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Universitat Pompeu Fabra

1. Bozovic, Milos. Risks in Commodity and Currency Markets.

Degree: Departament d'Economia i Empresa, 2009, Universitat Pompeu Fabra

El objetivo de esta tesis es analizar los factores del riesgo del mercado de las materias primas y las divisas. Está centrada en el impacto de los eventos extremos tanto en los precios de los productos financieros como en el riesgo total de mercado al cual se enfrentan los inversores. En el primer capítulo se introduce un modelo simple de difusión y saltos (jump-diffusion) con dos factores para la valuación de activos contingentes sobre las materias primas, con el objetivo de investigar las implicaciones de shocks en los precios que son exógenos a este mercado. En el segundo capítulo se analiza la naturaleza e implicaciones para la valuación de los saltos en los tipos de cambio, así como la capacidad de éstos para explicar las formas de sonrisa en la volatilidad implicada. Por último, en el tercer capítulo se utiliza la idea de que los resultados principales de la Teoria de Valores Extremos univariada se pueden aplicar por separado a los componentes principales de los residuos de un modelo ARMA-GARCH de series multivariadas de retorno. El enfoque propuesto produce pronósticos de Value at Risk más precisos que los convencionales métodos multivariados, manteniendo la misma eficiencia. Advisors/Committee Members: [email protected] (authoremail), true (authoremailshow), Urosevic, Branko (director).

Subjects/Keywords: pérdida esperada; Value at Risk; Análisis de Componentes Principales; Teoria de Valores Extremos multivariada; sonrisas de volatilidad; método de momentos eficiente; tipos de cambio; opciones sobre materias primas; futuros; materias primas; riesgo de saltos; backtesting; expected shortfall; Value at Risk; Principal Component Analysis; multivariate Extreme Value Theory; volatility smiles; efficient method of moments; exchange rates; options on commodity futures; futures; jump risk; commodities; backtesting; 33

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APA (6th Edition):

Bozovic, M. (2009). Risks in Commodity and Currency Markets. (Thesis). Universitat Pompeu Fabra. Retrieved from http://hdl.handle.net/10803/7388

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Bozovic, Milos. “Risks in Commodity and Currency Markets.” 2009. Thesis, Universitat Pompeu Fabra. Accessed October 17, 2019. http://hdl.handle.net/10803/7388.

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MLA Handbook (7th Edition):

Bozovic, Milos. “Risks in Commodity and Currency Markets.” 2009. Web. 17 Oct 2019.

Vancouver:

Bozovic M. Risks in Commodity and Currency Markets. [Internet] [Thesis]. Universitat Pompeu Fabra; 2009. [cited 2019 Oct 17]. Available from: http://hdl.handle.net/10803/7388.

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Council of Science Editors:

Bozovic M. Risks in Commodity and Currency Markets. [Thesis]. Universitat Pompeu Fabra; 2009. Available from: http://hdl.handle.net/10803/7388

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Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

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