêgo, C. R. C. (2012). Multifractalidade dos rios brasileiros. (Masters Thesis). Universidade Federal do Amazonas. Retrieved from http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/4546

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Rêgo, Celso Ricardo Caldeira. “Multifractalidade dos rios brasileiros.” 2012. Masters Thesis, Universidade Federal do Amazonas. Accessed January 17, 2021. http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/4546.

MLA Handbook (7th Edition):

Rêgo, Celso Ricardo Caldeira. “Multifractalidade dos rios brasileiros.” 2012. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Rêgo CRC. Multifractalidade dos rios brasileiros. [Internet] [Masters thesis]. Universidade Federal do Amazonas; 2012. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/4546.

Council of Science Editors:

Rêgo CRC. Multifractalidade dos rios brasileiros. [Masters Thesis]. Universidade Federal do Amazonas; 2012. Available from: http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/4546


Universidade do Rio Grande do Norte

14. Gomes, Rebecca de Moura Diniz. Caminhantes aleatórios com perfil de memória binomial .

Degree: 2016, Universidade do Rio Grande do Norte

 Great has been the interest in anomalous diffusion because they are present in several areas of knowledge. The introduction of a memory profile in random… (more)

Subjects/Keywords: Caminhadas aleatórias; Memória binomial; Não-markovianos; Expoente de Hurst; Superdifusão; Log-periodicidade

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APA (6th Edition):

Gomes, R. d. M. D. (2016). Caminhantes aleatórios com perfil de memória binomial . (Masters Thesis). Universidade do Rio Grande do Norte. Retrieved from http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/21499

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Gomes, Rebecca de Moura Diniz. “Caminhantes aleatórios com perfil de memória binomial .” 2016. Masters Thesis, Universidade do Rio Grande do Norte. Accessed January 17, 2021. http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/21499.

MLA Handbook (7th Edition):

Gomes, Rebecca de Moura Diniz. “Caminhantes aleatórios com perfil de memória binomial .” 2016. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Gomes RdMD. Caminhantes aleatórios com perfil de memória binomial . [Internet] [Masters thesis]. Universidade do Rio Grande do Norte; 2016. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/21499.

Council of Science Editors:

Gomes RdMD. Caminhantes aleatórios com perfil de memória binomial . [Masters Thesis]. Universidade do Rio Grande do Norte; 2016. Available from: http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/21499

15. Diniz, Natália. O impacto da janela de Hurst na previsão de séries temporais financeiras.

Degree: Mestrado, Controladoria e Contabilidade, 2011, University of São Paulo

Sabe-se que, na literatura, existem muitos modelos para se fazer previsão para séries temporais financeiras. Sabe-se também que não há um modelo perfeito e que… (more)

Subjects/Keywords: ARIMA GARCH; ARIMA GARCH; Expoente de Hurst; Financial Time Series; Forecasting; Hurst Exponent; Neural Networks; Ondaletas; Previsão; Redes Neurais Recorrentes; Séries Temporais Financeiras; wavelets

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APA (6th Edition):

Diniz, N. (2011). O impacto da janela de Hurst na previsão de séries temporais financeiras. (Masters Thesis). University of São Paulo. Retrieved from http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20122011-165838/ ;

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Diniz, Natália. “O impacto da janela de Hurst na previsão de séries temporais financeiras.” 2011. Masters Thesis, University of São Paulo. Accessed January 17, 2021. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20122011-165838/ ;.

MLA Handbook (7th Edition):

Diniz, Natália. “O impacto da janela de Hurst na previsão de séries temporais financeiras.” 2011. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Diniz N. O impacto da janela de Hurst na previsão de séries temporais financeiras. [Internet] [Masters thesis]. University of São Paulo; 2011. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20122011-165838/ ;.

Council of Science Editors:

Diniz N. O impacto da janela de Hurst na previsão de séries temporais financeiras. [Masters Thesis]. University of São Paulo; 2011. Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20122011-165838/ ;

16. Venet, Nil. Sur l'existence de champs browniens fractionnaires indexés par des variétés : On the existence of fractional brownian fields indexed by manifolds.

