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You searched for subject:(Finances Gestion du risque). Showing records 1 – 30 of 19410 total matches.

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Université Laval

1. Mailhot, Mélina. Mesures de risque et dépendance.

Degree: 2012, Université Laval

En théorie du risque, la tâche principale de l'actuaire consiste à gérer les risques souscrits par l'entreprise afin qu'elle soit à tout moment en mesure… (more)

Subjects/Keywords: QA 3.5 UL 2012; Évaluation du risque  – Modèles mathématiques; Finances  – Gestion du risque; Risque financier

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APA (6th Edition):

Mailhot, M. (2012). Mesures de risque et dépendance. (Thesis). Université Laval. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11794/23978

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Mailhot, Mélina. “Mesures de risque et dépendance.” 2012. Thesis, Université Laval. Accessed October 15, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.11794/23978.

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MLA Handbook (7th Edition):

Mailhot, Mélina. “Mesures de risque et dépendance.” 2012. Web. 15 Oct 2019.

Vancouver:

Mailhot M. Mesures de risque et dépendance. [Internet] [Thesis]. Université Laval; 2012. [cited 2019 Oct 15]. Available from: http://hdl.handle.net/20.500.11794/23978.

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Council of Science Editors:

Mailhot M. Mesures de risque et dépendance. [Thesis]. Université Laval; 2012. Available from: http://hdl.handle.net/20.500.11794/23978

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Université du Québec à Montréal

2. Grégoire, Jonathan. Estimation de modèles à volatilité stochastique avec applications dans la couverture de fonds distincts.

Degree: 2016, Université du Québec à Montréal

 Le modèle à volatilité stochastique, qu'il soit défini en temps discret (comme Taylor (1986)) ou en temps continu (comme Heston (1993)), est un modèle très… (more)

Subjects/Keywords: Volatilité stochastique; Finances  – Gestion du risque  – Modèles mathématiques; Fonds distincts; Couverture (Finances)

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APA (6th Edition):

Grégoire, J. (2016). Estimation de modèles à volatilité stochastique avec applications dans la couverture de fonds distincts. (Thesis). Université du Québec à Montréal. Retrieved from http://www.archipel.uqam.ca/8953/1/M14472.pdf

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Grégoire, Jonathan. “Estimation de modèles à volatilité stochastique avec applications dans la couverture de fonds distincts.” 2016. Thesis, Université du Québec à Montréal. Accessed October 15, 2019. http://www.archipel.uqam.ca/8953/1/M14472.pdf.

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MLA Handbook (7th Edition):

Grégoire, Jonathan. “Estimation de modèles à volatilité stochastique avec applications dans la couverture de fonds distincts.” 2016. Web. 15 Oct 2019.

Vancouver:

Grégoire J. Estimation de modèles à volatilité stochastique avec applications dans la couverture de fonds distincts. [Internet] [Thesis]. Université du Québec à Montréal; 2016. [cited 2019 Oct 15]. Available from: http://www.archipel.uqam.ca/8953/1/M14472.pdf.

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Council of Science Editors:

Grégoire J. Estimation de modèles à volatilité stochastique avec applications dans la couverture de fonds distincts. [Thesis]. Université du Québec à Montréal; 2016. Available from: http://www.archipel.uqam.ca/8953/1/M14472.pdf

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Université du Québec à Montréal

3. Grégoire, Jonathan. Estimation de modèles à volatilité stochastique avec applications dans la couverture de fonds distincts.

Degree: 2016, Université du Québec à Montréal

 Le modèle à volatilité stochastique, qu'il soit défini en temps discret (comme Taylor (1986)) ou en temps continu (comme Heston (1993)), est un modèle très… (more)

Subjects/Keywords: Volatilité stochastique; Finances  – Gestion du risque  – Modèles mathématiques; Fonds distincts; Couverture (Finances)

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APA (6th Edition):

Grégoire, J. (2016). Estimation de modèles à volatilité stochastique avec applications dans la couverture de fonds distincts. (Thesis). Université du Québec à Montréal. Retrieved from http://archipel.uqam.ca/8953/1/M14472.pdf

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Grégoire, Jonathan. “Estimation de modèles à volatilité stochastique avec applications dans la couverture de fonds distincts.” 2016. Thesis, Université du Québec à Montréal. Accessed October 15, 2019. http://archipel.uqam.ca/8953/1/M14472.pdf.

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MLA Handbook (7th Edition):

Grégoire, Jonathan. “Estimation de modèles à volatilité stochastique avec applications dans la couverture de fonds distincts.” 2016. Web. 15 Oct 2019.

Vancouver:

Grégoire J. Estimation de modèles à volatilité stochastique avec applications dans la couverture de fonds distincts. [Internet] [Thesis]. Université du Québec à Montréal; 2016. [cited 2019 Oct 15]. Available from: http://archipel.uqam.ca/8953/1/M14472.pdf.

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Council of Science Editors:

Grégoire J. Estimation de modèles à volatilité stochastique avec applications dans la couverture de fonds distincts. [Thesis]. Université du Québec à Montréal; 2016. Available from: http://archipel.uqam.ca/8953/1/M14472.pdf

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Université Laval

4. Mrissa Bouden, Habiba. The impact of risk on three initial public offerings market anomalies : hot-issue market, underpricing, and long-run underperformance.

Degree: 2015, Université Laval

 Cette thèse comporte trois articles examinant l’impact du risque sur trois anomalies associées au marché des introductions en bourse (IPOs). Il s’agit de : (1)… (more)

Subjects/Keywords: HF 91.5 UL 2015; Appel public à l'épargne; Finances  – Gestion du risque; Risque systémique

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APA (6th Edition):

Mrissa Bouden, H. (2015). The impact of risk on three initial public offerings market anomalies : hot-issue market, underpricing, and long-run underperformance. (Thesis). Université Laval. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11794/26488

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Mrissa Bouden, Habiba. “The impact of risk on three initial public offerings market anomalies : hot-issue market, underpricing, and long-run underperformance.” 2015. Thesis, Université Laval. Accessed October 15, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.11794/26488.

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MLA Handbook (7th Edition):

Mrissa Bouden, Habiba. “The impact of risk on three initial public offerings market anomalies : hot-issue market, underpricing, and long-run underperformance.” 2015. Web. 15 Oct 2019.

Vancouver:

Mrissa Bouden H. The impact of risk on three initial public offerings market anomalies : hot-issue market, underpricing, and long-run underperformance. [Internet] [Thesis]. Université Laval; 2015. [cited 2019 Oct 15]. Available from: http://hdl.handle.net/20.500.11794/26488.

