Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · dateNew search

You searched for subject:(Ilgoji atmintis). Showing records 1 – 2 of 2 total matches.

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

No search limiters apply to these results.

▼ Search Limiters


Vilnius University

1. Bružaitė, Kristina. Kai kurie tiesiniai laiko eilučių modeliai su nestacionaria ilgąja atmintimi.

Degree: PhD, Mathematics, 2009, Vilnius University

Disertacijoje ištirti trupmeniškai integruotų tiesinių laiko eilučių modelių su nestacionaria ilgąja atmintimi dalinių sumų ribiniai skirstiniai ir tam tikros statistikos, susijusios su dalinių sumų procesais. Philippe, Surgailis, Viano 2006 ir 2008 m. darbuose apibrėžė kintančius laike trupmeniškai integruotus filtrus su baigtine dispersija ir nagrinėjo jų dalinių sumų ribinius skirstinius. Disertacijoje ištirti tokių procesų dalinių sumų ribiniai skirstiniai, kai dispersija begalinė, laikant, kad inovacijos priklauso α–stabilaus dėsnio traukos sričiai (čia 1<α<2). Įrodyta, kad dalinių sumų procesas konverguoja į tam tikrą α–stabilų savastingąjį procesą su nestacionariais pokyčiais. Surgailis, Teyssière, Vaičiulis 2008 m. darbe įvedė pokyčių santykių arba IR (= Increment Ratio) statistiką ir parodė, kad IR statistika gali būti naudojama tikrinti neparametrinėms hipotezėms apie stacionariosios laiko eilutės ilgąją atmintį bei ilgosios atminties parametrą d. Disertacijoje apibendrinti šių autorių gauti rezultatai, t. y. įrodyta IR statistikos centrinė ribinė teorema ir gauti poslinkio įverčiai, kai stebiniai aprašomi tiesiniu laiko eilutės modeliu su trendu. Praplėsta laiko eilučių klasė, kuriai IR statistika yra pagrįsta, t. y. konverguoja į vidurkį.

In the thesis is studied the limit distribution of partial sums of certain linear time series models with nonstationary long memory and certain statistics which involve partial sums processes. Philippe, Surgailis, Viano (2006, 2008) introduced time-varying fractionally integrated filters and studied the limit distribution of partial sums processes of these filters under finite variance set-up. In the thesis is studied the limit distribution of partial sums processes of infinite variance time-varying fractionally integrated filters. We assume that the innovations belong to the domain of attraction of an α-stable law (1<α<2) and show that the partial sums process converges to some α-stable self-similar process. In the thesis is studied the limit of the Increment Ratio (IR) statistic for Gaussian observations superimposed on a slowly varying deterministic trend. The IR statistic was introduced in Surgailis, Teyssière, Vaičiulis (2008) and its limit distribution was studied under the assumption of stationarity of observations. The IR statistic can be used for testing nonparametric hypotheses about d-integrated (-1/2 < d <3/2) behavior of the time series, which can be confused with deterministic trends and change-points. This statistic is written in terms of partial sums process and its limit is closely related to the limit of partial sums. In particularly, the consistency of the IR statistic uses asymptotic independence of distant partial sums, the fact is established in the... [to full text]

Advisors/Committee Members: Surgailis, Donatas (Doctoral dissertation supervisor), Paulauskas, Vygantas (Doctoral dissertation committee chair), Kubilius, Kęstutis (Doctoral dissertation committee member), Račkauskas, Alfredas (Doctoral dissertation committee member), Kazakevičius, Vytautas (Doctoral dissertation committee member), Astrauskas, Arvydas (Doctoral dissertation committee member), Giraitis, Liudas (Doctoral dissertation opponent), Leipus, Remigijus (Doctoral dissertation opponent).

Subjects/Keywords: Laiko eilutė; Ilgoji atmintis; Tolimoji priklausomybė; Kintantys laike trupmeniškai integruoti filtrai; Pokyčių santykių (IR) statistika; Time series; Long memory; Long-range dependence; Time-varying fractionally integrated filters; Increment Ratio (IR) statistic

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Bružaitė, K. (2009). Kai kurie tiesiniai laiko eilučių modeliai su nestacionaria ilgąja atmintimi. (Doctoral Dissertation). Vilnius University. Retrieved from http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2009~D_20090312_090927-47730 ;

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Bružaitė, Kristina. “Kai kurie tiesiniai laiko eilučių modeliai su nestacionaria ilgąja atmintimi.” 2009. Doctoral Dissertation, Vilnius University. Accessed January 17, 2021. http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2009~D_20090312_090927-47730 ;.

MLA Handbook (7th Edition):

Bružaitė, Kristina. “Kai kurie tiesiniai laiko eilučių modeliai su nestacionaria ilgąja atmintimi.” 2009. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Bružaitė K. Kai kurie tiesiniai laiko eilučių modeliai su nestacionaria ilgąja atmintimi. [Internet] [Doctoral dissertation]. Vilnius University; 2009. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2009~D_20090312_090927-47730 ;.

