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Universidade Estadual de Campinas

1. Almeida, Daniel de, 1989-. Assimetrias na volatilidade e nas perturbações nos modelos de volatilidade.

Degree: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica; Programa de Pós-Graduação em Estatística, 2013, Universidade Estadual de Campinas

Orientador: Luiz Koodi Hotta

Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica

Made available in DSpace on 2018-08-23T04:22:11Z (GMT).… (more)

Subjects/Keywords: Alavancagem (Finanças); Modelo GARCH; Volatilidade (Finanças); Leverage (Finance); GARCH model; Volatility (Finance)

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APA (6th Edition):

Almeida, Daniel de, 1. (2013). Assimetrias na volatilidade e nas perturbações nos modelos de volatilidade. (Masters Thesis). Universidade Estadual de Campinas. Retrieved from ALMEIDA, Daniel de. Assimetrias na volatilidade e nas perturbações nos modelos de volatilidade. 2013. 110 p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/305841>. Acesso em: 23 ago. 2018. ; http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/305841

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Almeida, Daniel de, 1989-. “Assimetrias na volatilidade e nas perturbações nos modelos de volatilidade.” 2013. Masters Thesis, Universidade Estadual de Campinas. Accessed May 09, 2021. ALMEIDA, Daniel de. Assimetrias na volatilidade e nas perturbações nos modelos de volatilidade. 2013. 110 p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/305841>. Acesso em: 23 ago. 2018. ; http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/305841.

MLA Handbook (7th Edition):

Almeida, Daniel de, 1989-. “Assimetrias na volatilidade e nas perturbações nos modelos de volatilidade.” 2013. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Almeida, Daniel de 1. Assimetrias na volatilidade e nas perturbações nos modelos de volatilidade. [Internet] [Masters thesis]. Universidade Estadual de Campinas; 2013. [cited 2021 May 09]. Available from: ALMEIDA, Daniel de. Assimetrias na volatilidade e nas perturbações nos modelos de volatilidade. 2013. 110 p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/305841>. Acesso em: 23 ago. 2018. ; http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/305841.

Council of Science Editors:

Almeida, Daniel de 1. Assimetrias na volatilidade e nas perturbações nos modelos de volatilidade. [Masters Thesis]. Universidade Estadual de Campinas; 2013. Available from: ALMEIDA, Daniel de. Assimetrias na volatilidade e nas perturbações nos modelos de volatilidade. 2013. 110 p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/305841>. Acesso em: 23 ago. 2018. ; http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/305841

2. Morais, Inês Filipa Vitorino de. O contágio financeiro nos países do grupo Visegrád: as crises entre 2000 e 2014.

Degree: 2015, RCAAP

Códigos JEL: E44, G01 e G15

Com a realização deste estudo pretende-se analisar a relação que existe entre os mercados acionistas dos países do grupo… (more)

Subjects/Keywords: Contágio financeiro; Grupo Visegrád; Crise financeira; Modelo DCC-GARCH; Financial contagion; Financial crises; DCC-GARCH models

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APA (6th Edition):

Morais, I. F. V. d. (2015). O contágio financeiro nos países do grupo Visegrád: as crises entre 2000 e 2014. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/11240

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Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Morais, Inês Filipa Vitorino de. “O contágio financeiro nos países do grupo Visegrád: as crises entre 2000 e 2014.” 2015. Thesis, RCAAP. Accessed May 09, 2021. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/11240.

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Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Morais, Inês Filipa Vitorino de. “O contágio financeiro nos países do grupo Visegrád: as crises entre 2000 e 2014.” 2015. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Morais IFVd. O contágio financeiro nos países do grupo Visegrád: as crises entre 2000 e 2014. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2015. [cited 2021 May 09]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/11240.

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Council of Science Editors:

Morais IFVd. O contágio financeiro nos países do grupo Visegrád: as crises entre 2000 e 2014. [Thesis]. RCAAP; 2015. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/11240

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Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro

3. NAYARA LOPES GOMES. [en] GARCH OPTION PRICING MODEL VIA FILTERED HISTORICAL SIMULATION: AN APPLICATION ON THE BRAZILIAN MARKET.

Degree: 2012, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro

[pt] O modelo implementado neste trabalho, proposto em Barone-Adesi, Engle e Mancini (2008), utiliza o método da Simulação Histórica Filtrada em conjunto com a simulação… (more)

Subjects/Keywords: [pt] SIMULACAO MONTE CARLO; [en] MONTE CARLO SIMULATION; [pt] APRECAMENTO DE OPCOES; [en] OPTION PRICING; [pt] MODELO GARCH; [en] GARCH MODEL

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APA (6th Edition):

GOMES, N. L. (2012). [en] GARCH OPTION PRICING MODEL VIA FILTERED HISTORICAL SIMULATION: AN APPLICATION ON THE BRAZILIAN MARKET. (Thesis). Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro. Retrieved from http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=20554

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

GOMES, NAYARA LOPES. “[en] GARCH OPTION PRICING MODEL VIA FILTERED HISTORICAL SIMULATION: AN APPLICATION ON THE BRAZILIAN MARKET.” 2012. Thesis, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro. Accessed May 09, 2021. http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=20554.

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MLA Handbook (7th Edition):

GOMES, NAYARA LOPES. “[en] GARCH OPTION PRICING MODEL VIA FILTERED HISTORICAL SIMULATION: AN APPLICATION ON THE BRAZILIAN MARKET.” 2012. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

GOMES NL. [en] GARCH OPTION PRICING MODEL VIA FILTERED HISTORICAL SIMULATION: AN APPLICATION ON THE BRAZILIAN MARKET. [Internet] [Thesis]. Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro; 2012. [cited 2021 May 09]. Available from: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=20554.

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Council of Science Editors:

GOMES NL. [en] GARCH OPTION PRICING MODEL VIA FILTERED HISTORICAL SIMULATION: AN APPLICATION ON THE BRAZILIAN MARKET. [Thesis]. Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro; 2012. Available from: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=20554

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Universidade Estadual de Campinas

4. Trucíos Maza, Carlos César, 1985-. Bootstrap forecast densities in univariate and multivariate volatility models = Densidades de previsões bootstrap em modelos de volatilidade univaridos e multivariados.

