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You searched for subject:( Riskmetrics). Showing records 1 – 12 of 12 total matches.

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Uppsala University

1. Lindholm, Dennis. On Value-at-Risk and the more extreme : A study on quantitative market risk measurements.

Degree: Statistics, 2015, Uppsala University

  Inline with the third pillar of the Basel accords, quantitative market risk measurements are investigate and evaluated comparing JP Morgan’s RiskMetrics and Bollerslev’s GARCH… (more)

Subjects/Keywords: Expected shortfall; EVT; RiskMetrics; GARCH; Value-at-Risk; Basel

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APA (6th Edition):

Lindholm, D. (2015). On Value-at-Risk and the more extreme : A study on quantitative market risk measurements. (Thesis). Uppsala University. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-256173

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Lindholm, Dennis. “On Value-at-Risk and the more extreme : A study on quantitative market risk measurements.” 2015. Thesis, Uppsala University. Accessed April 09, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-256173.

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MLA Handbook (7th Edition):

Lindholm, Dennis. “On Value-at-Risk and the more extreme : A study on quantitative market risk measurements.” 2015. Web. 09 Apr 2020.

Vancouver:

Lindholm D. On Value-at-Risk and the more extreme : A study on quantitative market risk measurements. [Internet] [Thesis]. Uppsala University; 2015. [cited 2020 Apr 09]. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-256173.

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Council of Science Editors:

Lindholm D. On Value-at-Risk and the more extreme : A study on quantitative market risk measurements. [Thesis]. Uppsala University; 2015. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-256173

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University of St. Andrews

2. Kambouroudis, Dimos S. Essays on volatility forecasting .

Degree: 2012, University of St. Andrews

 Stock market volatility has been an important subject in the finance literature for which now an enormous body of research exists. Volatility modelling and forecasting… (more)

Subjects/Keywords: Volatility forecasting; GARCH; Backward recursion; VaR; Riskmetrics; VIX; Trading volume

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APA (6th Edition):

Kambouroudis, D. S. (2012). Essays on volatility forecasting . (Thesis). University of St. Andrews. Retrieved from http://hdl.handle.net/10023/3191

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Kambouroudis, Dimos S. “Essays on volatility forecasting .” 2012. Thesis, University of St. Andrews. Accessed April 09, 2020. http://hdl.handle.net/10023/3191.

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MLA Handbook (7th Edition):

Kambouroudis, Dimos S. “Essays on volatility forecasting .” 2012. Web. 09 Apr 2020.

Vancouver:

Kambouroudis DS. Essays on volatility forecasting . [Internet] [Thesis]. University of St. Andrews; 2012. [cited 2020 Apr 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10023/3191.

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Council of Science Editors:

Kambouroudis DS. Essays on volatility forecasting . [Thesis]. University of St. Andrews; 2012. Available from: http://hdl.handle.net/10023/3191

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Universidade de Lisboa

3. Leal, Aida Sofia Liliu Napoleão. Aplicação de modelos de Value-at-Risk com quebra de estrutura a rendibilidades do mercado acionista Português.

Degree: 2013, Universidade de Lisboa

Tese de mestrado em Matemática Financeira, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdade de Ciências, 2013

O presente estudo tem como objetivo aplicar modelos… (more)

Subjects/Keywords: Value-at-Risk; GARCH; RiskMetrics; EGARCH; GJR-GARCH; Quebra de estrutura; Teses de mestrado - 2013

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APA (6th Edition):

Leal, A. S. L. N. (2013). Aplicação de modelos de Value-at-Risk com quebra de estrutura a rendibilidades do mercado acionista Português. (Thesis). Universidade de Lisboa. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ul.pt:10451/10366

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Leal, Aida Sofia Liliu Napoleão. “Aplicação de modelos de Value-at-Risk com quebra de estrutura a rendibilidades do mercado acionista Português.” 2013. Thesis, Universidade de Lisboa. Accessed April 09, 2020. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ul.pt:10451/10366.

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MLA Handbook (7th Edition):

Leal, Aida Sofia Liliu Napoleão. “Aplicação de modelos de Value-at-Risk com quebra de estrutura a rendibilidades do mercado acionista Português.” 2013. Web. 09 Apr 2020.