Degree: Docteur es, Mathématiques appliquées, 2016, Université Toulouse III – Paul Sabatier

Cette thèse porte sur l'existence de champs browniens fractionnaires indexés par des variétés riemanniennes. Ces objets héritent des propriétés qui font le succès du mouvement… (more)

Subjects/Keywords: Champ aléatoire; Mouvement brownien; Fractionnaire; Exposant de Hurst; Auto-similarité; Variété riemannienne; Random field; Brownian motion; Fractional; Hurst exponent; Autosimilarity; Riemannian manifold

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APA (6th Edition):

Venet, N. (2016). Sur l'existence de champs browniens fractionnaires indexés par des variétés : On the existence of fractional brownian fields indexed by manifolds. (Doctoral Dissertation). Université Toulouse III – Paul Sabatier. Retrieved from http://www.theses.fr/2016TOU30377

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Venet, Nil. “Sur l'existence de champs browniens fractionnaires indexés par des variétés : On the existence of fractional brownian fields indexed by manifolds.” 2016. Doctoral Dissertation, Université Toulouse III – Paul Sabatier. Accessed January 17, 2021. http://www.theses.fr/2016TOU30377.

MLA Handbook (7th Edition):

Venet, Nil. “Sur l'existence de champs browniens fractionnaires indexés par des variétés : On the existence of fractional brownian fields indexed by manifolds.” 2016. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Venet N. Sur l'existence de champs browniens fractionnaires indexés par des variétés : On the existence of fractional brownian fields indexed by manifolds. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Toulouse III – Paul Sabatier; 2016. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://www.theses.fr/2016TOU30377.

Council of Science Editors:

Venet N. Sur l'existence de champs browniens fractionnaires indexés par des variétés : On the existence of fractional brownian fields indexed by manifolds. [Doctoral Dissertation]. Université Toulouse III – Paul Sabatier; 2016. Available from: http://www.theses.fr/2016TOU30377

17. Walter Santos. Análise estatística do eletrocorticograma durante o fenômeno da depressão alastrante em córtex cerebral de ratos nutridos e desnutridos.

Degree: 2007, Universidade Federal Rural de Pernambuco

A Depressão Alastrante (DA) foi descrita como uma onda de supressão da atividade elétrica do córtex em resposta a estímulos corticais. Neste trabalho investigamos a… (more)

Subjects/Keywords: Espaço de fase; Coeficiente de Hurst; Dimensão fractal; Depressão Alastrante; Exatas e da Terra; Eletrocorticograma; Caos; Biometria

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APA (6th Edition):

Santos, W. (2007). Análise estatística do eletrocorticograma durante o fenômeno da depressão alastrante em córtex cerebral de ratos nutridos e desnutridos. (Thesis). Universidade Federal Rural de Pernambuco. Retrieved from http://200.17.137.108/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=411

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Santos, Walter. “Análise estatística do eletrocorticograma durante o fenômeno da depressão alastrante em córtex cerebral de ratos nutridos e desnutridos.” 2007. Thesis, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Accessed January 17, 2021. http://200.17.137.108/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=411.

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MLA Handbook (7th Edition):

Santos, Walter. “Análise estatística do eletrocorticograma durante o fenômeno da depressão alastrante em córtex cerebral de ratos nutridos e desnutridos.” 2007. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Santos W. Análise estatística do eletrocorticograma durante o fenômeno da depressão alastrante em córtex cerebral de ratos nutridos e desnutridos. [Internet] [Thesis]. Universidade Federal Rural de Pernambuco; 2007. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://200.17.137.108/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=411.

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Council of Science Editors:

Santos W. Análise estatística do eletrocorticograma durante o fenômeno da depressão alastrante em córtex cerebral de ratos nutridos e desnutridos. [Thesis]. Universidade Federal Rural de Pernambuco; 2007. Available from: http://200.17.137.108/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=411

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18. Heliovânio Torres Bandeira. Modelo caótico e a memória da cinética dos canais iônicos.