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Council of Science Editors:

Mrissa Bouden H. The impact of risk on three initial public offerings market anomalies : hot-issue market, underpricing, and long-run underperformance. [Thesis]. Université Laval; 2015. Available from: http://hdl.handle.net/20.500.11794/26488

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Université Laval

5. Veilleux, Dery. Modèles de dépendance avec copule Archimédienne : fondements basés sur la construction par mélange, méthodes de calcul et applications.

Degree: 2018, Université Laval

Le domaine de l’assurance est basé sur la loi des grands nombres, un théorème stipulant que les caractéristiques statistiques d’un échantillon aléatoire suffisamment grand convergent… (more)

Subjects/Keywords: QA 3.5 UL 2018; Copules (Statistique mathématique); Dépendance (Statistique)  – Modèles mathématiques; Finances  – Gestion du risque

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APA (6th Edition):

Veilleux, D. (2018). Modèles de dépendance avec copule Archimédienne : fondements basés sur la construction par mélange, méthodes de calcul et applications. (Thesis). Université Laval. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11794/33039

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Veilleux, Dery. “Modèles de dépendance avec copule Archimédienne : fondements basés sur la construction par mélange, méthodes de calcul et applications.” 2018. Thesis, Université Laval. Accessed October 15, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.11794/33039.

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MLA Handbook (7th Edition):

Veilleux, Dery. “Modèles de dépendance avec copule Archimédienne : fondements basés sur la construction par mélange, méthodes de calcul et applications.” 2018. Web. 15 Oct 2019.

Vancouver:

Veilleux D. Modèles de dépendance avec copule Archimédienne : fondements basés sur la construction par mélange, méthodes de calcul et applications. [Internet] [Thesis]. Université Laval; 2018. [cited 2019 Oct 15]. Available from: http://hdl.handle.net/20.500.11794/33039.

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Council of Science Editors:

Veilleux D. Modèles de dépendance avec copule Archimédienne : fondements basés sur la construction par mélange, méthodes de calcul et applications. [Thesis]. Université Laval; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/20.500.11794/33039

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Université Laval

6. Veilleux, Pierre-Alexandre. On the impact of stochastic volatility, interest rates and mortality on the hedge efficiency of GLWB quarantees.

Degree: 2016, Université Laval

Tableau d'honneur de la Faculté des études supérieures et postdorales, 2015-2016

Les rentes variables, et plus particulièrement les garanties de rachat viager (GRV), sont devenues… (more)

Subjects/Keywords: QA 3.5 UL 2016; Rentes viagères; Taux d'intérêt; Finances  – Gestion du risque

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APA (6th Edition):

Veilleux, P. (2016). On the impact of stochastic volatility, interest rates and mortality on the hedge efficiency of GLWB quarantees. (Thesis). Université Laval. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11794/26668

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Veilleux, Pierre-Alexandre. “On the impact of stochastic volatility, interest rates and mortality on the hedge efficiency of GLWB quarantees.” 2016. Thesis, Université Laval. Accessed October 15, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.11794/26668.

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MLA Handbook (7th Edition):

Veilleux, Pierre-Alexandre. “On the impact of stochastic volatility, interest rates and mortality on the hedge efficiency of GLWB quarantees.” 2016. Web. 15 Oct 2019.

Vancouver:

Veilleux P. On the impact of stochastic volatility, interest rates and mortality on the hedge efficiency of GLWB quarantees. [Internet] [Thesis]. Université Laval; 2016. [cited 2019 Oct 15]. Available from: http://hdl.handle.net/20.500.11794/26668.

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Council of Science Editors:

Veilleux P. On the impact of stochastic volatility, interest rates and mortality on the hedge efficiency of GLWB quarantees. [Thesis]. Université Laval; 2016. Available from: http://hdl.handle.net/20.500.11794/26668

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Université Laval

7. Mtalai, Itre. Modélisation de la dépendance à l'aide des mélanges communs et applications en actuariat.

Degree: 2018, Université Laval

Tableau d'honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, 2018-2019

La modélisation de la dépendance entre les risques pour un portefeuille d’une assurance ou… (more)

Subjects/Keywords: QA 3.5 UL 2018; Risque (Assurance)  – Modèles mathématiques; Finances  – Gestion du risque  – Modèles mathématiques; Analyse multivariée; Dépendance (Statistique); Copules (Statistique mathématique)

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APA (6th Edition):

Mtalai, I. (2018). Modélisation de la dépendance à l'aide des mélanges communs et applications en actuariat. (Thesis). Université Laval. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11794/32983

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Mtalai, Itre. “Modélisation de la dépendance à l'aide des mélanges communs et applications en actuariat.” 2018. Thesis, Université Laval. Accessed October 15, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.11794/32983.

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MLA Handbook (7th Edition):

Mtalai, Itre. “Modélisation de la dépendance à l'aide des mélanges communs et applications en actuariat.” 2018. Web. 15 Oct 2019.

Vancouver:

Mtalai I. Modélisation de la dépendance à l'aide des mélanges communs et applications en actuariat. [Internet] [Thesis]. Université Laval; 2018. [cited 2019 Oct 15]. Available from: http://hdl.handle.net/20.500.11794/32983.

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Council of Science Editors:

Mtalai I. Modélisation de la dépendance à l'aide des mélanges communs et applications en actuariat. [Thesis]. Université Laval; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/20.500.11794/32983

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Université Laval

8. Therrien, Nicolas. Rendements boursiers canadiens : une analyse de facteurs macroéconomiques et financiers.

Degree: 2016, Université Laval

 L'objectif de ce mémoire est de déterminer si la dimension du risque macroéconomique est incorporée dans le prix des actions canadiennes cotées en bourse sur… (more)

Subjects/Keywords: HB 31.5 UL 2016; Finances  – Gestion du risque  – Canada; Actions (Titres de société)  – Prix  – Canada; Taux d'intérêt  – Gestion du risque  – Canada; Taux de change  – Canada; Macroéconomie  – Modèles mathématiques

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APA (6th Edition):

Therrien, N. (2016). Rendements boursiers canadiens : une analyse de facteurs macroéconomiques et financiers. (Thesis). Université Laval. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11794/27273

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Therrien, Nicolas. “Rendements boursiers canadiens : une analyse de facteurs macroéconomiques et financiers.” 2016. Thesis, Université Laval. Accessed October 15, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.11794/27273.

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MLA Handbook (7th Edition):

Therrien, Nicolas. “Rendements boursiers canadiens : une analyse de facteurs macroéconomiques et financiers.” 2016. Web. 15 Oct 2019.

Vancouver:

Therrien N. Rendements boursiers canadiens : une analyse de facteurs macroéconomiques et financiers. [Internet] [Thesis]. Université Laval; 2016. [cited 2019 Oct 15]. Available from: http://hdl.handle.net/20.500.11794/27273.

