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You searched for subject:( Volatilidade impl cita). Showing records 1 – 30 of 220 total matches.

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Universidade do Minho

1. Costa, Francisco João Matos. Forecasting volatility using GARCH models .

Degree: 2017, Universidade do Minho

 Esta dissertação tem como ponto central a previsão da volatilidade usando vários modelos GARCH (General autoregressive conditional heteroeskedasticity) de modo a testar qual tem a… (more)

Subjects/Keywords: GARCH; Volatilidade; Previsão; Volatility; Forecast

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APA (6th Edition):

Costa, F. J. M. (2017). Forecasting volatility using GARCH models . (Masters Thesis). Universidade do Minho. Retrieved from http://hdl.handle.net/1822/46456

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Costa, Francisco João Matos. “Forecasting volatility using GARCH models .” 2017. Masters Thesis, Universidade do Minho. Accessed September 15, 2019. http://hdl.handle.net/1822/46456.

MLA Handbook (7th Edition):

Costa, Francisco João Matos. “Forecasting volatility using GARCH models .” 2017. Web. 15 Sep 2019.

Vancouver:

Costa FJM. Forecasting volatility using GARCH models . [Internet] [Masters thesis]. Universidade do Minho; 2017. [cited 2019 Sep 15]. Available from: http://hdl.handle.net/1822/46456.

Council of Science Editors:

Costa FJM. Forecasting volatility using GARCH models . [Masters Thesis]. Universidade do Minho; 2017. Available from: http://hdl.handle.net/1822/46456

2. Ivan Nunes Sampaio Filho, Cesar. Ecoofísica: dinâmica de agentes heterogêneos no estudo da volatividade .

Degree: 2008, Universidade Federal de Pernambuco

 A volatilidade representa uma medida genérica da magnitude das flutuações do mercado financeiro. Desta forma ela quantifica o risco relacionado a um ativo financeiro, estando… (more)

Subjects/Keywords: Econofísica; Volatilidade; Agentes de mercado

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APA (6th Edition):

Ivan Nunes Sampaio Filho, C. (2008). Ecoofísica: dinâmica de agentes heterogêneos no estudo da volatividade . (Thesis). Universidade Federal de Pernambuco. Retrieved from http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6291

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Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Ivan Nunes Sampaio Filho, Cesar. “Ecoofísica: dinâmica de agentes heterogêneos no estudo da volatividade .” 2008. Thesis, Universidade Federal de Pernambuco. Accessed September 15, 2019. http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6291.

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Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Ivan Nunes Sampaio Filho, Cesar. “Ecoofísica: dinâmica de agentes heterogêneos no estudo da volatividade .” 2008. Web. 15 Sep 2019.

Vancouver:

Ivan Nunes Sampaio Filho C. Ecoofísica: dinâmica de agentes heterogêneos no estudo da volatividade . [Internet] [Thesis]. Universidade Federal de Pernambuco; 2008. [cited 2019 Sep 15]. Available from: http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6291.

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Council of Science Editors:

Ivan Nunes Sampaio Filho C. Ecoofísica: dinâmica de agentes heterogêneos no estudo da volatividade . [Thesis]. Universidade Federal de Pernambuco; 2008. Available from: http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6291

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Universidade do Rio Grande do Norte

3. Romão, Lemuel de Lemos. O câmbio pela ótica da microestrutura: analisando o câmbio através da perspectiva da volatilidade .

Degree: 2018, Universidade do Rio Grande do Norte

 The models of microstructure have gained a lot of space in the economic literature and appear as a counterpoint to those based purely on macroeconomic… (more)

Subjects/Keywords: Câmbio; Microestrutura; Volatilidade; DCC-GARCH

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APA (6th Edition):

Romão, L. d. L. (2018). O câmbio pela ótica da microestrutura: analisando o câmbio através da perspectiva da volatilidade . (Masters Thesis). Universidade do Rio Grande do Norte. Retrieved from http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/24870

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Romão, Lemuel de Lemos. “O câmbio pela ótica da microestrutura: analisando o câmbio através da perspectiva da volatilidade .” 2018. Masters Thesis, Universidade do Rio Grande do Norte. Accessed September 15, 2019. http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/24870.

MLA Handbook (7th Edition):

Romão, Lemuel de Lemos. “O câmbio pela ótica da microestrutura: analisando o câmbio através da perspectiva da volatilidade .” 2018. Web. 15 Sep 2019.

Vancouver:

Romão LdL. O câmbio pela ótica da microestrutura: analisando o câmbio através da perspectiva da volatilidade . [Internet] [Masters thesis]. Universidade do Rio Grande do Norte; 2018. [cited 2019 Sep 15]. Available from: http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/24870.

Council of Science Editors:

Romão LdL. O câmbio pela ótica da microestrutura: analisando o câmbio através da perspectiva da volatilidade . [Masters Thesis]. Universidade do Rio Grande do Norte; 2018. Available from: http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/24870

4. Santa Cruz Bustamante, César-Octavio. La citation dans la peinture latino-américaine contemporaine : de la peinture coloniale au Pop Art péruvien : La cita en la pintura contemporánea latinoamericana : de la pintura colonial al Pop Arte peruano.

Degree: Docteur es, Arts (Histoire, Théorie, Pratique), 2013, Université Michel de Montaigne – Bordeaux III

Depuis toujours, les œuvres d’art ont joué un rôle fondamental dans la formation des artistes, servant de modèles iconiques pour l’apprentissage et la création de… (more)

Subjects/Keywords: Citation; Appropriation; Réinterprétation; Pop art; Derivatives; Appropriation; Reinterpretation; Pop art; Cita; Apropiación; Reinterpretación; Pop arte

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APA (6th Edition):

Santa Cruz Bustamante, C. (2013). La citation dans la peinture latino-américaine contemporaine : de la peinture coloniale au Pop Art péruvien : La cita en la pintura contemporánea latinoamericana : de la pintura colonial al Pop Arte peruano. (Doctoral Dissertation). Université Michel de Montaigne – Bordeaux III. Retrieved from http://www.theses.fr/2013BOR30013

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Santa Cruz Bustamante, César-Octavio. “La citation dans la peinture latino-américaine contemporaine : de la peinture coloniale au Pop Art péruvien : La cita en la pintura contemporánea latinoamericana : de la pintura colonial al Pop Arte peruano.” 2013. Doctoral Dissertation, Université Michel de Montaigne – Bordeaux III. Accessed September 15, 2019. http://www.theses.fr/2013BOR30013.

MLA Handbook (7th Edition):

Santa Cruz Bustamante, César-Octavio. “La citation dans la peinture latino-américaine contemporaine : de la peinture coloniale au Pop Art péruvien : La cita en la pintura contemporánea latinoamericana : de la pintura colonial al Pop Arte peruano.” 2013. Web. 15 Sep 2019.

