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1. Lucena, Igor Macedo de. Quais características influenciam a performance futura dos fundos de investimento de ações no Brasil ?.

Degree: 2014, Brazil

Submitted by Mônica Correia Aquino ([email protected]) on 2014-11-26T20:34:36Z No. of bitstreams: 1 2014_dissert_imlucena.pdf: 600351 bytes, checksum: fe4c80c193da0b86a29d0212dad36422 (MD5)

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Subjects/Keywords: Fundos de investimento; IBOVESPA

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APA (6th Edition):

Lucena, I. M. d. (2014). Quais características influenciam a performance futura dos fundos de investimento de ações no Brasil ?. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/9987

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Lucena, Igor Macedo de. “Quais características influenciam a performance futura dos fundos de investimento de ações no Brasil ?.” 2014. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/9987.

MLA Handbook (7th Edition):

Lucena, Igor Macedo de. “Quais características influenciam a performance futura dos fundos de investimento de ações no Brasil ?.” 2014. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Lucena IMd. Quais características influenciam a performance futura dos fundos de investimento de ações no Brasil ?. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2014. [cited 2021 May 09]. Available from: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/9987.

Council of Science Editors:

Lucena IMd. Quais características influenciam a performance futura dos fundos de investimento de ações no Brasil ?. [Masters Thesis]. Brazil; 2014. Available from: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/9987

2. Marzola, Márcio José. O Private equity como fator determinante ao bom desempenho em rankings qualitativos e quantitativos.

Degree: 2015, Brazil

Submitted by Mônica Correia Aquino ([email protected]) on 2016-02-26T19:24:53Z No. of bitstreams: 1 2015_dissert_mjmarzola.pdf: 689329 bytes, checksum: 58dbcb44d388ae5f9793ff5dc8d8afc1 (MD5)

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Subjects/Keywords: Investimentos; IBOVESPA; Private equity

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APA (6th Edition):

Marzola, M. J. (2015). O Private equity como fator determinante ao bom desempenho em rankings qualitativos e quantitativos. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/15279

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Marzola, Márcio José. “O Private equity como fator determinante ao bom desempenho em rankings qualitativos e quantitativos.” 2015. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/15279.

MLA Handbook (7th Edition):

Marzola, Márcio José. “O Private equity como fator determinante ao bom desempenho em rankings qualitativos e quantitativos.” 2015. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Marzola MJ. O Private equity como fator determinante ao bom desempenho em rankings qualitativos e quantitativos. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2015. [cited 2021 May 09]. Available from: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/15279.

Council of Science Editors:

Marzola MJ. O Private equity como fator determinante ao bom desempenho em rankings qualitativos e quantitativos. [Masters Thesis]. Brazil; 2015. Available from: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/15279

3. Renata Laise Reis de Souza. Previsão do índice bovespa por meio de redes neurais artificiais: uma análise comparada aos métodos tradicionais de séries de tempo.

Degree: 2011, Universidade Federal do Rio Grande do Norte

 Nas organizações, a previsão constitui a base para a tomada de decisões estratégicas, táticas e operacionais. Na economia financeira, diversas técnicas têm sido usadas a… (more)

Subjects/Keywords: Ibovespa; Séries de tempo; Modelos de previsão; ADMINISTRACAO; Ibovespa; Forecasting models; Time series

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APA (6th Edition):

Souza, R. L. R. d. (2011). Previsão do índice bovespa por meio de redes neurais artificiais: uma análise comparada aos métodos tradicionais de séries de tempo. (Thesis). Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Retrieved from http://bdtd.bczm.ufrn.br/tedesimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4970

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Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Souza, Renata Laise Reis de. “Previsão do índice bovespa por meio de redes neurais artificiais: uma análise comparada aos métodos tradicionais de séries de tempo.” 2011. Thesis, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Accessed May 09, 2021. http://bdtd.bczm.ufrn.br/tedesimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4970.

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MLA Handbook (7th Edition):

Souza, Renata Laise Reis de. “Previsão do índice bovespa por meio de redes neurais artificiais: uma análise comparada aos métodos tradicionais de séries de tempo.” 2011. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Souza RLRd. Previsão do índice bovespa por meio de redes neurais artificiais: uma análise comparada aos métodos tradicionais de séries de tempo. [Internet] [Thesis]. Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 2011. [cited 2021 May 09]. Available from: http://bdtd.bczm.ufrn.br/tedesimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4970.

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Council of Science Editors:

Souza RLRd. Previsão do índice bovespa por meio de redes neurais artificiais: uma análise comparada aos métodos tradicionais de séries de tempo. [Thesis]. Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 2011. Available from: http://bdtd.bczm.ufrn.br/tedesimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4970

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Universidade do Rio Grande do Norte

4. Souza, Renata Laise Reis de. Previsão do índice bovespa por meio de redes neurais artificiais: uma análise comparada aos métodos tradicionais de séries de tempo .

Degree: 2011, Universidade do Rio Grande do Norte

 Forecast is the basis for making strategic, tactical and operational business decisions. In financial economics, several techniques have been used to predict the behavior of… (more)

Subjects/Keywords: Ibovespa; Séries de tempo; Modelos de previsão; Ibovespa; Time series; Forecasting models

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APA (6th Edition):

Souza, R. L. R. d. (2011). Previsão do índice bovespa por meio de redes neurais artificiais: uma análise comparada aos métodos tradicionais de séries de tempo . (Thesis). Universidade do Rio Grande do Norte. Retrieved from http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/12197

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Souza, Renata Laise Reis de. “Previsão do índice bovespa por meio de redes neurais artificiais: uma análise comparada aos métodos tradicionais de séries de tempo .” 2011. Thesis, Universidade do Rio Grande do Norte. Accessed May 09, 2021. http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/12197.

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MLA Handbook (7th Edition):

Souza, Renata Laise Reis de. “Previsão do índice bovespa por meio de redes neurais artificiais: uma análise comparada aos métodos tradicionais de séries de tempo .” 2011. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Souza RLRd. Previsão do índice bovespa por meio de redes neurais artificiais: uma análise comparada aos métodos tradicionais de séries de tempo . [Internet] [Thesis]. Universidade do Rio Grande do Norte; 2011. [cited 2021 May 09]. Available from: http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/12197.

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Council of Science Editors:

Souza RLRd. Previsão do índice bovespa por meio de redes neurais artificiais: uma análise comparada aos métodos tradicionais de séries de tempo . [Thesis]. Universidade do Rio Grande do Norte; 2011. Available from: http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/12197

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5. Washington Santos da Silva. InferÃncia Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com PotÃncia AssimÃtrica.