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Council of Science Editors:

Therrien N. Rendements boursiers canadiens : une analyse de facteurs macroéconomiques et financiers. [Thesis]. Université Laval; 2016. Available from: http://hdl.handle.net/20.500.11794/27273

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Université du Québec à Montréal

9. Chouiref, Mohamed Amine. La VaR conditionnelle – approche comparative : application sur le prix du pétrole.

Degree: 2016, Université du Québec à Montréal

 La valeur à risque (VaR) est désormais une mesure très importante de la gestion de risque. En faisant appel à la filtration GARCH, comme outil… (more)

Subjects/Keywords: Finances  – Modèles mathématiques; Finances  – Gestion du risque  – Méthodes de simulation; Changement structurel (Économie); Théorie des valeurs extrêmes; Volatilité (Finances); Produits pétroliers  – Prix

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APA (6th Edition):

Chouiref, M. A. (2016). La VaR conditionnelle – approche comparative : application sur le prix du pétrole. (Thesis). Université du Québec à Montréal. Retrieved from http://www.archipel.uqam.ca/8621/1/M14254.pdf

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Chouiref, Mohamed Amine. “La VaR conditionnelle – approche comparative : application sur le prix du pétrole.” 2016. Thesis, Université du Québec à Montréal. Accessed October 15, 2019. http://www.archipel.uqam.ca/8621/1/M14254.pdf.

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MLA Handbook (7th Edition):

Chouiref, Mohamed Amine. “La VaR conditionnelle – approche comparative : application sur le prix du pétrole.” 2016. Web. 15 Oct 2019.

Vancouver:

Chouiref MA. La VaR conditionnelle – approche comparative : application sur le prix du pétrole. [Internet] [Thesis]. Université du Québec à Montréal; 2016. [cited 2019 Oct 15]. Available from: http://www.archipel.uqam.ca/8621/1/M14254.pdf.

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Council of Science Editors:

Chouiref MA. La VaR conditionnelle – approche comparative : application sur le prix du pétrole. [Thesis]. Université du Québec à Montréal; 2016. Available from: http://www.archipel.uqam.ca/8621/1/M14254.pdf

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Université du Québec à Montréal

10. Sonko, Abdoulaye. Modélisation de la dépendance dynamique en tarification et en gestion des risques financiers sous modèles GARCH.

Degree: 2016, Université du Québec à Montréal

 Ce mémoire est consacré à l'étude de la modélisation de la dépendance dynamique en tarification et en gestion des risques sous modèles GARCH. En effet,… (more)

Subjects/Keywords: Finances  – Modèles mathématiques; Modèle GARCH; Copules; Dépendance (Statistique); Corrélation; Finances  – Gestion du risque; Modèle d'évaluation des actifs financiers; Instruments dérivés (Finances)  – Prix

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APA (6th Edition):

Sonko, A. (2016). Modélisation de la dépendance dynamique en tarification et en gestion des risques financiers sous modèles GARCH. (Thesis). Université du Québec à Montréal. Retrieved from http://www.archipel.uqam.ca/8977/1/M14504.pdf

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Sonko, Abdoulaye. “Modélisation de la dépendance dynamique en tarification et en gestion des risques financiers sous modèles GARCH.” 2016. Thesis, Université du Québec à Montréal. Accessed October 15, 2019. http://www.archipel.uqam.ca/8977/1/M14504.pdf.

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MLA Handbook (7th Edition):

Sonko, Abdoulaye. “Modélisation de la dépendance dynamique en tarification et en gestion des risques financiers sous modèles GARCH.” 2016. Web. 15 Oct 2019.

Vancouver:

Sonko A. Modélisation de la dépendance dynamique en tarification et en gestion des risques financiers sous modèles GARCH. [Internet] [Thesis]. Université du Québec à Montréal; 2016. [cited 2019 Oct 15]. Available from: http://www.archipel.uqam.ca/8977/1/M14504.pdf.

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Council of Science Editors:

Sonko A. Modélisation de la dépendance dynamique en tarification et en gestion des risques financiers sous modèles GARCH. [Thesis]. Université du Québec à Montréal; 2016. Available from: http://www.archipel.uqam.ca/8977/1/M14504.pdf

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Université du Québec à Montréal

11. Chouiref, Mohamed Amine. La VaR conditionnelle – approche comparative : application sur le prix du pétrole.

Degree: 2016, Université du Québec à Montréal

 La valeur à risque (VaR) est désormais une mesure très importante de la gestion de risque. En faisant appel à la filtration GARCH, comme outil… (more)

Subjects/Keywords: Finances  – Modèles mathématiques; Finances  – Gestion du risque  – Méthodes de simulation; Changement structurel (Économie); Théorie des valeurs extrêmes; Volatilité (Finances); Produits pétroliers  – Prix

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APA (6th Edition):

Chouiref, M. A. (2016). La VaR conditionnelle – approche comparative : application sur le prix du pétrole. (Thesis). Université du Québec à Montréal. Retrieved from http://archipel.uqam.ca/8621/1/M14254.pdf

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Chouiref, Mohamed Amine. “La VaR conditionnelle – approche comparative : application sur le prix du pétrole.” 2016. Thesis, Université du Québec à Montréal. Accessed October 15, 2019. http://archipel.uqam.ca/8621/1/M14254.pdf.

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MLA Handbook (7th Edition):

Chouiref, Mohamed Amine. “La VaR conditionnelle – approche comparative : application sur le prix du pétrole.” 2016. Web. 15 Oct 2019.

Vancouver:

Chouiref MA. La VaR conditionnelle – approche comparative : application sur le prix du pétrole. [Internet] [Thesis]. Université du Québec à Montréal; 2016. [cited 2019 Oct 15]. Available from: http://archipel.uqam.ca/8621/1/M14254.pdf.

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Council of Science Editors:

Chouiref MA. La VaR conditionnelle – approche comparative : application sur le prix du pétrole. [Thesis]. Université du Québec à Montréal; 2016. Available from: http://archipel.uqam.ca/8621/1/M14254.pdf

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Université du Québec à Montréal

12. Sonko, Abdoulaye. Modélisation de la dépendance dynamique en tarification et en gestion des risques financiers sous modèles GARCH.

Degree: 2016, Université du Québec à Montréal

 Ce mémoire est consacré à l'étude de la modélisation de la dépendance dynamique en tarification et en gestion des risques sous modèles GARCH. En effet,… (more)

Subjects/Keywords: Finances  – Modèles mathématiques; Modèle GARCH; Copules; Dépendance (Statistique); Corrélation; Finances  – Gestion du risque; Modèle d'évaluation des actifs financiers; Instruments dérivés (Finances)  – Prix

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Sonko, A. (2016). Modélisation de la dépendance dynamique en tarification et en gestion des risques financiers sous modèles GARCH. (Thesis). Université du Québec à Montréal. Retrieved from http://archipel.uqam.ca/8977/1/M14504.pdf

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Sonko, Abdoulaye. “Modélisation de la dépendance dynamique en tarification et en gestion des risques financiers sous modèles GARCH.” 2016. Thesis, Université du Québec à Montréal. Accessed October 15, 2019. http://archipel.uqam.ca/8977/1/M14504.pdf.

