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You searched for subject:(Capacidade preditiva). Showing records 1 – 3 of 3 total matches.

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Universidade Nova

1. Melo, André Pestana Sampaio e. Cálculo do limite superior para a capacidade discriminante de modelos preditivos baseados na informação disponível – variáveis dependentes dicotómicas.

Degree: 2011, Universidade Nova

Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Estatística e Gestão de Informação.

Quando se avalia o poder discriminante de um determinado modelo (com variável dependente dicotómica) recorrendo à curva ROC, é usual representar-se no mesmo gráfico o “Modelo perfeito” e o “Modelo aleatório” enquanto limites teóricos (superior e inferior) à capacidade discriminante. O presente trabalho propõe o cálculo de um limite superior complementar, derivado dos dados e conceptualmente distinto do obtido via o “Modelo perfeito”. Este novo limite designar-se-á “Capacidade discriminante dos dados” utilizados no desenvolvimento do(s) modelo(s) e encontra-se associado ao modelo Classificador Probabilista AP (Probabilistic a Posteriori Classifier). A utilidade desta abordagem passa por permitir, numa vertente mais prática, a estimação a priori (antes do trabalho exaustivo de modelação propriamente dito) da qualidade potencial dos dados para endereçar o problema de previsão em questão, bem como ajudar na rápida triagem das variáveis mais promissoras a incluir no futuro modelo preditivo a desenvolver. Numa vertente mais teórica, esta abordagem possibilita uma avaliação e uma comparação da capacidade efectiva que diferentes modelos preditivos apresentam na captura da capacidade discriminante encerrada nos dados. Complementa-se os resultados teóricos com ilustrações empíricas obtidas a partir do ajustamento de duas metodologias distintas - Regressão Logística e Redes Neuronais – a dados de um ficheiro contendo informação sobre o comportamento creditício de 46,000 Clientes. Os resultados práticos tornam ainda evidente como se relaciona o “novo” limite com o tema do overfitting.

Advisors/Committee Members: Bação, Fernando José Ferreira Lucas, Lobo, Victor José de Almeida e Sousa.

Subjects/Keywords: Classificador Probabilista AP; Capacidade discriminante; Curva ROC; AUC; U Mann-Whitney; Regressão Logística; Redes Neuronais; Classificador MAP de Bayes; Capacidade preditiva; Capacidade de generalização

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APA (6th Edition):

Melo, A. P. S. e. (2011). Cálculo do limite superior para a capacidade discriminante de modelos preditivos baseados na informação disponível – variáveis dependentes dicotómicas. (Thesis). Universidade Nova. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:run.unl.pt:10362/8293

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Melo, André Pestana Sampaio e. “Cálculo do limite superior para a capacidade discriminante de modelos preditivos baseados na informação disponível – variáveis dependentes dicotómicas.” 2011. Thesis, Universidade Nova. Accessed September 27, 2020. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:run.unl.pt:10362/8293.

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MLA Handbook (7th Edition):

Melo, André Pestana Sampaio e. “Cálculo do limite superior para a capacidade discriminante de modelos preditivos baseados na informação disponível – variáveis dependentes dicotómicas.” 2011. Web. 27 Sep 2020.

Vancouver:

Melo APSe. Cálculo do limite superior para a capacidade discriminante de modelos preditivos baseados na informação disponível – variáveis dependentes dicotómicas. [Internet] [Thesis]. Universidade Nova; 2011. [cited 2020 Sep 27]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:run.unl.pt:10362/8293.

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Council of Science Editors:

Melo APSe. Cálculo do limite superior para a capacidade discriminante de modelos preditivos baseados na informação disponível – variáveis dependentes dicotómicas. [Thesis]. Universidade Nova; 2011. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:run.unl.pt:10362/8293

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2. Fabricio Estevo da Silva. Efeito de variáveis climáticas, hidrológicas e físico-químicas nas capturas do camarão sete-barbas (xiphopenaeus kroyeri), na Armação do Itapocoroy, Penha, SC.

