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You searched for subject:(Non expected utility). Showing records 1 – 3 of 3 total matches.

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1. Tanaka, Hiroyuki. Essays on Comparative Statics on Non-expected Utility Models .

Degree: 2019, Kyoto University

Subjects/Keywords: Non-expected utility; Monotone comparative statics

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APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Tanaka, H. (2019). Essays on Comparative Statics on Non-expected Utility Models . (Thesis). Kyoto University. Retrieved from http://hdl.handle.net/2433/242455

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Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Tanaka, Hiroyuki. “Essays on Comparative Statics on Non-expected Utility Models .” 2019. Thesis, Kyoto University. Accessed October 20, 2020. http://hdl.handle.net/2433/242455.

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Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Tanaka, Hiroyuki. “Essays on Comparative Statics on Non-expected Utility Models .” 2019. Web. 20 Oct 2020.

Vancouver:

Tanaka H. Essays on Comparative Statics on Non-expected Utility Models . [Internet] [Thesis]. Kyoto University; 2019. [cited 2020 Oct 20]. Available from: http://hdl.handle.net/2433/242455.

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Council of Science Editors:

Tanaka H. Essays on Comparative Statics on Non-expected Utility Models . [Thesis]. Kyoto University; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/2433/242455

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2. Nebout, Antoine. Decision making under compound uncertainty : experimental study of ambiguity attitudes and sequential choice behavior : Prise de décision en situation d'incertitude composée : étude expérimentale des attitudes face à l'ambiguïté et des comportements de choix séquentiels.

Degree: Docteur es, Sciences économiques, 2011, Université Montpellier I

Cette thèse appartient au domaine de la théorie de la décision en situation d'incertitude. Elle vise à comprendre, décrire, et représenter les choix individuels dans différents contextes de décision. Notre travail se concentre sur le fait que le comportement économique est souvent influencé par la structure et le déroulement de la résolution de l'incertitude. Dans une première expérience nous avons confronté nos sujets à différents types d'incertitude – à savoir du risque (probabilités connues), de l'incertain (probabilités inconnues), du risque composé et de l'incertain composé – en utilisant des mécanismes aléatoires particuliers. Le chapitre 1 analyse l'hétérogénéité des attitudes individuelles face à l'ambiguïté, au risque composé et à l'incertain composé alors que dans le chapitre 2, le modèle d'espérance d'utilité à dépendance du rang est utilisé comme outil de mesure afin d'étudier en détails ces attitudes au niveau individuel. Le chapitre 3 confronte à l'expérience l'interprétation de l'ambiguïté en terme de croyances de second ordre et propose une méthode d'élicitation de la fonction qui caractérise l'attitude face à l'ambiguïté dans les modèles « récursifs » de décision face à l'incertain. La seconde partie de la thèse s'intéresse aux comportements de décision individuelle dans un contexte dynamique et est composée de deux études expérimentales indépendantes. Néanmoins, elles reposent toutes deux sur la décomposition de l'axiome d'indépendance en trois axiomes dynamiques: conséquentialisme, cohérence dynamique et réduction des loteries composées. Le chapitre 4 rapporte les résultats d'une expérience de décision individuelle sur les facteurs de violations de chacun de ces axiomes. Le chapitre 5 présente une catégorisation conceptuelle des comportements individuels dans des problèmes de décision séquentiels face au risque. Le cas des agents ne se conformant pas à l'axiome d'indépendance y est étudié de façon systématique et les résultats d'une expérience spécialement conçue pour tester cette catégorisation sont présentés.

This thesis belongs to the domain of decision theory under uncertainty and aims to understand, describe and represent individual choices in various decision contexts. Our work focuses on the fact that economic behavior is often influenced by the structure and the timing of resolution of uncertainty. In a first experimental part, we confronted subjects with different types of uncertainty, namely risk (known probabilities), uncertainty (unknown probabilities), compound risk and compound uncertainty, which were generated using special random devices. In chapter 1 we analyze the heterogeneity of attitudes towards ambiguity, compound risk and compound uncertainty whereas in chapter 2, we use rank dependent expected utility as a measuring tool in order to individually investigate these attitudes. Chapter 3 confronts the interpretation of ambiguity in term of second order beliefs with the experimental data and proposes a method for eliciting the function that encapsulates attitudes toward…

Advisors/Committee Members: Willinger, Marc (thesis director).

Subjects/Keywords: Ambiguïté; Modèles d'Utilité « Non-Espérée »; Cohérence dynamique; Ambiguity; Non-expected Utility Models; Dynamic Consistency; Behavioral Economics

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APA (6th Edition):

Nebout, A. (2011). Decision making under compound uncertainty : experimental study of ambiguity attitudes and sequential choice behavior : Prise de décision en situation d'incertitude composée : étude expérimentale des attitudes face à l'ambiguïté et des comportements de choix séquentiels. (Doctoral Dissertation). Université Montpellier I. Retrieved from http://www.theses.fr/2011MON10051

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Nebout, Antoine. “Decision making under compound uncertainty : experimental study of ambiguity attitudes and sequential choice behavior : Prise de décision en situation d'incertitude composée : étude expérimentale des attitudes face à l'ambiguïté et des comportements de choix séquentiels.” 2011. Doctoral Dissertation, Université Montpellier I. Accessed October 20, 2020. http://www.theses.fr/2011MON10051.

