Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · dateNew search

You searched for +publisher:"Vilnius University" +contributor:("SOULIER, PHILIPPE"). Showing records 1 – 2 of 2 total matches.

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

No search limiters apply to these results.

▼ Search Limiters


Vilnius University

1. Puplinskaitė, Donata. Autoregresinių procesų ir atsitiktinių laukų su baigtine arba begaline dispersija agregavimas.

Degree: PhD, Mathematics, 2013, Vilnius University

Agreguoti duomenys naudojami daugelyje mokslo sričių tokių kaip ekonomika, sociologija, geografija ir kt. Tai motyvuoja tirti (de)agregavimo uždavinį. Viena iš pagrindinių priežasčių kodėl vienalaikis agregavimas tapo tyrimų objektu yra galimybė gauti ilgos atminties procesus. Agregavimas paaiškina ilgos atminties atsiradima procesuose ir yra vienas iš būdų tokius procesus generuoti. Agreguodami trumpos atminties neergodiškus atsitiktinius procesus, galime gauti ilgos atminties ergodišką procesą, kuris gali būti naudojamas mikro ir makro kintamųjų prognozavimui. Disertacijoje nagrinėjama AR(1) procesų bei artimiausio kaimyno atsitiktinių laukų, turinčių begalinę dispersiją, agregavimo schema, randamos sąlygos, kurioms esant ribinis agreguotas procesas egzistuoja, ir turi ilgąją atmintį tam tikra prasme. Atsitiktinių laukų atveju, įvedamas anizotropinės/izotropinės ilgos atminties apibrėžimas, kuris yra paremtas dalinių sumų elgesiu. Baigtinės dispersijos atveju yra gerai žinoma nepriklausomų AR(1) procesų schema, kuri rezultate duoda Gauso ribinį agreguotą procesą. Disertacijoje aprašoma trikampio masyvo agregavimo modelis, kuris baigtinės dispersijos atveju duoda nebūtinai Gauso ribinį agreguotą procesą. Taip pat disertacijoje nagrinėjama bankroto tikimybės asimptotika, kai žalos yra aprašomos sunkiauodegiu agreguotu procesu, nusakoma priklausomybė tarp žalų, apibūdinama žalų ilga atmintis.

Aggregated data appears in many areas such as econimics, sociology, geography, etc. This motivates an importance of studying the (dis)aggregation problem. One of the most important reasons why the contemporaneous aggregation become an object of research is the possibility of obtaining the long memory phenomena in processes. The aggregation provides an explanation of the long-memory effect in time series and a simulation method of such series as well. Accumulation of short-memory non-ergodic random processes can lead to the long memory ergodic process, that can be used for the forecasts of the macro and micro variables. We explore the aggregation scheme of AR(1) processes and nearest-neighbour random fields with infinite variance. We provide results on the existence of limit aggregated processes, and find conditions under which it has long memory properties in certain sense. For the random fields on Z2, we introduce the notion of (an)isotropic long memory based on the behavior of partial sums. In L2 case, the known aggregation of independent AR(1) processes leads to the Gaussian limit. While we describe a new model of aggregation based on independent triangular arrays. This scheme gives the limit aggregated process with finite variance which is not necessary Gaussian. We study a discrete time risk insurance model with stationary claims, modeled by the aggregated heavy-tailed process. We establish the asymptotic properties of the ruin probability and the dependence structure... [to full text]

Advisors/Committee Members: PAULAUSKAS, VYGANTAS (Doctoral dissertation committee chair), DAVYDOV, YOURI (Doctoral dissertation committee member), LEIPUS, REMIGIJUS (Doctoral dissertation committee member), RAČKAUSKAS, ALFREDAS (Doctoral dissertation committee member), SUQUET, CHARLES (Doctoral dissertation committee member), JAKUBOWKI, ADAM (Doctoral dissertation opponent), SOULIER, PHILIPPE (Doctoral dissertation opponent), SURGAILIS, DONATAS (Doctoral dissertation supervisor), PHILIPPE, ANNE (Doctoral dissertation advisor).

Subjects/Keywords: Agregavimas; Ilga atmintis; Atsitiktinis procesas; Artimiausio kaimynio laukai; Aggregation; Long memory; Random process; Nearest-neighbour random fields

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Puplinskaitė, D. (2013). Autoregresinių procesų ir atsitiktinių laukų su baigtine arba begaline dispersija agregavimas. (Doctoral Dissertation). Vilnius University. Retrieved from http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2013~D_20131029_102452-85316 ;

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Puplinskaitė, Donata. “Autoregresinių procesų ir atsitiktinių laukų su baigtine arba begaline dispersija agregavimas.” 2013. Doctoral Dissertation, Vilnius University. Accessed February 26, 2021. http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2013~D_20131029_102452-85316 ;.

MLA Handbook (7th Edition):

Puplinskaitė, Donata. “Autoregresinių procesų ir atsitiktinių laukų su baigtine arba begaline dispersija agregavimas.” 2013. Web. 26 Feb 2021.

Vancouver:

Puplinskaitė D. Autoregresinių procesų ir atsitiktinių laukų su baigtine arba begaline dispersija agregavimas. [Internet] [Doctoral dissertation]. Vilnius University; 2013. [cited 2021 Feb 26]. Available from: http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2013~D_20131029_102452-85316 ;.

