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You searched for subject:(Mouvement Brownien multifractionnaire). Showing records 1 – 4 of 4 total matches.

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1. Peng, Qidi. Inférence statistique pour des processus multifractionnaires cachés dans un cadre de modèles à volatilité stochastique : Statistical inference for hidden multifractionnal processes in a setting of stochastic volatility models.

Degree: Docteur es, Mathématiques appliquées, 2011, Université Lille I – Sciences et Technologies

L’exemple paradigmatique d’un processus stochastique multifractionnaire est le mouvement brownien multifractionnaire (mbm). Ce processus gaussien de nature fractale admet des trajectoires continues nulle part dérivables… (more)

Subjects/Keywords: Mouvement brownien multifractionnaire; Données bruitées; Exposant de Hölder ponctuel; Volatilité stochastique

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APA (6th Edition):

Peng, Q. (2011). Inférence statistique pour des processus multifractionnaires cachés dans un cadre de modèles à volatilité stochastique : Statistical inference for hidden multifractionnal processes in a setting of stochastic volatility models. (Doctoral Dissertation). Université Lille I – Sciences et Technologies. Retrieved from http://www.theses.fr/2011LIL10049

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Peng, Qidi. “Inférence statistique pour des processus multifractionnaires cachés dans un cadre de modèles à volatilité stochastique : Statistical inference for hidden multifractionnal processes in a setting of stochastic volatility models.” 2011. Doctoral Dissertation, Université Lille I – Sciences et Technologies. Accessed January 17, 2021. http://www.theses.fr/2011LIL10049.

MLA Handbook (7th Edition):

Peng, Qidi. “Inférence statistique pour des processus multifractionnaires cachés dans un cadre de modèles à volatilité stochastique : Statistical inference for hidden multifractionnal processes in a setting of stochastic volatility models.” 2011. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Peng Q. Inférence statistique pour des processus multifractionnaires cachés dans un cadre de modèles à volatilité stochastique : Statistical inference for hidden multifractionnal processes in a setting of stochastic volatility models. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Lille I – Sciences et Technologies; 2011. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://www.theses.fr/2011LIL10049.

Council of Science Editors:

Peng Q. Inférence statistique pour des processus multifractionnaires cachés dans un cadre de modèles à volatilité stochastique : Statistical inference for hidden multifractionnal processes in a setting of stochastic volatility models. [Doctoral Dissertation]. Université Lille I – Sciences et Technologies; 2011. Available from: http://www.theses.fr/2011LIL10049

2. Balança, Paul. Régularité fine de processus stochastiques et analyse 2-microlocale : Fine regularity of stochastic processes and 2-microlocal analysis.

Degree: Docteur es, Mathématiques, 2014, Châtenay-Malabry, Ecole centrale de Paris

Les travaux présentés dans cette thèse s'intéressent à la géométrie fractale de processus stochastiques à travers le prisme d'un outil appelé l'analyse 2-microlocale. Ce dernier… (more)

Subjects/Keywords: Analyse 2-microlocale; Régularité trajectorielle; Mouvement Brownien multifractionnaire; 2-microlocal analysis; Sample path regularity; Multifractional Brownian motion

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APA (6th Edition):

Balança, P. (2014). Régularité fine de processus stochastiques et analyse 2-microlocale : Fine regularity of stochastic processes and 2-microlocal analysis. (Doctoral Dissertation). Châtenay-Malabry, Ecole centrale de Paris. Retrieved from http://www.theses.fr/2014ECAP0014

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Balança, Paul. “Régularité fine de processus stochastiques et analyse 2-microlocale : Fine regularity of stochastic processes and 2-microlocal analysis.” 2014. Doctoral Dissertation, Châtenay-Malabry, Ecole centrale de Paris. Accessed January 17, 2021. http://www.theses.fr/2014ECAP0014.

MLA Handbook (7th Edition):

Balança, Paul. “Régularité fine de processus stochastiques et analyse 2-microlocale : Fine regularity of stochastic processes and 2-microlocal analysis.” 2014. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Balança P. Régularité fine de processus stochastiques et analyse 2-microlocale : Fine regularity of stochastic processes and 2-microlocal analysis. [Internet] [Doctoral dissertation]. Châtenay-Malabry, Ecole centrale de Paris; 2014. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://www.theses.fr/2014ECAP0014.

Council of Science Editors:

Balança P. Régularité fine de processus stochastiques et analyse 2-microlocale : Fine regularity of stochastic processes and 2-microlocal analysis. [Doctoral Dissertation]. Châtenay-Malabry, Ecole centrale de Paris; 2014. Available from: http://www.theses.fr/2014ECAP0014

3. Fhima, Mehdi. Détection de ruptures et mouvement Brownien multifractionnaire : Change Point Detection and multifractional Brownian motion.

