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You searched for subject:(Mouvement Brownien fractionnaire). Showing records 1 – 16 of 16 total matches.

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1. Slaoui, Meryem. Analyse stochastique et inférence statistique des solutions d’équations stochastiques dirigées par des bruits fractionnaires gaussiens et non gaussiens : Stochastic analysis and statistical inference of the solutions of stochastic differential equations driven by Gaussian and non Gaussian noises.

Degree: Docteur es, Mathématiques, 2019, Université Lille I – Sciences et Technologies

Cette thèse est consacrée à l'étude des solutions d'équations différentielles stochastiques dirigées par des bruits fractionnaires gaussiens et non gaussiens. Les bruits fractionnaires considérés sont… (more)

Subjects/Keywords: Processus d’Hermite; Mouvement brownien fractionnaire; 519.23

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APA (6th Edition):

Slaoui, M. (2019). Analyse stochastique et inférence statistique des solutions d’équations stochastiques dirigées par des bruits fractionnaires gaussiens et non gaussiens : Stochastic analysis and statistical inference of the solutions of stochastic differential equations driven by Gaussian and non Gaussian noises. (Doctoral Dissertation). Université Lille I – Sciences et Technologies. Retrieved from http://www.theses.fr/2019LIL1I079

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Slaoui, Meryem. “Analyse stochastique et inférence statistique des solutions d’équations stochastiques dirigées par des bruits fractionnaires gaussiens et non gaussiens : Stochastic analysis and statistical inference of the solutions of stochastic differential equations driven by Gaussian and non Gaussian noises.” 2019. Doctoral Dissertation, Université Lille I – Sciences et Technologies. Accessed May 08, 2021. http://www.theses.fr/2019LIL1I079.

MLA Handbook (7th Edition):

Slaoui, Meryem. “Analyse stochastique et inférence statistique des solutions d’équations stochastiques dirigées par des bruits fractionnaires gaussiens et non gaussiens : Stochastic analysis and statistical inference of the solutions of stochastic differential equations driven by Gaussian and non Gaussian noises.” 2019. Web. 08 May 2021.

Vancouver:

Slaoui M. Analyse stochastique et inférence statistique des solutions d’équations stochastiques dirigées par des bruits fractionnaires gaussiens et non gaussiens : Stochastic analysis and statistical inference of the solutions of stochastic differential equations driven by Gaussian and non Gaussian noises. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Lille I – Sciences et Technologies; 2019. [cited 2021 May 08]. Available from: http://www.theses.fr/2019LIL1I079.

Council of Science Editors:

Slaoui M. Analyse stochastique et inférence statistique des solutions d’équations stochastiques dirigées par des bruits fractionnaires gaussiens et non gaussiens : Stochastic analysis and statistical inference of the solutions of stochastic differential equations driven by Gaussian and non Gaussian noises. [Doctoral Dissertation]. Université Lille I – Sciences et Technologies; 2019. Available from: http://www.theses.fr/2019LIL1I079


Université de Lorraine

2. Zeineddine, Raghid. Sur des nouvelles formules d'Itô en loi : On a new Itô-type formula in law.

Degree: Docteur es, Mathématiques, 2014, Université de Lorraine

Le mouvement brownien fractionnaire en temps brownien Z est un processus qui sert de modèle à la diffusion d’un gaz le long d’une fissure. Dans… (more)

Subjects/Keywords: Calcul stochastique; Calcul de Malliavin; Théorèmes limites; Formules de type Itô; Mouvement brownien fractionnaire; Mouvement brownien fractionnaire en temps brownien; 519.23

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APA (6th Edition):

Zeineddine, R. (2014). Sur des nouvelles formules d'Itô en loi : On a new Itô-type formula in law. (Doctoral Dissertation). Université de Lorraine. Retrieved from http://www.theses.fr/2014LORR0179

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Zeineddine, Raghid. “Sur des nouvelles formules d'Itô en loi : On a new Itô-type formula in law.” 2014. Doctoral Dissertation, Université de Lorraine. Accessed May 08, 2021. http://www.theses.fr/2014LORR0179.

MLA Handbook (7th Edition):

Zeineddine, Raghid. “Sur des nouvelles formules d'Itô en loi : On a new Itô-type formula in law.” 2014. Web. 08 May 2021.

Vancouver:

Zeineddine R. Sur des nouvelles formules d'Itô en loi : On a new Itô-type formula in law. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université de Lorraine; 2014. [cited 2021 May 08]. Available from: http://www.theses.fr/2014LORR0179.

Council of Science Editors:

Zeineddine R. Sur des nouvelles formules d'Itô en loi : On a new Itô-type formula in law. [Doctoral Dissertation]. Université de Lorraine; 2014. Available from: http://www.theses.fr/2014LORR0179

3. Perpète, Nicolas. Construction et étude de quelques processus multifractals : Construction and study of some multifractal processes.

