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1. Koyama, Sérgio Mikio. Empréstimos bancários e operações de redesconto: um estudo sobre modelos de demanda para instituições financeiras.

Degree: PhD, Teoria Econômica, 2007, University of São Paulo

A identificação dos fatores que influenciam o processo de escolha do tomador na demanda por crédito apresenta não apenas um interesse mercadológico, mas também em termos acadêmicos e para o formulador de políticas públicas, buscando determinar os impactos de uma decisão que influencia o ambiente macroeconômico, bem como o comportamento dos agentes. Nestes termos, os modelos tradicionais de análise da demanda muitas vezes apresentam suposições pouco realistas e bastante restritivas, necessárias para o processo de estimação dos parâmetros de interesse. Os Modelos Lineares Generalizados Mistos com Variáveis Latentes (GLLAMM) constituem uma classe de modelos que abrangem os tradicionais modelos lineares generalizados e os modelos lineares generalizados mistos, possibilitando uma maior flexibilidade na combinação de um processo de escolha discreta com a determinação dos valores demandados de forma contínua, não impondo um processo único para todas as instituições analisadas, nem tão pouco do processo de escolha. Esta classe de modelos foi aplicada para estudar a demanda por empréstimos bancários utilizando-se informações de uma rica base de dados, a Central de Risco de Crédito do Banco Central. Assim, foi possível a identificação de variáveis como a duração da operação e a classificação de risco da operação que apresentam uma maior relevância no processo de escolha do banco, enquanto que outras, como as garantias, mostraram-se mais importante no volume a ser demandado. A identificação de nichos específicos de algumas instituições foi possível a partir desta análise. A flexibilidade desta classe de modelos também foi utilizada no intuito de se identificar os fatores que influenciam a demanda por crédito pelos bancos nas operações de redesconto, tendo conseguido tratar o problema de superdispersão ocasionado pelo excesso de zeros neste conjunto de dados. Adicionalmente, tanto efeitos diretos quanto indiretos da taxa de redesconto foram possíveis de serem estudados a partir da inclusão de efeitos aleatórios tanto no intercepto, possibilitando a incorporação de efeitos específicos de cada instituição financeira, bem como nos coeficientes, captando comportamentos individuais de cada banco frente a um mesmo estímulo.

The aim of this study is to identify the variables that affect borrower´s decision-making process through the estimation of loan demand equations. This research is relevant not only for market practitioners, but also to academics and to policy-makers, concerned with the evaluation of possible impacts of decision on the economic environment and on the agent´s behavior. Traditional models for demand estimation make unreasonable and very restrictive assumptions to estimate the parameters of interest. Generalized Linear Latent and Mixed Models (GLLAMM) constitute a class of models that includes the traditional Generalized Linear Models (GLM) and Generalized Linear Mixed Models (GLMM), which offer more flexibility and they are particularly suitable to situations that combine discrete choice with continuous…

Advisors/Committee Members: Nakane, Marcio Issao.

Subjects/Keywords: 1. Bancos - Economia; 1. Banks; 2. Crédito; 2. Loan; 3. Linear Models; 3. Modelos lineares; 4. Demand - Models; 4. Demanda - Modelos

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APA (6th Edition):

Koyama, S. M. (2007). Empréstimos bancários e operações de redesconto: um estudo sobre modelos de demanda para instituições financeiras. (Doctoral Dissertation). University of São Paulo. Retrieved from http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-21062007-130704/ ;

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Koyama, Sérgio Mikio. “Empréstimos bancários e operações de redesconto: um estudo sobre modelos de demanda para instituições financeiras.” 2007. Doctoral Dissertation, University of São Paulo. Accessed September 18, 2019. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-21062007-130704/ ;.

MLA Handbook (7th Edition):

Koyama, Sérgio Mikio. “Empréstimos bancários e operações de redesconto: um estudo sobre modelos de demanda para instituições financeiras.” 2007. Web. 18 Sep 2019.

Vancouver:

Koyama SM. Empréstimos bancários e operações de redesconto: um estudo sobre modelos de demanda para instituições financeiras. [Internet] [Doctoral dissertation]. University of São Paulo; 2007. [cited 2019 Sep 18]. Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-21062007-130704/ ;.

Council of Science Editors:

Koyama SM. Empréstimos bancários e operações de redesconto: um estudo sobre modelos de demanda para instituições financeiras. [Doctoral Dissertation]. University of São Paulo; 2007. Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-21062007-130704/ ;

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