Degree: Docteur es, Mathématiques Appliquées, 2011, Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II

Dans cette thèse, nous développons une nouvelle méthode de détection de ruptures "Off-line", appelée Dérivée Filtrée avec p-value, sur des paramètres d'une suite de variables… (more)

Subjects/Keywords: Dérivée Filtrée avec p-value; Détection de ruptures "Off-line"; Mouvement Brownien multifractionnaire; Paramètre de Hurst; Increment Ratio Statistic; Increment Zero-Crossing Statistic; Filtered Derivative with p-Value; "Off-line" detection of change points; Multifractional Brownian motion; Hurst parameter; Increment Ratio Statistic; Increment Zero-Crossing Statistic

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APA (6th Edition):

Fhima, M. (2011). Détection de ruptures et mouvement Brownien multifractionnaire : Change Point Detection and multifractional Brownian motion. (Doctoral Dissertation). Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II. Retrieved from http://www.theses.fr/2011CLF22197

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Fhima, Mehdi. “Détection de ruptures et mouvement Brownien multifractionnaire : Change Point Detection and multifractional Brownian motion.” 2011. Doctoral Dissertation, Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II. Accessed January 17, 2021. http://www.theses.fr/2011CLF22197.

MLA Handbook (7th Edition):

Fhima, Mehdi. “Détection de ruptures et mouvement Brownien multifractionnaire : Change Point Detection and multifractional Brownian motion.” 2011. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Fhima M. Détection de ruptures et mouvement Brownien multifractionnaire : Change Point Detection and multifractional Brownian motion. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II; 2011. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://www.theses.fr/2011CLF22197.

Council of Science Editors:

Fhima M. Détection de ruptures et mouvement Brownien multifractionnaire : Change Point Detection and multifractional Brownian motion. [Doctoral Dissertation]. Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II; 2011. Available from: http://www.theses.fr/2011CLF22197

4. Lebovits, Joachim. Stochastic calculus with respect to multi-fractional Brownian motion and applications to finance : Calcul stochastique par rapport au mouvement brownien multifractionnaire et applications à la finance.

Degree: Docteur es, Mathématiques, 2012, Châtenay-Malabry, Ecole centrale de Paris; laboratoire probabilités et modèles aléatoires

Le premier chapitre de cette thèse introduit les différentes notions que nous utiliserons et présente les travaux qui constituent ce mémoire.Dans le deuxième chapitre de… (more)

Subjects/Keywords: Intégrale stochastique; Mouvement brownien multifractionnaire; Formule de Tanaka; Stochastic integral; Multifractional Brownian motion; Tanaka formula

…au mouvement brownien multifractionnaire (dans sa version harmonisable). Le choix… … la fois plus simple et plus générale, du mouvement brownien multifractionnaire. Nous… …Mouvement Brownien multifractionnaire, calcul stochastique par rapport aux processus gaussiens… …fBm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le mouvement brownien multifractionnaire… …trajectoires varie au cours du temps ? 2 Le mouvement brownien multifractionnaire (mBm)… 

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APA (6th Edition):

Lebovits, J. (2012). Stochastic calculus with respect to multi-fractional Brownian motion and applications to finance : Calcul stochastique par rapport au mouvement brownien multifractionnaire et applications à la finance. (Doctoral Dissertation). Châtenay-Malabry, Ecole centrale de Paris; laboratoire probabilités et modèles aléatoires. Retrieved from http://www.theses.fr/2012ECAP0006

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Lebovits, Joachim. “Stochastic calculus with respect to multi-fractional Brownian motion and applications to finance : Calcul stochastique par rapport au mouvement brownien multifractionnaire et applications à la finance.” 2012. Doctoral Dissertation, Châtenay-Malabry, Ecole centrale de Paris; laboratoire probabilités et modèles aléatoires. Accessed January 17, 2021. http://www.theses.fr/2012ECAP0006.

MLA Handbook (7th Edition):

Lebovits, Joachim. “Stochastic calculus with respect to multi-fractional Brownian motion and applications to finance : Calcul stochastique par rapport au mouvement brownien multifractionnaire et applications à la finance.” 2012. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Lebovits J. Stochastic calculus with respect to multi-fractional Brownian motion and applications to finance : Calcul stochastique par rapport au mouvement brownien multifractionnaire et applications à la finance. [Internet] [Doctoral dissertation]. Châtenay-Malabry, Ecole centrale de Paris; laboratoire probabilités et modèles aléatoires; 2012. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://www.theses.fr/2012ECAP0006.

Council of Science Editors:

Lebovits J. Stochastic calculus with respect to multi-fractional Brownian motion and applications to finance : Calcul stochastique par rapport au mouvement brownien multifractionnaire et applications à la finance. [Doctoral Dissertation]. Châtenay-Malabry, Ecole centrale de Paris; laboratoire probabilités et modèles aléatoires; 2012. Available from: http://www.theses.fr/2012ECAP0006

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