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You searched for subject:( Movimento browniano). Showing records 1 – 30 of 42 total matches.

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Universidade Estadual de Campinas

1. Valente, Daniel Mendonça. Partículas Brownianas emaranhadas .

Degree: 2009, Universidade Estadual de Campinas

 Resumo: Este trabalho consiste em um estudo do emaranhamento em sistemas quânticos abertos, modelados como partículas brownianas. O interesse surge da possibilidade de entender como… (more)

Subjects/Keywords: Decoerência; Emaranhamento; Movimento Browniano quântico

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APA (6th Edition):

Valente, D. M. (2009). Partículas Brownianas emaranhadas . (Thesis). Universidade Estadual de Campinas. Retrieved from http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/277296

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Valente, Daniel Mendonça. “Partículas Brownianas emaranhadas .” 2009. Thesis, Universidade Estadual de Campinas. Accessed March 25, 2019. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/277296.

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MLA Handbook (7th Edition):

Valente, Daniel Mendonça. “Partículas Brownianas emaranhadas .” 2009. Web. 25 Mar 2019.

Vancouver:

Valente DM. Partículas Brownianas emaranhadas . [Internet] [Thesis]. Universidade Estadual de Campinas; 2009. [cited 2019 Mar 25]. Available from: http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/277296.

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Council of Science Editors:

Valente DM. Partículas Brownianas emaranhadas . [Thesis]. Universidade Estadual de Campinas; 2009. Available from: http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/277296

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2. João Maria da Silva. Dinâmica Estocástica e Cosmologia: alguns resultados analíticos.

Degree: 2008, Universidade Federal do Rio Grande do Norte

 Nesta tese investigamos alguns problemas envolvendo duas áreas complementares, a saber: dinâmica estocástica e cosmologia. Na primeira linha de desenvolvimento, estendemos o formalismo de forças… (more)

Subjects/Keywords: FISICA; Processos estocásticos; Movimento Browniano; Inflação; Cosmologia

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APA (6th Edition):

Silva, J. M. d. (2008). Dinâmica Estocástica e Cosmologia: alguns resultados analíticos. (Thesis). Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Retrieved from http://bdtd.bczm.ufrn.br/tedesimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1595

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Silva, João Maria da. “Dinâmica Estocástica e Cosmologia: alguns resultados analíticos.” 2008. Thesis, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Accessed March 25, 2019. http://bdtd.bczm.ufrn.br/tedesimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1595.

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MLA Handbook (7th Edition):

Silva, João Maria da. “Dinâmica Estocástica e Cosmologia: alguns resultados analíticos.” 2008. Web. 25 Mar 2019.

Vancouver:

Silva JMd. Dinâmica Estocástica e Cosmologia: alguns resultados analíticos. [Internet] [Thesis]. Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 2008. [cited 2019 Mar 25]. Available from: http://bdtd.bczm.ufrn.br/tedesimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1595.

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Council of Science Editors:

Silva JMd. Dinâmica Estocástica e Cosmologia: alguns resultados analíticos. [Thesis]. Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 2008. Available from: http://bdtd.bczm.ufrn.br/tedesimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1595

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Universidade Estadual de Campinas

3. Duarte Muñoz, Oscar Salomon, 1981-. Estudo da dinâmica de partículas brownianas quânticas .

Degree: 2011, Universidade Estadual de Campinas

 Resumo: Usamos o modelo "sistema-mais-reservatório" para estudar a dinâmica quântica de um sistema de duas partículas imersas em um reservatório em equilíbrio térmico. Analisamos as… (more)

Subjects/Keywords: Movimento Browniano quântico; Acoplamento efetivo; Emaranhamento bipartite

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APA (6th Edition):

Duarte Muñoz, Oscar Salomon, 1. (2011). Estudo da dinâmica de partículas brownianas quânticas . (Thesis). Universidade Estadual de Campinas. Retrieved from http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/277228

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Duarte Muñoz, Oscar Salomon, 1981-. “Estudo da dinâmica de partículas brownianas quânticas .” 2011. Thesis, Universidade Estadual de Campinas. Accessed March 25, 2019. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/277228.

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MLA Handbook (7th Edition):

Duarte Muñoz, Oscar Salomon, 1981-. “Estudo da dinâmica de partículas brownianas quânticas .” 2011. Web. 25 Mar 2019.

Vancouver:

Duarte Muñoz, Oscar Salomon 1. Estudo da dinâmica de partículas brownianas quânticas . [Internet] [Thesis]. Universidade Estadual de Campinas; 2011. [cited 2019 Mar 25]. Available from: http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/277228.

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Council of Science Editors:

Duarte Muñoz, Oscar Salomon 1. Estudo da dinâmica de partículas brownianas quânticas . [Thesis]. Universidade Estadual de Campinas; 2011. Available from: http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/277228

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4. Silva, Natalina Sousa. Processos de difusão: uma aplicação nos seguros .

Degree: 2010, Universidade de Aveiro

 Na presente dissertação estudamos alguns exemplos clássicos de pro- cessos estocásticos e suas propriedades dando especial destaque ao movimento Browniano (ou processo de Wiener) e… (more)

Subjects/Keywords: Matemática; Difusão (Modelos matemáticos); Processos estocásticos; Movimento browniano; Seguros - Modelos matemáticos

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APA (6th Edition):

Silva, N. S. (2010). Processos de difusão: uma aplicação nos seguros . (Thesis). Universidade de Aveiro. Retrieved from http://hdl.handle.net/10773/8853

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Silva, Natalina Sousa. “Processos de difusão: uma aplicação nos seguros .” 2010. Thesis, Universidade de Aveiro. Accessed March 25, 2019. http://hdl.handle.net/10773/8853.

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MLA Handbook (7th Edition):

Silva, Natalina Sousa. “Processos de difusão: uma aplicação nos seguros .” 2010. Web. 25 Mar 2019.

Vancouver:

Silva NS. Processos de difusão: uma aplicação nos seguros . [Internet] [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2010. [cited 2019 Mar 25]. Available from: http://hdl.handle.net/10773/8853.