Degree: Docteur es, Mathématiques appliquées, 2013, Université Lille I – Sciences et Technologies

Mis en évidence dans les années 80 dans les domaines de la turbulence et des attracteurs étranges, les multifractals ont rapidement gagné en popularité. On… (more)

Subjects/Keywords: Processus multifractals; Marche aléatoire multifractale; Mouvement Brownien fractionnaire; Lois stables; 519.23

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APA (6th Edition):

Perpète, N. (2013). Construction et étude de quelques processus multifractals : Construction and study of some multifractal processes. (Doctoral Dissertation). Université Lille I – Sciences et Technologies. Retrieved from http://www.theses.fr/2013LIL10191

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Perpète, Nicolas. “Construction et étude de quelques processus multifractals : Construction and study of some multifractal processes.” 2013. Doctoral Dissertation, Université Lille I – Sciences et Technologies. Accessed May 08, 2021. http://www.theses.fr/2013LIL10191.

MLA Handbook (7th Edition):

Perpète, Nicolas. “Construction et étude de quelques processus multifractals : Construction and study of some multifractal processes.” 2013. Web. 08 May 2021.

Vancouver:

Perpète N. Construction et étude de quelques processus multifractals : Construction and study of some multifractal processes. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Lille I – Sciences et Technologies; 2013. [cited 2021 May 08]. Available from: http://www.theses.fr/2013LIL10191.

Council of Science Editors:

Perpète N. Construction et étude de quelques processus multifractals : Construction and study of some multifractal processes. [Doctoral Dissertation]. Université Lille I – Sciences et Technologies; 2013. Available from: http://www.theses.fr/2013LIL10191

4. Cai, Chunhao. Analyse statistique de quelques modèles de processus de type fractionnaire : Statistical analysis of some models of fractional type process.

Degree: Docteur es, Mathématiques, 2014, Le Mans

Cette thèse porte sur l’analyse statistique de quelques modèles de processus stochastiques gouvernés par des bruits de type fractionnaire, en temps discret ou continu.Dans le… (more)

Subjects/Keywords: Processus fractionnaire; Mouvement brownien fractionnaire; Mouvement brownien fractionnaire mélangé; Estimateur de maximum vraisemblance; Fractional Brownian motion; Mixed fractional Brownian motion; Maximum likelihood estimator; 519.23

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APA (6th Edition):

Cai, C. (2014). Analyse statistique de quelques modèles de processus de type fractionnaire : Statistical analysis of some models of fractional type process. (Doctoral Dissertation). Le Mans. Retrieved from http://www.theses.fr/2014LEMA1030

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Cai, Chunhao. “Analyse statistique de quelques modèles de processus de type fractionnaire : Statistical analysis of some models of fractional type process.” 2014. Doctoral Dissertation, Le Mans. Accessed May 08, 2021. http://www.theses.fr/2014LEMA1030.

MLA Handbook (7th Edition):

Cai, Chunhao. “Analyse statistique de quelques modèles de processus de type fractionnaire : Statistical analysis of some models of fractional type process.” 2014. Web. 08 May 2021.

Vancouver:

Cai C. Analyse statistique de quelques modèles de processus de type fractionnaire : Statistical analysis of some models of fractional type process. [Internet] [Doctoral dissertation]. Le Mans; 2014. [cited 2021 May 08]. Available from: http://www.theses.fr/2014LEMA1030.

Council of Science Editors:

Cai C. Analyse statistique de quelques modèles de processus de type fractionnaire : Statistical analysis of some models of fractional type process. [Doctoral Dissertation]. Le Mans; 2014. Available from: http://www.theses.fr/2014LEMA1030


Université de Lorraine

5. Zintout, Rola. Sur différents problèmes de convergence en loi dans l'espace de Wiener : On different problems of convergence in law in the Wiener space.

Degree: Docteur es, Mathématiques, 2015, Université de Lorraine

La thèse porte sur l'approximation probabiliste dans un contexte fractionnaire, c'est-a-dire dans des modèles reliés d'une manière ou d'une autre au mouvement brownien fractionnaire. Le… (more)

Subjects/Keywords: Approximation; Mouvement brownien fractionnaire; Variable aléatoire; Convergence; Intégrales de Wiener-Itô; 519.23

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APA (6th Edition):

Zintout, R. (2015). Sur différents problèmes de convergence en loi dans l'espace de Wiener : On different problems of convergence in law in the Wiener space. (Doctoral Dissertation). Université de Lorraine. Retrieved from http://www.theses.fr/2015LORR0124

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Zintout, Rola. “Sur différents problèmes de convergence en loi dans l'espace de Wiener : On different problems of convergence in law in the Wiener space.” 2015. Doctoral Dissertation, Université de Lorraine. Accessed May 08, 2021. http://www.theses.fr/2015LORR0124.