Vancouver:

Leal ASLN. Aplicação de modelos de Value-at-Risk com quebra de estrutura a rendibilidades do mercado acionista Português. [Internet] [Thesis]. Universidade de Lisboa; 2013. [cited 2020 Apr 09]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ul.pt:10451/10366.

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Council of Science Editors:

Leal ASLN. Aplicação de modelos de Value-at-Risk com quebra de estrutura a rendibilidades do mercado acionista Português. [Thesis]. Universidade de Lisboa; 2013. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ul.pt:10451/10366

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Universidade de Lisboa

4. Ferreira, Ana Filipa de Carvalho. Comparação de métodos de value-at-risk para medição do risco em rendibilidades de taxas de câmbio.

Degree: 2015, Universidade de Lisboa

Tese de mestrado em Matemática Financeira, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdade de Ciências, 2015

Este estudo tem como principal objetivo comparar métodos… (more)

Subjects/Keywords: Taxa de câmbio EUR/USD; VaR; GARCH; EGARCH; RiskMetrics; Volatilidade; Backtesting; Teses de mestrado - 2015; Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Matemáticas

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APA (6th Edition):

Ferreira, A. F. d. C. (2015). Comparação de métodos de value-at-risk para medição do risco em rendibilidades de taxas de câmbio. (Thesis). Universidade de Lisboa. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ul.pt:10451/20565

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Ferreira, Ana Filipa de Carvalho. “Comparação de métodos de value-at-risk para medição do risco em rendibilidades de taxas de câmbio.” 2015. Thesis, Universidade de Lisboa. Accessed April 09, 2020. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ul.pt:10451/20565.

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MLA Handbook (7th Edition):

Ferreira, Ana Filipa de Carvalho. “Comparação de métodos de value-at-risk para medição do risco em rendibilidades de taxas de câmbio.” 2015. Web. 09 Apr 2020.

Vancouver:

Ferreira AFdC. Comparação de métodos de value-at-risk para medição do risco em rendibilidades de taxas de câmbio. [Internet] [Thesis]. Universidade de Lisboa; 2015. [cited 2020 Apr 09]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ul.pt:10451/20565.

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Council of Science Editors:

Ferreira AFdC. Comparação de métodos de value-at-risk para medição do risco em rendibilidades de taxas de câmbio. [Thesis]. Universidade de Lisboa; 2015. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ul.pt:10451/20565

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Universidade de Lisboa

5. Amaral, Carla Marisa Serôdio. Análise de modelos de previsão do value-at-risk aplicados ao principal índice de ações do mercado português.

Degree: 2015, Universidade de Lisboa

Tese de mestrado em Matemática Financeira, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdade de Ciências, 2015

A volatilidade (variância condicional) de séries financeiras assume… (more)

Subjects/Keywords: Value-at-Risk; GARCH; EGARCH; Riskmetrics; Teses de mestrado - 2015; Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Matemáticas

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APA (6th Edition):

Amaral, C. M. S. (2015). Análise de modelos de previsão do value-at-risk aplicados ao principal índice de ações do mercado português. (Thesis). Universidade de Lisboa. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ul.pt:10451/20656

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Amaral, Carla Marisa Serôdio. “Análise de modelos de previsão do value-at-risk aplicados ao principal índice de ações do mercado português.” 2015. Thesis, Universidade de Lisboa. Accessed April 09, 2020. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ul.pt:10451/20656.

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MLA Handbook (7th Edition):

Amaral, Carla Marisa Serôdio. “Análise de modelos de previsão do value-at-risk aplicados ao principal índice de ações do mercado português.” 2015. Web. 09 Apr 2020.

Vancouver:

Amaral CMS. Análise de modelos de previsão do value-at-risk aplicados ao principal índice de ações do mercado português. [Internet] [Thesis]. Universidade de Lisboa; 2015. [cited 2020 Apr 09]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ul.pt:10451/20656.

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Council of Science Editors:

Amaral CMS. Análise de modelos de previsão do value-at-risk aplicados ao principal índice de ações do mercado português. [Thesis]. Universidade de Lisboa; 2015. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ul.pt:10451/20656

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6. Fava, Renato Fadel. Modelos univariados e multivariados para cálculo do Valor-em-Risco de um portifólio.