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Council of Science Editors:

Silva NS. Processos de difusão: uma aplicação nos seguros . [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2010. Available from: http://hdl.handle.net/10773/8853

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5. Marcos Vinícius Cândido Henriques. Ondaletas e movimento browniano fracionário: aplicação à caracterização de poços de petróleo.

Degree: 2008, Universidade Federal do Rio Grande do Norte

 Este trabalho introduz análises de processos estocásticos, em especial o movimento Browniano fracionário (MBF), visando principalmente aplicações aos perfis de poços de petróleo. Uma introdução… (more)

Subjects/Keywords: Física estatística; Ondaletas; Wavelets; Perfis de poços; Movimento browniano; FISICA ESTATISTICA E TERMODINAMICA

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APA (6th Edition):

Henriques, M. V. C. (2008). Ondaletas e movimento browniano fracionário: aplicação à caracterização de poços de petróleo. (Thesis). Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Retrieved from http://bdtd.bczm.ufrn.br/tedesimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2022

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Henriques, Marcos Vinícius Cândido. “Ondaletas e movimento browniano fracionário: aplicação à caracterização de poços de petróleo.” 2008. Thesis, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Accessed March 25, 2019. http://bdtd.bczm.ufrn.br/tedesimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2022.

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MLA Handbook (7th Edition):

Henriques, Marcos Vinícius Cândido. “Ondaletas e movimento browniano fracionário: aplicação à caracterização de poços de petróleo.” 2008. Web. 25 Mar 2019.

Vancouver:

Henriques MVC. Ondaletas e movimento browniano fracionário: aplicação à caracterização de poços de petróleo. [Internet] [Thesis]. Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 2008. [cited 2019 Mar 25]. Available from: http://bdtd.bczm.ufrn.br/tedesimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2022.

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Council of Science Editors:

Henriques MVC. Ondaletas e movimento browniano fracionário: aplicação à caracterização de poços de petróleo. [Thesis]. Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 2008. Available from: http://bdtd.bczm.ufrn.br/tedesimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2022

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Universidade do Rio Grande do Norte

6. Silva, João Maria da. Dinâmica Estocástica e Cosmologia: alguns resultados analíticos .

Degree: 2008, Universidade do Rio Grande do Norte

Subjects/Keywords: Processos estocásticos; Movimento Browniano; Inflação; Cosmologia

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APA (6th Edition):

Silva, J. M. d. (2008). Dinâmica Estocástica e Cosmologia: alguns resultados analíticos . (Doctoral Dissertation). Universidade do Rio Grande do Norte. Retrieved from http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/16530

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Silva, João Maria da. “Dinâmica Estocástica e Cosmologia: alguns resultados analíticos .” 2008. Doctoral Dissertation, Universidade do Rio Grande do Norte. Accessed March 25, 2019. http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/16530.

MLA Handbook (7th Edition):

Silva, João Maria da. “Dinâmica Estocástica e Cosmologia: alguns resultados analíticos .” 2008. Web. 25 Mar 2019.

Vancouver:

Silva JMd. Dinâmica Estocástica e Cosmologia: alguns resultados analíticos . [Internet] [Doctoral dissertation]. Universidade do Rio Grande do Norte; 2008. [cited 2019 Mar 25]. Available from: http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/16530.

Council of Science Editors:

Silva JMd. Dinâmica Estocástica e Cosmologia: alguns resultados analíticos . [Doctoral Dissertation]. Universidade do Rio Grande do Norte; 2008. Available from: http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/16530


Universidade do Rio Grande do Norte

7. Silva, João Maria da. Dinâmica Estocástica e Cosmologia: alguns resultados analíticos .

Degree: 2008, Universidade do Rio Grande do Norte

Subjects/Keywords: Processos estocásticos; Movimento Browniano; Inflação; Cosmologia

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APA (6th Edition):

Silva, J. M. d. (2008). Dinâmica Estocástica e Cosmologia: alguns resultados analíticos . (Thesis). Universidade do Rio Grande do Norte. Retrieved from http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/16530

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Silva, João Maria da. “Dinâmica Estocástica e Cosmologia: alguns resultados analíticos .” 2008. Thesis, Universidade do Rio Grande do Norte. Accessed March 25, 2019. http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/16530.

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MLA Handbook (7th Edition):

Silva, João Maria da. “Dinâmica Estocástica e Cosmologia: alguns resultados analíticos .” 2008. Web. 25 Mar 2019.

Vancouver:

Silva JMd. Dinâmica Estocástica e Cosmologia: alguns resultados analíticos . [Internet] [Thesis]. Universidade do Rio Grande do Norte; 2008. [cited 2019 Mar 25]. Available from: http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/16530.

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Council of Science Editors:

Silva JMd. Dinâmica Estocástica e Cosmologia: alguns resultados analíticos . [Thesis]. Universidade do Rio Grande do Norte; 2008. Available from: http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/16530

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Universidade do Rio Grande do Sul

8. Misturini, Ricardo. Movimento browniano, integral de Itô e introdução às equações diferenciais estocásticas.

Degree: 2010, Universidade do Rio Grande do Sul

Este texto apresenta alguns dos elementos básicos envolvidos em um estudo introdutório das equações diferencias estocásticas. Tais equações modelam problemas a tempo contínuo em que… (more)

Subjects/Keywords: Equações diferenciais estocásticas; Brownian motion; Martingales; Martingales; Movimento browniano; Stochastic integral; Itô's Formula; Stochastic differential equations

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APA (6th Edition):

Misturini, R. (2010). Movimento browniano, integral de Itô e introdução às equações diferenciais estocásticas. (Thesis). Universidade do Rio Grande do Sul. Retrieved from http://hdl.handle.net/10183/24926

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Misturini, Ricardo. “Movimento browniano, integral de Itô e introdução às equações diferenciais estocásticas.” 2010. Thesis, Universidade do Rio Grande do Sul. Accessed March 25, 2019. http://hdl.handle.net/10183/24926.

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MLA Handbook (7th Edition):

Misturini, Ricardo. “Movimento browniano, integral de Itô e introdução às equações diferenciais estocásticas.” 2010. Web. 25 Mar 2019.