Degree: 2012, Universidade do Vale do Itajaí

Neste trabalho foram analisados os efeitos das interações entre variáveis ambientais (chuvas, vazão do rio Itajaí-Açu, salinidade e velocidade média do vento) e a biomassa removida de camarão sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri), capturada mensalmente entre julho de 1996 e julho de 2008, por procedimento amostral padronizado, no entorno da Enseada da Armação do Itapocoroy, Penha, litoral centro-norte de Santa Catarina, Brasil. Os dados mensais de todas as variáveis propostas nesse estudo foram inicialmente analisados através do modelo clássico multiplicativo aplicado à análise de séries temporais no domínio do tempo. Esta técnica estabeleceu qual o cenário geral quanto a tendência, ciclo e sazonalidade de cada uma das variáveis. Posteriormente foi empregado o método dos mínimos quadrados da regressão linear simples para testar a hipótese de relação entre variáveis climáticas (chuvas e ventos), vazão do Rio Itajaí-Açu e salinidade costeira com o rendimento das capturas do camarão sete-barbas. Finalmente, a análise da variância (ANOVA) de fator único foi empregada para detectar a influência do El Niño Oscilação Sul - ENOS, sobre os rendimentos da biomassa removida ao longo destes 11 anos de amostragem. Os resultados do modelo clássico multiplicativo não exibiram, ao longo do tempo, movimento geral distinto do perfil estacionário para as componentes de tendência da precipitação pluviométrica e biomassa amostrada, muito provavelmente devido a processos estocásticos presentes nestas duas séries. Entretanto, sazonalmente, o camarão sete-barbas apresentou os maiores rendimentos no final do primeiro semestre de cada ano e menores rendimentos no final do segundo. As regressões lineares não apresentaram resultados satisfatórios para explicar as flutuações no rendimento das capturas em função de variáveis ambientais. Porém, os resultados indicaram que precipitação e vazão do rio Itajaí-Açu foram positivamente correlacionados com a biomassa removida. Além disso, a relação linear entre precipitação e biomassa de X. kroyeri na Armação do Itapocoroy apresentou os melhores resultados preditivos (em torno de 1,5 kg por hora de arrasto) quando as variáveis (chuva e biomassa capturada) foram analisadas com intervalo de três meses entre si. Os resultados da ANOVA mostraram que o efeito de El Niño sobre o rendimento médio da biomassa capturada por hora de arrasto foi maior (em torno de 2 kg) do que o efeito da La Niña e períodos de neutralidade climática (rendimento em média foi de apenas 0,55 kg/h). Estes resultados apontam para os efeitos benéficos que a intensificação e a regularidade das chuvas e vazão do Rio Itajaí-Açu, provocadas pela influência de El Niño na região sul do Brasil, tiveram para o rendimento do camarão sete-barbas capturado em Penha, SC

This study analyzes the possible effects of the interactions between environmental variables (rainfall, flow of the Itajaí-Açu river, salinity and average wind speed) and biomass of sea-bob shrimp (Xiphopenaeus kroyeri) captured on a monthly basis between July 1996 and July 2008, by…

Advisors/Committee Members: Charrid Resgalla Junior, Andre Silva Barreto, Paulo Ricardo Schwingel, Joaquim Olinto Branco.

Subjects/Keywords: Camarão sete-barbas; Vriáveis ambientais; Capacidade preditiva; ECOLOGIA; Ecossistemas; Sea-bob shrimps; Environmental variables; Predictive capacity

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APA (6th Edition):

Silva, F. E. d. (2012). Efeito de variáveis climáticas, hidrológicas e físico-químicas nas capturas do camarão sete-barbas (xiphopenaeus kroyeri), na Armação do Itapocoroy, Penha, SC. (Thesis). Universidade do Vale do Itajaí. Retrieved from http://www6.univali.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1225

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Silva, Fabricio Estevo da. “Efeito de variáveis climáticas, hidrológicas e físico-químicas nas capturas do camarão sete-barbas (xiphopenaeus kroyeri), na Armação do Itapocoroy, Penha, SC.” 2012. Thesis, Universidade do Vale do Itajaí. Accessed September 27, 2020. http://www6.univali.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1225.

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MLA Handbook (7th Edition):

Silva, Fabricio Estevo da. “Efeito de variáveis climáticas, hidrológicas e físico-químicas nas capturas do camarão sete-barbas (xiphopenaeus kroyeri), na Armação do Itapocoroy, Penha, SC.” 2012. Web. 27 Sep 2020.