Vancouver:

Santa Cruz Bustamante C. La citation dans la peinture latino-américaine contemporaine : de la peinture coloniale au Pop Art péruvien : La cita en la pintura contemporánea latinoamericana : de la pintura colonial al Pop Arte peruano. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Michel de Montaigne – Bordeaux III; 2013. [cited 2019 Sep 15]. Available from: http://www.theses.fr/2013BOR30013.

Council of Science Editors:

Santa Cruz Bustamante C. La citation dans la peinture latino-américaine contemporaine : de la peinture coloniale au Pop Art péruvien : La cita en la pintura contemporánea latinoamericana : de la pintura colonial al Pop Arte peruano. [Doctoral Dissertation]. Université Michel de Montaigne – Bordeaux III; 2013. Available from: http://www.theses.fr/2013BOR30013


Universidad Nacional de La Plata

5. González, Carlos Federico. Las prácticas de citación en el arte colombiano y su relación con el tránsito entre lo moderno y lo contemporáneo.

Degree: 2012, Universidad Nacional de La Plata

Tomando como eje articulatorio el problema de la cita y las referencias en el campo de la historia del arte, este texto propone el concepto… (more)

Subjects/Keywords: Bellas Artes; Arte; citación; prácticas de citación; cita; referencias; arte latinoamericano; modernidad; contemporaneidad

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APA (6th Edition):

González, C. F. (2012). Las prácticas de citación en el arte colombiano y su relación con el tránsito entre lo moderno y lo contemporáneo. (Thesis). Universidad Nacional de La Plata. Retrieved from http://hdl.handle.net/10915/20485

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

González, Carlos Federico. “Las prácticas de citación en el arte colombiano y su relación con el tránsito entre lo moderno y lo contemporáneo.” 2012. Thesis, Universidad Nacional de La Plata. Accessed September 15, 2019. http://hdl.handle.net/10915/20485.

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MLA Handbook (7th Edition):

González, Carlos Federico. “Las prácticas de citación en el arte colombiano y su relación con el tránsito entre lo moderno y lo contemporáneo.” 2012. Web. 15 Sep 2019.

Vancouver:

González CF. Las prácticas de citación en el arte colombiano y su relación con el tránsito entre lo moderno y lo contemporáneo. [Internet] [Thesis]. Universidad Nacional de La Plata; 2012. [cited 2019 Sep 15]. Available from: http://hdl.handle.net/10915/20485.

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Council of Science Editors:

González CF. Las prácticas de citación en el arte colombiano y su relación con el tránsito entre lo moderno y lo contemporáneo. [Thesis]. Universidad Nacional de La Plata; 2012. Available from: http://hdl.handle.net/10915/20485

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6. Bitencourt Júnior, Luís Antônio Guimarães. Modelagem do processo de falha em materiais cimentícios reforçados com fibras de aço.

Degree: PhD, Engenharia de Estruturas, 2014, University of São Paulo

 Este trabalho apresenta uma estratégia numérica desenvolvida usando o método dos elementos finitos para simular o processo de falha de compósitos cimentícios reforçados com fibras… (more)

Subjects/Keywords: Coupling finite elements; Damage constitutive models; Elementos finitos de acoplamento; IMPL-EX integration method; Malhas não-conformes; Materiais cimentícios reforçados com fibras de aço; Mesh fragmentation technique; Método de integração IMPL-EX; Modelos constitutivos de dano; Non-matching meshes; Steel fiber reinforced cementitious materials; Técnica de fragmentação de malha

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APA (6th Edition):

Bitencourt Júnior, L. A. G. (2014). Modelagem do processo de falha em materiais cimentícios reforçados com fibras de aço. (Doctoral Dissertation). University of São Paulo. Retrieved from http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3144/tde-16112015-150922/ ;

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Bitencourt Júnior, Luís Antônio Guimarães. “Modelagem do processo de falha em materiais cimentícios reforçados com fibras de aço.” 2014. Doctoral Dissertation, University of São Paulo. Accessed September 15, 2019. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3144/tde-16112015-150922/ ;.

MLA Handbook (7th Edition):

Bitencourt Júnior, Luís Antônio Guimarães. “Modelagem do processo de falha em materiais cimentícios reforçados com fibras de aço.” 2014. Web. 15 Sep 2019.

Vancouver:

Bitencourt Júnior LAG. Modelagem do processo de falha em materiais cimentícios reforçados com fibras de aço. [Internet] [Doctoral dissertation]. University of São Paulo; 2014. [cited 2019 Sep 15]. Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3144/tde-16112015-150922/ ;.

Council of Science Editors:

Bitencourt Júnior LAG. Modelagem do processo de falha em materiais cimentícios reforçados com fibras de aço. [Doctoral Dissertation]. University of São Paulo; 2014. Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3144/tde-16112015-150922/ ;


Universidade Estadual de Campinas

7. Almeida, Daniel de, 1989-. Assimetrias na volatilidade e nas perturbações nos modelos de volatilidade .

Degree: 2013, Universidade Estadual de Campinas

 Resumo: O objetivo da dissertação é estudar modelos de volatilidade que consideram dois tipos de assimetria usualmente encontradas em séries de finanças, a assimetria das… (more)

Subjects/Keywords: Alavancagem (Finanças); Modelo GARCH; Volatilidade (Finanças)

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APA (6th Edition):

Almeida, Daniel de, 1. (2013). Assimetrias na volatilidade e nas perturbações nos modelos de volatilidade . (Thesis). Universidade Estadual de Campinas. Retrieved from http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/305841

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Almeida, Daniel de, 1989-. “Assimetrias na volatilidade e nas perturbações nos modelos de volatilidade .” 2013. Thesis, Universidade Estadual de Campinas. Accessed September 15, 2019. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/305841.

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MLA Handbook (7th Edition):

Almeida, Daniel de, 1989-. “Assimetrias na volatilidade e nas perturbações nos modelos de volatilidade .” 2013. Web. 15 Sep 2019.

Vancouver:

Almeida, Daniel de 1. Assimetrias na volatilidade e nas perturbações nos modelos de volatilidade . [Internet] [Thesis]. Universidade Estadual de Campinas; 2013. [cited 2019 Sep 15]. Available from: http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/305841.

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Council of Science Editors:

Almeida, Daniel de 1. Assimetrias na volatilidade e nas perturbações nos modelos de volatilidade . [Thesis]. Universidade Estadual de Campinas; 2013. Available from: http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/305841

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Universidade Estadual de Campinas

8. Cardoso, Francisco de Arruda Botelho, 1991-. Estimação da variância integrada em processos univariados e multivariados para preços através de medidas realizadas .