MLA Handbook (7th Edition):

Zintout, Rola. “Sur différents problèmes de convergence en loi dans l'espace de Wiener : On different problems of convergence in law in the Wiener space.” 2015. Web. 08 May 2021.

Vancouver:

Zintout R. Sur différents problèmes de convergence en loi dans l'espace de Wiener : On different problems of convergence in law in the Wiener space. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université de Lorraine; 2015. [cited 2021 May 08]. Available from: http://www.theses.fr/2015LORR0124.

Council of Science Editors:

Zintout R. Sur différents problèmes de convergence en loi dans l'espace de Wiener : On different problems of convergence in law in the Wiener space. [Doctoral Dissertation]. Université de Lorraine; 2015. Available from: http://www.theses.fr/2015LORR0124

6. Delorme, Mathieu. Processus stochastiques et systèmes désordonnés : autour du mouvement Brownien : Stochastic processes and disordered systems : around Brownian motion.

Degree: Docteur es, Physique, 2016, Paris Sciences et Lettres (ComUE)

Dans cette thèse, on étudie des processus stochastiques issus de la physique statistique. Le mouvement Brownien fractionnaire, objet central des premiers chapitres, généralise le mouvement(more)

Subjects/Keywords: Mouvement Brownien; Mouvement Brownien fractionnaire; Processus Non-Markovien; Invariance d’échelle; Intégrales de chemin; Desordre gelé; Interfaces; Avalanches; Brownian motion; Fractional Brownian motion; Non-Markovian processes; Scale invariance; Path integrals; Quenched disorder; Interfaces; Avalanches; 530

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APA (6th Edition):

Delorme, M. (2016). Processus stochastiques et systèmes désordonnés : autour du mouvement Brownien : Stochastic processes and disordered systems : around Brownian motion. (Doctoral Dissertation). Paris Sciences et Lettres (ComUE). Retrieved from http://www.theses.fr/2016PSLEE058

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Delorme, Mathieu. “Processus stochastiques et systèmes désordonnés : autour du mouvement Brownien : Stochastic processes and disordered systems : around Brownian motion.” 2016. Doctoral Dissertation, Paris Sciences et Lettres (ComUE). Accessed May 08, 2021. http://www.theses.fr/2016PSLEE058.

MLA Handbook (7th Edition):

Delorme, Mathieu. “Processus stochastiques et systèmes désordonnés : autour du mouvement Brownien : Stochastic processes and disordered systems : around Brownian motion.” 2016. Web. 08 May 2021.

Vancouver:

Delorme M. Processus stochastiques et systèmes désordonnés : autour du mouvement Brownien : Stochastic processes and disordered systems : around Brownian motion. [Internet] [Doctoral dissertation]. Paris Sciences et Lettres (ComUE); 2016. [cited 2021 May 08]. Available from: http://www.theses.fr/2016PSLEE058.

Council of Science Editors:

Delorme M. Processus stochastiques et systèmes désordonnés : autour du mouvement Brownien : Stochastic processes and disordered systems : around Brownian motion. [Doctoral Dissertation]. Paris Sciences et Lettres (ComUE); 2016. Available from: http://www.theses.fr/2016PSLEE058

7. Varvenne, Maylis. Ergodicité des équations différentielles stochastiques fractionnaires et problèmes liés : Ergodicity of fractional stochastic differential equations and related problems.

Degree: Docteur es, Mathématiques appliquées, 2019, Université Toulouse III – Paul Sabatier

Dans cette thèse, nous nous intéressons à trois problèmes en lien avec l'ergodicité de dynamiques aléa-toires à mémoire (discrètes ou continues) et tout particulièrement des… (more)

Subjects/Keywords: Dynamiques discrètes à mémoire; Équations différentielles stochastiques; Ergodicité; Estimation du drift; Mouvement brownien fractionnaire; Discrete-time stochastic dynamics with memory; Drift estimation; Ergodicity; Fractional Brownian motion; Stochastic di erential equations

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APA (6th Edition):

Varvenne, M. (2019). Ergodicité des équations différentielles stochastiques fractionnaires et problèmes liés : Ergodicity of fractional stochastic differential equations and related problems. (Doctoral Dissertation). Université Toulouse III – Paul Sabatier. Retrieved from http://www.theses.fr/2019TOU30046

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Varvenne, Maylis. “Ergodicité des équations différentielles stochastiques fractionnaires et problèmes liés : Ergodicity of fractional stochastic differential equations and related problems.” 2019. Doctoral Dissertation, Université Toulouse III – Paul Sabatier. Accessed May 08, 2021. http://www.theses.fr/2019TOU30046.