Degree: 2006, UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

Este trabalho desenvolve uma anÃlise bayesiana do modelo ARCH com potÃncia assimÃtrica. A anÃlise envolve a estimaÃÃo de parÃmetros, a prediÃÃo da variÃncia condicional e… (more)

Subjects/Keywords: metropolis-Hastings; metrÃpolis-Hastings; ESTATISTICA; Ibovespa; Ibovespa; inferÃncia Bayesiana; APARCH; Bayesian inference; APARCH

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APA (6th Edition):

Silva, W. S. d. (2006). InferÃncia Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com PotÃncia AssimÃtrica. (Thesis). UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS. Retrieved from http://bibtede.ufla.br/tede//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=184

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Silva, Washington Santos da. “InferÃncia Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com PotÃncia AssimÃtrica.” 2006. Thesis, UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS. Accessed May 09, 2021. http://bibtede.ufla.br/tede//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=184.

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MLA Handbook (7th Edition):

Silva, Washington Santos da. “InferÃncia Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com PotÃncia AssimÃtrica.” 2006. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Silva WSd. InferÃncia Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com PotÃncia AssimÃtrica. [Internet] [Thesis]. UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS; 2006. [cited 2021 May 09]. Available from: http://bibtede.ufla.br/tede//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=184.

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Council of Science Editors:

Silva WSd. InferÃncia Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com PotÃncia AssimÃtrica. [Thesis]. UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS; 2006. Available from: http://bibtede.ufla.br/tede//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=184

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Universidade Federal de Santa Maria

6. Fabiano Mello da Silva. ANÁLISE DA CAUSALIDADE E COINTEGRAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS E O IBOVESPA.

Degree: 2012, Universidade Federal de Santa Maria

O objetivo deste trabalho foi de verificar a relação de causalidade entre um conjunto de variáveis macroeconômicas, representadas por taxa de câmbio, taxa de juros,… (more)

Subjects/Keywords: Causalidade de Granger; Cointegração; Variáveis macroeconômicas; Ibovespa; ADMINISTRACAO; IBOVESPA; Macroeconomic Variables; Cointegration; Granger Causality

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APA (6th Edition):

Silva, F. M. d. (2012). ANÁLISE DA CAUSALIDADE E COINTEGRAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS E O IBOVESPA. (Thesis). Universidade Federal de Santa Maria. Retrieved from http://coralx.ufsm.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4323

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Silva, Fabiano Mello da. “ANÁLISE DA CAUSALIDADE E COINTEGRAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS E O IBOVESPA.” 2012. Thesis, Universidade Federal de Santa Maria. Accessed May 09, 2021. http://coralx.ufsm.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4323.

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MLA Handbook (7th Edition):

Silva, Fabiano Mello da. “ANÁLISE DA CAUSALIDADE E COINTEGRAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS E O IBOVESPA.” 2012. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Silva FMd. ANÁLISE DA CAUSALIDADE E COINTEGRAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS E O IBOVESPA. [Internet] [Thesis]. Universidade Federal de Santa Maria; 2012. [cited 2021 May 09]. Available from: http://coralx.ufsm.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4323.

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Council of Science Editors:

Silva FMd. ANÁLISE DA CAUSALIDADE E COINTEGRAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS E O IBOVESPA. [Thesis]. Universidade Federal de Santa Maria; 2012. Available from: http://coralx.ufsm.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4323

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Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro

7. VANIA CONZE CEZIMBRA. [en] BETA (B) STABILITY: THE APPLICABILITY OF HISTORICAL BETAS TO ASSET PRICING IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET.

Degree: 2010, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro

[pt] O modelo conhecido como Capital Asset Pricing Model - CAPM define o parâmetro beta como a constante que mede a variação esperada da rentabilidade… (more)

Subjects/Keywords: [pt] ESTABILIDADE; [en] STABILITY; [pt] IBOVESPA; [en] IBOVESPA; [pt] MERCADO BRASILEIRO; [en] BRAZILIAN MARKET

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APA (6th Edition):

CEZIMBRA, V. C. (2010). [en] BETA (B) STABILITY: THE APPLICABILITY OF HISTORICAL BETAS TO ASSET PRICING IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET. (Thesis). Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro. Retrieved from http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=15732

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

CEZIMBRA, VANIA CONZE. “[en] BETA (B) STABILITY: THE APPLICABILITY OF HISTORICAL BETAS TO ASSET PRICING IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET.” 2010. Thesis, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro. Accessed May 09, 2021. http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=15732.

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MLA Handbook (7th Edition):

CEZIMBRA, VANIA CONZE. “[en] BETA (B) STABILITY: THE APPLICABILITY OF HISTORICAL BETAS TO ASSET PRICING IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET.” 2010. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

CEZIMBRA VC. [en] BETA (B) STABILITY: THE APPLICABILITY OF HISTORICAL BETAS TO ASSET PRICING IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET. [Internet] [Thesis]. Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro; 2010. [cited 2021 May 09]. Available from: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=15732.

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Council of Science Editors:

CEZIMBRA VC. [en] BETA (B) STABILITY: THE APPLICABILITY OF HISTORICAL BETAS TO ASSET PRICING IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET. [Thesis]. Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro; 2010. Available from: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=15732

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8. Locatelli, Andr?. O impacto dos ciclos pol?tico econ?micos nos retornos e na volatilidade do Ibovespa.

Degree: 2017, Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul

Submitted by Caroline Xavier ([email protected]) on 2017-11-03T12:04:14Z No. of bitstreams: 1 DIS_ANDRE_LOCATELLI_COMPLETO.pdf: 771690 bytes, checksum: fe8fbda3561c48ca1cee72f699327cba (MD5)

Approved for entry into archive by Caroline Xavier… (more)

Subjects/Keywords: Ciclos Pol?ticos Econ?micos; Retornos M?dios Ibovespa; Volatilidade M?dia Ibovespa; Ibovespa; Modelo ARCH; Modelo ARIMA; Modelo Garch; CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA

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APA (6th Edition):

Locatelli, A. (2017). O impacto dos ciclos pol?tico econ?micos nos retornos e na volatilidade do Ibovespa. (Masters Thesis). Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul. Retrieved from http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/7713

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Locatelli, Andr?. “O impacto dos ciclos pol?tico econ?micos nos retornos e na volatilidade do Ibovespa.” 2017. Masters Thesis, Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul. Accessed May 09, 2021. http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/7713.

MLA Handbook (7th Edition):

Locatelli, Andr?. “O impacto dos ciclos pol?tico econ?micos nos retornos e na volatilidade do Ibovespa.” 2017. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Locatelli A. O impacto dos ciclos pol?tico econ?micos nos retornos e na volatilidade do Ibovespa. [Internet] [Masters thesis]. Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul; 2017. [cited 2021 May 09]. Available from: http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/7713.

Council of Science Editors:

Locatelli A. O impacto dos ciclos pol?tico econ?micos nos retornos e na volatilidade do Ibovespa. [Masters Thesis]. Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul; 2017. Available from: http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/7713

9. Tereza EmÃlia Linhares Damasceno. IdentificaÃÃo de risco sistÃmico no sistema financeiro brasileiro durante a crise de 2008.