Degree: 2016, Universidade Estadual de Campinas

 Resumo: Neste trabalho, visamos comparar diferentes estimadores de medidas realizadas de volatilidade e covolatilidade entre séries de retornos de preços utilizando dados de alta frequência.… (more)

Subjects/Keywords: Volatilidade (Finanças); Análise de séries temporais

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APA (6th Edition):

Cardoso, Francisco de Arruda Botelho, 1. (2016). Estimação da variância integrada em processos univariados e multivariados para preços através de medidas realizadas . (Thesis). Universidade Estadual de Campinas. Retrieved from http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/305868

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Cardoso, Francisco de Arruda Botelho, 1991-. “Estimação da variância integrada em processos univariados e multivariados para preços através de medidas realizadas .” 2016. Thesis, Universidade Estadual de Campinas. Accessed September 15, 2019. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/305868.

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MLA Handbook (7th Edition):

Cardoso, Francisco de Arruda Botelho, 1991-. “Estimação da variância integrada em processos univariados e multivariados para preços através de medidas realizadas .” 2016. Web. 15 Sep 2019.

Vancouver:

Cardoso, Francisco de Arruda Botelho 1. Estimação da variância integrada em processos univariados e multivariados para preços através de medidas realizadas . [Internet] [Thesis]. Universidade Estadual de Campinas; 2016. [cited 2019 Sep 15]. Available from: http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/305868.

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Council of Science Editors:

Cardoso, Francisco de Arruda Botelho 1. Estimação da variância integrada em processos univariados e multivariados para preços através de medidas realizadas . [Thesis]. Universidade Estadual de Campinas; 2016. Available from: http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/305868

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9. Leite, Inês Maria Castro. A internacionalização das empresas portuguesas da indústria do calçado e a relação com a volatilidade das vendas e resultados.

Degree: 2013, Instituto Politécnico do Porto

Dissertação de Mestrado em Finanças Empresariais

A presente dissertação tem como principal objetivo analisar qual a relação entre a internacionalização das empresas portuguesas e a… (more)

Subjects/Keywords: Internacionalização; Exportações; Volatilidade; Internationalization; Export; Volatility

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APA (6th Edition):

Leite, I. M. C. (2013). A internacionalização das empresas portuguesas da indústria do calçado e a relação com a volatilidade das vendas e resultados. (Thesis). Instituto Politécnico do Porto. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/1818

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Leite, Inês Maria Castro. “A internacionalização das empresas portuguesas da indústria do calçado e a relação com a volatilidade das vendas e resultados.” 2013. Thesis, Instituto Politécnico do Porto. Accessed September 15, 2019. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/1818.

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MLA Handbook (7th Edition):

Leite, Inês Maria Castro. “A internacionalização das empresas portuguesas da indústria do calçado e a relação com a volatilidade das vendas e resultados.” 2013. Web. 15 Sep 2019.

Vancouver:

Leite IMC. A internacionalização das empresas portuguesas da indústria do calçado e a relação com a volatilidade das vendas e resultados. [Internet] [Thesis]. Instituto Politécnico do Porto; 2013. [cited 2019 Sep 15]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/1818.

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Council of Science Editors:

Leite IMC. A internacionalização das empresas portuguesas da indústria do calçado e a relação com a volatilidade das vendas e resultados. [Thesis]. Instituto Politécnico do Porto; 2013. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/1818

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10. Gameiro, Carla Sofia dos Reis. O impacto da compra de ações próprias na liquidez e na volatilidade das ações.

Degree: 2014, Instituto Politécnico de Leiria

Dissertação de Mestrado em Finanças Empresariais apresentada à ESTG - Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria.

O objetivo deste trabalho… (more)

Subjects/Keywords: Compra de ações próprias; Liquidez; Volatilidade

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APA (6th Edition):

Gameiro, C. S. d. R. (2014). O impacto da compra de ações próprias na liquidez e na volatilidade das ações. (Thesis). Instituto Politécnico de Leiria. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:iconline.ipleiria.pt:10400.8/1154

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Gameiro, Carla Sofia dos Reis. “O impacto da compra de ações próprias na liquidez e na volatilidade das ações.” 2014. Thesis, Instituto Politécnico de Leiria. Accessed September 15, 2019. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:iconline.ipleiria.pt:10400.8/1154.

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MLA Handbook (7th Edition):

Gameiro, Carla Sofia dos Reis. “O impacto da compra de ações próprias na liquidez e na volatilidade das ações.” 2014. Web. 15 Sep 2019.

Vancouver:

Gameiro CSdR. O impacto da compra de ações próprias na liquidez e na volatilidade das ações. [Internet] [Thesis]. Instituto Politécnico de Leiria; 2014. [cited 2019 Sep 15]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:iconline.ipleiria.pt:10400.8/1154.

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Council of Science Editors:

Gameiro CSdR. O impacto da compra de ações próprias na liquidez e na volatilidade das ações. [Thesis]. Instituto Politécnico de Leiria; 2014. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:iconline.ipleiria.pt:10400.8/1154

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Technical University of Lisbon

11. Coimbra, António Torres. Fundo mutualista como medida de estabilização do rendimento dos agricultores no âmbito da PAC pós-2020. Caso de estudo dos produtores de milho da Agromais.

Degree: 2017, Technical University of Lisbon

Mestrado em Engenharia Agronómica - Instituto Superior de Agronomia

A presente dissertação tem como objetivo principal a análise do impacto da implementação de um fundo… (more)

Subjects/Keywords: PAC; fundo mutualista; rendimento; risco; volatilidade

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APA (6th Edition):

Coimbra, A. T. (2017). Fundo mutualista como medida de estabilização do rendimento dos agricultores no âmbito da PAC pós-2020. Caso de estudo dos produtores de milho da Agromais. (Thesis). Technical University of Lisbon. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:www.repository.utl.pt:10400.5/14820

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Coimbra, António Torres. “Fundo mutualista como medida de estabilização do rendimento dos agricultores no âmbito da PAC pós-2020. Caso de estudo dos produtores de milho da Agromais.” 2017. Thesis, Technical University of Lisbon. Accessed September 15, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:www.repository.utl.pt:10400.5/14820.

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MLA Handbook (7th Edition):

Coimbra, António Torres. “Fundo mutualista como medida de estabilização do rendimento dos agricultores no âmbito da PAC pós-2020. Caso de estudo dos produtores de milho da Agromais.” 2017. Web. 15 Sep 2019.

Vancouver:

Coimbra AT. Fundo mutualista como medida de estabilização do rendimento dos agricultores no âmbito da PAC pós-2020. Caso de estudo dos produtores de milho da Agromais. [Internet] [Thesis]. Technical University of Lisbon; 2017. [cited 2019 Sep 15]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:www.repository.utl.pt:10400.5/14820.

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Council of Science Editors:

Coimbra AT. Fundo mutualista como medida de estabilização do rendimento dos agricultores no âmbito da PAC pós-2020. Caso de estudo dos produtores de milho da Agromais. [Thesis]. Technical University of Lisbon; 2017. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:www.repository.utl.pt:10400.5/14820

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12. Marques, Marta Isabel Guerreiro. Aplicação dos modelos GARCH, EGARCH e TGARCH no DAX-30.