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MLA Handbook (7th Edition):

Sonko, Abdoulaye. “Modélisation de la dépendance dynamique en tarification et en gestion des risques financiers sous modèles GARCH.” 2016. Web. 15 Oct 2019.

Vancouver:

Sonko A. Modélisation de la dépendance dynamique en tarification et en gestion des risques financiers sous modèles GARCH. [Internet] [Thesis]. Université du Québec à Montréal; 2016. [cited 2019 Oct 15]. Available from: http://archipel.uqam.ca/8977/1/M14504.pdf.

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Council of Science Editors:

Sonko A. Modélisation de la dépendance dynamique en tarification et en gestion des risques financiers sous modèles GARCH. [Thesis]. Université du Québec à Montréal; 2016. Available from: http://archipel.uqam.ca/8977/1/M14504.pdf

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Université Laval

13. Satyr, Desilhomme. Effets multiplicateurs des dépenses publiques sur l'activité économique au Canada.

Degree: 2012, Université Laval

 Cette étude analyse les effets multiplicateurs différenciés des chocs de dépenses publiques d'investissement et de dépenses publiques générales sur le PIB réel canadien à court… (more)

Subjects/Keywords: HB 31.5 UL 2012 S254; Dépenses publiques  – Aspect économique  – Canada; Investissements canadiens; Finances  – Gestion du risque  – Canada; Produit intérieur brut  – Canada

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APA (6th Edition):

Satyr, D. (2012). Effets multiplicateurs des dépenses publiques sur l'activité économique au Canada. (Thesis). Université Laval. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11794/23644

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Satyr, Desilhomme. “Effets multiplicateurs des dépenses publiques sur l'activité économique au Canada.” 2012. Thesis, Université Laval. Accessed October 15, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.11794/23644.

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MLA Handbook (7th Edition):

Satyr, Desilhomme. “Effets multiplicateurs des dépenses publiques sur l'activité économique au Canada.” 2012. Web. 15 Oct 2019.

Vancouver:

Satyr D. Effets multiplicateurs des dépenses publiques sur l'activité économique au Canada. [Internet] [Thesis]. Université Laval; 2012. [cited 2019 Oct 15]. Available from: http://hdl.handle.net/20.500.11794/23644.

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Council of Science Editors:

Satyr D. Effets multiplicateurs des dépenses publiques sur l'activité économique au Canada. [Thesis]. Université Laval; 2012. Available from: http://hdl.handle.net/20.500.11794/23644

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Université Laval

14. Koumou, Nettey Boevi Gilles. Rao's Quadratic Entropy, Risk Management and Portfolio Theory.

Degree: 2017, Université Laval

Cette thèse porte sur le concept de la diversification et sa mesure en théorie des choix de portefeuille. La diversification est un concept clé en… (more)

Subjects/Keywords: HB 31.5 UL 2017; Gestion de portefeuille  – Modèles mathématiques; Finances  – Gestion du risque  – Modèles économétriques; Entropie quadratique de Rao; Diversification (Économie politique)

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APA (6th Edition):

Koumou, N. B. G. (2017). Rao's Quadratic Entropy, Risk Management and Portfolio Theory. (Thesis). Université Laval. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11794/28292

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Koumou, Nettey Boevi Gilles. “Rao's Quadratic Entropy, Risk Management and Portfolio Theory.” 2017. Thesis, Université Laval. Accessed October 15, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.11794/28292.

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MLA Handbook (7th Edition):

Koumou, Nettey Boevi Gilles. “Rao's Quadratic Entropy, Risk Management and Portfolio Theory.” 2017. Web. 15 Oct 2019.

Vancouver:

Koumou NBG. Rao's Quadratic Entropy, Risk Management and Portfolio Theory. [Internet] [Thesis]. Université Laval; 2017. [cited 2019 Oct 15]. Available from: http://hdl.handle.net/20.500.11794/28292.

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Council of Science Editors:

Koumou NBG. Rao's Quadratic Entropy, Risk Management and Portfolio Theory. [Thesis]. Université Laval; 2017. Available from: http://hdl.handle.net/20.500.11794/28292

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Université Laval

15. Cloutier, Jean. Estimation bayesienne d'un modèle de volatilité stochastique et application au risque de taux d'intérêt.

Degree: 2011, Université Laval

 La modélisation de la volatilité des actifs financiers s'est avérée un sujet très populaire depuis plusieurs années. La performance accrue des ordinateurs a permis d'appliquer… (more)

Subjects/Keywords: HB 31.5 UL 2011 C647; Modèle d'évaluation des actifs financiers; Finances  – Gestion du risque  – Modèles économétriques; Volatilité stochastique; Théorie de la décision bayésienne; Augmentation de données (Statistique)

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APA (6th Edition):

Cloutier, J. (2011). Estimation bayesienne d'un modèle de volatilité stochastique et application au risque de taux d'intérêt. (Thesis). Université Laval. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11794/23122

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Cloutier, Jean. “Estimation bayesienne d'un modèle de volatilité stochastique et application au risque de taux d'intérêt.” 2011. Thesis, Université Laval. Accessed October 15, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.11794/23122.

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MLA Handbook (7th Edition):

Cloutier, Jean. “Estimation bayesienne d'un modèle de volatilité stochastique et application au risque de taux d'intérêt.” 2011. Web. 15 Oct 2019.

Vancouver:

Cloutier J. Estimation bayesienne d'un modèle de volatilité stochastique et application au risque de taux d'intérêt. [Internet] [Thesis]. Université Laval; 2011. [cited 2019 Oct 15]. Available from: http://hdl.handle.net/20.500.11794/23122.

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Council of Science Editors:

Cloutier J. Estimation bayesienne d'un modèle de volatilité stochastique et application au risque de taux d'intérêt. [Thesis]. Université Laval; 2011. Available from: http://hdl.handle.net/20.500.11794/23122

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Université Catholique de Louvain

16. Kangala, Chirhi. Incidences de la déduction pour capital à risque sur la structure du capital des PME du secteur immobilier.

Degree: 2015, Université Catholique de Louvain

Dans mon mémoire, je souhaitais identifier une relation de cause à effet entre la variable fiscalité belge au travers de la déduction pour capital à… (more)

Subjects/Keywords: Fiscalité; Finances; Déduction pour capital à risque; Structure du capital

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APA (6th Edition):

Kangala, C. (2015). Incidences de la déduction pour capital à risque sur la structure du capital des PME du secteur immobilier. (Thesis). Université Catholique de Louvain. Retrieved from http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:3066

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Kangala, Chirhi. “Incidences de la déduction pour capital à risque sur la structure du capital des PME du secteur immobilier.” 2015. Thesis, Université Catholique de Louvain. Accessed October 15, 2019. http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:3066.