Degree: 2012, Universidade Federal do CearÃ; Programa de PÃs-GraduaÃÃo em Economia – CAEN; UFC; BR

nÃo hÃ

Este estudo teve como objetivo investigar a existÃncia de uma quebra estrutural na relaÃÃo entre o setor bancÃrio e o IBOVESPA durante o… (more)

Subjects/Keywords: Teste de Chow; IBOVESPA; Modelo CAPM; Risco sistÃmico; Chow test; IBOVESPA; CAPM; Systemic risk; CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS

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APA (6th Edition):

Damasceno, T. E. L. (2012). IdentificaÃÃo de risco sistÃmico no sistema financeiro brasileiro durante a crise de 2008. (Masters Thesis). Universidade Federal do CearÃ; Programa de PÃs-GraduaÃÃo em Economia – CAEN; UFC; BR. Retrieved from http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=7874

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Damasceno, Tereza EmÃlia Linhares. “IdentificaÃÃo de risco sistÃmico no sistema financeiro brasileiro durante a crise de 2008.” 2012. Masters Thesis, Universidade Federal do CearÃ; Programa de PÃs-GraduaÃÃo em Economia – CAEN; UFC; BR. Accessed May 09, 2021. http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=7874.

MLA Handbook (7th Edition):

Damasceno, Tereza EmÃlia Linhares. “IdentificaÃÃo de risco sistÃmico no sistema financeiro brasileiro durante a crise de 2008.” 2012. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Damasceno TEL. IdentificaÃÃo de risco sistÃmico no sistema financeiro brasileiro durante a crise de 2008. [Internet] [Masters thesis]. Universidade Federal do CearÃ; Programa de PÃs-GraduaÃÃo em Economia – CAEN; UFC; BR; 2012. [cited 2021 May 09]. Available from: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=7874.

Council of Science Editors:

Damasceno TEL. IdentificaÃÃo de risco sistÃmico no sistema financeiro brasileiro durante a crise de 2008. [Masters Thesis]. Universidade Federal do CearÃ; Programa de PÃs-GraduaÃÃo em Economia – CAEN; UFC; BR; 2012. Available from: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=7874

10. Silva, Fabiano Mello da. Análise da causalidade e cointegração entre variáveis macroeconômicas e o IBOVESPA.

Degree: 2012, Universidade Federal de Santa Maria; Programa de Pós-Graduação em Administração; UFSM; BR; Administração

The aim of this work was to assess the causality relation among the set of macroeconomic variables, represented by interest and exchange rates, inflation and… (more)

Subjects/Keywords: Ibovespa; Variáveis macroeconômicas; Cointegração; Causalidade de Granger; IBOVESPA; Macroeconomic Variables; Cointegration; Granger Causality; CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO

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APA (6th Edition):

Silva, F. M. d. (2012). Análise da causalidade e cointegração entre variáveis macroeconômicas e o IBOVESPA. (Masters Thesis). Universidade Federal de Santa Maria; Programa de Pós-Graduação em Administração; UFSM; BR; Administração. Retrieved from http://repositorio.ufsm.br/handle/1/4599

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Silva, Fabiano Mello da. “Análise da causalidade e cointegração entre variáveis macroeconômicas e o IBOVESPA.” 2012. Masters Thesis, Universidade Federal de Santa Maria; Programa de Pós-Graduação em Administração; UFSM; BR; Administração. Accessed May 09, 2021. http://repositorio.ufsm.br/handle/1/4599.

MLA Handbook (7th Edition):

Silva, Fabiano Mello da. “Análise da causalidade e cointegração entre variáveis macroeconômicas e o IBOVESPA.” 2012. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Silva FMd. Análise da causalidade e cointegração entre variáveis macroeconômicas e o IBOVESPA. [Internet] [Masters thesis]. Universidade Federal de Santa Maria; Programa de Pós-Graduação em Administração; UFSM; BR; Administração; 2012. [cited 2021 May 09]. Available from: http://repositorio.ufsm.br/handle/1/4599.

Council of Science Editors:

Silva FMd. Análise da causalidade e cointegração entre variáveis macroeconômicas e o IBOVESPA. [Masters Thesis]. Universidade Federal de Santa Maria; Programa de Pós-Graduação em Administração; UFSM; BR; Administração; 2012. Available from: http://repositorio.ufsm.br/handle/1/4599

11. Soares, Ricardo Jorge Vitorino. Analysis of the private equity performance in Brazil.

Degree: 2011, RCAAP

Mestrado em Finanças

The goal of this paper is to evaluate the performance of private equity activity in Brazil, taking into account the difficult times… (more)

Subjects/Keywords: Private equity; Performance; IPO; IBOVESPA; Capital de risco; Performance

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APA (6th Edition):

Soares, R. J. V. (2011). Analysis of the private equity performance in Brazil. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/4329

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Soares, Ricardo Jorge Vitorino. “Analysis of the private equity performance in Brazil.” 2011. Thesis, RCAAP. Accessed May 09, 2021. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/4329.

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MLA Handbook (7th Edition):

Soares, Ricardo Jorge Vitorino. “Analysis of the private equity performance in Brazil.” 2011. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Soares RJV. Analysis of the private equity performance in Brazil. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2011. [cited 2021 May 09]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/4329.

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Council of Science Editors:

Soares RJV. Analysis of the private equity performance in Brazil. [Thesis]. RCAAP; 2011. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/4329

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12. MÃrcio Josà Marzola. O Private equity como fator determinante ao bom desempenho em rankings qualitativos e quantitativos.

Degree: 2015, Universidade Federal do CearÃ; Programa de PÃs-GraduaÃÃo em Economia – CAEN; UFC; BR

nÃo hÃ

Este trabalho busca uma anÃlise aprofundada sobre o Private Equity no Brasil, mais especificamente sob a Ãtica de como o artigo: o ranking… (more)

Subjects/Keywords: Private Equity; Revista Exame; IPO; CDI; Ibovespa; Private Equity; Revista Exame; IPO; CDI; Ibovespa; Private Equity; Exame magazine; IPO; CDI; Ibovespa; Private Equity; Exame magazine; IPO; CDI; Ibovespa; CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS; CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS

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APA (6th Edition):

Marzola, M. J. (2015). O Private equity como fator determinante ao bom desempenho em rankings qualitativos e quantitativos. (Masters Thesis). Universidade Federal do CearÃ; Programa de PÃs-GraduaÃÃo em Economia – CAEN; UFC; BR. Retrieved from http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=16146

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Marzola, MÃrcio JosÃ. “O Private equity como fator determinante ao bom desempenho em rankings qualitativos e quantitativos.” 2015. Masters Thesis, Universidade Federal do CearÃ; Programa de PÃs-GraduaÃÃo em Economia – CAEN; UFC; BR. Accessed May 09, 2021. http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=16146.