Degree: 2017, Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa

Mestrado em Contabilidade e Análise Financeira

Este trabalho avalia o tema da volatilidade aplicada ao mercado bolsista internacional DAX-30. Volatilidade de um ativo é uma… (more)

Subjects/Keywords: DAX-30; Assimetria; Volatilidade; EGARCH; TGARCH

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APA (6th Edition):

Marques, M. I. G. (2017). Aplicação dos modelos GARCH, EGARCH e TGARCH no DAX-30. (Thesis). Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/7211

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Marques, Marta Isabel Guerreiro. “Aplicação dos modelos GARCH, EGARCH e TGARCH no DAX-30.” 2017. Thesis, Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa. Accessed September 15, 2019. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/7211.

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MLA Handbook (7th Edition):

Marques, Marta Isabel Guerreiro. “Aplicação dos modelos GARCH, EGARCH e TGARCH no DAX-30.” 2017. Web. 15 Sep 2019.

Vancouver:

Marques MIG. Aplicação dos modelos GARCH, EGARCH e TGARCH no DAX-30. [Internet] [Thesis]. Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa; 2017. [cited 2019 Sep 15]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/7211.

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Council of Science Editors:

Marques MIG. Aplicação dos modelos GARCH, EGARCH e TGARCH no DAX-30. [Thesis]. Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa; 2017. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/7211

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13. Amaral, António José Rodrigues. Relação entre bitcoin, altcoins e moedas convencionais : uma análise quantitativa .

Degree: 2018, Universidade de Aveiro

 Criptomoedas são meios digitais de pagamentos, com proteção contra falsificação, cópia e modificação. A bitcoin é a primeira e mais popular criptomoeda existente e as… (more)

Subjects/Keywords: Bitcoin; Altcoins; Taxas de Câmbio; Preços; Volatilidade

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APA (6th Edition):

Amaral, A. J. R. (2018). Relação entre bitcoin, altcoins e moedas convencionais : uma análise quantitativa . (Thesis). Universidade de Aveiro. Retrieved from http://hdl.handle.net/10773/23970

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Amaral, António José Rodrigues. “Relação entre bitcoin, altcoins e moedas convencionais : uma análise quantitativa .” 2018. Thesis, Universidade de Aveiro. Accessed September 15, 2019. http://hdl.handle.net/10773/23970.

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MLA Handbook (7th Edition):

Amaral, António José Rodrigues. “Relação entre bitcoin, altcoins e moedas convencionais : uma análise quantitativa .” 2018. Web. 15 Sep 2019.

Vancouver:

Amaral AJR. Relação entre bitcoin, altcoins e moedas convencionais : uma análise quantitativa . [Internet] [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2018. [cited 2019 Sep 15]. Available from: http://hdl.handle.net/10773/23970.

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Council of Science Editors:

Amaral AJR. Relação entre bitcoin, altcoins e moedas convencionais : uma análise quantitativa . [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/10773/23970

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14. SILVA, Rubiana Cristovão da. O impacto de variáveis contábeis e macroeconômicas sobre a volatilidade do retorno das ações das companhias que compõem o IBRX 100 da BM&FBOVESPA .

Degree: 2018, Universidade Federal de Pernambuco

 O mercado financeiro incerto e os acontecimentos na economia e na política interferem no desempenho das ações. A flutuação no preço das ações provoca incerteza… (more)

Subjects/Keywords: Volatilidade; Retorno das ações; Variáveis contábeis

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APA (6th Edition):

SILVA, R. C. d. (2018). O impacto de variáveis contábeis e macroeconômicas sobre a volatilidade do retorno das ações das companhias que compõem o IBRX 100 da BM&FBOVESPA . (Masters Thesis). Universidade Federal de Pernambuco. Retrieved from https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/30794

Chicago Manual of Style (16th Edition):

SILVA, Rubiana Cristovão da. “O impacto de variáveis contábeis e macroeconômicas sobre a volatilidade do retorno das ações das companhias que compõem o IBRX 100 da BM&FBOVESPA .” 2018. Masters Thesis, Universidade Federal de Pernambuco. Accessed September 15, 2019. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/30794.

MLA Handbook (7th Edition):

SILVA, Rubiana Cristovão da. “O impacto de variáveis contábeis e macroeconômicas sobre a volatilidade do retorno das ações das companhias que compõem o IBRX 100 da BM&FBOVESPA .” 2018. Web. 15 Sep 2019.

Vancouver:

SILVA RCd. O impacto de variáveis contábeis e macroeconômicas sobre a volatilidade do retorno das ações das companhias que compõem o IBRX 100 da BM&FBOVESPA . [Internet] [Masters thesis]. Universidade Federal de Pernambuco; 2018. [cited 2019 Sep 15]. Available from: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/30794.

Council of Science Editors:

SILVA RCd. O impacto de variáveis contábeis e macroeconômicas sobre a volatilidade do retorno das ações das companhias que compõem o IBRX 100 da BM&FBOVESPA . [Masters Thesis]. Universidade Federal de Pernambuco; 2018. Available from: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/30794


Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro

15. HENRIQUE BAUER. [en] SKEWNESS AND KURTOSIS CONES ON BRAZILIAN STOCK CALL OPTIONS MARKET: AN ANALYSIS OF VOLATILITY CONES BEYOND IMPLIED VOLATILITY CALCULATED BY CORRADO-SU AND BLACK-SCHOLES MODELS.

Degree: 2012, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro

[pt] O presente estudo tem como objetivo mostrar a existência de cones de assimetria e curtose no mercado brasileiro de opções. Além disso, os coeficientes… (more)

Subjects/Keywords: [pt] VOLATILIDADE IMPLICITA; [en] IMPLIED VOLATILITY; [pt] CONES DE VOLATILIDADE; [pt] CONES DE ASSIMETRIA

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APA (6th Edition):

BAUER, H. (2012). [en] SKEWNESS AND KURTOSIS CONES ON BRAZILIAN STOCK CALL OPTIONS MARKET: AN ANALYSIS OF VOLATILITY CONES BEYOND IMPLIED VOLATILITY CALCULATED BY CORRADO-SU AND BLACK-SCHOLES MODELS. (Thesis). Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro. Retrieved from http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=19876

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

BAUER, HENRIQUE. “[en] SKEWNESS AND KURTOSIS CONES ON BRAZILIAN STOCK CALL OPTIONS MARKET: AN ANALYSIS OF VOLATILITY CONES BEYOND IMPLIED VOLATILITY CALCULATED BY CORRADO-SU AND BLACK-SCHOLES MODELS.” 2012. Thesis, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro. Accessed September 15, 2019. http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=19876.