Vancouver:

Misturini R. Movimento browniano, integral de Itô e introdução às equações diferenciais estocásticas. [Internet] [Thesis]. Universidade do Rio Grande do Sul; 2010. [cited 2019 Mar 25]. Available from: http://hdl.handle.net/10183/24926.

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Council of Science Editors:

Misturini R. Movimento browniano, integral de Itô e introdução às equações diferenciais estocásticas. [Thesis]. Universidade do Rio Grande do Sul; 2010. Available from: http://hdl.handle.net/10183/24926

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Universidade do Rio Grande do Norte

9. Henriques, Marcos Vinícius Cândido. Ondaletas e movimento browniano fracionário: aplicação à caracterização de poços de petróleo .

Degree: 2008, Universidade do Rio Grande do Norte

Subjects/Keywords: Física estatística; Ondaletas; Wavelets; Perfis de poços; Movimento browniano

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APA (6th Edition):

Henriques, M. V. C. (2008). Ondaletas e movimento browniano fracionário: aplicação à caracterização de poços de petróleo . (Masters Thesis). Universidade do Rio Grande do Norte. Retrieved from http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/16545

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Henriques, Marcos Vinícius Cândido. “Ondaletas e movimento browniano fracionário: aplicação à caracterização de poços de petróleo .” 2008. Masters Thesis, Universidade do Rio Grande do Norte. Accessed March 25, 2019. http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/16545.

MLA Handbook (7th Edition):

Henriques, Marcos Vinícius Cândido. “Ondaletas e movimento browniano fracionário: aplicação à caracterização de poços de petróleo .” 2008. Web. 25 Mar 2019.

Vancouver:

Henriques MVC. Ondaletas e movimento browniano fracionário: aplicação à caracterização de poços de petróleo . [Internet] [Masters thesis]. Universidade do Rio Grande do Norte; 2008. [cited 2019 Mar 25]. Available from: http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/16545.

Council of Science Editors:

Henriques MVC. Ondaletas e movimento browniano fracionário: aplicação à caracterização de poços de petróleo . [Masters Thesis]. Universidade do Rio Grande do Norte; 2008. Available from: http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/16545


Universidade do Rio Grande do Norte

10. Henriques, Marcos Vinícius Cândido. Ondaletas e movimento browniano fracionário: aplicação à caracterização de poços de petróleo .

Degree: 2008, Universidade do Rio Grande do Norte

Subjects/Keywords: Física estatística; Ondaletas; Wavelets; Perfis de poços; Movimento browniano

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APA (6th Edition):

Henriques, M. V. C. (2008). Ondaletas e movimento browniano fracionário: aplicação à caracterização de poços de petróleo . (Thesis). Universidade do Rio Grande do Norte. Retrieved from http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/16545

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Henriques, Marcos Vinícius Cândido. “Ondaletas e movimento browniano fracionário: aplicação à caracterização de poços de petróleo .” 2008. Thesis, Universidade do Rio Grande do Norte. Accessed March 25, 2019. http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/16545.

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MLA Handbook (7th Edition):

Henriques, Marcos Vinícius Cândido. “Ondaletas e movimento browniano fracionário: aplicação à caracterização de poços de petróleo .” 2008. Web. 25 Mar 2019.

Vancouver:

Henriques MVC. Ondaletas e movimento browniano fracionário: aplicação à caracterização de poços de petróleo . [Internet] [Thesis]. Universidade do Rio Grande do Norte; 2008. [cited 2019 Mar 25]. Available from: http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/16545.

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Council of Science Editors:

Henriques MVC. Ondaletas e movimento browniano fracionário: aplicação à caracterização de poços de petróleo . [Thesis]. Universidade do Rio Grande do Norte; 2008. Available from: http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/16545

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11. Romeu Miquéias Szmoski. ANALISE DA DINAMICA DE PARTICULAS BROWNIANAS INTERAGENTES A PARTIR DE REDES DE MAPAS ACOPLADOS.

Degree: 2009, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

O movimento browniano e um dos assuntos mais intrigantes da mecanica estatıstica de nao-equilıbrio e explica uma serie de fenomenos observados na natureza. As primeiras… (more)

Subjects/Keywords: movimento browniano; mapa de Kaplan-Yorke; redes; sincronização; brownian motion; kaplan-Yorke map; lattices; synchronization; FISICA

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APA (6th Edition):

Szmoski, R. M. (2009). ANALISE DA DINAMICA DE PARTICULAS BROWNIANAS INTERAGENTES A PARTIR DE REDES DE MAPAS ACOPLADOS. (Thesis). UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. Retrieved from http://www.bicen-tede.uepg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=308

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Szmoski, Romeu Miquéias. “ANALISE DA DINAMICA DE PARTICULAS BROWNIANAS INTERAGENTES A PARTIR DE REDES DE MAPAS ACOPLADOS.” 2009. Thesis, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. Accessed March 25, 2019. http://www.bicen-tede.uepg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=308.

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MLA Handbook (7th Edition):

Szmoski, Romeu Miquéias. “ANALISE DA DINAMICA DE PARTICULAS BROWNIANAS INTERAGENTES A PARTIR DE REDES DE MAPAS ACOPLADOS.” 2009. Web. 25 Mar 2019.

Vancouver:

Szmoski RM. ANALISE DA DINAMICA DE PARTICULAS BROWNIANAS INTERAGENTES A PARTIR DE REDES DE MAPAS ACOPLADOS. [Internet] [Thesis]. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA; 2009. [cited 2019 Mar 25]. Available from: http://www.bicen-tede.uepg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=308.