MLA Handbook (7th Edition):

Nebout, Antoine. “Decision making under compound uncertainty : experimental study of ambiguity attitudes and sequential choice behavior : Prise de décision en situation d'incertitude composée : étude expérimentale des attitudes face à l'ambiguïté et des comportements de choix séquentiels.” 2011. Web. 20 Oct 2020.

Vancouver:

Nebout A. Decision making under compound uncertainty : experimental study of ambiguity attitudes and sequential choice behavior : Prise de décision en situation d'incertitude composée : étude expérimentale des attitudes face à l'ambiguïté et des comportements de choix séquentiels. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Montpellier I; 2011. [cited 2020 Oct 20]. Available from: http://www.theses.fr/2011MON10051.

Council of Science Editors:

Nebout A. Decision making under compound uncertainty : experimental study of ambiguity attitudes and sequential choice behavior : Prise de décision en situation d'incertitude composée : étude expérimentale des attitudes face à l'ambiguïté et des comportements de choix séquentiels. [Doctoral Dissertation]. Université Montpellier I; 2011. Available from: http://www.theses.fr/2011MON10051

3. Tran, Quoc-Tran. Some contributions to financial market modelling with transaction costs : Quelques contributions à la modélisation des marchés financiers avec coûts de transaction.

Degree: Docteur es, Mathématiques et informatique appliquées aux sciences sociales (miass), 2014, Paris 9

Cette thèse traite plusieurs problèmes qui se posent pour les marchés financiers avec coûts de transaction et se compose de quatre parties.On commence, dans la première partie, par une étude du problème de couverture approximative d’une option Européenne pour des marchés de volatilité locale avec coûts de transaction proportionnelles.Dans la seconde partie, on considère le problème de l’optimisation de consommation dans le modèle de Kabanov, lorsque les prix sont conduits par un processus de Lévy.Dans la troisième partie, on propose un modèle général incluant le cas de coûts fixes et coûts proportionnels. En introduisant la notion de fonction liquidative, on étudie le problème de sur-réplication d’une option et plusieurs types d’opportunités d’arbitrage.La dernière partie est consacrée à l’étude du problème de maximisation de l’utilité de la richesse terminale d’une portefeuille sous contraintes de risque.

This thesis deals with different problems related to markets with transaction costs and is composed of four parts.In part I, we begin with the study of assymptotic hedging a European option in a local volatility model with bid-ask spread.In part II, we study the optimal consumption problem in a Kabanov model with jumps and with default risk allowed.In part III, we sugest a general market model defined by a liquidation procès. This model is more general than the models with both fixed and proportional transaction costs. We study the problem of super-hedging an option, and the arbitrage theory in this model.In the last part, we study the utility maximization problem under expected risk constraint.

Advisors/Committee Members: Lepinette, Emmanuel (thesis director).

Subjects/Keywords: Coûts de transaction; Couverture approximative; Sur-réplication; Consommation-investissement optimale; Maximisation de l’utilité; Contrainte de risque; Transactionc costs; Approximate hedging; Super-replication; Non arbitrage pricing theory; Optimal consumption-investment; Utility maximization; Expected loss constraint.; 519

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APA (6th Edition):

Tran, Q. (2014). Some contributions to financial market modelling with transaction costs : Quelques contributions à la modélisation des marchés financiers avec coûts de transaction. (Doctoral Dissertation). Paris 9. Retrieved from http://www.theses.fr/2014PA090036

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Tran, Quoc-Tran. “Some contributions to financial market modelling with transaction costs : Quelques contributions à la modélisation des marchés financiers avec coûts de transaction.” 2014. Doctoral Dissertation, Paris 9. Accessed October 20, 2020. http://www.theses.fr/2014PA090036.

MLA Handbook (7th Edition):

Tran, Quoc-Tran. “Some contributions to financial market modelling with transaction costs : Quelques contributions à la modélisation des marchés financiers avec coûts de transaction.” 2014. Web. 20 Oct 2020.

Vancouver:

Tran Q. Some contributions to financial market modelling with transaction costs : Quelques contributions à la modélisation des marchés financiers avec coûts de transaction. [Internet] [Doctoral dissertation]. Paris 9; 2014. [cited 2020 Oct 20]. Available from: http://www.theses.fr/2014PA090036.

Council of Science Editors:

Tran Q. Some contributions to financial market modelling with transaction costs : Quelques contributions à la modélisation des marchés financiers avec coûts de transaction. [Doctoral Dissertation]. Paris 9; 2014. Available from: http://www.theses.fr/2014PA090036

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