Degree: 2006, Universidade Federal Rural de Pernambuco

Canais iônicos são compostos de uma ou poucas moléculas de proteínas que se encontram nas membranas biológicas e constituem uma das vias possíveis para o… (more)

Subjects/Keywords: Canal iônico; Biometroa; Caos; Exatas e da Terra; Cinética de canais; Análise de Hurst; Ionic channels; Modelo caótico

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APA (6th Edition):

Bandeira, H. T. (2006). Modelo caótico e a memória da cinética dos canais iônicos. (Thesis). Universidade Federal Rural de Pernambuco. Retrieved from http://200.17.137.108/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=166

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Bandeira, Heliovânio Torres. “Modelo caótico e a memória da cinética dos canais iônicos.” 2006. Thesis, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Accessed January 17, 2021. http://200.17.137.108/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=166.

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MLA Handbook (7th Edition):

Bandeira, Heliovânio Torres. “Modelo caótico e a memória da cinética dos canais iônicos.” 2006. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Bandeira HT. Modelo caótico e a memória da cinética dos canais iônicos. [Internet] [Thesis]. Universidade Federal Rural de Pernambuco; 2006. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://200.17.137.108/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=166.

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Council of Science Editors:

Bandeira HT. Modelo caótico e a memória da cinética dos canais iônicos. [Thesis]. Universidade Federal Rural de Pernambuco; 2006. Available from: http://200.17.137.108/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=166

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19. Walter Santos. Análise estatística do eletrocorticograma durante o fenômeno da depressão alastrante em córtex cerebral de ratos nutridos e desnutridos.

Degree: 2007, Universidade Federal Rural de Pernambuco

 The Cortical Spreading Depression (CSD) was described as a wave of electric cortical activity suppression in reply to cortical stimulation. In this work we investigate… (more)

Subjects/Keywords: Caos; Espaço de fase; Coeficiente de Hurst; Exatas e da Terra; Dimensão fractal; Eletrocorticograma; Biometria; Depressão Alastrante

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APA (6th Edition):

Santos, W. (2007). Análise estatística do eletrocorticograma durante o fenômeno da depressão alastrante em córtex cerebral de ratos nutridos e desnutridos. (Thesis). Universidade Federal Rural de Pernambuco. Retrieved from http://200.17.137.108/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=411

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Santos, Walter. “Análise estatística do eletrocorticograma durante o fenômeno da depressão alastrante em córtex cerebral de ratos nutridos e desnutridos.” 2007. Thesis, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Accessed January 17, 2021. http://200.17.137.108/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=411.

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MLA Handbook (7th Edition):

Santos, Walter. “Análise estatística do eletrocorticograma durante o fenômeno da depressão alastrante em córtex cerebral de ratos nutridos e desnutridos.” 2007. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Santos W. Análise estatística do eletrocorticograma durante o fenômeno da depressão alastrante em córtex cerebral de ratos nutridos e desnutridos. [Internet] [Thesis]. Universidade Federal Rural de Pernambuco; 2007. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://200.17.137.108/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=411.

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Santos W. Análise estatística do eletrocorticograma durante o fenômeno da depressão alastrante em córtex cerebral de ratos nutridos e desnutridos. [Thesis]. Universidade Federal Rural de Pernambuco; 2007. Available from: http://200.17.137.108/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=411

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20. Heliovânio Torres Bandeira. Modelo caótico e a memória da cinética dos canais iônicos.

