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1. Glaylson Rodrigues Sampaio. Modelagem do comportamento forward-looking dos Ãndices setoriais no Brasil.

Degree: 2015, Universidade Federal do CearÃ; Programa de PÃs-GraduaÃÃo em Economia – CAEN; UFC; BR

nÃo hÃ

Os comovimentos entre os preÃos de ativos sugerem a atuaÃÃo de influÃncias exÃgenas. No entanto, nÃo hà consenso na literatura sobre quais fatores… (more)

Subjects/Keywords: AnÃlise setorial; Tempestividade; Modelo multifatorial; Efeitos ARCH; Sectorial analysis; Timing; Multifactorial model; ARCH effects; CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS

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APA (6th Edition):

Sampaio, G. R. (2015). Modelagem do comportamento forward-looking dos Ãndices setoriais no Brasil. (Masters Thesis). Universidade Federal do CearÃ; Programa de PÃs-GraduaÃÃo em Economia – CAEN; UFC; BR. Retrieved from http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=14506

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Sampaio, Glaylson Rodrigues. “Modelagem do comportamento forward-looking dos Ãndices setoriais no Brasil.” 2015. Masters Thesis, Universidade Federal do CearÃ; Programa de PÃs-GraduaÃÃo em Economia – CAEN; UFC; BR. Accessed May 09, 2021. http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=14506.

MLA Handbook (7th Edition):

Sampaio, Glaylson Rodrigues. “Modelagem do comportamento forward-looking dos Ãndices setoriais no Brasil.” 2015. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Sampaio GR. Modelagem do comportamento forward-looking dos Ãndices setoriais no Brasil. [Internet] [Masters thesis]. Universidade Federal do CearÃ; Programa de PÃs-GraduaÃÃo em Economia – CAEN; UFC; BR; 2015. [cited 2021 May 09]. Available from: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=14506.

Council of Science Editors:

Sampaio GR. Modelagem do comportamento forward-looking dos Ãndices setoriais no Brasil. [Masters Thesis]. Universidade Federal do CearÃ; Programa de PÃs-GraduaÃÃo em Economia – CAEN; UFC; BR; 2015. Available from: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=14506

2. Camilla Ferreira Gomes. Avaliação de valores em risco em séries de retorno financeiro.

Degree: 2017, University of São Paulo

Os métodos geralmente empregados no mercado para o cálculo de medidas de risco baseiam-se na distribuição adotada para os retornos financeiros. Quando a distribuição Normal… (more)

Subjects/Keywords: Distribuição normal; Modelo ARCH; Retornos financeiros; Valor em risco; ARCH model; Financial returns; Normal distribution; Value at risk

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APA (6th Edition):

Gomes, C. F. (2017). Avaliação de valores em risco em séries de retorno financeiro. (Masters Thesis). University of São Paulo. Retrieved from http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-01022018-161419/

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Gomes, Camilla Ferreira. “Avaliação de valores em risco em séries de retorno financeiro.” 2017. Masters Thesis, University of São Paulo. Accessed May 09, 2021. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-01022018-161419/.

MLA Handbook (7th Edition):

Gomes, Camilla Ferreira. “Avaliação de valores em risco em séries de retorno financeiro.” 2017. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Gomes CF. Avaliação de valores em risco em séries de retorno financeiro. [Internet] [Masters thesis]. University of São Paulo; 2017. [cited 2021 May 09]. Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-01022018-161419/.