MLA Handbook (7th Edition):

Marzola, MÃrcio JosÃ. “O Private equity como fator determinante ao bom desempenho em rankings qualitativos e quantitativos.” 2015. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Marzola MJ. O Private equity como fator determinante ao bom desempenho em rankings qualitativos e quantitativos. [Internet] [Masters thesis]. Universidade Federal do CearÃ; Programa de PÃs-GraduaÃÃo em Economia – CAEN; UFC; BR; 2015. [cited 2021 May 09]. Available from: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=16146.

Council of Science Editors:

Marzola MJ. O Private equity como fator determinante ao bom desempenho em rankings qualitativos e quantitativos. [Masters Thesis]. Universidade Federal do CearÃ; Programa de PÃs-GraduaÃÃo em Economia – CAEN; UFC; BR; 2015. Available from: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=16146

13. Brandolini, Rodney Washington. Análise no preço das ações ingressantes na carteira teórica do índice IBOVESPA entre 2014 a 2018.

Degree: 2019, Brazil

O objetivo desta dissertação é verificar a existência de retornos anormais, volumes de negócios significativos e os betas para as ações incluídas no Índice de… (more)

Subjects/Keywords: Carteira teórica Ibovespa; Retornos anormais das ações do índice Ibovespa; Efeito índice; Theoretical portfolio Ibovespa; Abnormal returns of the Ibovespa index shares; Index effect; Economia; Ações (Finanças) - Preços; Bolsa de Valores de São Paulo - Índices; Investimentos - Administração; Mercado de capitais

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APA (6th Edition):

Brandolini, R. W. (2019). Análise no preço das ações ingressantes na carteira teórica do índice IBOVESPA entre 2014 a 2018. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10438/27200

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Brandolini, Rodney Washington. “Análise no preço das ações ingressantes na carteira teórica do índice IBOVESPA entre 2014 a 2018.” 2019. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10438/27200.

MLA Handbook (7th Edition):

Brandolini, Rodney Washington. “Análise no preço das ações ingressantes na carteira teórica do índice IBOVESPA entre 2014 a 2018.” 2019. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Brandolini RW. Análise no preço das ações ingressantes na carteira teórica do índice IBOVESPA entre 2014 a 2018. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2019. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10438/27200.

Council of Science Editors:

Brandolini RW. Análise no preço das ações ingressantes na carteira teórica do índice IBOVESPA entre 2014 a 2018. [Masters Thesis]. Brazil; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/10438/27200


Universidade de Brasília

14. Gilmar Luís Lang. O Nível Ótimo das Reservas Internacionais: evidências para o Brasil.

Degree: 2006, Universidade de Brasília

O objetivo desta dissertação é demonstrar como uma abordagem clássica da mensuração do nível ótimo das reservas internacionais de um país, o modelo FJ ou… (more)

Subjects/Keywords: optimal level; Banco Central (Brasil); reservas internacionais; modelo buffer stock; IBOVESPA; bancos centrais; relações econômicas internacionais; desenvolvimento econômico; ECONOMIA; Gestão econômica de negócios; international reserves; buffer stock model; IBOVESPA.

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APA (6th Edition):

Lang, G. L. (2006). O Nível Ótimo das Reservas Internacionais: evidências para o Brasil. (Thesis). Universidade de Brasília. Retrieved from http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1465

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Lang, Gilmar Luís. “O Nível Ótimo das Reservas Internacionais: evidências para o Brasil.” 2006. Thesis, Universidade de Brasília. Accessed May 09, 2021. http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1465.

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MLA Handbook (7th Edition):

Lang, Gilmar Luís. “O Nível Ótimo das Reservas Internacionais: evidências para o Brasil.” 2006. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Lang GL. O Nível Ótimo das Reservas Internacionais: evidências para o Brasil. [Internet] [Thesis]. Universidade de Brasília; 2006. [cited 2021 May 09]. Available from: http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1465.

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Council of Science Editors:

Lang GL. O Nível Ótimo das Reservas Internacionais: evidências para o Brasil. [Thesis]. Universidade de Brasília; 2006. Available from: http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1465

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Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

15. Andre Luiz Ramos. Ánalise do efeito comportamental no índice bovespa: um estudo interdisciplinar.

Degree: 2007, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

The theory and identification of stock market behavioral reactions should be perceived as a contribution to a better understanding of this financing instrument - the… (more)

Subjects/Keywords: viés Ibovespa; Bolsa de Valores de Sao Paulo; behavioral finances; behavior; finanças comportamentais; bias Ibovespa; CIENCIAS CONTABEIS; comportamento; Mercado financeiro; Indices de mercado de acoes

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APA (6th Edition):

Ramos, A. L. (2007). Ánalise do efeito comportamental no índice bovespa: um estudo interdisciplinar. (Thesis). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Retrieved from http://www.sapientia.pucsp.br//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4091

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Ramos, Andre Luiz. “Ánalise do efeito comportamental no índice bovespa: um estudo interdisciplinar.” 2007. Thesis, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Accessed May 09, 2021. http://www.sapientia.pucsp.br//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4091.

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MLA Handbook (7th Edition):

Ramos, Andre Luiz. “Ánalise do efeito comportamental no índice bovespa: um estudo interdisciplinar.” 2007. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Ramos AL. Ánalise do efeito comportamental no índice bovespa: um estudo interdisciplinar. [Internet] [Thesis]. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; 2007. [cited 2021 May 09]. Available from: http://www.sapientia.pucsp.br//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4091.

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Council of Science Editors:

Ramos AL. Ánalise do efeito comportamental no índice bovespa: um estudo interdisciplinar. [Thesis]. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; 2007. Available from: http://www.sapientia.pucsp.br//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4091

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Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro

16. MARCELLE CERQUEIRA DE ARAUJO. [en] STUDY OF DYNAMIC RELATIONSHIP BETWEEN MACROECONOMIC VARIABLES IN BRAZIL BY APPLYING THE MODELS VAR AND FIAPARCH.

Degree: 2016, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro

[pt] Este estudo buscou analisar a relação dinâmica entre três variáveis macroeconômicas no Brasil: Taxa de juros, Taxa de câmbio e Índice Ibovespa. A primeira… (more)

Subjects/Keywords: [pt] VAR; [en] VAR; [pt] JUROS; [en] INTEREST; [pt] CAMBIO; [en] EXCHANGE RATES; [pt] IBOVESPA; [en] IBOVESPA; [pt] ECONOMETRIA; [en] ECONOMETRY; [pt] FIAPARCH

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APA (6th Edition):

ARAUJO, M. C. D. (2016). [en] STUDY OF DYNAMIC RELATIONSHIP BETWEEN MACROECONOMIC VARIABLES IN BRAZIL BY APPLYING THE MODELS VAR AND FIAPARCH. (Thesis). Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro. Retrieved from http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=27268

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

ARAUJO, MARCELLE CERQUEIRA DE. “[en] STUDY OF DYNAMIC RELATIONSHIP BETWEEN MACROECONOMIC VARIABLES IN BRAZIL BY APPLYING THE MODELS VAR AND FIAPARCH.” 2016. Thesis, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro. Accessed May 09, 2021. http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=27268.