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MLA Handbook (7th Edition):

Kangala, Chirhi. “Incidences de la déduction pour capital à risque sur la structure du capital des PME du secteur immobilier.” 2015. Web. 15 Oct 2019.

Vancouver:

Kangala C. Incidences de la déduction pour capital à risque sur la structure du capital des PME du secteur immobilier. [Internet] [Thesis]. Université Catholique de Louvain; 2015. [cited 2019 Oct 15]. Available from: http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:3066.

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Council of Science Editors:

Kangala C. Incidences de la déduction pour capital à risque sur la structure du capital des PME du secteur immobilier. [Thesis]. Université Catholique de Louvain; 2015. Available from: http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:3066

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Université Laval

17. Dion, Pascal. Les déterminants de l'écart de taux d'intérêt SWAP.

Degree: 2007, Université Laval

Subjects/Keywords: HF 91.5 UL 2007 D592; Swaps (Finances); Taux d'intérêt; Finances  – Gestion du risque  – Modèles mathématiques

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APA (6th Edition):

Dion, P. (2007). Les déterminants de l'écart de taux d'intérêt SWAP. (Thesis). Université Laval. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11794/19402

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Dion, Pascal. “Les déterminants de l'écart de taux d'intérêt SWAP.” 2007. Thesis, Université Laval. Accessed October 15, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.11794/19402.

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MLA Handbook (7th Edition):

Dion, Pascal. “Les déterminants de l'écart de taux d'intérêt SWAP.” 2007. Web. 15 Oct 2019.

Vancouver:

Dion P. Les déterminants de l'écart de taux d'intérêt SWAP. [Internet] [Thesis]. Université Laval; 2007. [cited 2019 Oct 15]. Available from: http://hdl.handle.net/20.500.11794/19402.

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Council of Science Editors:

Dion P. Les déterminants de l'écart de taux d'intérêt SWAP. [Thesis]. Université Laval; 2007. Available from: http://hdl.handle.net/20.500.11794/19402

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18. Ansaripoor, Amir Hossein. Risk management in sustainable fleet replacement using conditional value at risk : Physical properties of viral capsids studed at the single virus level by atomic force microscopy (AFM) : examples of HIV-1 retrovirus and AAV parvovirus.

Degree: Docteur es, Sciences de gestion, 2014, Cergy-Pontoise, Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales

L’objet de cette thèse est d’analyser comment traiter le problème de renouvellement du parc en tenant compte de la durabilité, tout en se plaçant dans… (more)

Subjects/Keywords: Gestion du risque; Activités durables; Valeur à risque conditionnelle(CVaR)

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APA (6th Edition):

Ansaripoor, A. H. (2014). Risk management in sustainable fleet replacement using conditional value at risk : Physical properties of viral capsids studed at the single virus level by atomic force microscopy (AFM) : examples of HIV-1 retrovirus and AAV parvovirus. (Doctoral Dissertation). Cergy-Pontoise, Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales. Retrieved from http://www.theses.fr/2014ESEC0006

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Ansaripoor, Amir Hossein. “Risk management in sustainable fleet replacement using conditional value at risk : Physical properties of viral capsids studed at the single virus level by atomic force microscopy (AFM) : examples of HIV-1 retrovirus and AAV parvovirus.” 2014. Doctoral Dissertation, Cergy-Pontoise, Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales. Accessed October 15, 2019. http://www.theses.fr/2014ESEC0006.

MLA Handbook (7th Edition):

Ansaripoor, Amir Hossein. “Risk management in sustainable fleet replacement using conditional value at risk : Physical properties of viral capsids studed at the single virus level by atomic force microscopy (AFM) : examples of HIV-1 retrovirus and AAV parvovirus.” 2014. Web. 15 Oct 2019.

Vancouver:

Ansaripoor AH. Risk management in sustainable fleet replacement using conditional value at risk : Physical properties of viral capsids studed at the single virus level by atomic force microscopy (AFM) : examples of HIV-1 retrovirus and AAV parvovirus. [Internet] [Doctoral dissertation]. Cergy-Pontoise, Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales; 2014. [cited 2019 Oct 15]. Available from: http://www.theses.fr/2014ESEC0006.

Council of Science Editors:

Ansaripoor AH. Risk management in sustainable fleet replacement using conditional value at risk : Physical properties of viral capsids studed at the single virus level by atomic force microscopy (AFM) : examples of HIV-1 retrovirus and AAV parvovirus. [Doctoral Dissertation]. Cergy-Pontoise, Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales; 2014. Available from: http://www.theses.fr/2014ESEC0006

19. Armenti, Yannick. XVA analysis, risk measures and applications to centrally cleared trading : Chambres de compensation : analyse XVA, mesures de risque et applications.

Degree: Docteur es, Mathématiques appliquées, 2017, Paris Saclay

Cette thèse traite de diverses problématiques ayant trait à la gestion du collatéral dans le contexte du trading centralisé au travers des chambres de compensation.… (more)

Subjects/Keywords: Gestion du collatéral; Risque de contrepartie; Risque de crédit

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APA (6th Edition):

Armenti, Y. (2017). XVA analysis, risk measures and applications to centrally cleared trading : Chambres de compensation : analyse XVA, mesures de risque et applications. (Doctoral Dissertation). Paris Saclay. Retrieved from http://www.theses.fr/2017SACLE021

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Armenti, Yannick. “XVA analysis, risk measures and applications to centrally cleared trading : Chambres de compensation : analyse XVA, mesures de risque et applications.” 2017. Doctoral Dissertation, Paris Saclay. Accessed October 15, 2019. http://www.theses.fr/2017SACLE021.

MLA Handbook (7th Edition):

Armenti, Yannick. “XVA analysis, risk measures and applications to centrally cleared trading : Chambres de compensation : analyse XVA, mesures de risque et applications.” 2017. Web. 15 Oct 2019.

Vancouver:

Armenti Y. XVA analysis, risk measures and applications to centrally cleared trading : Chambres de compensation : analyse XVA, mesures de risque et applications. [Internet] [Doctoral dissertation]. Paris Saclay; 2017. [cited 2019 Oct 15]. Available from: http://www.theses.fr/2017SACLE021.