Degree: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica; Programa de Pós-Graduação em Estatística, 2016, Universidade Estadual de Campinas

Orientadores: Luiz Koodi Hotta, Esther Ruiz Ortega

Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica

Made available in DSpace… (more)

Subjects/Keywords: Previsão estatística; Bootstrap (Estatística); Modelo GARCH; Estatística robusta; Valores estranhos (Estatistica); Statistical forecasting; Bootstrap (Statistics); GARCH model; Robust statistics; Outliers (Statistics)

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APA (6th Edition):

Trucíos Maza, Carlos César, 1. (2016). Bootstrap forecast densities in univariate and multivariate volatility models = Densidades de previsões bootstrap em modelos de volatilidade univaridos e multivariados. (Doctoral Dissertation). Universidade Estadual de Campinas. Retrieved from TRUCÍOS MAZA, Carlos César. Bootstrap forecast densities in univariate and multivariate volatility models = Densidades de previsões bootstrap em modelos de volatilidade univaridos e multivariados. 2016. 1 recurso online (108 p.). Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/321003>. Acesso em: 31 ago. 2018. ; http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/321003

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Trucíos Maza, Carlos César, 1985-. “Bootstrap forecast densities in univariate and multivariate volatility models = Densidades de previsões bootstrap em modelos de volatilidade univaridos e multivariados.” 2016. Doctoral Dissertation, Universidade Estadual de Campinas. Accessed May 09, 2021. TRUCÍOS MAZA, Carlos César. Bootstrap forecast densities in univariate and multivariate volatility models = Densidades de previsões bootstrap em modelos de volatilidade univaridos e multivariados. 2016. 1 recurso online (108 p.). Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/321003>. Acesso em: 31 ago. 2018. ; http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/321003.

MLA Handbook (7th Edition):

Trucíos Maza, Carlos César, 1985-. “Bootstrap forecast densities in univariate and multivariate volatility models = Densidades de previsões bootstrap em modelos de volatilidade univaridos e multivariados.” 2016. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Trucíos Maza, Carlos César 1. Bootstrap forecast densities in univariate and multivariate volatility models = Densidades de previsões bootstrap em modelos de volatilidade univaridos e multivariados. [Internet] [Doctoral dissertation]. Universidade Estadual de Campinas; 2016. [cited 2021 May 09]. Available from: TRUCÍOS MAZA, Carlos César. Bootstrap forecast densities in univariate and multivariate volatility models = Densidades de previsões bootstrap em modelos de volatilidade univaridos e multivariados. 2016. 1 recurso online (108 p.). Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/321003>. Acesso em: 31 ago. 2018. ; http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/321003.

Council of Science Editors:

Trucíos Maza, Carlos César 1. Bootstrap forecast densities in univariate and multivariate volatility models = Densidades de previsões bootstrap em modelos de volatilidade univaridos e multivariados. [Doctoral Dissertation]. Universidade Estadual de Campinas; 2016. Available from: TRUCÍOS MAZA, Carlos César. Bootstrap forecast densities in univariate and multivariate volatility models = Densidades de previsões bootstrap em modelos de volatilidade univaridos e multivariados. 2016. 1 recurso online (108 p.). Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/321003>. Acesso em: 31 ago. 2018. ; http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/321003


Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro

5. RODRIGO ALMEIDA DA FONSECA. [en] VOLATILITY FORECAST MODEL FOR MARKET INDEX USING FACTORS EXTRACTED FROM CREDIT RISK, INTEREST RATES, EXCHANGE RATES AND COMMODITIES PANELS.

Degree: 2018, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro

[pt] Esta Dissertação apresenta um modelo para extrair fatores capazes de prever a volatilidade do índice de ações IBOVESPA, representativo do mercado de ações brasileiro.… (more)

Subjects/Keywords: [pt] VOLATILIDADE; [en] VOLATILITY MODELS; [pt] MODELO GARCH; [en] GARCH MODEL; [pt] MODELO DE PRECIFICACAO POR FATORES; [en] FACTOR ASSET PRICING MODELS

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APA (6th Edition):

FONSECA, R. A. D. (2018). [en] VOLATILITY FORECAST MODEL FOR MARKET INDEX USING FACTORS EXTRACTED FROM CREDIT RISK, INTEREST RATES, EXCHANGE RATES AND COMMODITIES PANELS. (Thesis). Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro. Retrieved from http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=33203

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

FONSECA, RODRIGO ALMEIDA DA. “[en] VOLATILITY FORECAST MODEL FOR MARKET INDEX USING FACTORS EXTRACTED FROM CREDIT RISK, INTEREST RATES, EXCHANGE RATES AND COMMODITIES PANELS.” 2018. Thesis, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro. Accessed May 09, 2021. http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=33203.

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MLA Handbook (7th Edition):

FONSECA, RODRIGO ALMEIDA DA. “[en] VOLATILITY FORECAST MODEL FOR MARKET INDEX USING FACTORS EXTRACTED FROM CREDIT RISK, INTEREST RATES, EXCHANGE RATES AND COMMODITIES PANELS.” 2018. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

FONSECA RAD. [en] VOLATILITY FORECAST MODEL FOR MARKET INDEX USING FACTORS EXTRACTED FROM CREDIT RISK, INTEREST RATES, EXCHANGE RATES AND COMMODITIES PANELS. [Internet] [Thesis]. Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro; 2018. [cited 2021 May 09]. Available from: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=33203.

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Council of Science Editors:

FONSECA RAD. [en] VOLATILITY FORECAST MODEL FOR MARKET INDEX USING FACTORS EXTRACTED FROM CREDIT RISK, INTEREST RATES, EXCHANGE RATES AND COMMODITIES PANELS. [Thesis]. Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro; 2018. Available from: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=33203

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6. Lobo, Joana Miguel Barbosa de Oliveira. A transmissão de volatilidade nos mercados acionistas e de mercadorias .

Degree: 2020, Universidade de Aveiro

 Com a realização deste estudo pretende-se analisar a relação existente entre o mercado acionista e o mercado de mercadorias, aqui representados pelo índice financeiro representativo… (more)

Subjects/Keywords: Mercado acionista; Mercado de mercadorias; Contágio financeiro; Modelo DCC-GARCH; Crise financeira; Transmissão de volatilidade

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APA (6th Edition):

Lobo, J. M. B. d. O. (2020). A transmissão de volatilidade nos mercados acionistas e de mercadorias . (Thesis). Universidade de Aveiro. Retrieved from http://hdl.handle.net/10773/30354

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Lobo, Joana Miguel Barbosa de Oliveira. “A transmissão de volatilidade nos mercados acionistas e de mercadorias .” 2020. Thesis, Universidade de Aveiro. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10773/30354.

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MLA Handbook (7th Edition):

Lobo, Joana Miguel Barbosa de Oliveira. “A transmissão de volatilidade nos mercados acionistas e de mercadorias .” 2020. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Lobo JMBdO. A transmissão de volatilidade nos mercados acionistas e de mercadorias . [Internet] [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2020. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10773/30354.

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Council of Science Editors:

Lobo JMBdO. A transmissão de volatilidade nos mercados acionistas e de mercadorias . [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2020. Available from: http://hdl.handle.net/10773/30354

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7. Daitx, Fernando. Dois modelos de controle de risco: o modelo Nelson-Siegel dinâmico e o cálculo de VaR por modelos GARCH.