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MLA Handbook (7th Edition):

BAUER, HENRIQUE. “[en] SKEWNESS AND KURTOSIS CONES ON BRAZILIAN STOCK CALL OPTIONS MARKET: AN ANALYSIS OF VOLATILITY CONES BEYOND IMPLIED VOLATILITY CALCULATED BY CORRADO-SU AND BLACK-SCHOLES MODELS.” 2012. Web. 15 Sep 2019.

Vancouver:

BAUER H. [en] SKEWNESS AND KURTOSIS CONES ON BRAZILIAN STOCK CALL OPTIONS MARKET: AN ANALYSIS OF VOLATILITY CONES BEYOND IMPLIED VOLATILITY CALCULATED BY CORRADO-SU AND BLACK-SCHOLES MODELS. [Internet] [Thesis]. Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro; 2012. [cited 2019 Sep 15]. Available from: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=19876.

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Council of Science Editors:

BAUER H. [en] SKEWNESS AND KURTOSIS CONES ON BRAZILIAN STOCK CALL OPTIONS MARKET: AN ANALYSIS OF VOLATILITY CONES BEYOND IMPLIED VOLATILITY CALCULATED BY CORRADO-SU AND BLACK-SCHOLES MODELS. [Thesis]. Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro; 2012. Available from: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=19876

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16. Margules Rodriguez, Anna. Las huellas de la memoria en la música contemporánea para flauta de pico.

Degree: 2015, Instituto Politécnico do Porto

Existe un tipo de repertorio contemporáneo para flauta de pico en donde podemos encontrar la huella del pasado y de culturas no europeas. A veces… (more)

Subjects/Keywords: Flauta de pico; Repertorio contemporáneo; Tiempo; Memoria; Evocación; Resonancia; Cita; Recorder; Contemporary repertoire; Time; Memory; Evocation; Resonance; Citation

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APA (6th Edition):

Margules Rodriguez, A. (2015). Las huellas de la memoria en la música contemporánea para flauta de pico. (Thesis). Instituto Politécnico do Porto. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/8736

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Margules Rodriguez, Anna. “Las huellas de la memoria en la música contemporánea para flauta de pico.” 2015. Thesis, Instituto Politécnico do Porto. Accessed September 15, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/8736.

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MLA Handbook (7th Edition):

Margules Rodriguez, Anna. “Las huellas de la memoria en la música contemporánea para flauta de pico.” 2015. Web. 15 Sep 2019.

Vancouver:

Margules Rodriguez A. Las huellas de la memoria en la música contemporánea para flauta de pico. [Internet] [Thesis]. Instituto Politécnico do Porto; 2015. [cited 2019 Sep 15]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/8736.

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Margules Rodriguez A. Las huellas de la memoria en la música contemporánea para flauta de pico. [Thesis]. Instituto Politécnico do Porto; 2015. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/8736

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Universitat Politècnica de València

17. Gil Ortiz, Ricardo. Biosystematic contributions to Agromyzidae (Diptera) .

Degree: 2010, Universitat Politècnica de València

 La familia Agromyzidae incluye las especies de dípteros minadores más importantes para la Agricultura. Se conocen 2900 especies en el mundo de las cuales cerca… (more)

Subjects/Keywords: Ecología; Europa; Diptera; Agromyzidae; Nueva especie para la ciencia; Biodiversidad; Dinámica poblacional; Nueva cita; Clima; Plantas hospedadoras; España; Fenología; Nueva interacción

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APA (6th Edition):

Gil Ortiz, R. (2010). Biosystematic contributions to Agromyzidae (Diptera) . (Doctoral Dissertation). Universitat Politècnica de València. Retrieved from http://hdl.handle.net/10251/7326

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Gil Ortiz, Ricardo. “Biosystematic contributions to Agromyzidae (Diptera) .” 2010. Doctoral Dissertation, Universitat Politècnica de València. Accessed September 15, 2019. http://hdl.handle.net/10251/7326.

MLA Handbook (7th Edition):

Gil Ortiz, Ricardo. “Biosystematic contributions to Agromyzidae (Diptera) .” 2010. Web. 15 Sep 2019.

Vancouver:

Gil Ortiz R. Biosystematic contributions to Agromyzidae (Diptera) . [Internet] [Doctoral dissertation]. Universitat Politècnica de València; 2010. [cited 2019 Sep 15]. Available from: http://hdl.handle.net/10251/7326.

Council of Science Editors:

Gil Ortiz R. Biosystematic contributions to Agromyzidae (Diptera) . [Doctoral Dissertation]. Universitat Politècnica de València; 2010. Available from: http://hdl.handle.net/10251/7326


Technical University of Lisbon

18. Lopes, Rita Isabel Dória Gameiro. Volatility derivatives and volatility indexes : an overview.

Degree: 2014, Technical University of Lisbon

Mestrado em Finanças

Nas últimas décadas, os derivados financeiros têm-se revestido de grande importância, como se deduz facilmente do facto de o número de transações… (more)

Subjects/Keywords: derivados sobre volatilidade; índices sobre volatilidade; crise financeira; revisão bibliográfica; índices sobre volatilidade; crise financeira; revisão bibliográfica; volatility derivatives; volatility indexes; financial crisis; literature survey

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APA (6th Edition):

Lopes, R. I. D. G. (2014). Volatility derivatives and volatility indexes : an overview. (Thesis). Technical University of Lisbon. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:www.repository.utl.pt:10400.5/9048

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Lopes, Rita Isabel Dória Gameiro. “Volatility derivatives and volatility indexes : an overview.” 2014. Thesis, Technical University of Lisbon. Accessed September 15, 2019. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:www.repository.utl.pt:10400.5/9048.

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MLA Handbook (7th Edition):

Lopes, Rita Isabel Dória Gameiro. “Volatility derivatives and volatility indexes : an overview.” 2014. Web. 15 Sep 2019.

Vancouver:

Lopes RIDG. Volatility derivatives and volatility indexes : an overview. [Internet] [Thesis]. Technical University of Lisbon; 2014. [cited 2019 Sep 15]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:www.repository.utl.pt:10400.5/9048.