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Council of Science Editors:

Szmoski RM. ANALISE DA DINAMICA DE PARTICULAS BROWNIANAS INTERAGENTES A PARTIR DE REDES DE MAPAS ACOPLADOS. [Thesis]. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA; 2009. Available from: http://www.bicen-tede.uepg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=308

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Technical University of Lisbon

12. Neves, Susana de Matos. Fractional Brownian Motion in Finance.

Degree: 2012, Technical University of Lisbon

Mestrado em Matemática Financeira

Algumas das propriedades estatísticas dos dados financeiros são comuns a uma ampla variedade de mercados: a propriedade de memória longa, as… (more)

Subjects/Keywords: Matemática Financeira; Movimento Browniano Fraccionário; Arbitragem; Custos de transacção; Memória Longa; Mathematical Finance; Fractional Brownian Motion; Arbitrage; Transaction Costs; Long Memory

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APA (6th Edition):

Neves, S. d. M. (2012). Fractional Brownian Motion in Finance. (Thesis). Technical University of Lisbon. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:www.repository.utl.pt:10400.5/10326

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Neves, Susana de Matos. “Fractional Brownian Motion in Finance.” 2012. Thesis, Technical University of Lisbon. Accessed March 25, 2019. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:www.repository.utl.pt:10400.5/10326.

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MLA Handbook (7th Edition):

Neves, Susana de Matos. “Fractional Brownian Motion in Finance.” 2012. Web. 25 Mar 2019.

Vancouver:

Neves SdM. Fractional Brownian Motion in Finance. [Internet] [Thesis]. Technical University of Lisbon; 2012. [cited 2019 Mar 25]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:www.repository.utl.pt:10400.5/10326.

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Council of Science Editors:

Neves SdM. Fractional Brownian Motion in Finance. [Thesis]. Technical University of Lisbon; 2012. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:www.repository.utl.pt:10400.5/10326

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Universidade de Lisboa

13. Estevens, Joana Ribeiro. Stochastic modelling of non-stationary financial assets.

Degree: 2016, Universidade de Lisboa

Tese de mestrado em Matemática Financeira, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdade de Ciências, 2016

Nesta dissertação vamos propor um modelo que nos… (more)

Subjects/Keywords: Equações diferenciais estocásticas; Não estacionariedade; Séries temporais; Movimento browniano; Teses de mestrado - 2016; Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Matemáticas

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APA (6th Edition):

Estevens, J. R. (2016). Stochastic modelling of non-stationary financial assets. (Thesis). Universidade de Lisboa. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ul.pt:10451/25804

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Estevens, Joana Ribeiro. “Stochastic modelling of non-stationary financial assets.” 2016. Thesis, Universidade de Lisboa. Accessed March 25, 2019. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ul.pt:10451/25804.

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MLA Handbook (7th Edition):

Estevens, Joana Ribeiro. “Stochastic modelling of non-stationary financial assets.” 2016. Web. 25 Mar 2019.

Vancouver:

Estevens JR. Stochastic modelling of non-stationary financial assets. [Internet] [Thesis]. Universidade de Lisboa; 2016. [cited 2019 Mar 25]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ul.pt:10451/25804.

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Council of Science Editors:

Estevens JR. Stochastic modelling of non-stationary financial assets. [Thesis]. Universidade de Lisboa; 2016. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ul.pt:10451/25804

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Technical University of Lisbon

14. Santos, Filipe André Paulino. Análise da difusão através de métodos probabilísticos e dimensão de Hausdorff.

Degree: 2012, Technical University of Lisbon

Mestrado em Matemática Financeira

A presente tese consiste numa exposição teórica da relação entre os processos de difusão e os métodos probabilísticos que podem ser… (more)

Subjects/Keywords: Equação do calor; Difusão; Passeio aleatório; Movimento browniano; Fractal; Dimensão de Hausdorff; Heat Equation; Diffusion; Random walk; Brownian motion; Hausdorff dimension

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APA (6th Edition):

Santos, F. A. P. (2012). Análise da difusão através de métodos probabilísticos e dimensão de Hausdorff. (Thesis). Technical University of Lisbon. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:www.repository.utl.pt:10400.5/10848

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Santos, Filipe André Paulino. “Análise da difusão através de métodos probabilísticos e dimensão de Hausdorff.” 2012. Thesis, Technical University of Lisbon. Accessed March 25, 2019. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:www.repository.utl.pt:10400.5/10848.

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MLA Handbook (7th Edition):

Santos, Filipe André Paulino. “Análise da difusão através de métodos probabilísticos e dimensão de Hausdorff.” 2012. Web. 25 Mar 2019.

Vancouver:

Santos FAP. Análise da difusão através de métodos probabilísticos e dimensão de Hausdorff. [Internet] [Thesis]. Technical University of Lisbon; 2012. [cited 2019 Mar 25]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:www.repository.utl.pt:10400.5/10848.

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Council of Science Editors:

Santos FAP. Análise da difusão através de métodos probabilísticos e dimensão de Hausdorff. [Thesis]. Technical University of Lisbon; 2012. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:www.repository.utl.pt:10400.5/10848

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Universidade do Rio Grande do Sul

15. Pumi, Guilherme. Cópulas em processos estocásticos.

Degree: 2006, Universidade do Rio Grande do Sul

O presente trabalho discute formalmente vários aspectos da teoria de cópulas tanto no caso bidimensional quanto no caso m-dimensional. São apresentados os principais teoremas da… (more)

Subjects/Keywords: Estatística Matemática : Cópulas; Teorema de Sklar; Movimento browniano

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APA (6th Edition):

Pumi, G. (2006). Cópulas em processos estocásticos. (Thesis). Universidade do Rio Grande do Sul. Retrieved from http://hdl.handle.net/10183/8023

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Pumi, Guilherme. “Cópulas em processos estocásticos.” 2006. Thesis, Universidade do Rio Grande do Sul. Accessed March 25, 2019. http://hdl.handle.net/10183/8023.

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MLA Handbook (7th Edition):

Pumi, Guilherme. “Cópulas em processos estocásticos.” 2006. Web. 25 Mar 2019.

Vancouver:

Pumi G. Cópulas em processos estocásticos. [Internet] [Thesis]. Universidade do Rio Grande do Sul; 2006. [cited 2019 Mar 25]. Available from: http://hdl.handle.net/10183/8023.