Degree: 2015, Brazil

 A presente dissertação tem como objetivo apresentar dois importantes modelos usados na análise de risco. Essa análise culmina em uma aplicação empírica para cada um… (more)

Subjects/Keywords: Taxa a termo; Modelo Nelson-Siegel dinâmico; Modelo de Svensson; GARCH; VAR; Economia; Taxas de juros; Risco (Economia); Modelos matemáticos

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APA (6th Edition):

Daitx, F. (2015). Dois modelos de controle de risco: o modelo Nelson-Siegel dinâmico e o cálculo de VaR por modelos GARCH. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10438/13826

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Daitx, Fernando. “Dois modelos de controle de risco: o modelo Nelson-Siegel dinâmico e o cálculo de VaR por modelos GARCH.” 2015. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10438/13826.

MLA Handbook (7th Edition):

Daitx, Fernando. “Dois modelos de controle de risco: o modelo Nelson-Siegel dinâmico e o cálculo de VaR por modelos GARCH.” 2015. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Daitx F. Dois modelos de controle de risco: o modelo Nelson-Siegel dinâmico e o cálculo de VaR por modelos GARCH. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2015. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10438/13826.

Council of Science Editors:

Daitx F. Dois modelos de controle de risco: o modelo Nelson-Siegel dinâmico e o cálculo de VaR por modelos GARCH. [Masters Thesis]. Brazil; 2015. Available from: http://hdl.handle.net/10438/13826

8. Möbus, Thiago Forell. Comparação de modelos de previsão de volatilidade com dados diários e intradiários utilizando como função perda a lucratividade no mercado de derivativos.

Degree: 2012, Brazil

Desde Markowitz (1952), a volatilidade tem ocupado um papel de grande importância dentro da moderna teoria das finanças. Durante muito tempo, a mensuração da volatilidade… (more)

Subjects/Keywords: Volatilidade; Mercado de opções; Modelo econométrico; Modelo de previsão; Volatility; GARCH models; Bi-power variation; Derivatives

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APA (6th Edition):

Möbus, T. F. (2012). Comparação de modelos de previsão de volatilidade com dados diários e intradiários utilizando como função perda a lucratividade no mercado de derivativos. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10183/70010

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Möbus, Thiago Forell. “Comparação de modelos de previsão de volatilidade com dados diários e intradiários utilizando como função perda a lucratividade no mercado de derivativos.” 2012. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10183/70010.

MLA Handbook (7th Edition):

Möbus, Thiago Forell. “Comparação de modelos de previsão de volatilidade com dados diários e intradiários utilizando como função perda a lucratividade no mercado de derivativos.” 2012. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Möbus TF. Comparação de modelos de previsão de volatilidade com dados diários e intradiários utilizando como função perda a lucratividade no mercado de derivativos. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2012. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10183/70010.

Council of Science Editors:

Möbus TF. Comparação de modelos de previsão de volatilidade com dados diários e intradiários utilizando como função perda a lucratividade no mercado de derivativos. [Masters Thesis]. Brazil; 2012. Available from: http://hdl.handle.net/10183/70010

9. Garcia, Paulo Renato Marchese. Aplicação do CAPM condicional ao mercado acionário brasileiro.

Degree: 2015, Pontifical Catholic University of São Paulo

Made available in DSpace on 2016-04-25T16:44:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Paulo Renato Marchese Garcia.pdf: 1597436 bytes, checksum: b8aeae0fcbfaf4d72d7899cc1060414d (MD5) Previous issue date: 2015-02-26

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Subjects/Keywords: Modelo do CAPM; Modelo do GARCH; Variância condicional; Conditional variance; CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS

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APA (6th Edition):

Garcia, P. R. M. (2015). Aplicação do CAPM condicional ao mercado acionário brasileiro. (Masters Thesis). Pontifical Catholic University of São Paulo. Retrieved from https://tede2.pucsp.br/handle/handle/1151

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Garcia, Paulo Renato Marchese. “Aplicação do CAPM condicional ao mercado acionário brasileiro.” 2015. Masters Thesis, Pontifical Catholic University of São Paulo. Accessed May 09, 2021. https://tede2.pucsp.br/handle/handle/1151.

MLA Handbook (7th Edition):

Garcia, Paulo Renato Marchese. “Aplicação do CAPM condicional ao mercado acionário brasileiro.” 2015. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Garcia PRM. Aplicação do CAPM condicional ao mercado acionário brasileiro. [Internet] [Masters thesis]. Pontifical Catholic University of São Paulo; 2015. [cited 2021 May 09]. Available from: https://tede2.pucsp.br/handle/handle/1151.

Council of Science Editors:

Garcia PRM. Aplicação do CAPM condicional ao mercado acionário brasileiro. [Masters Thesis]. Pontifical Catholic University of São Paulo; 2015. Available from: https://tede2.pucsp.br/handle/handle/1151

10. Pereira, Inês de Jesus Prates. Contágio da crise da dívida soberana na área do euro no período de 2007 a 2013: os casos de Portugal, Grécia e Irlanda.

Degree: 2013, RCAAP

Códigos JEL: E43, E44 e G15.

Este estudo analisa o co-movimento entre o mercado obrigacionista português e o mercado obrigacionista grego, irlandês e alemão, após… (more)

Subjects/Keywords: Modelo DCC-GARCH; Contágio; Fuga para a qualidade; Crise da dívida soberana da área do euro; Financial contagion; Flight-to-quality; Euro sovereign debt crisis; DCC-GARCH model

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APA (6th Edition):

Pereira, I. d. J. P. (2013). Contágio da crise da dívida soberana na área do euro no período de 2007 a 2013: os casos de Portugal, Grécia e Irlanda. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/7271

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Pereira, Inês de Jesus Prates. “Contágio da crise da dívida soberana na área do euro no período de 2007 a 2013: os casos de Portugal, Grécia e Irlanda.” 2013. Thesis, RCAAP. Accessed May 09, 2021. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/7271.

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MLA Handbook (7th Edition):

Pereira, Inês de Jesus Prates. “Contágio da crise da dívida soberana na área do euro no período de 2007 a 2013: os casos de Portugal, Grécia e Irlanda.” 2013. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Pereira IdJP. Contágio da crise da dívida soberana na área do euro no período de 2007 a 2013: os casos de Portugal, Grécia e Irlanda. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2013. [cited 2021 May 09]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/7271.

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Council of Science Editors:

Pereira IdJP. Contágio da crise da dívida soberana na área do euro no período de 2007 a 2013: os casos de Portugal, Grécia e Irlanda. [Thesis]. RCAAP; 2013. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/7271

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11. Locatelli, Andr?. O impacto dos ciclos pol?tico econ?micos nos retornos e na volatilidade do Ibovespa.