MLA Handbook (7th Edition):

Varvenne, Maylis. “Ergodicité des équations différentielles stochastiques fractionnaires et problèmes liés : Ergodicity of fractional stochastic differential equations and related problems.” 2019. Web. 08 May 2021.

Vancouver:

Varvenne M. Ergodicité des équations différentielles stochastiques fractionnaires et problèmes liés : Ergodicity of fractional stochastic differential equations and related problems. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Toulouse III – Paul Sabatier; 2019. [cited 2021 May 08]. Available from: http://www.theses.fr/2019TOU30046.

Council of Science Editors:

Varvenne M. Ergodicité des équations différentielles stochastiques fractionnaires et problèmes liés : Ergodicity of fractional stochastic differential equations and related problems. [Doctoral Dissertation]. Université Toulouse III – Paul Sabatier; 2019. Available from: http://www.theses.fr/2019TOU30046

8. Venet, Nil. Sur l'existence de champs browniens fractionnaires indexés par des variétés : On the existence of fractional brownian fields indexed by manifolds.

Degree: Docteur es, Mathématiques appliquées, 2016, Université Toulouse III – Paul Sabatier

Cette thèse porte sur l'existence de champs browniens fractionnaires indexés par des variétés riemanniennes. Ces objets héritent des propriétés qui font le succès du mouvement(more)

Subjects/Keywords: Champ aléatoire; Mouvement brownien; Fractionnaire; Exposant de Hurst; Auto-similarité; Variété riemannienne; Random field; Brownian motion; Fractional; Hurst exponent; Autosimilarity; Riemannian manifold

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APA (6th Edition):

Venet, N. (2016). Sur l'existence de champs browniens fractionnaires indexés par des variétés : On the existence of fractional brownian fields indexed by manifolds. (Doctoral Dissertation). Université Toulouse III – Paul Sabatier. Retrieved from http://www.theses.fr/2016TOU30377

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Venet, Nil. “Sur l'existence de champs browniens fractionnaires indexés par des variétés : On the existence of fractional brownian fields indexed by manifolds.” 2016. Doctoral Dissertation, Université Toulouse III – Paul Sabatier. Accessed May 08, 2021. http://www.theses.fr/2016TOU30377.

MLA Handbook (7th Edition):

Venet, Nil. “Sur l'existence de champs browniens fractionnaires indexés par des variétés : On the existence of fractional brownian fields indexed by manifolds.” 2016. Web. 08 May 2021.

Vancouver:

Venet N. Sur l'existence de champs browniens fractionnaires indexés par des variétés : On the existence of fractional brownian fields indexed by manifolds. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Toulouse III – Paul Sabatier; 2016. [cited 2021 May 08]. Available from: http://www.theses.fr/2016TOU30377.

Council of Science Editors:

Venet N. Sur l'existence de champs browniens fractionnaires indexés par des variétés : On the existence of fractional brownian fields indexed by manifolds. [Doctoral Dissertation]. Université Toulouse III – Paul Sabatier; 2016. Available from: http://www.theses.fr/2016TOU30377

9. Hadouni, Doha. Détection de rupture hors ligne sur des processus dépendants : Off-line rupture detection on dependent processes.

Degree: Docteur es, Mathématiques Appliquées, 2017, Université Clermont Auvergne‎ (2017-2020)

Résumé indisponible

Résumé indisponible

Advisors/Committee Members: Bertrand, Pierre (thesis director).

Subjects/Keywords: Détection de rupture; Détection de rupture hors ligne; Dérivée Filtrée; Dérivée Filtrée avec p-Value; Dérivée Filtrée avec t-Value itérative; Fréquence Cardiaque; Mouvement Brownien; Mouvement Brownien Fractionnaire; Mouvement Brownien Multi-Fractionnaire; Increment Ratio Statistics

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APA (6th Edition):

Hadouni, D. (2017). Détection de rupture hors ligne sur des processus dépendants : Off-line rupture detection on dependent processes. (Doctoral Dissertation). Université Clermont Auvergne‎ (2017-2020). Retrieved from http://www.theses.fr/2017CLFAC098

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Hadouni, Doha. “Détection de rupture hors ligne sur des processus dépendants : Off-line rupture detection on dependent processes.” 2017. Doctoral Dissertation, Université Clermont Auvergne‎ (2017-2020). Accessed May 08, 2021. http://www.theses.fr/2017CLFAC098.

MLA Handbook (7th Edition):

Hadouni, Doha. “Détection de rupture hors ligne sur des processus dépendants : Off-line rupture detection on dependent processes.” 2017. Web. 08 May 2021.

Vancouver:

Hadouni D. Détection de rupture hors ligne sur des processus dépendants : Off-line rupture detection on dependent processes. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Clermont Auvergne‎ (2017-2020); 2017. [cited 2021 May 08]. Available from: http://www.theses.fr/2017CLFAC098.