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Council of Science Editors:

Pumi G. Cópulas em processos estocásticos. [Thesis]. Universidade do Rio Grande do Sul; 2006. Available from: http://hdl.handle.net/10183/8023

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Universidade de Lisboa

16. Xavier, Ana Filipa Monteiro Leite Marques. Avaliação de Double Barrier Options.

Degree: 2010, Universidade de Lisboa

Tese de mestrado, Matemática Financeira, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2010

O objectivo desta dissertação de Mestrado é a análise, implementação e comparação de… (more)

Subjects/Keywords: Opções com duas barreiras; Movimento Browniano; Geman-Yor; Inversa da transformada de Laplace; Girsanov; Teses de mestrado - 2010

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APA (6th Edition):

Xavier, A. F. M. L. M. (2010). Avaliação de Double Barrier Options. (Thesis). Universidade de Lisboa. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ul.pt:10451/5336

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Xavier, Ana Filipa Monteiro Leite Marques. “Avaliação de Double Barrier Options.” 2010. Thesis, Universidade de Lisboa. Accessed March 25, 2019. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ul.pt:10451/5336.

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MLA Handbook (7th Edition):

Xavier, Ana Filipa Monteiro Leite Marques. “Avaliação de Double Barrier Options.” 2010. Web. 25 Mar 2019.

Vancouver:

Xavier AFMLM. Avaliação de Double Barrier Options. [Internet] [Thesis]. Universidade de Lisboa; 2010. [cited 2019 Mar 25]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ul.pt:10451/5336.

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Council of Science Editors:

Xavier AFMLM. Avaliação de Double Barrier Options. [Thesis]. Universidade de Lisboa; 2010. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ul.pt:10451/5336

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Universidade de Lisboa

17. Filipe, Raquel Maria Vicente. Coupled Wiener processes: from single to collective dynamics of active particles.

Degree: 2017, Universidade de Lisboa

Tese de mestrado em Matemática, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdade de Ciências, 2017

Atualmente é possível observar um crescente desenvolvimento da tecnologia… (more)

Subjects/Keywords: Processo de Wiener (movimento Browniano); Equações diferenciais estocásticas; Partículas ativas; Teses de mestrado - 2017; Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Matemáticas

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APA (6th Edition):

Filipe, R. M. V. (2017). Coupled Wiener processes: from single to collective dynamics of active particles. (Thesis). Universidade de Lisboa. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ul.pt:10451/31828

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Filipe, Raquel Maria Vicente. “Coupled Wiener processes: from single to collective dynamics of active particles.” 2017. Thesis, Universidade de Lisboa. Accessed March 25, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ul.pt:10451/31828.

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MLA Handbook (7th Edition):

Filipe, Raquel Maria Vicente. “Coupled Wiener processes: from single to collective dynamics of active particles.” 2017. Web. 25 Mar 2019.

Vancouver:

Filipe RMV. Coupled Wiener processes: from single to collective dynamics of active particles. [Internet] [Thesis]. Universidade de Lisboa; 2017. [cited 2019 Mar 25]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ul.pt:10451/31828.

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Council of Science Editors:

Filipe RMV. Coupled Wiener processes: from single to collective dynamics of active particles. [Thesis]. Universidade de Lisboa; 2017. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ul.pt:10451/31828

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18. Drumond, Custódia Mercês Reis Rodrigues. Tempos locais das auto-intersecções do movimento Browniano.

Degree: 2000, Universidade da Madeira

Ludwig Streit

Subjects/Keywords: Movimento Browniano; Auto intersecções do movimento Browniano; Análise do ruído branco; Ruído branco; Matemática; .; Centro de Ciências Exatas e da Engenharia

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APA (6th Edition):

Drumond, C. M. R. R. (2000). Tempos locais das auto-intersecções do movimento Browniano. (Thesis). Universidade da Madeira. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:digituma.uma.pt:10400.13/182

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Drumond, Custódia Mercês Reis Rodrigues. “Tempos locais das auto-intersecções do movimento Browniano.” 2000. Thesis, Universidade da Madeira. Accessed March 25, 2019. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:digituma.uma.pt:10400.13/182.

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MLA Handbook (7th Edition):

Drumond, Custódia Mercês Reis Rodrigues. “Tempos locais das auto-intersecções do movimento Browniano.” 2000. Web. 25 Mar 2019.

Vancouver:

Drumond CMRR. Tempos locais das auto-intersecções do movimento Browniano. [Internet] [Thesis]. Universidade da Madeira; 2000. [cited 2019 Mar 25]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:digituma.uma.pt:10400.13/182.

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Council of Science Editors:

Drumond CMRR. Tempos locais das auto-intersecções do movimento Browniano. [Thesis]. Universidade da Madeira; 2000. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:digituma.uma.pt:10400.13/182

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19. Niski, Fabio. Integral estocástica e aplicações.

Degree: Mestrado, Matemática Aplicada, 2009, University of São Paulo

O aumento pelo interesse na teoria de integração estocástica é, basicamente, consequência da acirrada competição para entender, desenvolver e aplicar a matemática subjacente ao mercado… (more)

Subjects/Keywords: Brownian motion; Cálculo Estocástico; Feynman-Kac's Formula; Finance; Fórmula de Feynman Kac; Fórmula de Itô; Integral Estocástica; Itô's Formula; Movimento Browniano; Stochastic Integral

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APA (6th Edition):

Niski, F. (2009). Integral estocástica e aplicações. (Masters Thesis). University of São Paulo. Retrieved from http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-07122009-131027/ ;

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Niski, Fabio. “Integral estocástica e aplicações.” 2009. Masters Thesis, University of São Paulo. Accessed March 25, 2019. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-07122009-131027/ ;.

MLA Handbook (7th Edition):

Niski, Fabio. “Integral estocástica e aplicações.” 2009. Web. 25 Mar 2019.

Vancouver:

Niski F. Integral estocástica e aplicações. [Internet] [Masters thesis]. University of São Paulo; 2009. [cited 2019 Mar 25]. Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-07122009-131027/ ;.

Council of Science Editors:

Niski F. Integral estocástica e aplicações. [Masters Thesis]. University of São Paulo; 2009. Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-07122009-131027/ ;

20. Medeiros, Rogério de Assis. Aplicações do cálculo estocástico à análise complexa.

Degree: Mestrado, Matemática Aplicada, 2012, University of São Paulo

Nesta dissertação desenvolvemos o Cálculo Estocástico para provar teoremas clássicos de Análise Complexa, em particular, o pequeno teorema de Picard.