Degree: Mestrado, Estatística, 2010, University of São Paulo

Este trabalho consiste em um estudo comparativo de diversos modelos para cálculo do Valor em Risco de um portifólio. São comparados modelos que consideram a… (more)

Subjects/Keywords: Acordo de Basileia; Basel Accord; conditional correlation; correlação condicional; DVEC; DVEC; EGARCH; EGARCH; GARCH; GARCH; past cumulative returns.; PGARCH; PGARCH; PS-GARCH; PS-GARCH; retornos passados acumulados.; RiskMetrics; RiskMetrics; Valor em Risco; Value-at-Risk; VARMA-GARCH; VARMA-GARCH; volatilidade; volatility

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APA (6th Edition):

Fava, R. F. (2010). Modelos univariados e multivariados para cálculo do Valor-em-Risco de um portifólio. (Masters Thesis). University of São Paulo. Retrieved from http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27042010-143449/ ;

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Fava, Renato Fadel. “Modelos univariados e multivariados para cálculo do Valor-em-Risco de um portifólio.” 2010. Masters Thesis, University of São Paulo. Accessed April 09, 2020. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27042010-143449/ ;.

MLA Handbook (7th Edition):

Fava, Renato Fadel. “Modelos univariados e multivariados para cálculo do Valor-em-Risco de um portifólio.” 2010. Web. 09 Apr 2020.

Vancouver:

Fava RF. Modelos univariados e multivariados para cálculo do Valor-em-Risco de um portifólio. [Internet] [Masters thesis]. University of São Paulo; 2010. [cited 2020 Apr 09]. Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27042010-143449/ ;.

Council of Science Editors:

Fava RF. Modelos univariados e multivariados para cálculo do Valor-em-Risco de um portifólio. [Masters Thesis]. University of São Paulo; 2010. Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27042010-143449/ ;


Universidade Presbiteriana Mackenzie

7. Luiz Guilherme Azevedo Mauad. Utilização do indicador custo em risco, na decisão de apreçamento em projetos de alta tecnologia, em leilões reversos e em concorrências de menor preço.

Degree: 2010, Universidade Presbiteriana Mackenzie

Purchasing high quality and low price products has become a consumer fixation, mainly where the lowest price is demanded and in reverses auctions, whether electronic… (more)

Subjects/Keywords: concorrência de menor preço; ADMINISTRACAO; preço; risco; gestão de risco; riskmetrics; valor em risco (VaR); corporatemetrics; leilão reverso; price risk; risk management; riskmetrics; risk value; corporatemetrics; reverses auctions; lower price competition

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APA (6th Edition):

Mauad, L. G. A. (2010). Utilização do indicador custo em risco, na decisão de apreçamento em projetos de alta tecnologia, em leilões reversos e em concorrências de menor preço. (Thesis). Universidade Presbiteriana Mackenzie. Retrieved from http://tede.mackenzie.com.br//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1997

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Mauad, Luiz Guilherme Azevedo. “Utilização do indicador custo em risco, na decisão de apreçamento em projetos de alta tecnologia, em leilões reversos e em concorrências de menor preço.” 2010. Thesis, Universidade Presbiteriana Mackenzie. Accessed April 09, 2020. http://tede.mackenzie.com.br//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1997.

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MLA Handbook (7th Edition):

Mauad, Luiz Guilherme Azevedo. “Utilização do indicador custo em risco, na decisão de apreçamento em projetos de alta tecnologia, em leilões reversos e em concorrências de menor preço.” 2010. Web. 09 Apr 2020.

Vancouver:

Mauad LGA. Utilização do indicador custo em risco, na decisão de apreçamento em projetos de alta tecnologia, em leilões reversos e em concorrências de menor preço. [Internet] [Thesis]. Universidade Presbiteriana Mackenzie; 2010. [cited 2020 Apr 09]. Available from: http://tede.mackenzie.com.br//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1997.

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Council of Science Editors:

Mauad LGA. Utilização do indicador custo em risco, na decisão de apreçamento em projetos de alta tecnologia, em leilões reversos e em concorrências de menor preço. [Thesis]. Universidade Presbiteriana Mackenzie; 2010. Available from: http://tede.mackenzie.com.br//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1997

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Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro

8. ANDRE SENNA DUARTE. [en] THE ECONOMIC VALUE OF CONSTANT AND DYNAMIC CONDITIONAL CORRELATION MODEL.

Degree: 2007, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro

[pt] Em Fleming, Kirby e Ostdiek (2001), encontram-se evidências de que a utilização de modelos de previsão da volatilidade, possui valor econômico significante quando se… (more)