Council of Science Editors:

Hadouni D. Détection de rupture hors ligne sur des processus dépendants : Off-line rupture detection on dependent processes. [Doctoral Dissertation]. Université Clermont Auvergne‎ (2017-2020); 2017. Available from: http://www.theses.fr/2017CLFAC098

10. Rahouli, Sami El. Modélisation financière avec des processus de Volterra et applications aux options, aux taux d'intérêt et aux risques de crédit : Financial modeling with Volterra Lévy processes and applications to options pricing, interest rates and credit risk modeling.

Degree: Docteur es, Mathématiques, 2014, Université de Lorraine; Université du Luxembourg

Ce travail étudie des modèles financiers pour les prix d'options, les taux d'intérêts et le risque de crédit, avec des processus stochastiques à mémoire et… (more)

Subjects/Keywords: Mouvement Brownien fractionnaire; Noyau de semimartingale; Processus de Lévy fractionnaire et filtré doublement stochastique; Formule d'Itô; Formule de Clark-Ocone; Black-Scholes fractionnaire; Modèles de taux d'intérêt; Modèles du risque de crédit; Fractional Brownian motion; Semimartingale kernel; Fractional Lévy process; Filtered doubly stochastic Lévy process; Itô formula; Clark-Ocone formula; Fractional Black-Scholes; Interest rate models; Credit risk models; 511.8; 332.015 1

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APA (6th Edition):

Rahouli, S. E. (2014). Modélisation financière avec des processus de Volterra et applications aux options, aux taux d'intérêt et aux risques de crédit : Financial modeling with Volterra Lévy processes and applications to options pricing, interest rates and credit risk modeling. (Doctoral Dissertation). Université de Lorraine; Université du Luxembourg. Retrieved from http://www.theses.fr/2014LORR0042

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Rahouli, Sami El. “Modélisation financière avec des processus de Volterra et applications aux options, aux taux d'intérêt et aux risques de crédit : Financial modeling with Volterra Lévy processes and applications to options pricing, interest rates and credit risk modeling.” 2014. Doctoral Dissertation, Université de Lorraine; Université du Luxembourg. Accessed May 08, 2021. http://www.theses.fr/2014LORR0042.

MLA Handbook (7th Edition):

Rahouli, Sami El. “Modélisation financière avec des processus de Volterra et applications aux options, aux taux d'intérêt et aux risques de crédit : Financial modeling with Volterra Lévy processes and applications to options pricing, interest rates and credit risk modeling.” 2014. Web. 08 May 2021.

Vancouver:

Rahouli SE. Modélisation financière avec des processus de Volterra et applications aux options, aux taux d'intérêt et aux risques de crédit : Financial modeling with Volterra Lévy processes and applications to options pricing, interest rates and credit risk modeling. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université de Lorraine; Université du Luxembourg; 2014. [cited 2021 May 08]. Available from: http://www.theses.fr/2014LORR0042.

Council of Science Editors:

Rahouli SE. Modélisation financière avec des processus de Volterra et applications aux options, aux taux d'intérêt et aux risques de crédit : Financial modeling with Volterra Lévy processes and applications to options pricing, interest rates and credit risk modeling. [Doctoral Dissertation]. Université de Lorraine; Université du Luxembourg; 2014. Available from: http://www.theses.fr/2014LORR0042


Université de Lorraine

11. Touibi, Rim. Sur le comportement qualitatif des solutions de certaines équations aux dérivées partielles stochastiques de type parabolique : On the qualitative behavior of solutions to certain stochastic partial differential equations of parabolic type.

Degree: Docteur es, Mathématiques, 2018, Université de Lorraine

Cette thèse est consacrée à l’étude des équations aux dérivées partielles stochastiques de type parabolique. Dans la première partie nous démontrons de nouveaux résultats concernant… (more)

Subjects/Keywords: Équations aux dérivées partielles stochastiques; Solutions variationnelles; Domaines non bornés; Mélange de mouvement brownien et mouvement brownien fractionnaire; Temps d’explosion d’équations semi-linéaires; Solutions faible et évolutive; Stochastic partial differential equations; Variational solutions; Unbounded domains; Mixture of Brownian and fractional Brownian motions; Blowup time of semilinear equations; Lévy processes; Diffusion processes; Weak and mild solutions; 515.353

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APA (6th Edition):

Touibi, R. (2018). Sur le comportement qualitatif des solutions de certaines équations aux dérivées partielles stochastiques de type parabolique : On the qualitative behavior of solutions to certain stochastic partial differential equations of parabolic type. (Doctoral Dissertation). Université de Lorraine. Retrieved from http://www.theses.fr/2018LORR0263

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Touibi, Rim. “Sur le comportement qualitatif des solutions de certaines équations aux dérivées partielles stochastiques de type parabolique : On the qualitative behavior of solutions to certain stochastic partial differential equations of parabolic type.” 2018. Doctoral Dissertation, Université de Lorraine. Accessed May 08, 2021. http://www.theses.fr/2018LORR0263.