In this dissertation we develop the Stochastic Calculus for to prove classical theorems in Complex Analysis, in particular, the little Picard\'s theorem.

Advisors/Committee Members: Faria, Edson de.

Subjects/Keywords: Análise Complexa; Brownian Motion; Complex Analysis; Fórmula de Itô; Integral Estocástica; Ito's Formula; Lévy's Theorem; Movimento Browniano; Stochastic Integral; Teorema de Lévy

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APA (6th Edition):

Medeiros, R. d. A. (2012). Aplicações do cálculo estocástico à análise complexa. (Masters Thesis). University of São Paulo. Retrieved from http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-17052012-181529/ ;

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Medeiros, Rogério de Assis. “Aplicações do cálculo estocástico à análise complexa.” 2012. Masters Thesis, University of São Paulo. Accessed March 25, 2019. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-17052012-181529/ ;.

MLA Handbook (7th Edition):

Medeiros, Rogério de Assis. “Aplicações do cálculo estocástico à análise complexa.” 2012. Web. 25 Mar 2019.

Vancouver:

Medeiros RdA. Aplicações do cálculo estocástico à análise complexa. [Internet] [Masters thesis]. University of São Paulo; 2012. [cited 2019 Mar 25]. Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-17052012-181529/ ;.

Council of Science Editors:

Medeiros RdA. Aplicações do cálculo estocástico à análise complexa. [Masters Thesis]. University of São Paulo; 2012. Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-17052012-181529/ ;

21. Gonschorowski, Juliano dos Santos. Processamento de sinais e reconhecimento de padrões de resposta de sensores de gases através da geometria fractal.

Degree: Mestrado, Microeletrônica, 2007, University of São Paulo

O objetivo do presente trabalho foi propor métodos de processamento de sinais e reconhecimento de padrões dos sinais de respostas de sensores de gás, utilizando… (more)

Subjects/Keywords: Fractal geometry; Fractional Brownian motion; Geometria fractal; Movimento Browniano fracionário; Partial iterated function system; Pattern recognition; Reconhecimento de padrões; Sensores; Sensors; Sistemas de funções iteradas parciais

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APA (6th Edition):

Gonschorowski, J. d. S. (2007). Processamento de sinais e reconhecimento de padrões de resposta de sensores de gases através da geometria fractal. (Masters Thesis). University of São Paulo. Retrieved from http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3140/tde-01082007-173551/ ;

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Gonschorowski, Juliano dos Santos. “Processamento de sinais e reconhecimento de padrões de resposta de sensores de gases através da geometria fractal.” 2007. Masters Thesis, University of São Paulo. Accessed March 25, 2019. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3140/tde-01082007-173551/ ;.

MLA Handbook (7th Edition):

Gonschorowski, Juliano dos Santos. “Processamento de sinais e reconhecimento de padrões de resposta de sensores de gases através da geometria fractal.” 2007. Web. 25 Mar 2019.

Vancouver:

Gonschorowski JdS. Processamento de sinais e reconhecimento de padrões de resposta de sensores de gases através da geometria fractal. [Internet] [Masters thesis]. University of São Paulo; 2007. [cited 2019 Mar 25]. Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3140/tde-01082007-173551/ ;.

Council of Science Editors:

Gonschorowski JdS. Processamento de sinais e reconhecimento de padrões de resposta de sensores de gases através da geometria fractal. [Masters Thesis]. University of São Paulo; 2007. Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3140/tde-01082007-173551/ ;

22. Santos, Edson Bastos e. Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico.

Degree: PhD, Administração, 2010, University of São Paulo

Este estudo contempla dois ensaios em finanças quantitativas, relacionados, respectivamente, a modelos de apreçamento e risco sistêmico. No Capitulo 1, e apresentado uma alternativa para… (more)

Subjects/Keywords: Contagion; Default; derivaties; Derivativos; Dynamic copulas; Grafos aleatórios; Interbank; Lévy processes; Mercado financeiro; Movimento browniano; Processos de Piosson; Processos estocásticos; Processos não gaussianos estáveis; Random graphs; Risco; Stochastic; Systemic risk

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APA (6th Edition):

Santos, E. B. e. (2010). Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico. (Doctoral Dissertation). University of São Paulo. Retrieved from http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/ ;

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Santos, Edson Bastos e. “Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico.” 2010. Doctoral Dissertation, University of São Paulo. Accessed March 25, 2019. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/ ;.

MLA Handbook (7th Edition):

Santos, Edson Bastos e. “Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico.” 2010. Web. 25 Mar 2019.

Vancouver:

Santos EBe. Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico. [Internet] [Doctoral dissertation]. University of São Paulo; 2010. [cited 2019 Mar 25]. Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/ ;.

Council of Science Editors:

Santos EBe. Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico. [Doctoral Dissertation]. University of São Paulo; 2010. Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/ ;


Universidade do Rio Grande do Norte

23. Gomes Júnior, Samuel Rodrigues. Competição entre caminhantes aleatórios .

Degree: 1996, Universidade do Rio Grande do Norte

Subjects/Keywords: Caminhada aleatória; movimento Browniano; difusão; função de Green; Monte Carlo

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APA (6th Edition):

Gomes Júnior, S. R. (1996). Competição entre caminhantes aleatórios . (Masters Thesis). Universidade do Rio Grande do Norte. Retrieved from http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/16599

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Gomes Júnior, Samuel Rodrigues. “Competição entre caminhantes aleatórios .” 1996. Masters Thesis, Universidade do Rio Grande do Norte. Accessed March 25, 2019. http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/16599.

MLA Handbook (7th Edition):

Gomes Júnior, Samuel Rodrigues. “Competição entre caminhantes aleatórios .” 1996. Web. 25 Mar 2019.

Vancouver:

Gomes Júnior SR. Competição entre caminhantes aleatórios . [Internet] [Masters thesis]. Universidade do Rio Grande do Norte; 1996. [cited 2019 Mar 25]. Available from: http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/16599.