Council of Science Editors:

Gomes CF. Avaliação de valores em risco em séries de retorno financeiro. [Masters Thesis]. University of São Paulo; 2017. Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-01022018-161419/

3. Locatelli, Andr?. O impacto dos ciclos pol?tico econ?micos nos retornos e na volatilidade do Ibovespa.

Degree: 2017, Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul

Submitted by Caroline Xavier ([email protected]) on 2017-11-03T12:04:14Z No. of bitstreams: 1 DIS_ANDRE_LOCATELLI_COMPLETO.pdf: 771690 bytes, checksum: fe8fbda3561c48ca1cee72f699327cba (MD5)

Approved for entry into archive by Caroline Xavier… (more)

Subjects/Keywords: Ciclos Pol?ticos Econ?micos; Retornos M?dios Ibovespa; Volatilidade M?dia Ibovespa; Ibovespa; Modelo ARCH; Modelo ARIMA; Modelo Garch; CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA

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APA (6th Edition):

Locatelli, A. (2017). O impacto dos ciclos pol?tico econ?micos nos retornos e na volatilidade do Ibovespa. (Masters Thesis). Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul. Retrieved from http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/7713

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Locatelli, Andr?. “O impacto dos ciclos pol?tico econ?micos nos retornos e na volatilidade do Ibovespa.” 2017. Masters Thesis, Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul. Accessed May 09, 2021. http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/7713.

MLA Handbook (7th Edition):

Locatelli, Andr?. “O impacto dos ciclos pol?tico econ?micos nos retornos e na volatilidade do Ibovespa.” 2017. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Locatelli A. O impacto dos ciclos pol?tico econ?micos nos retornos e na volatilidade do Ibovespa. [Internet] [Masters thesis]. Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul; 2017. [cited 2021 May 09]. Available from: http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/7713.

Council of Science Editors:

Locatelli A. O impacto dos ciclos pol?tico econ?micos nos retornos e na volatilidade do Ibovespa. [Masters Thesis]. Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul; 2017. Available from: http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/7713

4. Danilo Kenji Ishizawa. Modelos de volatilidade estatística.

Degree: 2008, Universidade Federal de São Carlos

No mercado financeiro costuma-se fazer observações sobre as carteiras sequencialmente ao longo do tempo, caracterizando uma série temporal. Contudo, o maior interesse está em prever… (more)

Subjects/Keywords: Análise de séries temporais heterocedásticas; Função de auto-correlação (a.c.f.); função de auto-correlação parcial (p.a.c.f.); Modelo ARCH; Modelo GARCH; Modelo EGARCH; ESTATISTICA; ARCH model, auto correlation function (a.c.f.); EGARCH model, GARCH model; Partial auto correlation function (p.a.c.f.); Análise de séries temporais

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APA (6th Edition):

Ishizawa, D. K. (2008). Modelos de volatilidade estatística. (Thesis). Universidade Federal de São Carlos. Retrieved from http://www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2217

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Ishizawa, Danilo Kenji. “Modelos de volatilidade estatística.” 2008. Thesis, Universidade Federal de São Carlos. Accessed May 09, 2021. http://www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2217.

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MLA Handbook (7th Edition):

Ishizawa, Danilo Kenji. “Modelos de volatilidade estatística.” 2008. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Ishizawa DK. Modelos de volatilidade estatística. [Internet] [Thesis]. Universidade Federal de São Carlos; 2008. [cited 2021 May 09]. Available from: http://www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2217.

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Council of Science Editors:

Ishizawa DK. Modelos de volatilidade estatística. [Thesis]. Universidade Federal de São Carlos; 2008. Available from: http://www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2217

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5. Jerónimo, Sofia Ramos. Assimetria na volatilidade dos principais índices bolsistas de Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha : um estudo comparativo.

Degree: 2015, Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa

Mestrado em Controlo de Gestão e dos Negócios

A volatilidade desempenha um papel importante na avaliação dos activos financeiros. Existem vários estudos que concluem que… (more)

Subjects/Keywords: Volatilidade; Assimetria; Modelos de tipo ARCH; Modelo econométrico EGARCH; “Boas e más notícias”,"; Rendibilidade dos índices; Volatility; Asymmetry; ARCH type models; GARCH econometric model; "Good and bad news"; Returns on indexes

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APA (6th Edition):

Jerónimo, S. R. (2015). Assimetria na volatilidade dos principais índices bolsistas de Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha : um estudo comparativo. (Thesis). Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/4615

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Jerónimo, Sofia Ramos. “Assimetria na volatilidade dos principais índices bolsistas de Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha : um estudo comparativo.” 2015. Thesis, Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa. Accessed May 09, 2021. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/4615.