Subjects/Keywords: [pt] GARCH MULTIVARIADO; [en] MULTIVARIATE GARCH; [pt] CORRELACAO CONDICIONAL; [en] CONDITIONAL CORRELATION; [pt] RISKMETRICS; [en] RISKMETRICS

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APA (6th Edition):

DUARTE, A. S. (2007). [en] THE ECONOMIC VALUE OF CONSTANT AND DYNAMIC CONDITIONAL CORRELATION MODEL. (Thesis). Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro. Retrieved from http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=10613

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

DUARTE, ANDRE SENNA. “[en] THE ECONOMIC VALUE OF CONSTANT AND DYNAMIC CONDITIONAL CORRELATION MODEL.” 2007. Thesis, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro. Accessed April 09, 2020. http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=10613.

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MLA Handbook (7th Edition):

DUARTE, ANDRE SENNA. “[en] THE ECONOMIC VALUE OF CONSTANT AND DYNAMIC CONDITIONAL CORRELATION MODEL.” 2007. Web. 09 Apr 2020.

Vancouver:

DUARTE AS. [en] THE ECONOMIC VALUE OF CONSTANT AND DYNAMIC CONDITIONAL CORRELATION MODEL. [Internet] [Thesis]. Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro; 2007. [cited 2020 Apr 09]. Available from: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=10613.

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Council of Science Editors:

DUARTE AS. [en] THE ECONOMIC VALUE OF CONSTANT AND DYNAMIC CONDITIONAL CORRELATION MODEL. [Thesis]. Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro; 2007. Available from: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=10613

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Universidade de Lisboa

9. Garção, Tatiana Cristina Soares. Avaliação empírica do risco de mercado: estimação do Value-at-risk pela Teoria dos Valores Extremos.

Degree: 2017, Universidade de Lisboa

Tese de mestrado em Matemática Financeira, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdade de Ciências, 2017

Nos últimos anos, os mercados financeiros têm apresentado… (more)

Subjects/Keywords: Value-at-Risk; GARCH; Riskmetrics; Extreme Value Theory; Generalized Pareto Distribution; Block Maxima; Peak over threshold; Teses de mestrado - 2017; Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Matemáticas

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APA (6th Edition):

Garção, T. C. S. (2017). Avaliação empírica do risco de mercado: estimação do Value-at-risk pela Teoria dos Valores Extremos. (Thesis). Universidade de Lisboa. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ul.pt:10451/31902

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Garção, Tatiana Cristina Soares. “Avaliação empírica do risco de mercado: estimação do Value-at-risk pela Teoria dos Valores Extremos.” 2017. Thesis, Universidade de Lisboa. Accessed April 09, 2020. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ul.pt:10451/31902.

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MLA Handbook (7th Edition):

Garção, Tatiana Cristina Soares. “Avaliação empírica do risco de mercado: estimação do Value-at-risk pela Teoria dos Valores Extremos.” 2017. Web. 09 Apr 2020.

Vancouver:

Garção TCS. Avaliação empírica do risco de mercado: estimação do Value-at-risk pela Teoria dos Valores Extremos. [Internet] [Thesis]. Universidade de Lisboa; 2017. [cited 2020 Apr 09]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ul.pt:10451/31902.

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Garção TCS. Avaliação empírica do risco de mercado: estimação do Value-at-risk pela Teoria dos Valores Extremos. [Thesis]. Universidade de Lisboa; 2017. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ul.pt:10451/31902

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10. Grek, Åsa. Value at Risk med Riskmetrics-metoden : Fungerar VaR på den svenska aktiemarkanden?.

Degree: Örebro University School of Business, 2013, Örebro University

  Value at Risk (VaR) är en finansiell metod för att skatta risker och som används i stor utsträckning av banker och företag. VaR beräknar… (more)

Subjects/Keywords: Value at Risk; VaR; Riskmetrics; Value at Risk; VaR; Riskmetrics; Volatilitet; IGARCH; Volvo; Sverige; Probability Theory and Statistics; Sannolikhetsteori och statistik

…x29; Enligt Riskmetrics är IGARCH- modellen det bästa verktyget för att prognostisera… …antas vara 0 i Riskmetrics prognosmodell. Variansen påtvingar att ovanstående villkor uppfylls… …x28;mean square error) och används därför enligt Riskmetrics för prognoser av daglig… …behandlar ekonomisk teori räntabilitetsbegreppet, EWMA och Riskmetrics. 3.1 Value at Risk (… …se 2.14). 16 3.4 Riskmetrics Riskmetrics gör antagandet att förändringen av värdet… 

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APA (6th Edition):

Grek, . (2013). Value at Risk med Riskmetrics-metoden : Fungerar VaR på den svenska aktiemarkanden?. (Thesis). Örebro University. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-30204

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Grek, Åsa. “Value at Risk med Riskmetrics-metoden : Fungerar VaR på den svenska aktiemarkanden?.” 2013. Thesis, Örebro University. Accessed April 09, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-30204.