Council of Science Editors:

Gomes Júnior SR. Competição entre caminhantes aleatórios . [Masters Thesis]. Universidade do Rio Grande do Norte; 1996. Available from: http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/16599


Universidade do Rio Grande do Norte

24. Gomes Júnior, Samuel Rodrigues. Competição entre caminhantes aleatórios .

Degree: 1996, Universidade do Rio Grande do Norte

Subjects/Keywords: Caminhada aleatória; movimento Browniano; difusão; função de Green; Monte Carlo

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APA (6th Edition):

Gomes Júnior, S. R. (1996). Competição entre caminhantes aleatórios . (Thesis). Universidade do Rio Grande do Norte. Retrieved from http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/16599

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Gomes Júnior, Samuel Rodrigues. “Competição entre caminhantes aleatórios .” 1996. Thesis, Universidade do Rio Grande do Norte. Accessed March 25, 2019. http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/16599.

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MLA Handbook (7th Edition):

Gomes Júnior, Samuel Rodrigues. “Competição entre caminhantes aleatórios .” 1996. Web. 25 Mar 2019.

Vancouver:

Gomes Júnior SR. Competição entre caminhantes aleatórios . [Internet] [Thesis]. Universidade do Rio Grande do Norte; 1996. [cited 2019 Mar 25]. Available from: http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/16599.

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Council of Science Editors:

Gomes Júnior SR. Competição entre caminhantes aleatórios . [Thesis]. Universidade do Rio Grande do Norte; 1996. Available from: http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/16599

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Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro

25. ANDREW DE JESUS FREITAS SILVA. [en] ANALYSIS OF THE VLT CARIOCA PROJECT VIA REAL OPTIONS EVALUATING THE RETURN TO THE WINNER OF THE BID AND THE IMPACT OF GOVERNMENT INCENTIVES.

Degree: 2018, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro

[pt] A escolha da cidade do Rio de Janeiro como sede da Olimpíada de 2016 trouxe a necessidade de realização de diversos projetos de infraestrutura… (more)

Subjects/Keywords: [pt] MOVIMENTO GEOMETRICO BROWNIANO; [en] GEOMETRIC BROWNIAN MOTION; [pt] TEORIA DE OPCOES REAIS; [en] THEORY OF REAL OPTIONS; [pt] VEICULO LEVE SOBRE TRILHOS; [en] LIGHT RAIL

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APA (6th Edition):

SILVA, A. D. J. F. (2018). [en] ANALYSIS OF THE VLT CARIOCA PROJECT VIA REAL OPTIONS EVALUATING THE RETURN TO THE WINNER OF THE BID AND THE IMPACT OF GOVERNMENT INCENTIVES. (Thesis). Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro. Retrieved from http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=34203

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

SILVA, ANDREW DE JESUS FREITAS. “[en] ANALYSIS OF THE VLT CARIOCA PROJECT VIA REAL OPTIONS EVALUATING THE RETURN TO THE WINNER OF THE BID AND THE IMPACT OF GOVERNMENT INCENTIVES.” 2018. Thesis, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro. Accessed March 25, 2019. http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=34203.

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SILVA, ANDREW DE JESUS FREITAS. “[en] ANALYSIS OF THE VLT CARIOCA PROJECT VIA REAL OPTIONS EVALUATING THE RETURN TO THE WINNER OF THE BID AND THE IMPACT OF GOVERNMENT INCENTIVES.” 2018. Web. 25 Mar 2019.

Vancouver:

SILVA ADJF. [en] ANALYSIS OF THE VLT CARIOCA PROJECT VIA REAL OPTIONS EVALUATING THE RETURN TO THE WINNER OF THE BID AND THE IMPACT OF GOVERNMENT INCENTIVES. [Internet] [Thesis]. Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro; 2018. [cited 2019 Mar 25]. Available from: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=34203.

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Council of Science Editors:

SILVA ADJF. [en] ANALYSIS OF THE VLT CARIOCA PROJECT VIA REAL OPTIONS EVALUATING THE RETURN TO THE WINNER OF THE BID AND THE IMPACT OF GOVERNMENT INCENTIVES. [Thesis]. Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro; 2018. Available from: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=34203

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Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro

26. MATHEUS SILVEIRA CATAULI DOS SANTOS. [en] CAREER CHOICE: A REAL OPTIONS APPROACH.

Degree: 2013, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro

[pt] A escolha de uma carreira é uma das decisões mais importantes na vida de uma pessoa, e é feita em um ambiente repleto de… (more)

Subjects/Keywords: [pt] OPCOES REAIS; [en] REAL OPTIONS; [pt] MOVIMENTO GEOMETRICO BROWNIANO; [en] GEOMETRIC BROWNIAN MOTION; [pt] ARVORE BINOMINAL; [en] BINOMINAL TREE; [pt] ESCOLHA DE CARREIRA; [pt] CONCURSO PUBLICO

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APA (6th Edition):

SANTOS, M. S. C. D. (2013). [en] CAREER CHOICE: A REAL OPTIONS APPROACH. (Thesis). Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro. Retrieved from http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=22213

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

SANTOS, MATHEUS SILVEIRA CATAULI DOS. “[en] CAREER CHOICE: A REAL OPTIONS APPROACH.” 2013. Thesis, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro. Accessed March 25, 2019. http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=22213.

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MLA Handbook (7th Edition):

SANTOS, MATHEUS SILVEIRA CATAULI DOS. “[en] CAREER CHOICE: A REAL OPTIONS APPROACH.” 2013. Web. 25 Mar 2019.

Vancouver:

SANTOS MSCD. [en] CAREER CHOICE: A REAL OPTIONS APPROACH. [Internet] [Thesis]. Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro; 2013. [cited 2019 Mar 25]. Available from: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=22213.

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Council of Science Editors:

SANTOS MSCD. [en] CAREER CHOICE: A REAL OPTIONS APPROACH. [Thesis]. Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro; 2013. Available from: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=22213

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27. Ferreira, Paulo Fernando Marques. Evaluating investment opportunities under different model dynamics: some managerial insights.