Degree: 2017, Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul

Submitted by Caroline Xavier ([email protected]) on 2017-11-03T12:04:14Z No. of bitstreams: 1 DIS_ANDRE_LOCATELLI_COMPLETO.pdf: 771690 bytes, checksum: fe8fbda3561c48ca1cee72f699327cba (MD5)

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Subjects/Keywords: Ciclos Pol?ticos Econ?micos; Retornos M?dios Ibovespa; Volatilidade M?dia Ibovespa; Ibovespa; Modelo ARCH; Modelo ARIMA; Modelo Garch; CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA

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APA (6th Edition):

Locatelli, A. (2017). O impacto dos ciclos pol?tico econ?micos nos retornos e na volatilidade do Ibovespa. (Masters Thesis). Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul. Retrieved from http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/7713

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Locatelli, Andr?. “O impacto dos ciclos pol?tico econ?micos nos retornos e na volatilidade do Ibovespa.” 2017. Masters Thesis, Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul. Accessed May 09, 2021. http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/7713.

MLA Handbook (7th Edition):

Locatelli, Andr?. “O impacto dos ciclos pol?tico econ?micos nos retornos e na volatilidade do Ibovespa.” 2017. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Locatelli A. O impacto dos ciclos pol?tico econ?micos nos retornos e na volatilidade do Ibovespa. [Internet] [Masters thesis]. Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul; 2017. [cited 2021 May 09]. Available from: http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/7713.

Council of Science Editors:

Locatelli A. O impacto dos ciclos pol?tico econ?micos nos retornos e na volatilidade do Ibovespa. [Masters Thesis]. Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul; 2017. Available from: http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/7713

12. Tófoli, Paula Virgínia. Ensaios em modelagem de dependência em séries financeiras multivariadas utilizando cópulas.

Degree: 2013, Brazil

 O presente trabalho foi motivado pela forte demanda por modelos de dependência mais precisos e realistas para aplicações a dados financeiros multivariados. A recente crise… (more)

Subjects/Keywords: Econometria; Modelo econométrico; Modelo estocástico; Modelo de previsão; Asymmetric dependence; Pair-copula constructions; Regular vine; Time-varying copula; Copula-GARCH.; Markov switching model; Value-at-risk

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APA (6th Edition):

Tófoli, P. V. (2013). Ensaios em modelagem de dependência em séries financeiras multivariadas utilizando cópulas. (Doctoral Dissertation). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10183/115528

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Tófoli, Paula Virgínia. “Ensaios em modelagem de dependência em séries financeiras multivariadas utilizando cópulas.” 2013. Doctoral Dissertation, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10183/115528.

MLA Handbook (7th Edition):

Tófoli, Paula Virgínia. “Ensaios em modelagem de dependência em séries financeiras multivariadas utilizando cópulas.” 2013. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Tófoli PV. Ensaios em modelagem de dependência em séries financeiras multivariadas utilizando cópulas. [Internet] [Doctoral dissertation]. Brazil; 2013. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10183/115528.

Council of Science Editors:

Tófoli PV. Ensaios em modelagem de dependência em séries financeiras multivariadas utilizando cópulas. [Doctoral Dissertation]. Brazil; 2013. Available from: http://hdl.handle.net/10183/115528

13. Danilo Kenji Ishizawa. Modelos de volatilidade estatística.

Degree: 2008, Universidade Federal de São Carlos

No mercado financeiro costuma-se fazer observações sobre as carteiras sequencialmente ao longo do tempo, caracterizando uma série temporal. Contudo, o maior interesse está em prever… (more)

Subjects/Keywords: Análise de séries temporais heterocedásticas; Função de auto-correlação (a.c.f.); função de auto-correlação parcial (p.a.c.f.); Modelo ARCH; Modelo GARCH; Modelo EGARCH; ESTATISTICA; ARCH model, auto correlation function (a.c.f.); EGARCH model, GARCH model; Partial auto correlation function (p.a.c.f.); Análise de séries temporais

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APA (6th Edition):

Ishizawa, D. K. (2008). Modelos de volatilidade estatística. (Thesis). Universidade Federal de São Carlos. Retrieved from http://www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2217

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Ishizawa, Danilo Kenji. “Modelos de volatilidade estatística.” 2008. Thesis, Universidade Federal de São Carlos. Accessed May 09, 2021. http://www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2217.

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MLA Handbook (7th Edition):

Ishizawa, Danilo Kenji. “Modelos de volatilidade estatística.” 2008. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Ishizawa DK. Modelos de volatilidade estatística. [Internet] [Thesis]. Universidade Federal de São Carlos; 2008. [cited 2021 May 09]. Available from: http://www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2217.

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Ishizawa DK. Modelos de volatilidade estatística. [Thesis]. Universidade Federal de São Carlos; 2008. Available from: http://www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2217

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14. Rodríguez Gómez, José Luis. Bitcoin, un activo de inversión alternativo .

Degree: 2020, Universidad da Coruña

 [Resumen]: El interés por las criptomonedas, especialmente Bitcoin, ha ido in crescendo desde su aparición en 2009. Este trabajo se centra en el estudio y… (more)

Subjects/Keywords: Bitcoin; Cryptocurrency; S&P 500 index; Returns; Volatility; Regression model; Stock-to-flow; GARCH; Criptomoneda; Volatilidad; Modelo de regresión; Inversión; Rentabilidad

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APA (6th Edition):

Rodríguez Gómez, J. L. (2020). Bitcoin, un activo de inversión alternativo . (Masters Thesis). Universidad da Coruña. Retrieved from http://hdl.handle.net/2183/26065

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Rodríguez Gómez, José Luis. “Bitcoin, un activo de inversión alternativo .” 2020. Masters Thesis, Universidad da Coruña. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/2183/26065.

MLA Handbook (7th Edition):

Rodríguez Gómez, José Luis. “Bitcoin, un activo de inversión alternativo .” 2020. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Rodríguez Gómez JL. Bitcoin, un activo de inversión alternativo . [Internet] [Masters thesis]. Universidad da Coruña; 2020. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/2183/26065.

Council of Science Editors:

Rodríguez Gómez JL. Bitcoin, un activo de inversión alternativo . [Masters Thesis]. Universidad da Coruña; 2020. Available from: http://hdl.handle.net/2183/26065

15. Silva, Michael Gonçalves da. Doença holandesa e fluxos de capitais no Brasil no período recente (2000-2013).

Degree: 2015, Federal University of Uberlândia

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

The growing demand for agricultural and mineral commodities given the high international prices over the 2000s, did… (more)

Subjects/Keywords: Doença Holandesa; Fluxos de comércio; Fluxos de capitais; Modelo VAR; Modelo Garch; Mercado financeiro; Comércio internacional; Dutch disease; Flows of trade; Capital flows; VAR model; GARCH; CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA

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APA (6th Edition):

Silva, M. G. d. (2015). Doença holandesa e fluxos de capitais no Brasil no período recente (2000-2013). (Doctoral Dissertation). Federal University of Uberlândia. Retrieved from https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/13474

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Silva, Michael Gonçalves da. “Doença holandesa e fluxos de capitais no Brasil no período recente (2000-2013).” 2015. Doctoral Dissertation, Federal University of Uberlândia. Accessed May 09, 2021. https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/13474.