Council of Science Editors:

Armenti Y. XVA analysis, risk measures and applications to centrally cleared trading : Chambres de compensation : analyse XVA, mesures de risque et applications. [Doctoral Dissertation]. Paris Saclay; 2017. Available from: http://www.theses.fr/2017SACLE021


Université du Québec à Montréal

20. Ibanez, Ugo. La gestion des connaissances en situation d'extrême urgence.

Degree: 2017, Université du Québec à Montréal

 Comment articule-t-on nos connaissances en situation d'extrême urgence? Et quel est l'impact du management sur le risque lors de ces situations? Il existe un ensemble… (more)

Subjects/Keywords: Gestion des connaissances; Gestion du risque; Situations d'urgence; Transports aériens

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APA (6th Edition):

Ibanez, U. (2017). La gestion des connaissances en situation d'extrême urgence. (Thesis). Université du Québec à Montréal. Retrieved from http://archipel.uqam.ca/11218/1/M15351.pdf

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Ibanez, Ugo. “La gestion des connaissances en situation d'extrême urgence.” 2017. Thesis, Université du Québec à Montréal. Accessed October 15, 2019. http://archipel.uqam.ca/11218/1/M15351.pdf.

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MLA Handbook (7th Edition):

Ibanez, Ugo. “La gestion des connaissances en situation d'extrême urgence.” 2017. Web. 15 Oct 2019.

Vancouver:

Ibanez U. La gestion des connaissances en situation d'extrême urgence. [Internet] [Thesis]. Université du Québec à Montréal; 2017. [cited 2019 Oct 15]. Available from: http://archipel.uqam.ca/11218/1/M15351.pdf.

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Council of Science Editors:

Ibanez U. La gestion des connaissances en situation d'extrême urgence. [Thesis]. Université du Québec à Montréal; 2017. Available from: http://archipel.uqam.ca/11218/1/M15351.pdf

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Université du Québec à Montréal

21. Ibanez, Ugo. La gestion des connaissances en situation d'extrême urgence.

Degree: 2017, Université du Québec à Montréal

 Comment articule-t-on nos connaissances en situation d'extrême urgence? Et quel est l'impact du management sur le risque lors de ces situations? Il existe un ensemble… (more)

Subjects/Keywords: Gestion des connaissances; Gestion du risque; Situations d'urgence; Transports aériens

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APA (6th Edition):

Ibanez, U. (2017). La gestion des connaissances en situation d'extrême urgence. (Thesis). Université du Québec à Montréal. Retrieved from http://archipel.uqam.ca/11218/1/M15351.pdf

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Ibanez, Ugo. “La gestion des connaissances en situation d'extrême urgence.” 2017. Thesis, Université du Québec à Montréal. Accessed October 15, 2019. http://archipel.uqam.ca/11218/1/M15351.pdf.

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MLA Handbook (7th Edition):

Ibanez, Ugo. “La gestion des connaissances en situation d'extrême urgence.” 2017. Web. 15 Oct 2019.

Vancouver:

Ibanez U. La gestion des connaissances en situation d'extrême urgence. [Internet] [Thesis]. Université du Québec à Montréal; 2017. [cited 2019 Oct 15]. Available from: http://archipel.uqam.ca/11218/1/M15351.pdf.

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Council of Science Editors:

Ibanez U. La gestion des connaissances en situation d'extrême urgence. [Thesis]. Université du Québec à Montréal; 2017. Available from: http://archipel.uqam.ca/11218/1/M15351.pdf

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Université du Québec à Montréal

22. Chiasson, Émile. Valeur exposée au risque : estimations par des modèles de corrélations conditionnelles dynamiques.

Degree: 2012, Université du Québec à Montréal

 Depuis plusieurs années, la quantification de risque est un outil essentiel pour tous les gestionnaires. Mais comment ces modèles et instruments financiers se comportent-ils durant… (more)

Subjects/Keywords: Bâle III (2010); Gestion des risques financiers; Volatilité (Finances); Valeur exposée au risque

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APA (6th Edition):

Chiasson, . (2012). Valeur exposée au risque : estimations par des modèles de corrélations conditionnelles dynamiques. (Thesis). Université du Québec à Montréal. Retrieved from http://www.archipel.uqam.ca/4975/1/M12565.pdf

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Chiasson, Émile. “Valeur exposée au risque : estimations par des modèles de corrélations conditionnelles dynamiques.” 2012. Thesis, Université du Québec à Montréal. Accessed October 15, 2019. http://www.archipel.uqam.ca/4975/1/M12565.pdf.

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MLA Handbook (7th Edition):

Chiasson, Émile. “Valeur exposée au risque : estimations par des modèles de corrélations conditionnelles dynamiques.” 2012. Web. 15 Oct 2019.

Vancouver:

Chiasson . Valeur exposée au risque : estimations par des modèles de corrélations conditionnelles dynamiques. [Internet] [Thesis]. Université du Québec à Montréal; 2012. [cited 2019 Oct 15]. Available from: http://www.archipel.uqam.ca/4975/1/M12565.pdf.

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Chiasson . Valeur exposée au risque : estimations par des modèles de corrélations conditionnelles dynamiques. [Thesis]. Université du Québec à Montréal; 2012. Available from: http://www.archipel.uqam.ca/4975/1/M12565.pdf

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Université du Québec à Montréal

23. Chiasson, Émile. Valeur exposée au risque : estimations par des modèles de corrélations conditionnelles dynamiques.

Degree: 2012, Université du Québec à Montréal

 Depuis plusieurs années, la quantification de risque est un outil essentiel pour tous les gestionnaires. Mais comment ces modèles et instruments financiers se comportent-ils durant… (more)

Subjects/Keywords: Bâle III (2010); Gestion des risques financiers; Volatilité (Finances); Valeur exposée au risque

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APA (6th Edition):

Chiasson, . (2012). Valeur exposée au risque : estimations par des modèles de corrélations conditionnelles dynamiques. (Thesis). Université du Québec à Montréal. Retrieved from http://archipel.uqam.ca/4975/1/M12565.pdf

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Chiasson, Émile. “Valeur exposée au risque : estimations par des modèles de corrélations conditionnelles dynamiques.” 2012. Thesis, Université du Québec à Montréal. Accessed October 15, 2019. http://archipel.uqam.ca/4975/1/M12565.pdf.

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MLA Handbook (7th Edition):

Chiasson, Émile. “Valeur exposée au risque : estimations par des modèles de corrélations conditionnelles dynamiques.” 2012. Web. 15 Oct 2019.

Vancouver:

Chiasson . Valeur exposée au risque : estimations par des modèles de corrélations conditionnelles dynamiques. [Internet] [Thesis]. Université du Québec à Montréal; 2012. [cited 2019 Oct 15]. Available from: http://archipel.uqam.ca/4975/1/M12565.pdf.