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Council of Science Editors:

Lopes RIDG. Volatility derivatives and volatility indexes : an overview. [Thesis]. Technical University of Lisbon; 2014. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:www.repository.utl.pt:10400.5/9048

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Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro

19. DIEGO AGUIAR FONSECA. [en] PREDICABILITY DINAMICS IN BRAZILIAN CALL OPTIONS IMPLIED VOLATILITY SURFACES.

Degree: 2018, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro

[pt] O presente trabalho busca explorar a previsibilidade na dinâmica temporal em modelos lineares de superfícies de volatilidade implícita estimados para opções de compra de… (more)

Subjects/Keywords: [pt] VOLATILIDADE IMPLICITA; [en] IMPLIED VOLATILITY; [pt] OPCOES DE ACOES; [en] STOCK OPTIONS; [pt] SORRISO DE VOLATILIDADE; [en] VOLATILITY SMILE; [pt] SUPERFICIE DE VOLATILIDADE IMPLICITA; [en] IMPLIED VOLATILITY SURFACE

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APA (6th Edition):

FONSECA, D. A. (2018). [en] PREDICABILITY DINAMICS IN BRAZILIAN CALL OPTIONS IMPLIED VOLATILITY SURFACES. (Thesis). Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro. Retrieved from http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=34665

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

FONSECA, DIEGO AGUIAR. “[en] PREDICABILITY DINAMICS IN BRAZILIAN CALL OPTIONS IMPLIED VOLATILITY SURFACES.” 2018. Thesis, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro. Accessed September 15, 2019. http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=34665.

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MLA Handbook (7th Edition):

FONSECA, DIEGO AGUIAR. “[en] PREDICABILITY DINAMICS IN BRAZILIAN CALL OPTIONS IMPLIED VOLATILITY SURFACES.” 2018. Web. 15 Sep 2019.

Vancouver:

FONSECA DA. [en] PREDICABILITY DINAMICS IN BRAZILIAN CALL OPTIONS IMPLIED VOLATILITY SURFACES. [Internet] [Thesis]. Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro; 2018. [cited 2019 Sep 15]. Available from: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=34665.

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Council of Science Editors:

FONSECA DA. [en] PREDICABILITY DINAMICS IN BRAZILIAN CALL OPTIONS IMPLIED VOLATILITY SURFACES. [Thesis]. Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro; 2018. Available from: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=34665

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Universidade do Minho

20. Dias, Nuno Manuel Pereira. Determinantes da volatilidade implícita nos mercados dos Estados Unidos e do Reino Unido .

Degree: 2014, Universidade do Minho

 Esta investigação tem como objetivo estudar a relação entre o risco do investimento nos mercados de capitais, representado pela volatilidade implícita, e alguns dos fatores… (more)

Subjects/Keywords: Risco; Volatilidade implícita; Regressão linear OLS; Fatores explicativos da volatilidade implícita; Risk; Implied volatility; OLS linear regression; Implied volatility’s explanatory factors

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APA (6th Edition):

Dias, N. M. P. (2014). Determinantes da volatilidade implícita nos mercados dos Estados Unidos e do Reino Unido . (Masters Thesis). Universidade do Minho. Retrieved from http://hdl.handle.net/1822/30565

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Dias, Nuno Manuel Pereira. “Determinantes da volatilidade implícita nos mercados dos Estados Unidos e do Reino Unido .” 2014. Masters Thesis, Universidade do Minho. Accessed September 15, 2019. http://hdl.handle.net/1822/30565.

MLA Handbook (7th Edition):

Dias, Nuno Manuel Pereira. “Determinantes da volatilidade implícita nos mercados dos Estados Unidos e do Reino Unido .” 2014. Web. 15 Sep 2019.

Vancouver:

Dias NMP. Determinantes da volatilidade implícita nos mercados dos Estados Unidos e do Reino Unido . [Internet] [Masters thesis]. Universidade do Minho; 2014. [cited 2019 Sep 15]. Available from: http://hdl.handle.net/1822/30565.

Council of Science Editors:

Dias NMP. Determinantes da volatilidade implícita nos mercados dos Estados Unidos e do Reino Unido . [Masters Thesis]. Universidade do Minho; 2014. Available from: http://hdl.handle.net/1822/30565

21. Araújo, Marísia Adriana dos Reis. Análise de clusters e volatilidade de índices de acções.

Degree: 2010, Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa

Mestrado em Contabilidade e Gestão das Instituições Financeiras

A variância (volatilidade) de um activo é uma das informações mais importantes para os operadores do mercado… (more)

Subjects/Keywords: Volatilidade; Índices bolsistas; Modelos ARCH e GARCH; Clusters de volatilidade; Volatility; Stock markets indexes; ARCH and GARCH models; Volatility clustering

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APA (6th Edition):

Araújo, M. A. d. R. (2010). Análise de clusters e volatilidade de índices de acções. (Thesis). Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/2613

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Araújo, Marísia Adriana dos Reis. “Análise de clusters e volatilidade de índices de acções.” 2010. Thesis, Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa. Accessed September 15, 2019. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/2613.

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MLA Handbook (7th Edition):

Araújo, Marísia Adriana dos Reis. “Análise de clusters e volatilidade de índices de acções.” 2010. Web. 15 Sep 2019.

Vancouver:

Araújo MAdR. Análise de clusters e volatilidade de índices de acções. [Internet] [Thesis]. Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa; 2010. [cited 2019 Sep 15]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/2613.

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Council of Science Editors:

Araújo MAdR. Análise de clusters e volatilidade de índices de acções. [Thesis]. Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa; 2010. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/2613

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Technical University of Lisbon

22. Belchior, Diogo Francisco Ferreira. Implied volatility as a forecast for future volatility : evidence from european market.

Degree: 2012, Technical University of Lisbon

Mestrado em Finanças

O objetivo principal deste estudo é o de testar se a Volatilidade Implicita em instrumentos financeiros, nomeadamente Opções financeiras, é um estimador… (more)

Subjects/Keywords: Volatilidade Implícita; Opções sobre Índices; Previsão de Volatilidade; Eficiência de Mercado; Implied volatility; Index options; Volatility forecasting; Market efficiency

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APA (6th Edition):

Belchior, D. F. F. (2012). Implied volatility as a forecast for future volatility : evidence from european market. (Thesis). Technical University of Lisbon. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:www.repository.utl.pt:10400.5/10866

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Belchior, Diogo Francisco Ferreira. “Implied volatility as a forecast for future volatility : evidence from european market.” 2012. Thesis, Technical University of Lisbon. Accessed September 15, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:www.repository.utl.pt:10400.5/10866.

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MLA Handbook (7th Edition):

Belchior, Diogo Francisco Ferreira. “Implied volatility as a forecast for future volatility : evidence from european market.” 2012. Web. 15 Sep 2019.

Vancouver:

Belchior DFF. Implied volatility as a forecast for future volatility : evidence from european market. [Internet] [Thesis]. Technical University of Lisbon; 2012. [cited 2019 Sep 15]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:www.repository.utl.pt:10400.5/10866.

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Belchior DFF. Implied volatility as a forecast for future volatility : evidence from european market. [Thesis]. Technical University of Lisbon; 2012. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:www.repository.utl.pt:10400.5/10866

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23. Salgado, José. What best predicts realized and implied volatility: GARCH, GJR or FCGARCH?.