MLA Handbook (7th Edition):

Touibi, Rim. “Sur le comportement qualitatif des solutions de certaines équations aux dérivées partielles stochastiques de type parabolique : On the qualitative behavior of solutions to certain stochastic partial differential equations of parabolic type.” 2018. Web. 08 May 2021.

Vancouver:

Touibi R. Sur le comportement qualitatif des solutions de certaines équations aux dérivées partielles stochastiques de type parabolique : On the qualitative behavior of solutions to certain stochastic partial differential equations of parabolic type. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université de Lorraine; 2018. [cited 2021 May 08]. Available from: http://www.theses.fr/2018LORR0263.

Council of Science Editors:

Touibi R. Sur le comportement qualitatif des solutions de certaines équations aux dérivées partielles stochastiques de type parabolique : On the qualitative behavior of solutions to certain stochastic partial differential equations of parabolic type. [Doctoral Dissertation]. Université de Lorraine; 2018. Available from: http://www.theses.fr/2018LORR0263

12. Carvalho, Odile. Exploitation de la statistique du champ de speckle pour l'aide au diagnostic du syndrome cutané d'irradiation aigüe : confrontation des résultats biophysiques et biologiques : The role of the C-terminus Merlin in its tumor suppressor function.

Degree: Docteur es, Science de l'ingénieur, 2008, Université Paris-Est

La surexposition aux rayonnements ionisants est actuellement une préoccupation croissante des cliniciens. Lors d'une exposition externe, la peau est le premier tissu lésé. Or, il… (more)

Subjects/Keywords: Speckle; Milieu diffusant; Mouvement Brownien fractionnaire; Tissu cutané; Speckle; Medium coated; Fractional Brownian movement; Skin tissue; 620.1

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APA (6th Edition):

Carvalho, O. (2008). Exploitation de la statistique du champ de speckle pour l'aide au diagnostic du syndrome cutané d'irradiation aigüe : confrontation des résultats biophysiques et biologiques : The role of the C-terminus Merlin in its tumor suppressor function. (Doctoral Dissertation). Université Paris-Est. Retrieved from http://www.theses.fr/2008PEST0087

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Carvalho, Odile. “Exploitation de la statistique du champ de speckle pour l'aide au diagnostic du syndrome cutané d'irradiation aigüe : confrontation des résultats biophysiques et biologiques : The role of the C-terminus Merlin in its tumor suppressor function.” 2008. Doctoral Dissertation, Université Paris-Est. Accessed May 08, 2021. http://www.theses.fr/2008PEST0087.

MLA Handbook (7th Edition):

Carvalho, Odile. “Exploitation de la statistique du champ de speckle pour l'aide au diagnostic du syndrome cutané d'irradiation aigüe : confrontation des résultats biophysiques et biologiques : The role of the C-terminus Merlin in its tumor suppressor function.” 2008. Web. 08 May 2021.

Vancouver:

Carvalho O. Exploitation de la statistique du champ de speckle pour l'aide au diagnostic du syndrome cutané d'irradiation aigüe : confrontation des résultats biophysiques et biologiques : The role of the C-terminus Merlin in its tumor suppressor function. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Paris-Est; 2008. [cited 2021 May 08]. Available from: http://www.theses.fr/2008PEST0087.

Council of Science Editors:

Carvalho O. Exploitation de la statistique du champ de speckle pour l'aide au diagnostic du syndrome cutané d'irradiation aigüe : confrontation des résultats biophysiques et biologiques : The role of the C-terminus Merlin in its tumor suppressor function. [Doctoral Dissertation]. Université Paris-Est; 2008. Available from: http://www.theses.fr/2008PEST0087

13. Deya, Aurélien. Etude de systèmes différentiels fractionnaires : On some fractional differential systems.

Degree: Docteur es, Mathématiques, 2010, Université Henri Poincaré – Nancy I

Ce mémoire de thèse est consacré à l’interprétation et la résolution de différents types de systèmes différentiels, fini ou infini-dimensionnels, dirigés par un processus höldérien.… (more)

Subjects/Keywords: Théorie des trajectoires rugueuses; Mouvement Brownien fractionnaire; Équation de Volterra stochastique; EDP stochastiques; Schémas numériques d’approximation

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APA (6th Edition):

Deya, A. (2010). Etude de systèmes différentiels fractionnaires : On some fractional differential systems. (Doctoral Dissertation). Université Henri Poincaré – Nancy I. Retrieved from http://www.theses.fr/2010NAN10070

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Deya, Aurélien. “Etude de systèmes différentiels fractionnaires : On some fractional differential systems.” 2010. Doctoral Dissertation, Université Henri Poincaré – Nancy I. Accessed May 08, 2021. http://www.theses.fr/2010NAN10070.