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MLA Handbook (7th Edition):

Grek, Åsa. “Value at Risk med Riskmetrics-metoden : Fungerar VaR på den svenska aktiemarkanden?.” 2013. Web. 09 Apr 2020.

Vancouver:

Grek . Value at Risk med Riskmetrics-metoden : Fungerar VaR på den svenska aktiemarkanden?. [Internet] [Thesis]. Örebro University; 2013. [cited 2020 Apr 09]. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-30204.

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Grek . Value at Risk med Riskmetrics-metoden : Fungerar VaR på den svenska aktiemarkanden?. [Thesis]. Örebro University; 2013. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-30204

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Uppsala University

11. Runer, Carl-Johan. En undersökning av VaR-modeller med Kupiecs Backtest.

Degree: Business Studies, 2009, Uppsala University

  SAMMANDRAG Historisk Simulation, Delta-Normal och RiskMetrics prestation utvärderas med hjälp av Kupiecs Backtest. Value at Risk (VaR) beräknas med tre olika konfidensnivåer utifrån Affärsvärldens… (more)

Subjects/Keywords: VaR; Value at Risk; RiskMetrics; DeltaNormal; Historisk Simulation; AFGX; HSBC Copper Index; Kupiecs Backtest; Basell II; Finansinspektionen; risk; riskanalys.; Business studies; Företagsekonomi

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Runer, C. (2009). En undersökning av VaR-modeller med Kupiecs Backtest. (Thesis). Uppsala University. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-106339

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Runer, Carl-Johan. “En undersökning av VaR-modeller med Kupiecs Backtest.” 2009. Thesis, Uppsala University. Accessed April 09, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-106339.

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MLA Handbook (7th Edition):

Runer, Carl-Johan. “En undersökning av VaR-modeller med Kupiecs Backtest.” 2009. Web. 09 Apr 2020.

Vancouver:

Runer C. En undersökning av VaR-modeller med Kupiecs Backtest. [Internet] [Thesis]. Uppsala University; 2009. [cited 2020 Apr 09]. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-106339.

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Council of Science Editors:

Runer C. En undersökning av VaR-modeller med Kupiecs Backtest. [Thesis]. Uppsala University; 2009. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-106339

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12. Törnqvist, Jerry. Value at Risk : En jämförelse mellan VaR-metoder.

Degree: Management and Economics, 2008, Växjö University

  Bakgrund: I och med att Basel II har instiftats i Sverige så måste finansiella institutioner beräkna sin marknadsrisk på sina portföljer. Detta kan göras… (more)

Subjects/Keywords: value at risk; VaR; Sverige; aktieportfölj; delta-normal; riskmetrics; historisk simulation; HS; GARCH(1.1); GARCH; kupiec; large cap; mid cap; small cap,; value at risk; Business and economics; Ekonomi

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APA (6th Edition):

Törnqvist, J. (2008). Value at Risk : En jämförelse mellan VaR-metoder. (Thesis). Växjö University. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vxu:diva-2432

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Törnqvist, Jerry. “Value at Risk : En jämförelse mellan VaR-metoder.” 2008. Thesis, Växjö University. Accessed April 09, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vxu:diva-2432.

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MLA Handbook (7th Edition):

Törnqvist, Jerry. “Value at Risk : En jämförelse mellan VaR-metoder.” 2008. Web. 09 Apr 2020.

Vancouver:

Törnqvist J. Value at Risk : En jämförelse mellan VaR-metoder. [Internet] [Thesis]. Växjö University; 2008. [cited 2020 Apr 09]. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vxu:diva-2432.

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Törnqvist J. Value at Risk : En jämförelse mellan VaR-metoder. [Thesis]. Växjö University; 2008. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vxu:diva-2432

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