Degree: 2011, RCAAP

JEL: C22, C52, C53

This thesis focuses on forecasting realized volatility (RV) and implied volatility (IV) on equity markets, a subject of major importance for… (more)

Subjects/Keywords: Forecasting; Realized volatility; Implied volatility; GARCH models; Multiple regimes; Previsão; Volatilidade realizada; Volatilidade implícita; Modelos GARCH; Múltiplos regimes

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APA (6th Edition):

Salgado, J. (2011). What best predicts realized and implied volatility: GARCH, GJR or FCGARCH?. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/4070

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Salgado, José. “What best predicts realized and implied volatility: GARCH, GJR or FCGARCH?.” 2011. Thesis, RCAAP. Accessed September 15, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/4070.

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MLA Handbook (7th Edition):

Salgado, José. “What best predicts realized and implied volatility: GARCH, GJR or FCGARCH?.” 2011. Web. 15 Sep 2019.

Vancouver:

Salgado J. What best predicts realized and implied volatility: GARCH, GJR or FCGARCH?. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2011. [cited 2019 Sep 15]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/4070.

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Council of Science Editors:

Salgado J. What best predicts realized and implied volatility: GARCH, GJR or FCGARCH?. [Thesis]. RCAAP; 2011. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/4070

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24. Serrasqueiro, Pedro. Realized volatility: assessing the predictive performance of parametric volatility models.

Degree: 2011, RCAAP

Mestrado em Finanças

A presente dissertação pretende efectuar uma avaliação da capacidade predictiva de vários modelos GARCH, nomeadamente os modelos GARCH, EGARCH e GJR-GARCH, comparando… (more)

Subjects/Keywords: Volatilidade Realizada (RV); Dados de alta-frequência; Modelos GARCH; Volatilidade assimétrica; Realized Volatility (RV); High frequency data; GARCH models; Asymmetric volatility

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APA (6th Edition):

Serrasqueiro, P. (2011). Realized volatility: assessing the predictive performance of parametric volatility models. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/4331

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Serrasqueiro, Pedro. “Realized volatility: assessing the predictive performance of parametric volatility models.” 2011. Thesis, RCAAP. Accessed September 15, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/4331.

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MLA Handbook (7th Edition):

Serrasqueiro, Pedro. “Realized volatility: assessing the predictive performance of parametric volatility models.” 2011. Web. 15 Sep 2019.

Vancouver:

Serrasqueiro P. Realized volatility: assessing the predictive performance of parametric volatility models. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2011. [cited 2019 Sep 15]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/4331.

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Council of Science Editors:

Serrasqueiro P. Realized volatility: assessing the predictive performance of parametric volatility models. [Thesis]. RCAAP; 2011. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/4331

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Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro

25. THIAGO CARDOSO TEIXEIRA. [en] COMPARING BLACK-SCHOLES AND CORRADO-SU: A STUDY ON IMPLIED VOLATILITY APPLIED TO THE BRAZILIAN CALL OPTION MARKET.

Degree: 2012, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro

[pt] Algumas literaturas sugerem que a volatilidade implícita das opções de compra de ações não deve ser utilizada como estimador para a volatilidade futura. Contudo,… (more)

Subjects/Keywords: [pt] COMPRA; [en] PURCHASES; [pt] VOLATILIDADE REALIZADA; [en] REALIZED VOLATILITY; [pt] VOLATILIDADE IMPLICITA; [en] IMPLIED VOLATILITY

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APA (6th Edition):

TEIXEIRA, T. C. (2012). [en] COMPARING BLACK-SCHOLES AND CORRADO-SU: A STUDY ON IMPLIED VOLATILITY APPLIED TO THE BRAZILIAN CALL OPTION MARKET. (Thesis). Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro. Retrieved from http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=19082

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

TEIXEIRA, THIAGO CARDOSO. “[en] COMPARING BLACK-SCHOLES AND CORRADO-SU: A STUDY ON IMPLIED VOLATILITY APPLIED TO THE BRAZILIAN CALL OPTION MARKET.” 2012. Thesis, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro. Accessed September 15, 2019. http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=19082.

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MLA Handbook (7th Edition):

TEIXEIRA, THIAGO CARDOSO. “[en] COMPARING BLACK-SCHOLES AND CORRADO-SU: A STUDY ON IMPLIED VOLATILITY APPLIED TO THE BRAZILIAN CALL OPTION MARKET.” 2012. Web. 15 Sep 2019.

Vancouver:

TEIXEIRA TC. [en] COMPARING BLACK-SCHOLES AND CORRADO-SU: A STUDY ON IMPLIED VOLATILITY APPLIED TO THE BRAZILIAN CALL OPTION MARKET. [Internet] [Thesis]. Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro; 2012. [cited 2019 Sep 15]. Available from: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=19082.

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Council of Science Editors:

TEIXEIRA TC. [en] COMPARING BLACK-SCHOLES AND CORRADO-SU: A STUDY ON IMPLIED VOLATILITY APPLIED TO THE BRAZILIAN CALL OPTION MARKET. [Thesis]. Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro; 2012. Available from: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=19082

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Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro

26. VINICIUS MOTHE MAIA. [en] SMOOTHING THE VOLATILITY SMILE THROUGH THE CORRADO-SU MODEL.

Degree: 2013, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro

[pt] A expansão do mercado de derivativos no mundo e principalmente no Brasil tem impulsionado seus usuários a aprimorar e desenvolver ferramentas de apreçamento mais… (more)

Subjects/Keywords: [pt] APRECAMENTO DE OPCOES; [en] OPTION PRICING; [pt] VOLATILIDADE IMPLICITA; [en] IMPLIED VOLATILITY; [pt] SORRISO DA VOLATILIDADE; [en] VOLATILITY SMILE

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APA (6th Edition):

MAIA, V. M. (2013). [en] SMOOTHING THE VOLATILITY SMILE THROUGH THE CORRADO-SU MODEL. (Thesis). Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro. Retrieved from http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=21284

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

MAIA, VINICIUS MOTHE. “[en] SMOOTHING THE VOLATILITY SMILE THROUGH THE CORRADO-SU MODEL.” 2013. Thesis, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro. Accessed September 15, 2019. http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=21284.

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MLA Handbook (7th Edition):

MAIA, VINICIUS MOTHE. “[en] SMOOTHING THE VOLATILITY SMILE THROUGH THE CORRADO-SU MODEL.” 2013. Web. 15 Sep 2019.

Vancouver:

MAIA VM. [en] SMOOTHING THE VOLATILITY SMILE THROUGH THE CORRADO-SU MODEL. [Internet] [Thesis]. Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro; 2013. [cited 2019 Sep 15]. Available from: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=21284.

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Council of Science Editors:

MAIA VM. [en] SMOOTHING THE VOLATILITY SMILE THROUGH THE CORRADO-SU MODEL. [Thesis]. Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro; 2013. Available from: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=21284

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Universidade Estadual de Campinas

27. Prudente, Leandro da Fonseca, 1985-. Estimação da superficie de volatilidade dos ativos atraves da equação de Black-Scholes generalizada .