Council of Science Editors:

Bružaitė K. Kai kurie tiesiniai laiko eilučių modeliai su nestacionaria ilgąja atmintimi. [Doctoral Dissertation]. Vilnius University; 2009. Available from: http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2009~D_20090312_090927-47730 ;


Vilnius University

2. Bružaitė, Kristina. Some linear models of time series with nonstationary long memory.

Degree: Dissertation, Mathematics, 2009, Vilnius University

In the thesis is studied the limit distribution of partial sums of certain linear time series models with nonstationary long memory and certain statistics which involve partial sums processes. Philippe, Surgailis, Viano (2006, 2008) introduced time-varying fractionally integrated filters and studied the limit distribution of partial sums processes of these filters under finite variance set-up. In the thesis is studied the limit distribution of partial sums processes of infinite variance time-varying fractionally integrated filters. We assume that the innovations belong to the domain of attraction of an α-stable law (1<α<2) and show that the partial sums process converges to some α-stable self-similar process. In the thesis is studied the limit of the Increment Ratio (IR) statistic for Gaussian observations superimposed on a slowly varying deterministic trend. The IR statistic was introduced in Surgailis, Teyssière, Vaičiulis (2008) and its limit distribution was studied under the assumption of stationarity of observations. The IR statistic can be used for testing nonparametric hypotheses about d-integrated (-1/2 < d <3/2) behavior of the time series, which can be confused with deterministic trends and change-points. This statistic is written in terms of partial sums process and its limit is closely related to the limit of partial sums. In particularly, the consistency of the IR statistic uses asymptotic independence of distant partial sums, the fact is established in the... [to full text]

Disertacijoje ištirti trupmeniškai integruotų tiesinių laiko eilučių modelių su nestacionaria ilgąja atmintimi dalinių sumų ribiniai skirstiniai ir tam tikros statistikos, susijusios su dalinių sumų procesais. Philippe, Surgailis, Viano 2006 ir 2008 m. darbuose apibrėžė kintančius laike trupmeniškai integruotus filtrus su baigtine dispersija ir nagrinėjo jų dalinių sumų ribinius skirstinius. Disertacijoje ištirti tokių procesų dalinių sumų ribiniai skirstiniai, kai dispersija begalinė, laikant, kad inovacijos priklauso α–stabilaus dėsnio traukos sričiai (čia 1<α<2). Įrodyta, kad dalinių sumų procesas konverguoja į tam tikrą α–stabilų savastingąjį procesą su nestacionariais pokyčiais. Surgailis, Teyssière, Vaičiulis 2008 m. darbe įvedė pokyčių santykių arba IR (= Increment Ratio) statistiką ir parodė, kad IR statistika gali būti naudojama tikrinti neparametrinėms hipotezėms apie stacionariosios laiko eilutės ilgąją atmintį bei ilgosios atminties parametrą d. Disertacijoje apibendrinti šių autorių gauti rezultatai, t. y. įrodyta IR statistikos centrinė ribinė teorema ir gauti poslinkio įverčiai, kai stebiniai aprašomi tiesiniu laiko eilutės modeliu su trendu. Praplėsta laiko eilučių klasė, kuriai IR statistika yra pagrįsta, t. y. konverguoja į vidurkį.

Advisors/Committee Members: Surgailis, Donatas (Doctoral dissertation supervisor), Paulauskas, Vygantas (Doctoral dissertation committee chair), Račkausas, Alfredas (Doctoral dissertation committee member), Kubilius, Kęstutis (Doctoral dissertation committee member), Kazakevičius, Vytautas (Doctoral dissertation committee member), Astrauskas, Arvydas (Doctoral dissertation committee member), Giraitis, Liudas (Doctoral dissertation opponent), Leipus, Remigijus (Doctoral dissertation opponent).

Subjects/Keywords: Time series; Long memory; Long-range dependence; Time-varying fractionally integrated filters; Increment Ratio (IR) statistic; Laiko eilutė; Ilgoji atmintis; Tolimoji priklausomybė; Kintantys laike trupmeniškai integruoti filtrai; Pokyčių santykių (IR) statistika

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Bružaitė, K. (2009). Some linear models of time series with nonstationary long memory. (Doctoral Dissertation). Vilnius University. Retrieved from http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2009~D_20090312_091000-74094 ;

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Bružaitė, Kristina. “Some linear models of time series with nonstationary long memory.” 2009. Doctoral Dissertation, Vilnius University. Accessed January 17, 2021. http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2009~D_20090312_091000-74094 ;.

MLA Handbook (7th Edition):

Bružaitė, Kristina. “Some linear models of time series with nonstationary long memory.” 2009. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Bružaitė K. Some linear models of time series with nonstationary long memory. [Internet] [Doctoral dissertation]. Vilnius University; 2009. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2009~D_20090312_091000-74094 ;.

Council of Science Editors:

Bružaitė K. Some linear models of time series with nonstationary long memory. [Doctoral Dissertation]. Vilnius University; 2009. Available from: http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2009~D_20090312_091000-74094 ;

.