MLA Handbook (7th Edition):

Silva, Michael Gonçalves da. “Doença holandesa e fluxos de capitais no Brasil no período recente (2000-2013).” 2015. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Silva MGd. Doença holandesa e fluxos de capitais no Brasil no período recente (2000-2013). [Internet] [Doctoral dissertation]. Federal University of Uberlândia; 2015. [cited 2021 May 09]. Available from: https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/13474.

Council of Science Editors:

Silva MGd. Doença holandesa e fluxos de capitais no Brasil no período recente (2000-2013). [Doctoral Dissertation]. Federal University of Uberlândia; 2015. Available from: https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/13474


Universidade Estadual de Campinas

16. Ferreira Júnior, Luiz Carlos dos Santos, 1990-. Utilização de medidas de desempenho e modelos GARCH multivariados na construção de carteiras.

Degree: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica; Programa de Pós-Graduação em Estatística, 2016, Universidade Estadual de Campinas

Orientadores: Luiz Koodi Hotta, Mauricio Enrique Zevallos Herencia

Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica

Made available in… (more)

Subjects/Keywords: Volatilidade (Finanças); Modelo GARCH; Análise de séries temporais; Monte Carlo, Método de; Volatility (Finance); MGARCH model; Time-series analysis; Monte Carlo method

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APA (6th Edition):

Ferreira Júnior, Luiz Carlos dos Santos, 1. (2016). Utilização de medidas de desempenho e modelos GARCH multivariados na construção de carteiras. (Masters Thesis). Universidade Estadual de Campinas. Retrieved from FERREIRA JÚNIOR, Luiz Carlos dos Santos. Utilização de medidas de desempenho e modelos GARCH multivariados na construção de carteiras. 2016. 1 recurso online (151 p.). Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/321944>. Acesso em: 1 set. 2018. ; http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/321944

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Ferreira Júnior, Luiz Carlos dos Santos, 1990-. “Utilização de medidas de desempenho e modelos GARCH multivariados na construção de carteiras.” 2016. Masters Thesis, Universidade Estadual de Campinas. Accessed May 09, 2021. FERREIRA JÚNIOR, Luiz Carlos dos Santos. Utilização de medidas de desempenho e modelos GARCH multivariados na construção de carteiras. 2016. 1 recurso online (151 p.). Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/321944>. Acesso em: 1 set. 2018. ; http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/321944.

MLA Handbook (7th Edition):

Ferreira Júnior, Luiz Carlos dos Santos, 1990-. “Utilização de medidas de desempenho e modelos GARCH multivariados na construção de carteiras.” 2016. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Ferreira Júnior, Luiz Carlos dos Santos 1. Utilização de medidas de desempenho e modelos GARCH multivariados na construção de carteiras. [Internet] [Masters thesis]. Universidade Estadual de Campinas; 2016. [cited 2021 May 09]. Available from: FERREIRA JÚNIOR, Luiz Carlos dos Santos. Utilização de medidas de desempenho e modelos GARCH multivariados na construção de carteiras. 2016. 1 recurso online (151 p.). Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/321944>. Acesso em: 1 set. 2018. ; http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/321944.

Council of Science Editors:

Ferreira Júnior, Luiz Carlos dos Santos 1. Utilização de medidas de desempenho e modelos GARCH multivariados na construção de carteiras. [Masters Thesis]. Universidade Estadual de Campinas; 2016. Available from: FERREIRA JÚNIOR, Luiz Carlos dos Santos. Utilização de medidas de desempenho e modelos GARCH multivariados na construção de carteiras. 2016. 1 recurso online (151 p.). Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/321944>. Acesso em: 1 set. 2018. ; http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/321944

17. Lopes, Daniel Costa. Análise quantitativa da volatilidade entre os índices Dow Jones, IBovespa e S&P 500.

Degree: 2006, Brazil

A volatilidade é uma medida de incerteza quanto às variações dos preços de ativos. Este trabalho tem como objetivo analisar a volatilidade, através dos diversos… (more)

Subjects/Keywords: Mercado financeiro; Volatilidade; Preço de ações; Modelo econométrico; Modelo de previsão; Univariated GARCH; Multivariated GARCH; Granger Casuality; IBovespa; S&P 500; Dow Jones

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APA (6th Edition):

Lopes, D. C. (2006). Análise quantitativa da volatilidade entre os índices Dow Jones, IBovespa e S&P 500. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10183/7848

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Lopes, Daniel Costa. “Análise quantitativa da volatilidade entre os índices Dow Jones, IBovespa e S&P 500.” 2006. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10183/7848.

MLA Handbook (7th Edition):

Lopes, Daniel Costa. “Análise quantitativa da volatilidade entre os índices Dow Jones, IBovespa e S&P 500.” 2006. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Lopes DC. Análise quantitativa da volatilidade entre os índices Dow Jones, IBovespa e S&P 500. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2006. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10183/7848.

Council of Science Editors:

Lopes DC. Análise quantitativa da volatilidade entre os índices Dow Jones, IBovespa e S&P 500. [Masters Thesis]. Brazil; 2006. Available from: http://hdl.handle.net/10183/7848

18. Farias Filho, Antonio Coelho Bezerra de. Avaliação do value at risk do índice Bovespa usando os modelos garch, tarch e riskmetrics tm para se estimar a volatilidade.

Degree: 1998, Brazil

Apresenta o método value at risk (VaR) para se mensurar o risco de mercado, sob diferentes abordagens. Analisa a série histórica do índice Bovespa no… (more)

Subjects/Keywords: Value at risk; RiskMetrics; Risco de mercado; Volatilidade; Modelo GARCH; Modelo TARCH; Administração de empresas; Risco (Economia); Mercado financeiro - Modelos econométricos

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APA (6th Edition):

Farias Filho, A. C. B. d. (1998). Avaliação do value at risk do índice Bovespa usando os modelos garch, tarch e riskmetrics tm para se estimar a volatilidade. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10438/4852

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Farias Filho, Antonio Coelho Bezerra de. “Avaliação do value at risk do índice Bovespa usando os modelos garch, tarch e riskmetrics tm para se estimar a volatilidade.” 1998. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10438/4852.

MLA Handbook (7th Edition):

Farias Filho, Antonio Coelho Bezerra de. “Avaliação do value at risk do índice Bovespa usando os modelos garch, tarch e riskmetrics tm para se estimar a volatilidade.” 1998. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Farias Filho ACBd. Avaliação do value at risk do índice Bovespa usando os modelos garch, tarch e riskmetrics tm para se estimar a volatilidade. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 1998. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10438/4852.