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MLA Handbook (7th Edition):

ARAUJO, MARCELLE CERQUEIRA DE. “[en] STUDY OF DYNAMIC RELATIONSHIP BETWEEN MACROECONOMIC VARIABLES IN BRAZIL BY APPLYING THE MODELS VAR AND FIAPARCH.” 2016. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

ARAUJO MCD. [en] STUDY OF DYNAMIC RELATIONSHIP BETWEEN MACROECONOMIC VARIABLES IN BRAZIL BY APPLYING THE MODELS VAR AND FIAPARCH. [Internet] [Thesis]. Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro; 2016. [cited 2021 May 09]. Available from: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=27268.

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Council of Science Editors:

ARAUJO MCD. [en] STUDY OF DYNAMIC RELATIONSHIP BETWEEN MACROECONOMIC VARIABLES IN BRAZIL BY APPLYING THE MODELS VAR AND FIAPARCH. [Thesis]. Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro; 2016. Available from: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=27268

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Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro

17. THUENER ARMANDO DA SILVA. [en] EXPERIMENTAL STUDY OF TECHNIQUES FOR PORTFOLIO OPTIMIZATION.

Degree: 2011, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro

[pt] Markowitz em 1959 estruturou as bases da teoria moderna de seleção de carteiras através da análise do risco e do retorno de ativos. Mesmo… (more)

Subjects/Keywords: [pt] IBOVESPA; [en] IBOVESPA; [pt] MODELO DE MARKOWITZ; [en] MARKOWITZ MODEL; [pt] CARTEIRAS DE ACOES; [en] PORTFOLIOS; [pt] ANALISE DE INVESTIMENTO; [en] ANALYSIS OF INVESTMENT; [pt] BASE DE DADOS

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APA (6th Edition):

SILVA, T. A. D. (2011). [en] EXPERIMENTAL STUDY OF TECHNIQUES FOR PORTFOLIO OPTIMIZATION. (Thesis). Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro. Retrieved from http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=16807

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

SILVA, THUENER ARMANDO DA. “[en] EXPERIMENTAL STUDY OF TECHNIQUES FOR PORTFOLIO OPTIMIZATION.” 2011. Thesis, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro. Accessed May 09, 2021. http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=16807.

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MLA Handbook (7th Edition):

SILVA, THUENER ARMANDO DA. “[en] EXPERIMENTAL STUDY OF TECHNIQUES FOR PORTFOLIO OPTIMIZATION.” 2011. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

SILVA TAD. [en] EXPERIMENTAL STUDY OF TECHNIQUES FOR PORTFOLIO OPTIMIZATION. [Internet] [Thesis]. Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro; 2011. [cited 2021 May 09]. Available from: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=16807.

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Council of Science Editors:

SILVA TAD. [en] EXPERIMENTAL STUDY OF TECHNIQUES FOR PORTFOLIO OPTIMIZATION. [Thesis]. Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro; 2011. Available from: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=16807

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Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro

18. PALOMA VANNI CAINELLI. [en] STUDY REGARDING THE RELATIONSHIP BETWEEN IMPLIED VOLATILITY INDEX IVOL-BR AND FUTURE RETURNS OF BRAZILIAN STOCK MARKET AND ECONOMIC SECTORS.

Degree: 2019, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro

[pt] Este estudo tem como objetivo averiguar, primeiramente, se o índice de volatilidade implícita brasileiro, o IVol-BR, pode ser considerado um indicador antecedente dos retornos… (more)

Subjects/Keywords: [pt] REGRESSAO; [en] REGRESSION; [pt] IBOVESPA; [en] IBOVESPA; [pt] IVOL-BR; [en] IVOL-BR; [pt] RETORNOS FUTUROS; [en] FUTURE RETURNS; [pt] SETORES ECONOMICOS; [en] ECONOMIC SECTORS

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APA (6th Edition):

CAINELLI, P. V. (2019). [en] STUDY REGARDING THE RELATIONSHIP BETWEEN IMPLIED VOLATILITY INDEX IVOL-BR AND FUTURE RETURNS OF BRAZILIAN STOCK MARKET AND ECONOMIC SECTORS. (Thesis). Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro. Retrieved from http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=37831

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

CAINELLI, PALOMA VANNI. “[en] STUDY REGARDING THE RELATIONSHIP BETWEEN IMPLIED VOLATILITY INDEX IVOL-BR AND FUTURE RETURNS OF BRAZILIAN STOCK MARKET AND ECONOMIC SECTORS.” 2019. Thesis, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro. Accessed May 09, 2021. http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=37831.

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MLA Handbook (7th Edition):

CAINELLI, PALOMA VANNI. “[en] STUDY REGARDING THE RELATIONSHIP BETWEEN IMPLIED VOLATILITY INDEX IVOL-BR AND FUTURE RETURNS OF BRAZILIAN STOCK MARKET AND ECONOMIC SECTORS.” 2019. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

CAINELLI PV. [en] STUDY REGARDING THE RELATIONSHIP BETWEEN IMPLIED VOLATILITY INDEX IVOL-BR AND FUTURE RETURNS OF BRAZILIAN STOCK MARKET AND ECONOMIC SECTORS. [Internet] [Thesis]. Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro; 2019. [cited 2021 May 09]. Available from: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=37831.

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Council of Science Editors:

CAINELLI PV. [en] STUDY REGARDING THE RELATIONSHIP BETWEEN IMPLIED VOLATILITY INDEX IVOL-BR AND FUTURE RETURNS OF BRAZILIAN STOCK MARKET AND ECONOMIC SECTORS. [Thesis]. Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro; 2019. Available from: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=37831

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19. ANDRADE, DANIELA DE. UMA ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS E O COMPORTAMENTO DAS AÇÕES DE MAIOR LIQUIDEZ DO ÍNDICE IBOVESPA.