Degree: 2012, RCAAP

Projetado / JEL Classification System: G13; G31; D81; D92; C61

The Net Present Value is the most well known measure of project valuation for managers.… (more)

Subjects/Keywords: Real Options; Flexibility; Geometric Brownian Motion; Constant elasticity of variance diffusion; Opções reais; Flexibilidade; Movimento Browniano geométrico; Difusão da constante elasticidade da variância

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APA (6th Edition):

Ferreira, P. F. M. (2012). Evaluating investment opportunities under different model dynamics: some managerial insights. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/6397

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Ferreira, Paulo Fernando Marques. “Evaluating investment opportunities under different model dynamics: some managerial insights.” 2012. Thesis, RCAAP. Accessed March 25, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/6397.

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MLA Handbook (7th Edition):

Ferreira, Paulo Fernando Marques. “Evaluating investment opportunities under different model dynamics: some managerial insights.” 2012. Web. 25 Mar 2019.

Vancouver:

Ferreira PFM. Evaluating investment opportunities under different model dynamics: some managerial insights. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2012. [cited 2019 Mar 25]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/6397.

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Ferreira PFM. Evaluating investment opportunities under different model dynamics: some managerial insights. [Thesis]. RCAAP; 2012. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/6397

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Technical University of Lisbon

28. Navin, Natália. Percolação em sistemas financeiros simulados.

Degree: 2012, Technical University of Lisbon

Mestrado em Matemática Financeira

Sendo conhecido que as curvas de preços em mercados financeiros apresentam variâncias não finitas e não seguem um movimento Browniano, este… (more)

Subjects/Keywords: Redes complexas; percolação; auto-organização crítica; clusters; movimento Browniano; passeio aleatório; Complex Systems; percolation theory; self-organized criticality; Brownian motion; the random walk

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APA (6th Edition):

Navin, N. (2012). Percolação em sistemas financeiros simulados. (Thesis). Technical University of Lisbon. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:www.repository.utl.pt:10400.5/10427

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Navin, Natália. “Percolação em sistemas financeiros simulados.” 2012. Thesis, Technical University of Lisbon. Accessed March 25, 2019. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:www.repository.utl.pt:10400.5/10427.

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MLA Handbook (7th Edition):

Navin, Natália. “Percolação em sistemas financeiros simulados.” 2012. Web. 25 Mar 2019.

Vancouver:

Navin N. Percolação em sistemas financeiros simulados. [Internet] [Thesis]. Technical University of Lisbon; 2012. [cited 2019 Mar 25]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:www.repository.utl.pt:10400.5/10427.

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Navin N. Percolação em sistemas financeiros simulados. [Thesis]. Technical University of Lisbon; 2012. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:www.repository.utl.pt:10400.5/10427

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29. Menes, Matheus Dorival Leonardo Bombonato. Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância.

Degree: Mestrado, Ciências de Computação e Matemática Computacional, 2012, University of São Paulo

Neste trabalho propomos um modelo de mercado através de uma discretização aleatória do movimento browniano proposta por Leão & Ohashi (2010). Com este modelo, dada… (more)

Subjects/Keywords: Black-Scholes-Merton model; Brownian motion; Constant elasticity of variance model (CEV); Derivada estocástica; Hedging; Hedging; Modelo Balck-Scholes-Merton; Modelo de volatilidade constante da variância (CEV); Movimento Browniano; Option pricing; Precificação de opções; Stochastic derivate

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APA (6th Edition):

Menes, M. D. L. B. (2012). Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância. (Masters Thesis). University of São Paulo. Retrieved from http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/ ;

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Menes, Matheus Dorival Leonardo Bombonato. “Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância.” 2012. Masters Thesis, University of São Paulo. Accessed March 25, 2019. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/ ;.

MLA Handbook (7th Edition):

Menes, Matheus Dorival Leonardo Bombonato. “Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância.” 2012. Web. 25 Mar 2019.

Vancouver:

Menes MDLB. Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância. [Internet] [Masters thesis]. University of São Paulo; 2012. [cited 2019 Mar 25]. Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/ ;.

Council of Science Editors:

Menes MDLB. Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância. [Masters Thesis]. University of São Paulo; 2012. Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/ ;


Technical University of Lisbon

30. Afonso, Maria de Lourdes Belchior. Evaluation of ruin probabilities for surplus processes with credibility and surplus dependent premiums.

Degree: 2008, Technical University of Lisbon

Doutoramento em Matemática Aplicada à Economia e Gestão

In this dissertation we present a method for the numerical evaluation of the ruin prob¬ability in continuous… (more)

Subjects/Keywords: Ruin probabilities; Brownian motion approximation; translated gamma approximation; simulation; Surplus dependent premiums; Credibility premiums; Probabilidade de Ruína; Movimento Browniano; Aproximaçao à Gama deslocada; Simulacao; Prémios dependentes da reserva; Prémios de Credibilidade

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Afonso, M. d. L. B. (2008). Evaluation of ruin probabilities for surplus processes with credibility and surplus dependent premiums. (Thesis). Technical University of Lisbon. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:www.repository.utl.pt:10400.5/1113

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Afonso, Maria de Lourdes Belchior. “Evaluation of ruin probabilities for surplus processes with credibility and surplus dependent premiums.” 2008. Thesis, Technical University of Lisbon. Accessed March 25, 2019. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:www.repository.utl.pt:10400.5/1113.

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MLA Handbook (7th Edition):

Afonso, Maria de Lourdes Belchior. “Evaluation of ruin probabilities for surplus processes with credibility and surplus dependent premiums.” 2008. Web. 25 Mar 2019.

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Afonso MdLB. Evaluation of ruin probabilities for surplus processes with credibility and surplus dependent premiums. [Internet] [Thesis]. Technical University of Lisbon; 2008. [cited 2019 Mar 25]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:www.repository.utl.pt:10400.5/1113.

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Afonso MdLB. Evaluation of ruin probabilities for surplus processes with credibility and surplus dependent premiums. [Thesis]. Technical University of Lisbon; 2008. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:www.repository.utl.pt:10400.5/1113

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