Degree: 2006, Universidade Federal Rural de Pernambuco

Canais iônicos são compostos de uma ou poucas moléculas de proteínas que se encontram nas membranas biológicas e constituem uma das vias possíveis para o… (more)

Subjects/Keywords: Cinética de canais; Análise de Hurst; Canal iônico; Modelo caótico; Exatas e da Terra; Caos; Ionic channels; Biometroa

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APA (6th Edition):

Bandeira, H. T. (2006). Modelo caótico e a memória da cinética dos canais iônicos. (Thesis). Universidade Federal Rural de Pernambuco. Retrieved from http://200.17.137.108/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=166

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Bandeira, Heliovânio Torres. “Modelo caótico e a memória da cinética dos canais iônicos.” 2006. Thesis, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Accessed January 17, 2021. http://200.17.137.108/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=166.

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MLA Handbook (7th Edition):

Bandeira, Heliovânio Torres. “Modelo caótico e a memória da cinética dos canais iônicos.” 2006. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Bandeira HT. Modelo caótico e a memória da cinética dos canais iônicos. [Internet] [Thesis]. Universidade Federal Rural de Pernambuco; 2006. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://200.17.137.108/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=166.

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Council of Science Editors:

Bandeira HT. Modelo caótico e a memória da cinética dos canais iônicos. [Thesis]. Universidade Federal Rural de Pernambuco; 2006. Available from: http://200.17.137.108/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=166

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21. Subtil, Fabien. Méthodologie de l'utilisation des biomarqueurs quantitatifs longitudinaux pour l'aide à la décision en médecine : application aux PSA dans le cancer de la prostate : Methodology for the use of longitudinal quantitative biomarkers in medical decision making.

Degree: Docteur es, Biostatistique, 2010, Université Claude Bernard – Lyon I

Lorsqu'un biomarqueur est mesuré de façon répétée au cours du suivi de patients, il est d'abord nécessaire d'établir un critère, issu du profil d'évolution longitudinal… (more)

Subjects/Keywords: Biomarqueur; Diagnostic précoce; Données longitudinales; Méthodes Bayésiennes semi-param triques; Seuil optimal; Antigène spécifique de la prostate; Biomarker; Early diagnosis; Longitudinal study; Semi-parametric Bayesian methods; Optimal cut-point; Prostate specific antigen; 616.99463

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APA (6th Edition):

Subtil, F. (2010). Méthodologie de l'utilisation des biomarqueurs quantitatifs longitudinaux pour l'aide à la décision en médecine : application aux PSA dans le cancer de la prostate : Methodology for the use of longitudinal quantitative biomarkers in medical decision making. (Doctoral Dissertation). Université Claude Bernard – Lyon I. Retrieved from http://www.theses.fr/2010LYO10072

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Subtil, Fabien. “Méthodologie de l'utilisation des biomarqueurs quantitatifs longitudinaux pour l'aide à la décision en médecine : application aux PSA dans le cancer de la prostate : Methodology for the use of longitudinal quantitative biomarkers in medical decision making.” 2010. Doctoral Dissertation, Université Claude Bernard – Lyon I. Accessed January 17, 2021. http://www.theses.fr/2010LYO10072.

MLA Handbook (7th Edition):

Subtil, Fabien. “Méthodologie de l'utilisation des biomarqueurs quantitatifs longitudinaux pour l'aide à la décision en médecine : application aux PSA dans le cancer de la prostate : Methodology for the use of longitudinal quantitative biomarkers in medical decision making.” 2010. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Subtil F. Méthodologie de l'utilisation des biomarqueurs quantitatifs longitudinaux pour l'aide à la décision en médecine : application aux PSA dans le cancer de la prostate : Methodology for the use of longitudinal quantitative biomarkers in medical decision making. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Claude Bernard – Lyon I; 2010. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://www.theses.fr/2010LYO10072.

Council of Science Editors:

Subtil F. Méthodologie de l'utilisation des biomarqueurs quantitatifs longitudinaux pour l'aide à la décision en médecine : application aux PSA dans le cancer de la prostate : Methodology for the use of longitudinal quantitative biomarkers in medical decision making. [Doctoral Dissertation]. Université Claude Bernard – Lyon I; 2010. Available from: http://www.theses.fr/2010LYO10072


Universidade de Brasília

22. Paulo de Tarso Costa de Sousa. O capital social estratégico como recurso para a gestão da informação e do conhecimento no processo eleitoral brasileiro.