Degree: 2015, Universidade Metodista de Sao Paulo; Administracao; IMS; Brasil; Administracao::Programa de Pos Graduacao em Administracao

Submitted by Timbo Noeme ([email protected]) on 2016-08-08T18:55:47Z No. of bitstreams: 1 DanielaAndrade.pdf: 1158813 bytes, checksum: 7d18c40338f8288dcdc269c8c9505c85 (MD5)

Made available in DSpace on 2016-08-08T18:55:47Z (GMT). No.… (more)

Subjects/Keywords: Índice IBOVESPA; Ações de Maior Liquidez; Variáveis Macroeconômicas; IPCA; PIB; SELIC; Taxa de Câmbio; IBOVESPA Index; Most Liquid Stocks; , Macroeconomic Variables; IPCA; PIB; Selic; Exchange Rate; CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO

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APA (6th Edition):

ANDRADE, D. D. (2015). UMA ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS E O COMPORTAMENTO DAS AÇÕES DE MAIOR LIQUIDEZ DO ÍNDICE IBOVESPA. (Masters Thesis). Universidade Metodista de Sao Paulo; Administracao; IMS; Brasil; Administracao::Programa de Pos Graduacao em Administracao. Retrieved from http://tede.metodista.br/jspui/handle/tede/1474

Chicago Manual of Style (16th Edition):

ANDRADE, DANIELA DE. “UMA ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS E O COMPORTAMENTO DAS AÇÕES DE MAIOR LIQUIDEZ DO ÍNDICE IBOVESPA.” 2015. Masters Thesis, Universidade Metodista de Sao Paulo; Administracao; IMS; Brasil; Administracao::Programa de Pos Graduacao em Administracao. Accessed May 09, 2021. http://tede.metodista.br/jspui/handle/tede/1474.

MLA Handbook (7th Edition):

ANDRADE, DANIELA DE. “UMA ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS E O COMPORTAMENTO DAS AÇÕES DE MAIOR LIQUIDEZ DO ÍNDICE IBOVESPA.” 2015. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

ANDRADE DD. UMA ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS E O COMPORTAMENTO DAS AÇÕES DE MAIOR LIQUIDEZ DO ÍNDICE IBOVESPA. [Internet] [Masters thesis]. Universidade Metodista de Sao Paulo; Administracao; IMS; Brasil; Administracao::Programa de Pos Graduacao em Administracao; 2015. [cited 2021 May 09]. Available from: http://tede.metodista.br/jspui/handle/tede/1474.

Council of Science Editors:

ANDRADE DD. UMA ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS E O COMPORTAMENTO DAS AÇÕES DE MAIOR LIQUIDEZ DO ÍNDICE IBOVESPA. [Masters Thesis]. Universidade Metodista de Sao Paulo; Administracao; IMS; Brasil; Administracao::Programa de Pos Graduacao em Administracao; 2015. Available from: http://tede.metodista.br/jspui/handle/tede/1474

20. Ferreira, Gabriel Wadih de Oliveira. Smart Beta : uma aplicação ao mercado de ações brasileiro.

Degree: 2015, Brazil

O objetivo dessa dissertação é avaliar o desempenho do Ibovespa a partir de uma nova ponderação dos ativos utilizando estratégias Smart Beta baseadas no risco.… (more)

Subjects/Keywords: Mercado de ações; Desempenho; Volatilidade; Ativos financeiros; Smart beta; Portfolio optimzation; Ibovespa

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APA (6th Edition):

Ferreira, G. W. d. O. (2015). Smart Beta : uma aplicação ao mercado de ações brasileiro. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10183/132914

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Ferreira, Gabriel Wadih de Oliveira. “Smart Beta : uma aplicação ao mercado de ações brasileiro.” 2015. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10183/132914.

MLA Handbook (7th Edition):

Ferreira, Gabriel Wadih de Oliveira. “Smart Beta : uma aplicação ao mercado de ações brasileiro.” 2015. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Ferreira GWdO. Smart Beta : uma aplicação ao mercado de ações brasileiro. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2015. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10183/132914.

Council of Science Editors:

Ferreira GWdO. Smart Beta : uma aplicação ao mercado de ações brasileiro. [Masters Thesis]. Brazil; 2015. Available from: http://hdl.handle.net/10183/132914

21. Henrique Nogueira Santana. Eleições presidenciais brasileiras e a volatilidade do IBOVESPA: relações com variáveis conjunturais e risco político.

Degree: 2018, Universidade Federal de Minas Gerais; Programa de Pós-Graduação em Administração; UFMG; Brasil

Submitted by Izabela Soares ([email protected]) on 2019-09-24T17:51:27Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao Henrique N. Santana.pdf: 5963666 bytes, checksum: 4f347d8e0c1ea26b1c457133b01757e8 (MD5)

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Subjects/Keywords: Eleições Presidenciais; Ibovespa; Risco Político; Volatilidade; Presidentes Eleições Brasil; Bolsa de valores Brasil

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APA (6th Edition):

Santana, H. N. (2018). Eleições presidenciais brasileiras e a volatilidade do IBOVESPA: relações com variáveis conjunturais e risco político. (Masters Thesis). Universidade Federal de Minas Gerais; Programa de Pós-Graduação em Administração; UFMG; Brasil. Retrieved from http://hdl.handle.net/1843/30298

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Santana, Henrique Nogueira. “Eleições presidenciais brasileiras e a volatilidade do IBOVESPA: relações com variáveis conjunturais e risco político.” 2018. Masters Thesis, Universidade Federal de Minas Gerais; Programa de Pós-Graduação em Administração; UFMG; Brasil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/1843/30298.

MLA Handbook (7th Edition):

Santana, Henrique Nogueira. “Eleições presidenciais brasileiras e a volatilidade do IBOVESPA: relações com variáveis conjunturais e risco político.” 2018. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Santana HN. Eleições presidenciais brasileiras e a volatilidade do IBOVESPA: relações com variáveis conjunturais e risco político. [Internet] [Masters thesis]. Universidade Federal de Minas Gerais; Programa de Pós-Graduação em Administração; UFMG; Brasil; 2018. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/1843/30298.

Council of Science Editors:

Santana HN. Eleições presidenciais brasileiras e a volatilidade do IBOVESPA: relações com variáveis conjunturais e risco político. [Masters Thesis]. Universidade Federal de Minas Gerais; Programa de Pós-Graduação em Administração; UFMG; Brasil; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/1843/30298

22. Matias, Clara Pinto. O sentimento de consumidores e o valor de mercado das empresas brasileiras de capital aberto.

Degree: 2015, Brazil

Submitted by Mônica Correia Aquino ([email protected]) on 2016-04-06T18:04:40Z No. of bitstreams: 1 2015_dissert_cpmatias.pdf: 1149440 bytes, checksum: 0628bfc02e43561b2aa89011eb9f0b3f (MD5)

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Subjects/Keywords: Mercado de capitais; Política monetária; Indice de Confiança do Consumidor - ICC; IBOVESPA

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APA (6th Edition):

Matias, C. P. (2015). O sentimento de consumidores e o valor de mercado das empresas brasileiras de capital aberto. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/16127

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Matias, Clara Pinto. “O sentimento de consumidores e o valor de mercado das empresas brasileiras de capital aberto.” 2015. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/16127.

MLA Handbook (7th Edition):

Matias, Clara Pinto. “O sentimento de consumidores e o valor de mercado das empresas brasileiras de capital aberto.” 2015. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Matias CP. O sentimento de consumidores e o valor de mercado das empresas brasileiras de capital aberto. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2015. [cited 2021 May 09]. Available from: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/16127.