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MLA Handbook (7th Edition):

Jerónimo, Sofia Ramos. “Assimetria na volatilidade dos principais índices bolsistas de Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha : um estudo comparativo.” 2015. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Jerónimo SR. Assimetria na volatilidade dos principais índices bolsistas de Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha : um estudo comparativo. [Internet] [Thesis]. Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa; 2015. [cited 2021 May 09]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/4615.

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Council of Science Editors:

Jerónimo SR. Assimetria na volatilidade dos principais índices bolsistas de Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha : um estudo comparativo. [Thesis]. Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa; 2015. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/4615

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Universidad Autónoma de Madrid

6. Arce Borda, Rafael de. Modelización ARCH: estimación de la volatilidad del Ibex-35 .

Degree: 2001, Universidad Autónoma de Madrid

Subjects/Keywords: ARCH, Modelo - Tesis doctorales; Ibex 35 - Tesis doctorales; Volatilidad - Tesis doctorales

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APA (6th Edition):

Arce Borda, R. d. (2001). Modelización ARCH: estimación de la volatilidad del Ibex-35 . (Doctoral Dissertation). Universidad Autónoma de Madrid. Retrieved from http://hdl.handle.net/10486/1887

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Arce Borda, Rafael de. “Modelización ARCH: estimación de la volatilidad del Ibex-35 .” 2001. Doctoral Dissertation, Universidad Autónoma de Madrid. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10486/1887.

MLA Handbook (7th Edition):

Arce Borda, Rafael de. “Modelización ARCH: estimación de la volatilidad del Ibex-35 .” 2001. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Arce Borda Rd. Modelización ARCH: estimación de la volatilidad del Ibex-35 . [Internet] [Doctoral dissertation]. Universidad Autónoma de Madrid; 2001. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10486/1887.

Council of Science Editors:

Arce Borda Rd. Modelización ARCH: estimación de la volatilidad del Ibex-35 . [Doctoral Dissertation]. Universidad Autónoma de Madrid; 2001. Available from: http://hdl.handle.net/10486/1887

7. Viviane Mendes Fernandes. Avaliação dos arcos dentários com e sem fissuras labiopalatinas em crianças de 3 a 9 meses.

Degree: 2013, University of São Paulo

O propósito deste trabalho foi mensurar as dimensões dos arcos dentários de crianças com fissuras labiopalatinas, de 3 a 9 meses, antes das cirurgias primárias,… (more)

Subjects/Keywords: Arco dental; Fissura de lábio/palato; Maxila; Medidas tridimensionais; Modelo digital; Pontos de referência; Cleft lip/palate; Dental arch; Digital model; Landmarks; Maxila; Three dimensional measurements

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APA (6th Edition):

Fernandes, V. M. (2013). Avaliação dos arcos dentários com e sem fissuras labiopalatinas em crianças de 3 a 9 meses. (Masters Thesis). University of São Paulo. Retrieved from http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/61/61132/tde-29052013-152143/

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Fernandes, Viviane Mendes. “Avaliação dos arcos dentários com e sem fissuras labiopalatinas em crianças de 3 a 9 meses.” 2013. Masters Thesis, University of São Paulo. Accessed May 09, 2021. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/61/61132/tde-29052013-152143/.

MLA Handbook (7th Edition):

Fernandes, Viviane Mendes. “Avaliação dos arcos dentários com e sem fissuras labiopalatinas em crianças de 3 a 9 meses.” 2013. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Fernandes VM. Avaliação dos arcos dentários com e sem fissuras labiopalatinas em crianças de 3 a 9 meses. [Internet] [Masters thesis]. University of São Paulo; 2013. [cited 2021 May 09]. Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/61/61132/tde-29052013-152143/.