MLA Handbook (7th Edition):

Deya, Aurélien. “Etude de systèmes différentiels fractionnaires : On some fractional differential systems.” 2010. Web. 08 May 2021.

Vancouver:

Deya A. Etude de systèmes différentiels fractionnaires : On some fractional differential systems. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Henri Poincaré – Nancy I; 2010. [cited 2021 May 08]. Available from: http://www.theses.fr/2010NAN10070.

Council of Science Editors:

Deya A. Etude de systèmes différentiels fractionnaires : On some fractional differential systems. [Doctoral Dissertation]. Université Henri Poincaré – Nancy I; 2010. Available from: http://www.theses.fr/2010NAN10070

14. Coulon, Jérôme. Mémoire longue, volatilité et gestion de portefeuille : Long memory, volatility and portfolio management.

Degree: Docteur es, Sciences de gestion, 2009, Université Claude Bernard – Lyon I

Cette thèse porte sur l’étude de la mémoire longue de la volatilité des rendements d’actions. Dans une première partie, nous apportons une interprétation de la… (more)

Subjects/Keywords: Mémoire longue; Volatilité réalisée; Modèle de volatilité; Agents hétérogènes; Rationalité limitée; Mouvement brownien fractionnaire; Modèle de choix de portefeuille; Long memory; Realized volatility; Volatility modelling; Heterogeneous agents; Bounded rationality; Fractional brownian motion; Portfolio modelling

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APA (6th Edition):

Coulon, J. (2009). Mémoire longue, volatilité et gestion de portefeuille : Long memory, volatility and portfolio management. (Doctoral Dissertation). Université Claude Bernard – Lyon I. Retrieved from http://www.theses.fr/2009LYO10068

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Coulon, Jérôme. “Mémoire longue, volatilité et gestion de portefeuille : Long memory, volatility and portfolio management.” 2009. Doctoral Dissertation, Université Claude Bernard – Lyon I. Accessed May 08, 2021. http://www.theses.fr/2009LYO10068.

MLA Handbook (7th Edition):

Coulon, Jérôme. “Mémoire longue, volatilité et gestion de portefeuille : Long memory, volatility and portfolio management.” 2009. Web. 08 May 2021.

Vancouver:

Coulon J. Mémoire longue, volatilité et gestion de portefeuille : Long memory, volatility and portfolio management. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Claude Bernard – Lyon I; 2009. [cited 2021 May 08]. Available from: http://www.theses.fr/2009LYO10068.

Council of Science Editors:

Coulon J. Mémoire longue, volatilité et gestion de portefeuille : Long memory, volatility and portfolio management. [Doctoral Dissertation]. Université Claude Bernard – Lyon I; 2009. Available from: http://www.theses.fr/2009LYO10068

15. Esstafa, Youssef. Modèles de séries temporelles à mémoire longue avec innovations dépendantes : Long-memory time series models with dependent innovations.

Degree: Docteur es, Mathématiques, 2019, Bourgogne Franche-Comté

 Dans cette thèse nous considérons, dans un premier temps, le problème de l'analyse statistique des modèles FARIMA (Fractionally AutoRegressive Integrated Moving-Average) induits par un bruit… (more)

Subjects/Keywords: Processus à mémoire longue; Processus non linéaires; Modèles FARIMA faibles; Modèles AR fractionnaires; Tests portmanteau de Ljung-Box et Box-Pierce; Estimateur spectral; Estimateur des moindres carrés; Convergence forte; Approche d'auto normalisation; Autocorrelation résiduelles; Mouvement brownien fractionnaire; Bruit gaussien fractionnaire; Modèles autorégressifs fractionnaires; Long-Memory processes; Nonlinear processes; Weak FARIMA models; Fractional AR models; Portmanteau tests of Ljung-Box and Box-Pierce; Spectral density estimation; Least squares estimator; Consistency; Asymptotic normality; Spectral estimator; Self normalization approch; Residual autocorrelations; Fractional Brownian motion; Fractional Gaussian noise; 519; 62M10; 62F03; 62F05; 91B84; 62P05

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APA (6th Edition):

Esstafa, Y. (2019). Modèles de séries temporelles à mémoire longue avec innovations dépendantes : Long-memory time series models with dependent innovations. (Doctoral Dissertation). Bourgogne Franche-Comté. Retrieved from http://www.theses.fr/2019UBFCD021

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Esstafa, Youssef. “Modèles de séries temporelles à mémoire longue avec innovations dépendantes : Long-memory time series models with dependent innovations.” 2019. Doctoral Dissertation, Bourgogne Franche-Comté. Accessed May 08, 2021. http://www.theses.fr/2019UBFCD021.