Council of Science Editors:

Matias CP. O sentimento de consumidores e o valor de mercado das empresas brasileiras de capital aberto. [Masters Thesis]. Brazil; 2015. Available from: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/16127

23. Josà Eloy AraÃjo Cerqueira. Relationship between generation of value to shareholder and stock market value: a panel data analysis comparing EVA and MVA in the brazilian market.

Degree: 2007, UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

Esse trabalho objetivou verificar a provÃvel ocorrÃncia de relaÃÃo entre duas importantes e inovadoras mÃtricas financeiras: o EVAÂ (Economic Value Added ou Valor EconÃmico Adicionado)… (more)

Subjects/Keywords: BOVESPA Index; ADMINISTRACAO FINANCEIRA; EVAÂ; MVAÂ; MVAâ; Efficient Markets; Dados em painel; EVAâ; EficiÃncia de mercado; Ibovespa; Panel Data

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APA (6th Edition):

Cerqueira, J. E. A. (2007). Relationship between generation of value to shareholder and stock market value: a panel data analysis comparing EVAÂ and MVAÂ in the brazilian market. (Thesis). UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS. Retrieved from http://bibtede.ufla.br/tede//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=667

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Cerqueira, Josà Eloy AraÃjo. “Relationship between generation of value to shareholder and stock market value: a panel data analysis comparing EVA and MVA in the brazilian market.” 2007. Thesis, UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS. Accessed May 09, 2021. http://bibtede.ufla.br/tede//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=667.

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MLA Handbook (7th Edition):

Cerqueira, Josà Eloy AraÃjo. “Relationship between generation of value to shareholder and stock market value: a panel data analysis comparing EVA and MVA in the brazilian market.” 2007. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Cerqueira JEA. Relationship between generation of value to shareholder and stock market value: a panel data analysis comparing EVAÂ and MVAÂ in the brazilian market. [Internet] [Thesis]. UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS; 2007. [cited 2021 May 09]. Available from: http://bibtede.ufla.br/tede//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=667.

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Council of Science Editors:

Cerqueira JEA. Relationship between generation of value to shareholder and stock market value: a panel data analysis comparing EVAÂ and MVAÂ in the brazilian market. [Thesis]. UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS; 2007. Available from: http://bibtede.ufla.br/tede//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=667

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Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

24. José Cláudio Securato. Governança corporativa: estudo de médias de retorno entre IGC e Ibovespa no período de Jun/01 à Mar/06.

Degree: 2006, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

A pesquisa pretendeu verificar a existência de evidências que a adoção de reconhecidas práticas de governança corporativa pelas empresas, por meio do mercado de ações… (more)

Subjects/Keywords: Sociedade por acoes  – Brasil; Corporate governance; ADMINISTRACAO FINANCEIRA; Governanca corporativa; Indices de mercado de acoes; IGC; Ibovespa

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APA (6th Edition):

Securato, J. C. (2006). Governança corporativa: estudo de médias de retorno entre IGC e Ibovespa no período de Jun/01 à Mar/06. (Thesis). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Retrieved from http://www.sapientia.pucsp.br//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3262

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Securato, José Cláudio. “Governança corporativa: estudo de médias de retorno entre IGC e Ibovespa no período de Jun/01 à Mar/06.” 2006. Thesis, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Accessed May 09, 2021. http://www.sapientia.pucsp.br//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3262.

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MLA Handbook (7th Edition):

Securato, José Cláudio. “Governança corporativa: estudo de médias de retorno entre IGC e Ibovespa no período de Jun/01 à Mar/06.” 2006. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Securato JC. Governança corporativa: estudo de médias de retorno entre IGC e Ibovespa no período de Jun/01 à Mar/06. [Internet] [Thesis]. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; 2006. [cited 2021 May 09]. Available from: http://www.sapientia.pucsp.br//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3262.

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Council of Science Editors:

Securato JC. Governança corporativa: estudo de médias de retorno entre IGC e Ibovespa no período de Jun/01 à Mar/06. [Thesis]. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; 2006. Available from: http://www.sapientia.pucsp.br//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3262

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25. Santos, Ana Isabel Antunes. O impacto dos preços do petróleo nos mercados acionistas: o caso brasileiro.

Degree: 2015, RCAAP

Classificação JEL: G10, Q3

Após o final da II Guerra Mundial, o petróleo assumiu um papel de relevo para as economias, cada vez mais industrializadas.… (more)

Subjects/Keywords: Preços do petróleo; Mercados acionistas; Ibovespa; Modelo VAR; Oil prices; Stock markets; Bovespa Index; VAR model

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APA (6th Edition):

Santos, A. I. A. (2015). O impacto dos preços do petróleo nos mercados acionistas: o caso brasileiro. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/8858

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Santos, Ana Isabel Antunes. “O impacto dos preços do petróleo nos mercados acionistas: o caso brasileiro.” 2015. Thesis, RCAAP. Accessed May 09, 2021. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/8858.

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MLA Handbook (7th Edition):

Santos, Ana Isabel Antunes. “O impacto dos preços do petróleo nos mercados acionistas: o caso brasileiro.” 2015. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Santos AIA. O impacto dos preços do petróleo nos mercados acionistas: o caso brasileiro. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2015. [cited 2021 May 09]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/8858.

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Council of Science Editors:

Santos AIA. O impacto dos preços do petróleo nos mercados acionistas: o caso brasileiro. [Thesis]. RCAAP; 2015. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/8858

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26. Leticia Pelluci Duarte Mortoza. Antecipação de crises financeiras por meio de medidas de complexidade: evidências do Brasil.

Degree: 2017, University of São Paulo

O clássico Equilíbrio Econômico nunca foi realidade, especialmente após as primeiras crises dos mercados financeiros. Hoje se sabe que as economias estão longe da situação… (more)

Subjects/Keywords: Câmbio (Economia); Complexidade; Crise financeira; Mercado financeiro; Brazilian CDS; Complexity measures; Crisis; Dollar-real exchange rates; Financial markets; Ibovespa

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APA (6th Edition):

Mortoza, L. P. D. (2017). Antecipação de crises financeiras por meio de medidas de complexidade: evidências do Brasil. (Doctoral Dissertation). University of São Paulo. Retrieved from http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-15012018-133022/

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Mortoza, Leticia Pelluci Duarte. “Antecipação de crises financeiras por meio de medidas de complexidade: evidências do Brasil.” 2017. Doctoral Dissertation, University of São Paulo. Accessed May 09, 2021. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-15012018-133022/.

MLA Handbook (7th Edition):

Mortoza, Leticia Pelluci Duarte. “Antecipação de crises financeiras por meio de medidas de complexidade: evidências do Brasil.” 2017. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Mortoza LPD. Antecipação de crises financeiras por meio de medidas de complexidade: evidências do Brasil. [Internet] [Doctoral dissertation]. University of São Paulo; 2017. [cited 2021 May 09]. Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-15012018-133022/.