Degree: 2009, Universidade de Brasília

The model of strategic social capital has grown from science information, management and sociology theories. It allows, based on the point of view of information… (more)

Subjects/Keywords: capital social; redes sociais; análise de redes sociais; capital social estratégico; social network analysis; social capital; gestão da informação; CIENCIA DA INFORMACAO; TRE-DF; Justiça Eleitoral; social networks; strategic social capital; information management; knowledge management; TRE-DF; Electoral Justice; gestão do conhecimento

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APA (6th Edition):

Sousa, P. d. T. C. d. (2009). O capital social estratégico como recurso para a gestão da informação e do conhecimento no processo eleitoral brasileiro. (Thesis). Universidade de Brasília. Retrieved from http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4986

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Sousa, Paulo de Tarso Costa de. “O capital social estratégico como recurso para a gestão da informação e do conhecimento no processo eleitoral brasileiro.” 2009. Thesis, Universidade de Brasília. Accessed January 17, 2021. http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4986.

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MLA Handbook (7th Edition):

Sousa, Paulo de Tarso Costa de. “O capital social estratégico como recurso para a gestão da informação e do conhecimento no processo eleitoral brasileiro.” 2009. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Sousa PdTCd. O capital social estratégico como recurso para a gestão da informação e do conhecimento no processo eleitoral brasileiro. [Internet] [Thesis]. Universidade de Brasília; 2009. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4986.

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Council of Science Editors:

Sousa PdTCd. O capital social estratégico como recurso para a gestão da informação e do conhecimento no processo eleitoral brasileiro. [Thesis]. Universidade de Brasília; 2009. Available from: http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4986

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Universidade do Rio Grande do Norte

23. Silva, ítalo Batista da. Comparação da análise de diferentes perfis de poços pelo método DFA .

Degree: 2014, Universidade do Rio Grande do Norte

 The study of complex systems has become a prestigious area of science, although relatively young . Its importance was demonstrated by the diversity of applications… (more)

Subjects/Keywords: Verificação de junção. Perfis de poços de petróleo. Análise de flutuação sem tendência (DFA). Expoente de Hurst; Checking the clusters. Profiles of oil wells. Without fluctuation trend analysis (DFA). Hurst exponent

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APA (6th Edition):

Silva, . B. d. (2014). Comparação da análise de diferentes perfis de poços pelo método DFA . (Thesis). Universidade do Rio Grande do Norte. Retrieved from http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/12988

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Silva, ítalo Batista da. “Comparação da análise de diferentes perfis de poços pelo método DFA .” 2014. Thesis, Universidade do Rio Grande do Norte. Accessed January 17, 2021. http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/12988.

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MLA Handbook (7th Edition):

Silva, ítalo Batista da. “Comparação da análise de diferentes perfis de poços pelo método DFA .” 2014. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Silva Bd. Comparação da análise de diferentes perfis de poços pelo método DFA . [Internet] [Thesis]. Universidade do Rio Grande do Norte; 2014. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/12988.

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Council of Science Editors:

Silva Bd. Comparação da análise de diferentes perfis de poços pelo método DFA . [Thesis]. Universidade do Rio Grande do Norte; 2014. Available from: http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/12988

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Universidade do Rio Grande do Norte

24. Silva, ítalo Batista da. Comparação da análise de diferentes perfis de poços pelo método DFA .

Degree: 2014, Universidade do Rio Grande do Norte

 The study of complex systems has become a prestigious area of science, although relatively young . Its importance was demonstrated by the diversity of applications… (more)

Subjects/Keywords: Verificação de junção. Perfis de poços de petróleo. Análise de flutuação sem tendência (DFA). Expoente de Hurst; Checking the clusters. Profiles of oil wells. Without fluctuation trend analysis (DFA). Hurst exponent

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APA (6th Edition):

Silva, . B. d. (2014). Comparação da análise de diferentes perfis de poços pelo método DFA . (Masters Thesis). Universidade do Rio Grande do Norte. Retrieved from http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/12988

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Silva, ítalo Batista da. “Comparação da análise de diferentes perfis de poços pelo método DFA .” 2014. Masters Thesis, Universidade do Rio Grande do Norte. Accessed January 17, 2021. http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/12988.