Council of Science Editors:

Fernandes VM. Avaliação dos arcos dentários com e sem fissuras labiopalatinas em crianças de 3 a 9 meses. [Masters Thesis]. University of São Paulo; 2013. Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/61/61132/tde-29052013-152143/

8. Elias Testoni. Análise estrutural de edifícios de paredes de concreto por meio de pórtico tridimensional sobre apoios elásticos.

Degree: 2013, University of São Paulo

Realiza-se o estudo dos efeitos globais causados pela interação solo-estrutura em edifícios de paredes de concreto moldadas no local sobre fundações profundas. Propõe-se um modelo(more)

Subjects/Keywords: Análise estrutural; Edifícios de paredes de concreto; Efeito arco; Interação solo-estrutura; Modelo simplificado; Arch effect; Reinforced concrete wall buildings; Simplified model; Soil-structure interaction; Structural analysis

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APA (6th Edition):

Testoni, E. (2013). Análise estrutural de edifícios de paredes de concreto por meio de pórtico tridimensional sobre apoios elásticos. (Masters Thesis). University of São Paulo. Retrieved from http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18134/tde-20012014-093311/

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Testoni, Elias. “Análise estrutural de edifícios de paredes de concreto por meio de pórtico tridimensional sobre apoios elásticos.” 2013. Masters Thesis, University of São Paulo. Accessed May 09, 2021. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18134/tde-20012014-093311/.

MLA Handbook (7th Edition):

Testoni, Elias. “Análise estrutural de edifícios de paredes de concreto por meio de pórtico tridimensional sobre apoios elásticos.” 2013. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Testoni E. Análise estrutural de edifícios de paredes de concreto por meio de pórtico tridimensional sobre apoios elásticos. [Internet] [Masters thesis]. University of São Paulo; 2013. [cited 2021 May 09]. Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18134/tde-20012014-093311/.

Council of Science Editors:

Testoni E. Análise estrutural de edifícios de paredes de concreto por meio de pórtico tridimensional sobre apoios elásticos. [Masters Thesis]. University of São Paulo; 2013. Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18134/tde-20012014-093311/

9. MARQUEZ LEON, JOHANN SEBASTIAN. Estructuración de estrategia de cobertura de Jet Fuel y Tasa de Cambio (COP/USD$) para Avianca S.A.

Degree: 2015, Universidad de los Andes

 Se plantean diferentes estrategias de cobertura para los movimientos del precio del Jet Fuel y la tasa de cambio (COP/USD$) por medio de derivados financieros… (more)

Subjects/Keywords: Cobertura; Opciones; Regresión Lineal; Modelo Escolástico; ARIMA; Heating Oil; ARCH/GARCH; Jet Fuel; Exchange Rate.

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APA (6th Edition):

MARQUEZ LEON, J. S. (2015). Estructuración de estrategia de cobertura de Jet Fuel y Tasa de Cambio (COP/USD$) para Avianca S.A. (Thesis). Universidad de los Andes. Retrieved from https://documentodegrado.uniandes.edu.co/documentos/6682.pdf

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

MARQUEZ LEON, JOHANN SEBASTIAN. “Estructuración de estrategia de cobertura de Jet Fuel y Tasa de Cambio (COP/USD$) para Avianca S.A. ” 2015. Thesis, Universidad de los Andes. Accessed May 09, 2021. https://documentodegrado.uniandes.edu.co/documentos/6682.pdf.

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MLA Handbook (7th Edition):

MARQUEZ LEON, JOHANN SEBASTIAN. “Estructuración de estrategia de cobertura de Jet Fuel y Tasa de Cambio (COP/USD$) para Avianca S.A. ” 2015. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

MARQUEZ LEON JS. Estructuración de estrategia de cobertura de Jet Fuel y Tasa de Cambio (COP/USD$) para Avianca S.A. [Internet] [Thesis]. Universidad de los Andes; 2015. [cited 2021 May 09]. Available from: https://documentodegrado.uniandes.edu.co/documentos/6682.pdf.