Council of Science Editors:

Farias Filho ACBd. Avaliação do value at risk do índice Bovespa usando os modelos garch, tarch e riskmetrics tm para se estimar a volatilidade. [Masters Thesis]. Brazil; 1998. Available from: http://hdl.handle.net/10438/4852

19. Alvarez Rojas, Julián Camilo. Sistema de monitoreo bursátil mediante un modelos GARCH y CAPM - una investigación empírica.

Degree: 2015, Universidad de los Andes

Subjects/Keywords: Modelo de valoración de activos financieros - Investigaciones; Modelo GARCH - Investigaciones; Bolsa de valores - Modelos econométricos

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APA (6th Edition):

Alvarez Rojas, J. C. (2015). Sistema de monitoreo bursátil mediante un modelos GARCH y CAPM - una investigación empírica. (Thesis). Universidad de los Andes. Retrieved from http://hdl.handle.net/1992/18279

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Alvarez Rojas, Julián Camilo. “Sistema de monitoreo bursátil mediante un modelos GARCH y CAPM - una investigación empírica.” 2015. Thesis, Universidad de los Andes. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/1992/18279.

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MLA Handbook (7th Edition):

Alvarez Rojas, Julián Camilo. “Sistema de monitoreo bursátil mediante un modelos GARCH y CAPM - una investigación empírica.” 2015. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Alvarez Rojas JC. Sistema de monitoreo bursátil mediante un modelos GARCH y CAPM - una investigación empírica. [Internet] [Thesis]. Universidad de los Andes; 2015. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/1992/18279.

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Council of Science Editors:

Alvarez Rojas JC. Sistema de monitoreo bursátil mediante un modelos GARCH y CAPM - una investigación empírica. [Thesis]. Universidad de los Andes; 2015. Available from: http://hdl.handle.net/1992/18279

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Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro

20. GUSTAVO SANTOS RAPOSO. [en] HIGH FREQUENCY DATA AND PRICE-MAKING PROCESS ANALYSIS: THE EXPONENTIAL MULTIVARIATE AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL MODEL - EMACM.

Degree: 2006, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro

[pt] A modelagem de dados que qualificam as transações de ativos financeiros, tais como, preço, spread de compra e venda, volume e duração, vem despertando… (more)

Subjects/Keywords: [pt] GARCH; [en] GARCH; [pt] MODELO CONDICIONAL MULTIVARIADO; [en] CONDITIONAL MULTIVARIATE MODELS; [pt] SERIES TEMPORAIS NAO-LINEARES; [en] NONLINEAR TIME SERIES; [pt] MODELO ORDERED PROBIT; [en] ORDERED PROBIT MODEL

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APA (6th Edition):

RAPOSO, G. S. (2006). [en] HIGH FREQUENCY DATA AND PRICE-MAKING PROCESS ANALYSIS: THE EXPONENTIAL MULTIVARIATE AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL MODEL - EMACM. (Thesis). Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro. Retrieved from http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=8620

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

RAPOSO, GUSTAVO SANTOS. “[en] HIGH FREQUENCY DATA AND PRICE-MAKING PROCESS ANALYSIS: THE EXPONENTIAL MULTIVARIATE AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL MODEL - EMACM.” 2006. Thesis, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro. Accessed May 09, 2021. http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=8620.

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MLA Handbook (7th Edition):

RAPOSO, GUSTAVO SANTOS. “[en] HIGH FREQUENCY DATA AND PRICE-MAKING PROCESS ANALYSIS: THE EXPONENTIAL MULTIVARIATE AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL MODEL - EMACM.” 2006. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

RAPOSO GS. [en] HIGH FREQUENCY DATA AND PRICE-MAKING PROCESS ANALYSIS: THE EXPONENTIAL MULTIVARIATE AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL MODEL - EMACM. [Internet] [Thesis]. Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro; 2006. [cited 2021 May 09]. Available from: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=8620.

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RAPOSO GS. [en] HIGH FREQUENCY DATA AND PRICE-MAKING PROCESS ANALYSIS: THE EXPONENTIAL MULTIVARIATE AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL MODEL - EMACM. [Thesis]. Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro; 2006. Available from: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=8620

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21. Afonso, Anabela. Análise da volatilidade do índice PSI-20.

Degree: 2002, Universidade de Évora

 O interesse decorrente do facto do índice PSI-20 constituir o principal benchmark do mercado accionista português e sustentar o novo mercado de produtos derivados em… (more)

Subjects/Keywords: modelos ARMA; modelos GARCH; heterocedasticidade condicional; modelo de Black-Scholes; mercado accionista; futuro financeiro; opção financeira; volatilidade; autocorrelação

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Afonso, A. (2002). Análise da volatilidade do índice PSI-20. (Thesis). Universidade de Évora. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:dspace.uevora.pt:10174/1151

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Afonso, Anabela. “Análise da volatilidade do índice PSI-20.” 2002. Thesis, Universidade de Évora. Accessed May 09, 2021. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:dspace.uevora.pt:10174/1151.

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MLA Handbook (7th Edition):

Afonso, Anabela. “Análise da volatilidade do índice PSI-20.” 2002. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Afonso A. Análise da volatilidade do índice PSI-20. [Internet] [Thesis]. Universidade de Évora; 2002. [cited 2021 May 09]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:dspace.uevora.pt:10174/1151.

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Afonso A. Análise da volatilidade do índice PSI-20. [Thesis]. Universidade de Évora; 2002. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:dspace.uevora.pt:10174/1151

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22. Mateus, Ana Sofia Alves Martins. Afectação de carteiras no âmbito da metodologia Value-at-Risk.

Degree: 2008, RCAAP

JEL Classification: G11, G21, G23, G28

O conceito de Value at Risk (VaR) é uma medida de avaliação de risco de mercado utilizada pelas Instituições… (more)

Subjects/Keywords: Exponentially Weighted Moving Average; GARCH-BEKK; Modelo Variâncias-Covariâncias; Simulação Histórica; Variance-Covariance Model; Value-at-Risk; Historical Simulation

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APA (6th Edition):

Mateus, A. S. A. M. (2008). Afectação de carteiras no âmbito da metodologia Value-at-Risk. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/1104

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Mateus, Ana Sofia Alves Martins. “Afectação de carteiras no âmbito da metodologia Value-at-Risk.” 2008. Thesis, RCAAP. Accessed May 09, 2021. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/1104.

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Mateus, Ana Sofia Alves Martins. “Afectação de carteiras no âmbito da metodologia Value-at-Risk.” 2008. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Mateus ASAM. Afectação de carteiras no âmbito da metodologia Value-at-Risk. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2008. [cited 2021 May 09]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/1104.

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Mateus ASAM. Afectação de carteiras no âmbito da metodologia Value-at-Risk. [Thesis]. RCAAP; 2008. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/1104

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23. Jerónimo, Sofia Ramos. Assimetria na volatilidade dos principais índices bolsistas de Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha : um estudo comparativo.