MLA Handbook (7th Edition):

Silva, ítalo Batista da. “Comparação da análise de diferentes perfis de poços pelo método DFA .” 2014. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Silva Bd. Comparação da análise de diferentes perfis de poços pelo método DFA . [Internet] [Masters thesis]. Universidade do Rio Grande do Norte; 2014. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/12988.

Council of Science Editors:

Silva Bd. Comparação da análise de diferentes perfis de poços pelo método DFA . [Masters Thesis]. Universidade do Rio Grande do Norte; 2014. Available from: http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/12988

25. Ferreira, Arlan da Silva. Expoente de Hurst e diagrama de fase para persistência induzida amnesticamente em processos não-markovianos.

Degree: 2009, Universidade Federal de Alagoas

Nowadays there has been a growing interest in anomalous diffusion: the super difusive and sub-difusive processes. The problem about normal diffusion already well established whereas… (more)

Subjects/Keywords: Caminhada aleatória; Expoente de Hurst; Markov, Processos de; Caminhadas não-markovianas; Log-periodicidade; Random walk; Hurst exponent; Log-periodic; Non Markovian; CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA

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APA (6th Edition):

Ferreira, A. d. S. (2009). Expoente de Hurst e diagrama de fase para persistência induzida amnesticamente em processos não-markovianos. (Doctoral Dissertation). Universidade Federal de Alagoas. Retrieved from http://www.repositorio.ufal.br/handle/riufal/1015

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Ferreira, Arlan da Silva. “Expoente de Hurst e diagrama de fase para persistência induzida amnesticamente em processos não-markovianos.” 2009. Doctoral Dissertation, Universidade Federal de Alagoas. Accessed January 17, 2021. http://www.repositorio.ufal.br/handle/riufal/1015.

MLA Handbook (7th Edition):

Ferreira, Arlan da Silva. “Expoente de Hurst e diagrama de fase para persistência induzida amnesticamente em processos não-markovianos.” 2009. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Ferreira AdS. Expoente de Hurst e diagrama de fase para persistência induzida amnesticamente em processos não-markovianos. [Internet] [Doctoral dissertation]. Universidade Federal de Alagoas; 2009. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://www.repositorio.ufal.br/handle/riufal/1015.

Council of Science Editors:

Ferreira AdS. Expoente de Hurst e diagrama de fase para persistência induzida amnesticamente em processos não-markovianos. [Doctoral Dissertation]. Universidade Federal de Alagoas; 2009. Available from: http://www.repositorio.ufal.br/handle/riufal/1015

26. Fonseca, Eder Lucio da. O estudo das propriedades multifractais de séries temporais financeiras.

Degree: Mestrado, Sistemas Complexos, 2012, University of São Paulo

Séries temporais financeiras, como índices de mercado e preços de ativos, são produzidas por interações complexas dos agentes que participam do mercado. As propriedades fractais… (more)

Subjects/Keywords: Análise R/S de Hurst; Crash Index; Detrended Fluctuation Analysis; Detrendend Fluctuation Analysis; Financial Time Series; Indicador de Crash; Multifractalidade; Multifractality; R/S Hurst Analysis; Séries Temporais Financeiras; Sliding Observation Box; Sliding Observation Box.; Termodinâmica; Thermodynamics

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APA (6th Edition):

Fonseca, E. L. d. (2012). O estudo das propriedades multifractais de séries temporais financeiras. (Masters Thesis). University of São Paulo. Retrieved from http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-07052012-230908/ ;

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Fonseca, Eder Lucio da. “O estudo das propriedades multifractais de séries temporais financeiras.” 2012. Masters Thesis, University of São Paulo. Accessed January 17, 2021. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-07052012-230908/ ;.