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Chiasson . Valeur exposée au risque : estimations par des modèles de corrélations conditionnelles dynamiques. [Thesis]. Université du Québec à Montréal; 2012. Available from: http://archipel.uqam.ca/4975/1/M12565.pdf

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Université Laval

24. Dubois, Frédéric. Théorie des probabilités et risque : penser l'optimisme épistémologique après la catastrophe.

Degree: 2015, Université Laval

Pour Ulrich Beck, les sociétés modernes sont des « sociétés du risque ». Alors que les développements scientifiques n’ont cessé d’accroître le potentiel technique de… (more)

Subjects/Keywords: B 20.5 UL 2015; Risque  – Philosophie; Évaluation du risque; Probabilités; Gestion du risque; Prise de risque

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Dubois, F. (2015). Théorie des probabilités et risque : penser l'optimisme épistémologique après la catastrophe. (Thesis). Université Laval. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11794/26257

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Dubois, Frédéric. “Théorie des probabilités et risque : penser l'optimisme épistémologique après la catastrophe.” 2015. Thesis, Université Laval. Accessed October 15, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.11794/26257.

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Dubois, Frédéric. “Théorie des probabilités et risque : penser l'optimisme épistémologique après la catastrophe.” 2015. Web. 15 Oct 2019.

Vancouver:

Dubois F. Théorie des probabilités et risque : penser l'optimisme épistémologique après la catastrophe. [Internet] [Thesis]. Université Laval; 2015. [cited 2019 Oct 15]. Available from: http://hdl.handle.net/20.500.11794/26257.

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Dubois F. Théorie des probabilités et risque : penser l'optimisme épistémologique après la catastrophe. [Thesis]. Université Laval; 2015. Available from: http://hdl.handle.net/20.500.11794/26257

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University of Ottawa

25. Lalande-Markon, Marie-Pierre. Perceptions et réponses du public aux incertitudes associées aux risques de santé publique: Une investigation par méthodes mixtes .

Degree: 2011, University of Ottawa

 Le but principal de la thèse est de mettre en lumière une conceptualisation heuristique de l’incertitude qui permette d’expliquer la manière dont elle est interprétée… (more)

Subjects/Keywords: incertitude; risque; santé publique; psychologie sociale; perception; coping; évaluations cognitives de la menace; communication du risque; gestion du risque

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APA (6th Edition):

Lalande-Markon, M. (2011). Perceptions et réponses du public aux incertitudes associées aux risques de santé publique: Une investigation par méthodes mixtes . (Thesis). University of Ottawa. Retrieved from http://hdl.handle.net/10393/20258

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Lalande-Markon, Marie-Pierre. “Perceptions et réponses du public aux incertitudes associées aux risques de santé publique: Une investigation par méthodes mixtes .” 2011. Thesis, University of Ottawa. Accessed October 15, 2019. http://hdl.handle.net/10393/20258.

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MLA Handbook (7th Edition):

Lalande-Markon, Marie-Pierre. “Perceptions et réponses du public aux incertitudes associées aux risques de santé publique: Une investigation par méthodes mixtes .” 2011. Web. 15 Oct 2019.

Vancouver:

Lalande-Markon M. Perceptions et réponses du public aux incertitudes associées aux risques de santé publique: Une investigation par méthodes mixtes . [Internet] [Thesis]. University of Ottawa; 2011. [cited 2019 Oct 15]. Available from: http://hdl.handle.net/10393/20258.

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Council of Science Editors:

Lalande-Markon M. Perceptions et réponses du public aux incertitudes associées aux risques de santé publique: Une investigation par méthodes mixtes . [Thesis]. University of Ottawa; 2011. Available from: http://hdl.handle.net/10393/20258

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Université Laval

26. Assih, Pyalo B'Denam. Risques de marché et modes de coordination verticale : cas de l’industrie porcine du Québec.

Degree: 2015, Université Laval

 Ces dernières années, la structure du secteur porcin du Québec a connu des changements notables avec une prise d’ampleur des modes de coordination verticale étroits.… (more)

Subjects/Keywords: S 405 UL 2015; Porcs  – Industrie  – Gestion du risque  – Québec (Province)

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APA (6th Edition):

Assih, P. B. (2015). Risques de marché et modes de coordination verticale : cas de l’industrie porcine du Québec. (Thesis). Université Laval. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11794/25720

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Assih, Pyalo B'Denam. “Risques de marché et modes de coordination verticale : cas de l’industrie porcine du Québec.” 2015. Thesis, Université Laval. Accessed October 15, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.11794/25720.

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MLA Handbook (7th Edition):

Assih, Pyalo B'Denam. “Risques de marché et modes de coordination verticale : cas de l’industrie porcine du Québec.” 2015. Web. 15 Oct 2019.

Vancouver:

Assih PB. Risques de marché et modes de coordination verticale : cas de l’industrie porcine du Québec. [Internet] [Thesis]. Université Laval; 2015. [cited 2019 Oct 15]. Available from: http://hdl.handle.net/20.500.11794/25720.

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Council of Science Editors:

Assih PB. Risques de marché et modes de coordination verticale : cas de l’industrie porcine du Québec. [Thesis]. Université Laval; 2015. Available from: http://hdl.handle.net/20.500.11794/25720

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Université Laval

27. Jomphe, Roxane. L'exposition au risque de change des entreprises au Canada.

Degree: 2014, Université Laval

 À l’aide de données mensuelles, ce mémoire propose de quantifier la rémunération du risque de change au Canada entre 1990 et 2013. Si cette forme… (more)

Subjects/Keywords: HB 31.5 UL 2014; Change  – Gestion du risque  – Canada  – Enquêtes

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APA (6th Edition):

Jomphe, R. (2014). L'exposition au risque de change des entreprises au Canada. (Thesis). Université Laval. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11794/25361

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Jomphe, Roxane. “L'exposition au risque de change des entreprises au Canada.” 2014. Thesis, Université Laval. Accessed October 15, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.11794/25361.

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MLA Handbook (7th Edition):

Jomphe, Roxane. “L'exposition au risque de change des entreprises au Canada.” 2014. Web. 15 Oct 2019.

Vancouver:

Jomphe R. L'exposition au risque de change des entreprises au Canada. [Internet] [Thesis]. Université Laval; 2014. [cited 2019 Oct 15]. Available from: http://hdl.handle.net/20.500.11794/25361.

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Council of Science Editors:

Jomphe R. L'exposition au risque de change des entreprises au Canada. [Thesis]. Université Laval; 2014. Available from: http://hdl.handle.net/20.500.11794/25361

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Université du Québec à Montréal

28. Forest-Désaulniers, Jean-François. Modèles de chaînes de Markov cachées et de chaînes de Markov couples appliqués au nombre de défauts en risque de crédit.