Degree: 2015, Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa

Mestrado em Controlo de Gestão e dos Negócios

A volatilidade desempenha um papel importante na avaliação dos activos financeiros. Existem vários estudos que concluem que… (more)

Subjects/Keywords: Volatilidade; Assimetria; Modelos de tipo ARCH; Modelo econométrico EGARCH; “Boas e más notícias”,"; Rendibilidade dos índices; Volatility; Asymmetry; ARCH type models; GARCH econometric model; "Good and bad news"; Returns on indexes

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APA (6th Edition):

Jerónimo, S. R. (2015). Assimetria na volatilidade dos principais índices bolsistas de Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha : um estudo comparativo. (Thesis). Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/4615

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Jerónimo, Sofia Ramos. “Assimetria na volatilidade dos principais índices bolsistas de Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha : um estudo comparativo.” 2015. Thesis, Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa. Accessed May 09, 2021. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/4615.

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Jerónimo, Sofia Ramos. “Assimetria na volatilidade dos principais índices bolsistas de Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha : um estudo comparativo.” 2015. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Jerónimo SR. Assimetria na volatilidade dos principais índices bolsistas de Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha : um estudo comparativo. [Internet] [Thesis]. Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa; 2015. [cited 2021 May 09]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/4615.

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Jerónimo SR. Assimetria na volatilidade dos principais índices bolsistas de Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha : um estudo comparativo. [Thesis]. Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa; 2015. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/4615

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24. MARQUEZ LEON, JOHANN SEBASTIAN. Estructuración de estrategia de cobertura de Jet Fuel y Tasa de Cambio (COP/USD$) para Avianca S.A.

Degree: 2015, Universidad de los Andes

 Se plantean diferentes estrategias de cobertura para los movimientos del precio del Jet Fuel y la tasa de cambio (COP/USD$) por medio de derivados financieros… (more)

Subjects/Keywords: Cobertura; Opciones; Regresión Lineal; Modelo Escolástico; ARIMA; Heating Oil; ARCH/GARCH; Jet Fuel; Exchange Rate.

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APA (6th Edition):

MARQUEZ LEON, J. S. (2015). Estructuración de estrategia de cobertura de Jet Fuel y Tasa de Cambio (COP/USD$) para Avianca S.A. (Thesis). Universidad de los Andes. Retrieved from https://documentodegrado.uniandes.edu.co/documentos/6682.pdf

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

MARQUEZ LEON, JOHANN SEBASTIAN. “Estructuración de estrategia de cobertura de Jet Fuel y Tasa de Cambio (COP/USD$) para Avianca S.A. ” 2015. Thesis, Universidad de los Andes. Accessed May 09, 2021. https://documentodegrado.uniandes.edu.co/documentos/6682.pdf.

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MLA Handbook (7th Edition):

MARQUEZ LEON, JOHANN SEBASTIAN. “Estructuración de estrategia de cobertura de Jet Fuel y Tasa de Cambio (COP/USD$) para Avianca S.A. ” 2015. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

MARQUEZ LEON JS. Estructuración de estrategia de cobertura de Jet Fuel y Tasa de Cambio (COP/USD$) para Avianca S.A. [Internet] [Thesis]. Universidad de los Andes; 2015. [cited 2021 May 09]. Available from: https://documentodegrado.uniandes.edu.co/documentos/6682.pdf.

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MARQUEZ LEON JS. Estructuración de estrategia de cobertura de Jet Fuel y Tasa de Cambio (COP/USD$) para Avianca S.A. [Thesis]. Universidad de los Andes; 2015. Available from: https://documentodegrado.uniandes.edu.co/documentos/6682.pdf

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25. Daniel Loureiro Araujo. Proteção cambial com contratos futuros: uma análise comparativa da efetividade de modelos de hedge.

Degree: 2005, Universidade Federal de Minas Gerais; UFMG

Exportado OPUS

Made available in DSpace on 2019-08-09T18:06:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 disserta__o_daniel_loureiro_ara_jo.pdf: 763539 bytes, checksum: c85b2529474c30bcd3df201a648221bc (MD5) Previous issue date: 18

Desde que… (more)

Subjects/Keywords: correção de erros; Proteção cambial; Volatilidade condicional; Cointegração; GARCH bivariado; Efetividade de hedge; Modelo de; Câmbio; Administração;  Hedging (finanças)

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APA (6th Edition):

Araujo, D. L. (2005). Proteção cambial com contratos futuros: uma análise comparativa da efetividade de modelos de hedge. (Masters Thesis). Universidade Federal de Minas Gerais; UFMG. Retrieved from http://hdl.handle.net/1843/BUBD-99XHWE

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Araujo, Daniel Loureiro. “Proteção cambial com contratos futuros: uma análise comparativa da efetividade de modelos de hedge.” 2005. Masters Thesis, Universidade Federal de Minas Gerais; UFMG. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/1843/BUBD-99XHWE.

MLA Handbook (7th Edition):

Araujo, Daniel Loureiro. “Proteção cambial com contratos futuros: uma análise comparativa da efetividade de modelos de hedge.” 2005. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Araujo DL. Proteção cambial com contratos futuros: uma análise comparativa da efetividade de modelos de hedge. [Internet] [Masters thesis]. Universidade Federal de Minas Gerais; UFMG; 2005. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/1843/BUBD-99XHWE.

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Araujo DL. Proteção cambial com contratos futuros: uma análise comparativa da efetividade de modelos de hedge. [Masters Thesis]. Universidade Federal de Minas Gerais; UFMG; 2005. Available from: http://hdl.handle.net/1843/BUBD-99XHWE

26. Nunes, Fábio Magalhães. Análise da correlação entre o Ibovespa e o ativo petr4 : estimação via modelos Garch e modelos aditivos.

Degree: 2009, Brazil

A estimação e previsão da volatilidade de ativos são de suma importância para os mercados financeiros. Temas como risco e incerteza na teoria econômica incentivaram… (more)

Subjects/Keywords: Bolsa de valores; Mercado de capitais; Modelo econométrico; IBOVESPA; PETR4; GARCH models; Additive models; Parametric estimation; Non parametric estimation

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APA (6th Edition):

Nunes, F. M. (2009). Análise da correlação entre o Ibovespa e o ativo petr4 : estimação via modelos Garch e modelos aditivos. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10183/22664

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Nunes, Fábio Magalhães. “Análise da correlação entre o Ibovespa e o ativo petr4 : estimação via modelos Garch e modelos aditivos.” 2009. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10183/22664.

MLA Handbook (7th Edition):

Nunes, Fábio Magalhães. “Análise da correlação entre o Ibovespa e o ativo petr4 : estimação via modelos Garch e modelos aditivos.” 2009. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Nunes FM. Análise da correlação entre o Ibovespa e o ativo petr4 : estimação via modelos Garch e modelos aditivos. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2009. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10183/22664.