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Council of Science Editors:

MARQUEZ LEON JS. Estructuración de estrategia de cobertura de Jet Fuel y Tasa de Cambio (COP/USD$) para Avianca S.A. [Thesis]. Universidad de los Andes; 2015. Available from: https://documentodegrado.uniandes.edu.co/documentos/6682.pdf

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10. Morais, Rodrigo de Sousa. Monitorização de deslocamentos em grandes barragens utilizando GNSS : aplicação à barragem do Cabril.

Degree: 2017, Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa

Trabalho final de mestrado elaborado no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) para a obtenção do grau de mestre em Engenharia Civil pelo Instituto Superior… (more)

Subjects/Keywords: Barragem abóbada dupla curvatura; Monitorização; Controlo da segurança; Medição de deslocamentos; Modelo de separação de efeitos; Modelos de elementos finitos 3D; Arch dam; Monitoring; Safety control; Displacement measurement; Effects Separation Model; 3D Finite Element Models; Global Navigation Satellite System (GNSS); MATLAB ©

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APA (6th Edition):

Morais, R. d. S. (2017). Monitorização de deslocamentos em grandes barragens utilizando GNSS : aplicação à barragem do Cabril. (Thesis). Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/8318

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Morais, Rodrigo de Sousa. “Monitorização de deslocamentos em grandes barragens utilizando GNSS : aplicação à barragem do Cabril.” 2017. Thesis, Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa. Accessed May 09, 2021. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/8318.

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MLA Handbook (7th Edition):

Morais, Rodrigo de Sousa. “Monitorização de deslocamentos em grandes barragens utilizando GNSS : aplicação à barragem do Cabril.” 2017. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Morais RdS. Monitorização de deslocamentos em grandes barragens utilizando GNSS : aplicação à barragem do Cabril. [Internet] [Thesis]. Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa; 2017. [cited 2021 May 09]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/8318.

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Council of Science Editors:

Morais RdS. Monitorização de deslocamentos em grandes barragens utilizando GNSS : aplicação à barragem do Cabril. [Thesis]. Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa; 2017. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/8318

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11. Ishizawa, Danilo Kenji. Modelos de volatilidade estatística.

Degree: 2008, Universidade Federal de São Carlos; Programa de Pós-Graduação em Estatística – PPGEs; UFSCar; BR

In the financial market usually notices are taken of the shares sequentially over the time in order to characterize them a time series. However, the… (more)

Subjects/Keywords: Análise de séries temporais; Análise de séries temporais heterocedásticas; Função de auto-correlação (a.c.f.); função de auto-correlação parcial (p.a.c.f.); Modelo ARCH; Modelo GARCH; Modelo EGARCH; ARCH model, auto correlation function (a.c.f.); EGARCH model, GARCH model; Partial auto correlation function (p.a.c.f.); CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA

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APA (6th Edition):

Ishizawa, D. K. (2008). Modelos de volatilidade estatística. (Masters Thesis). Universidade Federal de São Carlos; Programa de Pós-Graduação em Estatística – PPGEs; UFSCar; BR. Retrieved from https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/4525

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Ishizawa, Danilo Kenji. “Modelos de volatilidade estatística.” 2008. Masters Thesis, Universidade Federal de São Carlos; Programa de Pós-Graduação em Estatística – PPGEs; UFSCar; BR. Accessed May 09, 2021. https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/4525.

MLA Handbook (7th Edition):

Ishizawa, Danilo Kenji. “Modelos de volatilidade estatística.” 2008. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Ishizawa DK. Modelos de volatilidade estatística. [Internet] [Masters thesis]. Universidade Federal de São Carlos; Programa de Pós-Graduação em Estatística – PPGEs; UFSCar; BR; 2008. [cited 2021 May 09]. Available from: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/4525.

Council of Science Editors:

Ishizawa DK. Modelos de volatilidade estatística. [Masters Thesis]. Universidade Federal de São Carlos; Programa de Pós-Graduação em Estatística – PPGEs; UFSCar; BR; 2008. Available from: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/4525

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