Degree: 2018, Université du Québec à Montréal

 La modélisation du risque de crédit est un sujet de plus en plus important pour les institutions financières. Depuis la récente crise économique en 2008,… (more)

Subjects/Keywords: Processus de Markov; Série chronologique; Crédit  – Gestion du risque  – Modèles mathématiques

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APA (6th Edition):

Forest-Désaulniers, J. (2018). Modèles de chaînes de Markov cachées et de chaînes de Markov couples appliqués au nombre de défauts en risque de crédit. (Thesis). Université du Québec à Montréal. Retrieved from http://archipel.uqam.ca/11950/1/M15701.pdf

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Forest-Désaulniers, Jean-François. “Modèles de chaînes de Markov cachées et de chaînes de Markov couples appliqués au nombre de défauts en risque de crédit.” 2018. Thesis, Université du Québec à Montréal. Accessed October 15, 2019. http://archipel.uqam.ca/11950/1/M15701.pdf.

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MLA Handbook (7th Edition):

Forest-Désaulniers, Jean-François. “Modèles de chaînes de Markov cachées et de chaînes de Markov couples appliqués au nombre de défauts en risque de crédit.” 2018. Web. 15 Oct 2019.

Vancouver:

Forest-Désaulniers J. Modèles de chaînes de Markov cachées et de chaînes de Markov couples appliqués au nombre de défauts en risque de crédit. [Internet] [Thesis]. Université du Québec à Montréal; 2018. [cited 2019 Oct 15]. Available from: http://archipel.uqam.ca/11950/1/M15701.pdf.

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Council of Science Editors:

Forest-Désaulniers J. Modèles de chaînes de Markov cachées et de chaînes de Markov couples appliqués au nombre de défauts en risque de crédit. [Thesis]. Université du Québec à Montréal; 2018. Available from: http://archipel.uqam.ca/11950/1/M15701.pdf

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29. Fournier, Marie. Le riverain introuvable ! La gestion du risque d'inondation au défi d'une mise en perspective diachronique : une analyse menée à partir de l'exemple de la Loire : The untraceable riverside resident. Flood risk management challenged by a diachronic perspective : an analysis based on the example of the Loire river.

Degree: Docteur es, Aménagement, 2010, Université François-Rabelais de Tours

L'action publique dans ce domaine a connu de profonds bouleversements ces dernières années; elle privilégie de plus en plus des mesures de prévention et d'adaptation… (more)

Subjects/Keywords: Gestion du risque d'inondation; Aménagement du territoire; Analyse de l'action publique; Approche diachronique; Loire

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APA (6th Edition):

Fournier, M. (2010). Le riverain introuvable ! La gestion du risque d'inondation au défi d'une mise en perspective diachronique : une analyse menée à partir de l'exemple de la Loire : The untraceable riverside resident. Flood risk management challenged by a diachronic perspective : an analysis based on the example of the Loire river. (Doctoral Dissertation). Université François-Rabelais de Tours. Retrieved from http://www.theses.fr/2010TOUR1802

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Fournier, Marie. “Le riverain introuvable ! La gestion du risque d'inondation au défi d'une mise en perspective diachronique : une analyse menée à partir de l'exemple de la Loire : The untraceable riverside resident. Flood risk management challenged by a diachronic perspective : an analysis based on the example of the Loire river.” 2010. Doctoral Dissertation, Université François-Rabelais de Tours. Accessed October 15, 2019. http://www.theses.fr/2010TOUR1802.

MLA Handbook (7th Edition):

Fournier, Marie. “Le riverain introuvable ! La gestion du risque d'inondation au défi d'une mise en perspective diachronique : une analyse menée à partir de l'exemple de la Loire : The untraceable riverside resident. Flood risk management challenged by a diachronic perspective : an analysis based on the example of the Loire river.” 2010. Web. 15 Oct 2019.

Vancouver:

Fournier M. Le riverain introuvable ! La gestion du risque d'inondation au défi d'une mise en perspective diachronique : une analyse menée à partir de l'exemple de la Loire : The untraceable riverside resident. Flood risk management challenged by a diachronic perspective : an analysis based on the example of the Loire river. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université François-Rabelais de Tours; 2010. [cited 2019 Oct 15]. Available from: http://www.theses.fr/2010TOUR1802.

Council of Science Editors:

Fournier M. Le riverain introuvable ! La gestion du risque d'inondation au défi d'une mise en perspective diachronique : une analyse menée à partir de l'exemple de la Loire : The untraceable riverside resident. Flood risk management challenged by a diachronic perspective : an analysis based on the example of the Loire river. [Doctoral Dissertation]. Université François-Rabelais de Tours; 2010. Available from: http://www.theses.fr/2010TOUR1802

30. Sestier, Michael. Analyse des sensibilités des modèles internes de crédit pour l'étude de la variabilité des RWA : Sensitivity analysis of credit models for the assessment of the RWA variability.

Degree: Docteur es, Sciences de gestion. Finances, 2017, Paris 1

Suite à la crise de 2007-2009, des études menées par le Comité de Bâle ont montré une grande dispersion des actifs pondérés du risque (RWA)… (more)

Subjects/Keywords: Modélisation; Gestion du risque de crédit; Régulation financière; Analyse de sensibilité; Actifs pondérés du risque; Évaluation du risque de modèle; Sensitivity analysis; Risk-weighted assets; 650

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APA (6th Edition):

Sestier, M. (2017). Analyse des sensibilités des modèles internes de crédit pour l'étude de la variabilité des RWA : Sensitivity analysis of credit models for the assessment of the RWA variability. (Doctoral Dissertation). Paris 1. Retrieved from http://www.theses.fr/2017PA01E010

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Sestier, Michael. “Analyse des sensibilités des modèles internes de crédit pour l'étude de la variabilité des RWA : Sensitivity analysis of credit models for the assessment of the RWA variability.” 2017. Doctoral Dissertation, Paris 1. Accessed October 15, 2019. http://www.theses.fr/2017PA01E010.

MLA Handbook (7th Edition):

Sestier, Michael. “Analyse des sensibilités des modèles internes de crédit pour l'étude de la variabilité des RWA : Sensitivity analysis of credit models for the assessment of the RWA variability.” 2017. Web. 15 Oct 2019.

Vancouver:

Sestier M. Analyse des sensibilités des modèles internes de crédit pour l'étude de la variabilité des RWA : Sensitivity analysis of credit models for the assessment of the RWA variability. [Internet] [Doctoral dissertation]. Paris 1; 2017. [cited 2019 Oct 15]. Available from: http://www.theses.fr/2017PA01E010.

Council of Science Editors:

Sestier M. Analyse des sensibilités des modèles internes de crédit pour l'étude de la variabilité des RWA : Sensitivity analysis of credit models for the assessment of the RWA variability. [Doctoral Dissertation]. Paris 1; 2017. Available from: http://www.theses.fr/2017PA01E010

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