Council of Science Editors:

Nunes FM. Análise da correlação entre o Ibovespa e o ativo petr4 : estimação via modelos Garch e modelos aditivos. [Masters Thesis]. Brazil; 2009. Available from: http://hdl.handle.net/10183/22664

27. Ribeiro, Bruno Passos Spínola. Modelagem e previsão de volatilidade para o setor siderúrgico brasileiro : volatilidade estocástica versus determinística.

Degree: 2009, Brazil

A busca da correta modelagem e previsão de volatilidade em séries financeiras é o que motiva grande parte dos analistas e gestores de carteiras. Esta… (more)

Subjects/Keywords: Mercado financeiro; Volatilidade; Modelo de previsão; Ações; Indústria siderúrgica; Brasil; Gerdau; Usiminas; CSN; GARCH models; Stochastic volatility; Kalman filter

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APA (6th Edition):

Ribeiro, B. P. S. (2009). Modelagem e previsão de volatilidade para o setor siderúrgico brasileiro : volatilidade estocástica versus determinística. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10183/18302

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Ribeiro, Bruno Passos Spínola. “Modelagem e previsão de volatilidade para o setor siderúrgico brasileiro : volatilidade estocástica versus determinística.” 2009. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10183/18302.

MLA Handbook (7th Edition):

Ribeiro, Bruno Passos Spínola. “Modelagem e previsão de volatilidade para o setor siderúrgico brasileiro : volatilidade estocástica versus determinística.” 2009. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Ribeiro BPS. Modelagem e previsão de volatilidade para o setor siderúrgico brasileiro : volatilidade estocástica versus determinística. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2009. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10183/18302.

Council of Science Editors:

Ribeiro BPS. Modelagem e previsão de volatilidade para o setor siderúrgico brasileiro : volatilidade estocástica versus determinística. [Masters Thesis]. Brazil; 2009. Available from: http://hdl.handle.net/10183/18302

28. Oliveira, André Barbosa. Usando redes neurais para estimação da volatilidade : redes neurais e modelo híbrido GARCH aumentado por redes neurais.

Degree: 2010, Brazil

As séries temporais financeiras são marcadas por comportamentos complexos e não-lineares. No mercado financeiro, além da trajetória das cotações, a sua variabilidade, representada pela volatilidade,… (more)

Subjects/Keywords: Estimação; Modelo matemático; Redes neurais; Volatilidade; Mercado financeiro; Volatility; Artificial neural networks; GARCH models

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APA (6th Edition):

Oliveira, A. B. (2010). Usando redes neurais para estimação da volatilidade : redes neurais e modelo híbrido GARCH aumentado por redes neurais. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10183/25787

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Oliveira, André Barbosa. “Usando redes neurais para estimação da volatilidade : redes neurais e modelo híbrido GARCH aumentado por redes neurais.” 2010. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10183/25787.

MLA Handbook (7th Edition):

Oliveira, André Barbosa. “Usando redes neurais para estimação da volatilidade : redes neurais e modelo híbrido GARCH aumentado por redes neurais.” 2010. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Oliveira AB. Usando redes neurais para estimação da volatilidade : redes neurais e modelo híbrido GARCH aumentado por redes neurais. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2010. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10183/25787.

Council of Science Editors:

Oliveira AB. Usando redes neurais para estimação da volatilidade : redes neurais e modelo híbrido GARCH aumentado por redes neurais. [Masters Thesis]. Brazil; 2010. Available from: http://hdl.handle.net/10183/25787

29. Santos, Douglas Gomes dos. Estimação de volatilidade em séries financeiras : modelos aditivos semi-paramétricos e GARCH.

Degree: 2008, Brazil

A estimação e previsão da volatilidade de ativos são de suma importância para os mercados financeiros. Temas como risco e incerteza na teoria econômica moderna… (more)

Subjects/Keywords: Mercado financeiro; Volatilidade; Bolsa de valores; Estimação; Modelo de previsão; Volatility; Additive models; Local polynomial regression; GARCH models; Crisis

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APA (6th Edition):

Santos, D. G. d. (2008). Estimação de volatilidade em séries financeiras : modelos aditivos semi-paramétricos e GARCH. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10183/14892

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Santos, Douglas Gomes dos. “Estimação de volatilidade em séries financeiras : modelos aditivos semi-paramétricos e GARCH.” 2008. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10183/14892.

MLA Handbook (7th Edition):

Santos, Douglas Gomes dos. “Estimação de volatilidade em séries financeiras : modelos aditivos semi-paramétricos e GARCH.” 2008. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Santos DGd. Estimação de volatilidade em séries financeiras : modelos aditivos semi-paramétricos e GARCH. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2008. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10183/14892.

Council of Science Editors:

Santos DGd. Estimação de volatilidade em séries financeiras : modelos aditivos semi-paramétricos e GARCH. [Masters Thesis]. Brazil; 2008. Available from: http://hdl.handle.net/10183/14892

30. Ishizawa, Danilo Kenji. Modelos de volatilidade estatística.

Degree: 2008, Universidade Federal de São Carlos; Programa de Pós-Graduação em Estatística – PPGEs; UFSCar; BR

In the financial market usually notices are taken of the shares sequentially over the time in order to characterize them a time series. However, the… (more)

Subjects/Keywords: Análise de séries temporais; Análise de séries temporais heterocedásticas; Função de auto-correlação (a.c.f.); função de auto-correlação parcial (p.a.c.f.); Modelo ARCH; Modelo GARCH; Modelo EGARCH; ARCH model, auto correlation function (a.c.f.); EGARCH model, GARCH model; Partial auto correlation function (p.a.c.f.); CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA

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APA (6th Edition):

Ishizawa, D. K. (2008). Modelos de volatilidade estatística. (Masters Thesis). Universidade Federal de São Carlos; Programa de Pós-Graduação em Estatística – PPGEs; UFSCar; BR. Retrieved from https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/4525

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Ishizawa, Danilo Kenji. “Modelos de volatilidade estatística.” 2008. Masters Thesis, Universidade Federal de São Carlos; Programa de Pós-Graduação em Estatística – PPGEs; UFSCar; BR. Accessed May 09, 2021. https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/4525.

MLA Handbook (7th Edition):

Ishizawa, Danilo Kenji. “Modelos de volatilidade estatística.” 2008. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Ishizawa DK. Modelos de volatilidade estatística. [Internet] [Masters thesis]. Universidade Federal de São Carlos; Programa de Pós-Graduação em Estatística – PPGEs; UFSCar; BR; 2008. [cited 2021 May 09]. Available from: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/4525.

Council of Science Editors:

Ishizawa DK. Modelos de volatilidade estatística. [Masters Thesis]. Universidade Federal de São Carlos; Programa de Pós-Graduação em Estatística – PPGEs; UFSCar; BR; 2008. Available from: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/4525

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