MLA Handbook (7th Edition):

Esstafa, Youssef. “Modèles de séries temporelles à mémoire longue avec innovations dépendantes : Long-memory time series models with dependent innovations.” 2019. Web. 08 May 2021.

Vancouver:

Esstafa Y. Modèles de séries temporelles à mémoire longue avec innovations dépendantes : Long-memory time series models with dependent innovations. [Internet] [Doctoral dissertation]. Bourgogne Franche-Comté; 2019. [cited 2021 May 08]. Available from: http://www.theses.fr/2019UBFCD021.

Council of Science Editors:

Esstafa Y. Modèles de séries temporelles à mémoire longue avec innovations dépendantes : Long-memory time series models with dependent innovations. [Doctoral Dissertation]. Bourgogne Franche-Comté; 2019. Available from: http://www.theses.fr/2019UBFCD021

16. Scipioni, Angel. Contribution à la théorie des ondelettes : application à la turbulence des plasmas de bord de Tokamak et à la mesure dimensionnelle de cibles : Contribution to the wavelet theory : Application to edge plasma turbulence in tokamaks and to dimensional measurement of targets.

Degree: Docteur es, Systèmes électroniques, 2010, Université Henri Poincaré – Nancy I

La nécessaire représentation en échelle du monde nous amène à expliquer pourquoi la théorie des ondelettes en constitue le formalisme le mieux adapté. Ses performances… (more)

Subjects/Keywords: Ondelettes; Principe d'incertitude de Heisenberg; Pavage temps-Fréquence; Moments; Régularité; Support compact; Fonction d'échelle; Fonction d'ondelette; Approximations; Détails; Résolution; Filtre QMF; Coefficients de Daubechies; Analyse; Reconstruction; Précurseur; Algorithme de Mallat; Convolution; Décimation; Symétrisation; Orthogonalisation; Gram Schmidt; Filtres frontières; Complexité; Décomposition modale empirique; Méthode R/S; Analyse des fluctuations redressées; Fractal; Auto-Similarité; Plasma; Bruit Gaussien fractionnaire; Mouvement Brownien fractionnaire; Ultrason; Wavelets; Heisenberg uncertainty principle; Time-Frequency tiles; Vanishing moments; Regularity; Compact support; Scaling function; Wavelet function; Approximations; Details; Resolution; QMF filters; Daubechies coefficients; Analysis; Reconstruction; Precursor; Mallat algorithm; Convolution; Decimation; Mirroring; Orthogonalization; Gram Schmidt; Boundary filters; Complexity; Empirical Modal Decomposition; R/S method; Detrended fluctuations Analysis; Fractal; Self-Similarity; Plasma; Fractional Gaussian noise; Fractional Brownian motion; Ultrasound; 530.44; 515.243 3

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APA (6th Edition):

Scipioni, A. (2010). Contribution à la théorie des ondelettes : application à la turbulence des plasmas de bord de Tokamak et à la mesure dimensionnelle de cibles : Contribution to the wavelet theory : Application to edge plasma turbulence in tokamaks and to dimensional measurement of targets. (Doctoral Dissertation). Université Henri Poincaré – Nancy I. Retrieved from http://www.theses.fr/2010NAN10125

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Scipioni, Angel. “Contribution à la théorie des ondelettes : application à la turbulence des plasmas de bord de Tokamak et à la mesure dimensionnelle de cibles : Contribution to the wavelet theory : Application to edge plasma turbulence in tokamaks and to dimensional measurement of targets.” 2010. Doctoral Dissertation, Université Henri Poincaré – Nancy I. Accessed May 08, 2021. http://www.theses.fr/2010NAN10125.

MLA Handbook (7th Edition):

Scipioni, Angel. “Contribution à la théorie des ondelettes : application à la turbulence des plasmas de bord de Tokamak et à la mesure dimensionnelle de cibles : Contribution to the wavelet theory : Application to edge plasma turbulence in tokamaks and to dimensional measurement of targets.” 2010. Web. 08 May 2021.

Vancouver:

Scipioni A. Contribution à la théorie des ondelettes : application à la turbulence des plasmas de bord de Tokamak et à la mesure dimensionnelle de cibles : Contribution to the wavelet theory : Application to edge plasma turbulence in tokamaks and to dimensional measurement of targets. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Henri Poincaré – Nancy I; 2010. [cited 2021 May 08]. Available from: http://www.theses.fr/2010NAN10125.

Council of Science Editors:

Scipioni A. Contribution à la théorie des ondelettes : application à la turbulence des plasmas de bord de Tokamak et à la mesure dimensionnelle de cibles : Contribution to the wavelet theory : Application to edge plasma turbulence in tokamaks and to dimensional measurement of targets. [Doctoral Dissertation]. Université Henri Poincaré – Nancy I; 2010. Available from: http://www.theses.fr/2010NAN10125

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