Vancouver:

Silva FEd. Efeito de variáveis climáticas, hidrológicas e físico-químicas nas capturas do camarão sete-barbas (xiphopenaeus kroyeri), na Armação do Itapocoroy, Penha, SC. [Internet] [Thesis]. Universidade do Vale do Itajaí; 2012. [cited 2020 Sep 27]. Available from: http://www6.univali.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1225.

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Council of Science Editors:

Silva FEd. Efeito de variáveis climáticas, hidrológicas e físico-químicas nas capturas do camarão sete-barbas (xiphopenaeus kroyeri), na Armação do Itapocoroy, Penha, SC. [Thesis]. Universidade do Vale do Itajaí; 2012. Available from: http://www6.univali.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1225

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3. Garcia, Carlos Diogo Monteiro. Predictive accuracy of alternative autoregressive conditional heteroskedasticity models.

Degree: 2012, RCAAP

Mestrado em Finanças

The main objective of this thesis is to compare some of the most popular volatility models, in terms of their predictive accuracy. Specifically, we will use three autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) models, GARCH, EGARCH and GJR. In order to compare these models, we will use some of the most recent predictive accuracy tests: Diebold-Mariano (1995), modified Diebold-Mariano (1997), modified Morgan-Granger-Newbold (1997), Harvey-Leybourne-Newbold (1998), Harvey-Newbold (2000) and Hansen (2005). We will consider the CAC40, FTSE100, NIKKEI225 and S&p500 indexes in our analysis, from January 1, 1995 through December 31, 2009. The results obtained, although not being conclusive, point out to a superior predictive accuracy of asymmetric models (EGARCH and GJR), in relation to GARCH. The fact that we can’t clearly point out the best model, between the asymmetric ones, may be explained by the several episodes of high volatility that toke place over the last two decades.

Esta tese tem como objectivo comparar alguns do mais populares modelos de volatilidade, em termos da sua capacidade preditiva. Especificamente, iremos usar três modelos auto-regressivos de heterocedasticidade condicional, GARCH, EGARCH e GJR. Para proceder à comparação entre modelos, iremos servir-nos de alguns dos mais recentes testes de capacidade preditiva: Diebold-Mariano (1995), Diebold-Mariano modificado (1997), Morgan-Granger-Newbold modificado (1997), Harvey-Leybourne-Newbold (1998), Harvey-Newbold (2000) e Hansen (2005). A nossa análise irá ser feita com base nos índices CAC40, FTSE100, NIKKEI225 e S&P500, para o período de 1 de Janeiro de 1995 até 31 de Dezembro de 2009. Os resultados obtidos, embora não sendo conclusivos, apontam para uma superior capacidade preditiva dos modelos assimétricos (EGARCH e GJR), face ao GARCH. O facto de não conseguirmos apontar claramente o melhor modelo, de entre os modelos assimétricos, pode ser explicado pelos diversos episódios de volatilidade elevada que tiveram lugar nas últimas duas décadas.

Advisors/Committee Members: Curto, José Dias.

Subjects/Keywords: Forecasting volatility; ARCH models; Predictive accuracy tests; Model comparison; Previsão de volatilidade; Modelos ARCH; Testes de capacidade preditiva; Comparação de modelos

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APA (6th Edition):

Garcia, C. D. M. (2012). Predictive accuracy of alternative autoregressive conditional heteroskedasticity models. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/3493

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Garcia, Carlos Diogo Monteiro. “Predictive accuracy of alternative autoregressive conditional heteroskedasticity models.” 2012. Thesis, RCAAP. Accessed September 27, 2020. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/3493.

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MLA Handbook (7th Edition):

Garcia, Carlos Diogo Monteiro. “Predictive accuracy of alternative autoregressive conditional heteroskedasticity models.” 2012. Web. 27 Sep 2020.

Vancouver:

Garcia CDM. Predictive accuracy of alternative autoregressive conditional heteroskedasticity models. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2012. [cited 2020 Sep 27]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/3493.

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Council of Science Editors:

Garcia CDM. Predictive accuracy of alternative autoregressive conditional heteroskedasticity models. [Thesis]. RCAAP; 2012. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/3493

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