MLA Handbook (7th Edition):

Fonseca, Eder Lucio da. “O estudo das propriedades multifractais de séries temporais financeiras.” 2012. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Fonseca ELd. O estudo das propriedades multifractais de séries temporais financeiras. [Internet] [Masters thesis]. University of São Paulo; 2012. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-07052012-230908/ ;.

Council of Science Editors:

Fonseca ELd. O estudo das propriedades multifractais de séries temporais financeiras. [Masters Thesis]. University of São Paulo; 2012. Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-07052012-230908/ ;

27. Horta, Paulo Jorge de Brito. The impact of the 2008 and 2010 financial crises on international stock markets: contagion and long memory.

Degree: 2015, RCAAP

A Thesis presented in partial fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor in Economics / Classificação JEL: F30, G14, G15

Nesta tese estudamos… (more)

Subjects/Keywords: Contágio financeiro; Canais de contágio; Crise financeira 2008, 2010; Mercados acionistas; Teoria das cópulas; Expoente de Hurst; Memória longa; Eficiência; Financial contagion; Contagion channels; 2008 and 2010 Financial crises; Stock markets; Copula models; Hurst exponent; Long memory; Efficiency

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APA (6th Edition):

Horta, P. J. d. B. (2015). The impact of the 2008 and 2010 financial crises on international stock markets: contagion and long memory. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/8925

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Horta, Paulo Jorge de Brito. “The impact of the 2008 and 2010 financial crises on international stock markets: contagion and long memory.” 2015. Thesis, RCAAP. Accessed January 17, 2021. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/8925.

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MLA Handbook (7th Edition):

Horta, Paulo Jorge de Brito. “The impact of the 2008 and 2010 financial crises on international stock markets: contagion and long memory.” 2015. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Horta PJdB. The impact of the 2008 and 2010 financial crises on international stock markets: contagion and long memory. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2015. [cited 2021 Jan 17]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/8925.

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Council of Science Editors:

Horta PJdB. The impact of the 2008 and 2010 financial crises on international stock markets: contagion and long memory. [Thesis]. RCAAP; 2015. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/8925

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28. Horta, Paulo Jorge de Brito. The impact of the 2008 and 2010 financial crises on international stock markets : contagion and long memory.

Degree: 2015, Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa

Nesta tese estudamos os efeitos de contágio financeiro e de memória longa causados pelas crises financeiras de 2008 e 2010 em alguns mercados acionistas internacionais.… (more)

Subjects/Keywords: Contágio financeiro; Canais de contágio; Crise financeira 2008, 2010; Mercados acionistas; Teoria das cópulas; Expoente de Hurst; Memória longa; Eficiência; Financial contagion; Contagion channels; 2008 and 2010 Financial crises; Stock markets; Copula models; Hurst exponent; Long memory; Efficiency

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APA (6th Edition):

Horta, P. J. d. B. (2015). The impact of the 2008 and 2010 financial crises on international stock markets : contagion and long memory. (Thesis). Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/5455

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Horta, Paulo Jorge de Brito. “The impact of the 2008 and 2010 financial crises on international stock markets : contagion and long memory.” 2015. Thesis, Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa. Accessed January 17, 2021. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/5455.

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MLA Handbook (7th Edition):

Horta, Paulo Jorge de Brito. “The impact of the 2008 and 2010 financial crises on international stock markets : contagion and long memory.” 2015. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Horta PJdB. The impact of the 2008 and 2010 financial crises on international stock markets : contagion and long memory. [Internet] [Thesis]. Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa; 2015. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/5455.

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Council of Science Editors:

Horta PJdB. The impact of the 2008 and 2010 financial crises on international stock markets : contagion and long memory. [Thesis]. Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa; 2015. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/5455

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29. Fhima, Mehdi. Détection de ruptures et mouvement Brownien multifractionnaire : Change Point Detection and multifractional Brownian motion.