Degree: 2009, Universidade Estadual de Campinas

 Resumo: Nesta dissertação expomos algumas propriedades das opções e desenvolvemos a teoria clássica que resulta na Equação de Black-Scholes Generalizada, o modelo utilizado no mercado… (more)

Subjects/Keywords: Superficie de volatilidade implicita; Black-Scholes, Equações de; Mercado de opções

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APA (6th Edition):

Prudente, Leandro da Fonseca, 1. (2009). Estimação da superficie de volatilidade dos ativos atraves da equação de Black-Scholes generalizada . (Thesis). Universidade Estadual de Campinas. Retrieved from http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/307442

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Prudente, Leandro da Fonseca, 1985-. “Estimação da superficie de volatilidade dos ativos atraves da equação de Black-Scholes generalizada .” 2009. Thesis, Universidade Estadual de Campinas. Accessed September 15, 2019. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/307442.

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MLA Handbook (7th Edition):

Prudente, Leandro da Fonseca, 1985-. “Estimação da superficie de volatilidade dos ativos atraves da equação de Black-Scholes generalizada .” 2009. Web. 15 Sep 2019.

Vancouver:

Prudente, Leandro da Fonseca 1. Estimação da superficie de volatilidade dos ativos atraves da equação de Black-Scholes generalizada . [Internet] [Thesis]. Universidade Estadual de Campinas; 2009. [cited 2019 Sep 15]. Available from: http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/307442.

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Council of Science Editors:

Prudente, Leandro da Fonseca 1. Estimação da superficie de volatilidade dos ativos atraves da equação de Black-Scholes generalizada . [Thesis]. Universidade Estadual de Campinas; 2009. Available from: http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/307442

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28. Cléia Duarte Machado. BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) : uma análise da volatilidade da bolsa de valores jan/2005 a mar/2010.

Degree: 2011, Universidade do Vale do Rio do Sinos

O presente estudo analisa a volatilidade da Bolsa de Valores para os países do BRIC entre janeiro de 2005 a março de 2010. A pesquisa… (more)

Subjects/Keywords: GARCH; contágio; volatility; BRIC; contagion; GARCH; ECONOMIA INTERNACIONAL; volatilidade; BRIC

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APA (6th Edition):

Machado, C. D. (2011). BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) : uma análise da volatilidade da bolsa de valores jan/2005 a mar/2010. (Thesis). Universidade do Vale do Rio do Sinos. Retrieved from http://bdtd.unisinos.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1812

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Machado, Cléia Duarte. “BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) : uma análise da volatilidade da bolsa de valores jan/2005 a mar/2010.” 2011. Thesis, Universidade do Vale do Rio do Sinos. Accessed September 15, 2019. http://bdtd.unisinos.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1812.

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MLA Handbook (7th Edition):

Machado, Cléia Duarte. “BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) : uma análise da volatilidade da bolsa de valores jan/2005 a mar/2010.” 2011. Web. 15 Sep 2019.

Vancouver:

Machado CD. BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) : uma análise da volatilidade da bolsa de valores jan/2005 a mar/2010. [Internet] [Thesis]. Universidade do Vale do Rio do Sinos; 2011. [cited 2019 Sep 15]. Available from: http://bdtd.unisinos.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1812.

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Council of Science Editors:

Machado CD. BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) : uma análise da volatilidade da bolsa de valores jan/2005 a mar/2010. [Thesis]. Universidade do Vale do Rio do Sinos; 2011. Available from: http://bdtd.unisinos.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1812

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29. Christofoletti, Maria Alice Moz. Volatilidade e informação nos mercados futuros agropecuários brasileiros.

Degree: Mestrado, Economia Aplicada, 2013, University of São Paulo

O objetivo deste trabalho é investigar as relações entre a atividade de negócios, representada pelas variáveis de contratos em aberto e volume negociado, o conteúdo… (more)

Subjects/Keywords: Agricultural; Agropecuários; Futures Markets; Informação; Information; Mercados futuros; Volatilidade; Volatility

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APA (6th Edition):

Christofoletti, M. A. M. (2013). Volatilidade e informação nos mercados futuros agropecuários brasileiros. (Masters Thesis). University of São Paulo. Retrieved from http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-25032013-143119/ ;

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Christofoletti, Maria Alice Moz. “Volatilidade e informação nos mercados futuros agropecuários brasileiros.” 2013. Masters Thesis, University of São Paulo. Accessed September 15, 2019. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-25032013-143119/ ;.

MLA Handbook (7th Edition):

Christofoletti, Maria Alice Moz. “Volatilidade e informação nos mercados futuros agropecuários brasileiros.” 2013. Web. 15 Sep 2019.

Vancouver:

Christofoletti MAM. Volatilidade e informação nos mercados futuros agropecuários brasileiros. [Internet] [Masters thesis]. University of São Paulo; 2013. [cited 2019 Sep 15]. Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-25032013-143119/ ;.

Council of Science Editors:

Christofoletti MAM. Volatilidade e informação nos mercados futuros agropecuários brasileiros. [Masters Thesis]. University of São Paulo; 2013. Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-25032013-143119/ ;


Universidade do Rio Grande do Norte

30. Felipe, Israel José dos Santos. Análise de volatilidade, integração de preços e previsibilidade para o mercado brasileiro de camarão .

Degree: 2013, Universidade do Rio Grande do Norte

 The present paper has the purpose of investigate the dynamics of the volatility structure in the shrimp prices in the Brazilian fish market. Therefore, a… (more)

Subjects/Keywords: Volatilidade. Integração de preços. Previsibilidade. Camarão; Volatility. Integration pricing. Previsibility. Shrimp

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APA (6th Edition):

Felipe, I. J. d. S. (2013). Análise de volatilidade, integração de preços e previsibilidade para o mercado brasileiro de camarão . (Thesis). Universidade do Rio Grande do Norte. Retrieved from http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/12218

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Felipe, Israel José dos Santos. “Análise de volatilidade, integração de preços e previsibilidade para o mercado brasileiro de camarão .” 2013. Thesis, Universidade do Rio Grande do Norte. Accessed September 15, 2019. http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/12218.

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MLA Handbook (7th Edition):

Felipe, Israel José dos Santos. “Análise de volatilidade, integração de preços e previsibilidade para o mercado brasileiro de camarão .” 2013. Web. 15 Sep 2019.

Vancouver:

Felipe IJdS. Análise de volatilidade, integração de preços e previsibilidade para o mercado brasileiro de camarão . [Internet] [Thesis]. Universidade do Rio Grande do Norte; 2013. [cited 2019 Sep 15]. Available from: http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/12218.

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Council of Science Editors:

Felipe IJdS. Análise de volatilidade, integração de preços e previsibilidade para o mercado brasileiro de camarão . [Thesis]. Universidade do Rio Grande do Norte; 2013. Available from: http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/12218

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