Council of Science Editors:

Puplinskaitė D. Autoregresinių procesų ir atsitiktinių laukų su baigtine arba begaline dispersija agregavimas. [Doctoral Dissertation]. Vilnius University; 2013. Available from: http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2013~D_20131029_102452-85316 ;


Vilnius University

2. Puplinskaitė, Donata. Aggregation of autoregressive processes and random fields with finite or infinite variance.

Degree: Dissertation, Mathematics, 2013, Vilnius University

Aggregated data appears in many areas such as econimics, sociology, geography, etc. This motivates an importance of studying the (dis)aggregation problem. One of the most important reasons why the contemporaneous aggregation become an object of research is the possibility of obtaining the long memory phenomena in processes. The aggregation provides an explanation of the long-memory effect in time series and a simulation method of such series as well. Accumulation of short-memory non-ergodic random processes can lead to the long memory ergodic process, that can be used for the forecasts of the macro and micro variables. We explore the aggregation scheme of AR(1) processes and nearest-neighbour random fields with infinite variance. We provide results on the existence of limit aggregated processes, and find conditions under which it has long memory properties in certain sense. For the random fields on Z2, we introduce the notion of (an)isotropic long memory based on the behavior of partial sums. In L2 case, the known aggregation of independent AR(1) processes leads to the Gaussian limit. While we describe a new model of aggregation based on independent triangular arrays. This scheme gives the limit aggregated process with finite variance which is not necessary Gaussian. We study a discrete time risk insurance model with stationary claims, modeled by the aggregated heavy-tailed process. We establish the asymptotic properties of the ruin probability and the dependence structure... [to full text]

Agreguoti duomenys naudojami daugelyje mokslo sričių tokių kaip ekonomika, sociologija, geografija ir kt. Tai motyvuoja tirti (de)agregavimo uždavinį. Viena iš pagrindinių priežasčių kodėl vienalaikis agregavimas tapo tyrimų objektu yra galimybė gauti ilgos atminties procesus. Agregavimas paaiškina ilgos atminties atsiradima procesuose ir yra vienas iš būdų tokius procesus generuoti. Agreguodami trumpos atminties neergodiškus atsitiktinius procesus, galime gauti ilgos atminties ergodišką procesą, kuris gali būti naudojamas mikro ir makro kintamųjų prognozavimui. Disertacijoje nagrinėjama AR(1) procesų bei artimiausio kaimyno atsitiktinių laukų, turinčių begalinę dispersiją, agregavimo schema, randamos sąlygos, kurioms esant ribinis agreguotas procesas egzistuoja, ir turi ilgąją atmintį tam tikra prasme. Atsitiktinių laukų atveju, įvedamas anizotropinės/izotropinės ilgos atminties apibrėžimas, kuris yra paremtas dalinių sumų elgesiu. Baigtinės dispersijos atveju yra gerai žinoma nepriklausomų AR(1) procesų schema, kuri rezultate duoda Gauso ribinį agreguotą procesą. Disertacijoje aprašoma trikampio masyvo agregavimo modelis, kuris baigtinės dispersijos atveju duoda nebūtinai Gauso ribinį agreguotą procesą. Taip pat disertacijoje nagrinėjama bankroto tikimybės asimptotika, kai žalos yra aprašomos sunkiauodegiu agreguotu procesu, nusakoma priklausomybė tarp žalų, apibūdinama žalų ilga atmintis.

Advisors/Committee Members: PAULAUSKAS, VYGANTAS (Doctoral dissertation committee chair), DAVYDOV, YOURI (Doctoral dissertation committee member), LEIPUS, REMIGIJUS (Doctoral dissertation committee member), RAČKAUSKAS, ALFREDAS (Doctoral dissertation committee member), SUQUET, CHARLES (Doctoral dissertation committee member), JAKUBOWKI, ADAM (Doctoral dissertation opponent), SOULIER, PHILIPPE (Doctoral dissertation opponent), SURGAILIS, DONATAS (Doctoral dissertation supervisor), PHILIPPE, ANNE (Doctoral dissertation advisor).

Subjects/Keywords: Aggregation; Long memory; Random process; Nearest-neighbour random fields; Agregavimas; Ilga atmintis; Atsitiktiniai procesai; Artimiausio kaimyno atsitiktiniai laukai

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Puplinskaitė, D. (2013). Aggregation of autoregressive processes and random fields with finite or infinite variance. (Doctoral Dissertation). Vilnius University. Retrieved from http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2013~D_20131029_102339-22917 ;

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Puplinskaitė, Donata. “Aggregation of autoregressive processes and random fields with finite or infinite variance.” 2013. Doctoral Dissertation, Vilnius University. Accessed February 26, 2021. http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2013~D_20131029_102339-22917 ;.

MLA Handbook (7th Edition):

Puplinskaitė, Donata. “Aggregation of autoregressive processes and random fields with finite or infinite variance.” 2013. Web. 26 Feb 2021.

Vancouver:

Puplinskaitė D. Aggregation of autoregressive processes and random fields with finite or infinite variance. [Internet] [Doctoral dissertation]. Vilnius University; 2013. [cited 2021 Feb 26]. Available from: http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2013~D_20131029_102339-22917 ;.

Council of Science Editors:

Puplinskaitė D. Aggregation of autoregressive processes and random fields with finite or infinite variance. [Doctoral Dissertation]. Vilnius University; 2013. Available from: http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2013~D_20131029_102339-22917 ;

.