Degree: Docteur es, Mathématiques Appliquées, 2011, Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II

Dans cette thèse, nous développons une nouvelle méthode de détection de ruptures "Off-line", appelée Dérivée Filtrée avec p-value, sur des paramètres d'une suite de variables… (more)

Subjects/Keywords: Dérivée Filtrée avec p-value; Détection de ruptures "Off-line"; Mouvement Brownien multifractionnaire; Paramètre de Hurst; Increment Ratio Statistic; Increment Zero-Crossing Statistic; Filtered Derivative with p-Value; "Off-line" detection of change points; Multifractional Brownian motion; Hurst parameter; Increment Ratio Statistic; Increment Zero-Crossing Statistic

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APA (6th Edition):

Fhima, M. (2011). Détection de ruptures et mouvement Brownien multifractionnaire : Change Point Detection and multifractional Brownian motion. (Doctoral Dissertation). Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II. Retrieved from http://www.theses.fr/2011CLF22197

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Fhima, Mehdi. “Détection de ruptures et mouvement Brownien multifractionnaire : Change Point Detection and multifractional Brownian motion.” 2011. Doctoral Dissertation, Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II. Accessed January 17, 2021. http://www.theses.fr/2011CLF22197.

MLA Handbook (7th Edition):

Fhima, Mehdi. “Détection de ruptures et mouvement Brownien multifractionnaire : Change Point Detection and multifractional Brownian motion.” 2011. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Fhima M. Détection de ruptures et mouvement Brownien multifractionnaire : Change Point Detection and multifractional Brownian motion. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II; 2011. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://www.theses.fr/2011CLF22197.

Council of Science Editors:

Fhima M. Détection de ruptures et mouvement Brownien multifractionnaire : Change Point Detection and multifractional Brownian motion. [Doctoral Dissertation]. Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II; 2011. Available from: http://www.theses.fr/2011CLF22197

30. Frugier, Alain. Le sentiment de marché : mesure et interêt pour la gestion d'actifs : Market sentiment : measure and importance for asset management.

Degree: Docteur es, Sciences de gestion, 2011, Clermont-Ferrand 1

La rationalité parfaite des investisseurs, base de l'hypothèse d'efficience desmarchés, est de plus en plus discutée. Ceci a conduit au développement de la financecomportementale. Le… (more)

Subjects/Keywords: Rationalité; Hurst.; Mémoire longue; Moments d'ordre supérieur,; Kurtosis; Skewness; Hypothèse d'information incertaine; Finance comportementale,; Sentiment de marché; Rationality; Hurst.; Long-term memory; Higher order moments; Kurtosis; Skewness; Market sentiment, behavioral finance, uncertain information hypothesis; 650

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APA (6th Edition):

Frugier, A. (2011). Le sentiment de marché : mesure et interêt pour la gestion d'actifs : Market sentiment : measure and importance for asset management. (Doctoral Dissertation). Clermont-Ferrand 1. Retrieved from http://www.theses.fr/2011CLF10371

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Frugier, Alain. “Le sentiment de marché : mesure et interêt pour la gestion d'actifs : Market sentiment : measure and importance for asset management.” 2011. Doctoral Dissertation, Clermont-Ferrand 1. Accessed January 17, 2021. http://www.theses.fr/2011CLF10371.

MLA Handbook (7th Edition):

Frugier, Alain. “Le sentiment de marché : mesure et interêt pour la gestion d'actifs : Market sentiment : measure and importance for asset management.” 2011. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Frugier A. Le sentiment de marché : mesure et interêt pour la gestion d'actifs : Market sentiment : measure and importance for asset management. [Internet] [Doctoral dissertation]. Clermont-Ferrand 1; 2011. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://www.theses.fr/2011CLF10371.

Council of Science Editors:

Frugier A. Le sentiment de marché : mesure et interêt pour la gestion d'actifs : Market sentiment : measure and importance for asset management. [Doctoral Dissertation]. Clermont-Ferrand 1; 2011. Available from: http://www.theses.fr/2011CLF10371

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