Council of Science Editors:

Mortoza LPD. Antecipação de crises financeiras por meio de medidas de complexidade: evidências do Brasil. [Doctoral Dissertation]. University of São Paulo; 2017. Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-15012018-133022/

27. Rodrigues, Marilú Rodriguez e. O efeito disposição na indústria brasileira de fundos de investimentos em ações: um estudo empírico sobre os gestores brasileiros.

Degree: 2016, Pontifical Catholic University of São Paulo

Submitted by Filipe dos Santos ([email protected]) on 2016-08-29T12:57:43Z No. of bitstreams: 1 Marilú Rodriguez e Rodrigues.pdf: 1113309 bytes, checksum: 2dced7ce9b255848e14b778ee3ba988b (MD5)

Made available in DSpace… (more)

Subjects/Keywords: Efeito disposição; Ibovespa; Fundo de ações; Disposition effect; Equity fund; Brazilian managers; CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA

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APA (6th Edition):

Rodrigues, M. R. e. (2016). O efeito disposição na indústria brasileira de fundos de investimentos em ações: um estudo empírico sobre os gestores brasileiros. (Masters Thesis). Pontifical Catholic University of São Paulo. Retrieved from https://tede2.pucsp.br/handle/handle/18971

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Rodrigues, Marilú Rodriguez e. “O efeito disposição na indústria brasileira de fundos de investimentos em ações: um estudo empírico sobre os gestores brasileiros.” 2016. Masters Thesis, Pontifical Catholic University of São Paulo. Accessed May 09, 2021. https://tede2.pucsp.br/handle/handle/18971.

MLA Handbook (7th Edition):

Rodrigues, Marilú Rodriguez e. “O efeito disposição na indústria brasileira de fundos de investimentos em ações: um estudo empírico sobre os gestores brasileiros.” 2016. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Rodrigues MRe. O efeito disposição na indústria brasileira de fundos de investimentos em ações: um estudo empírico sobre os gestores brasileiros. [Internet] [Masters thesis]. Pontifical Catholic University of São Paulo; 2016. [cited 2021 May 09]. Available from: https://tede2.pucsp.br/handle/handle/18971.

Council of Science Editors:

Rodrigues MRe. O efeito disposição na indústria brasileira de fundos de investimentos em ações: um estudo empírico sobre os gestores brasileiros. [Masters Thesis]. Pontifical Catholic University of São Paulo; 2016. Available from: https://tede2.pucsp.br/handle/handle/18971

28. Sessa, Roberto Affonso. Relação entre variações nos preços das commodities e mercado de ações: eventos políticos são importantes?.

Degree: 2019, Brazil

O intuito deste trabalho é verificar qual o efeito dos eventos políticos na relação entre as oscilações nos preços das commodities e o mercado de… (more)

Subjects/Keywords: Commodities; CRB; Impeachment; S&P 500; IBOVESPA; Economia; Mercadorias; Mercado financeiro; Bolsa de valores - Índices; Impedimentos; Economia - Aspectos políticos

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APA (6th Edition):

Sessa, R. A. (2019). Relação entre variações nos preços das commodities e mercado de ações: eventos políticos são importantes?. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10438/28095

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Sessa, Roberto Affonso. “Relação entre variações nos preços das commodities e mercado de ações: eventos políticos são importantes?.” 2019. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10438/28095.

MLA Handbook (7th Edition):

Sessa, Roberto Affonso. “Relação entre variações nos preços das commodities e mercado de ações: eventos políticos são importantes?.” 2019. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Sessa RA. Relação entre variações nos preços das commodities e mercado de ações: eventos políticos são importantes?. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2019. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10438/28095.

Council of Science Editors:

Sessa RA. Relação entre variações nos preços das commodities e mercado de ações: eventos políticos são importantes?. [Masters Thesis]. Brazil; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/10438/28095

29. Faustino, Caio César Ribeiro. O impacto das notícias no mercado financeiro brasileiro.

Degree: 2013, Brazil

The information published in the media helps investors in decision-making process and therefore influences the financial market. The purpose of this study is to explore… (more)

Subjects/Keywords: Notícias; Ibovespa; Sentimentos; Economia; Mercado financeiro; Mídia (Publicidade); Processo decisório; Bolsa de Valores de São Paulo; Agências de notícias

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APA (6th Edition):

Faustino, C. C. R. (2013). O impacto das notícias no mercado financeiro brasileiro. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10438/10532

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Faustino, Caio César Ribeiro. “O impacto das notícias no mercado financeiro brasileiro.” 2013. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10438/10532.

MLA Handbook (7th Edition):

Faustino, Caio César Ribeiro. “O impacto das notícias no mercado financeiro brasileiro.” 2013. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Faustino CCR. O impacto das notícias no mercado financeiro brasileiro. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2013. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10438/10532.

Council of Science Editors:

Faustino CCR. O impacto das notícias no mercado financeiro brasileiro. [Masters Thesis]. Brazil; 2013. Available from: http://hdl.handle.net/10438/10532

30. Manduca, Andrea Cristina Antonelli Palaia. O impacto da utilização da estrutura de listagem em BDR na precificação dos ativos após o evento Agrenco: uma análise em série temporal com quebra estrutural.

Degree: 2012, Brazil

The main purpose of this study is to determine the impact of questionable governance practices on Agrenco´s management, listed under BDR program, over the returns… (more)

Subjects/Keywords: BDR; Ibovespa; Agrenco; Economia; Agrenco Group; Bolsa de Valores de São Paulo - Índices; Ações (Finanças); Análise de regressão

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APA (6th Edition):

Manduca, A. C. A. P. (2012). O impacto da utilização da estrutura de listagem em BDR na precificação dos ativos após o evento Agrenco: uma análise em série temporal com quebra estrutural. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10438/9297

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Manduca, Andrea Cristina Antonelli Palaia. “O impacto da utilização da estrutura de listagem em BDR na precificação dos ativos após o evento Agrenco: uma análise em série temporal com quebra estrutural.” 2012. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10438/9297.

MLA Handbook (7th Edition):

Manduca, Andrea Cristina Antonelli Palaia. “O impacto da utilização da estrutura de listagem em BDR na precificação dos ativos após o evento Agrenco: uma análise em série temporal com quebra estrutural.” 2012. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Manduca ACAP. O impacto da utilização da estrutura de listagem em BDR na precificação dos ativos após o evento Agrenco: uma análise em série temporal com quebra estrutural. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2012. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10438/9297.

Council of Science Editors:

Manduca ACAP. O impacto da utilização da estrutura de listagem em BDR na precificação dos ativos após o evento Agrenco: uma análise em série temporal com quebra estrutural. [Masters Thesis]. Brazil; 2012. Available from: http://hdl.handle.net/10438/9297

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