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You searched for +publisher:"Université Paris-Est" +contributor:("Lamberton, Damien"). Showing records 1 – 5 of 5 total matches.

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1. Bouselmi, Aych. Processus de Lévy et options américaines : American options in the exponential Lévy model.

Degree: Docteur es, Mathématiques, 2013, Université Paris-Est

Les marchés financiers ont connu, grâce aux études réalisées durant les trois dernières décennies, une expansion considérable et ont vu l’apparition de produits dérivés divers… (more)

Subjects/Keywords: Options américaines; Modèles exponentiels de Lévy; Vitesse de convergence du prix critique; Région d\'exercice; Inéquation variationnelle; Cva; American options; Exponetial Levy model; Free boundary

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APA (6th Edition):

Bouselmi, A. (2013). Processus de Lévy et options américaines : American options in the exponential Lévy model. (Doctoral Dissertation). Université Paris-Est. Retrieved from http://www.theses.fr/2013PEST1200

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Bouselmi, Aych. “Processus de Lévy et options américaines : American options in the exponential Lévy model.” 2013. Doctoral Dissertation, Université Paris-Est. Accessed March 26, 2019. http://www.theses.fr/2013PEST1200.

MLA Handbook (7th Edition):

Bouselmi, Aych. “Processus de Lévy et options américaines : American options in the exponential Lévy model.” 2013. Web. 26 Mar 2019.

Vancouver:

Bouselmi A. Processus de Lévy et options américaines : American options in the exponential Lévy model. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Paris-Est; 2013. [cited 2019 Mar 26]. Available from: http://www.theses.fr/2013PEST1200.

Council of Science Editors:

Bouselmi A. Processus de Lévy et options américaines : American options in the exponential Lévy model. [Doctoral Dissertation]. Université Paris-Est; 2013. Available from: http://www.theses.fr/2013PEST1200

2. Ould Aly, Sidi Mohamed. Modélisation de la courbe de variance et modèles à volatilité stochastique : Forward Variance Modelling and Stochastic Volatility Models.

Degree: Docteur es, Mathématiques, 2011, Université Paris-Est

 La première partie de cette thèse est consacrée aux problématiques liées à la modélisation markovienne de la courbe de variance forward. Elle est divisée en… (more)

Subjects/Keywords: Variance Swap; Variance forward; Vix; Asymptotiques; Volatiltié de la volatilité; Densité approchée; Modèle de Bergomie; Modèle de Scott; Varince Swap; Forward variance modelling; VIX futures; Asymptotics; Volatility of volatility; Density; Fourier transform

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APA (6th Edition):

Ould Aly, S. M. (2011). Modélisation de la courbe de variance et modèles à volatilité stochastique : Forward Variance Modelling and Stochastic Volatility Models. (Doctoral Dissertation). Université Paris-Est. Retrieved from http://www.theses.fr/2011PEST1041

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Ould Aly, Sidi Mohamed. “Modélisation de la courbe de variance et modèles à volatilité stochastique : Forward Variance Modelling and Stochastic Volatility Models.” 2011. Doctoral Dissertation, Université Paris-Est. Accessed March 26, 2019. http://www.theses.fr/2011PEST1041.

MLA Handbook (7th Edition):

Ould Aly, Sidi Mohamed. “Modélisation de la courbe de variance et modèles à volatilité stochastique : Forward Variance Modelling and Stochastic Volatility Models.” 2011. Web. 26 Mar 2019.

Vancouver:

Ould Aly SM. Modélisation de la courbe de variance et modèles à volatilité stochastique : Forward Variance Modelling and Stochastic Volatility Models. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Paris-Est; 2011. [cited 2019 Mar 26]. Available from: http://www.theses.fr/2011PEST1041.

Council of Science Editors:

Ould Aly SM. Modélisation de la courbe de variance et modèles à volatilité stochastique : Forward Variance Modelling and Stochastic Volatility Models. [Doctoral Dissertation]. Université Paris-Est; 2011. Available from: http://www.theses.fr/2011PEST1041

3. Abbas-Turki, Lokman. Calcul parallèle pour les problèmes linéaires, non-linéaires et linéaires inverses en finance : Parallel computing for linear, nonlinear and linear inverse problems in finance.

Degree: Docteur es, Mathématiques, 2012, Université Paris-Est

De ce fait, le premier objectif de notre travail consiste à proposer des générateurs de nombres aléatoires appropriés pour des architectures parallèles et massivement parallèles… (more)

Subjects/Keywords: Options Américaines; Calcul de Malliavin; Réduction de variance; Calibration; American Options; Malliavin Calculus; Variance Reduction; Calibration

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APA (6th Edition):

Abbas-Turki, L. (2012). Calcul parallèle pour les problèmes linéaires, non-linéaires et linéaires inverses en finance : Parallel computing for linear, nonlinear and linear inverse problems in finance. (Doctoral Dissertation). Université Paris-Est. Retrieved from http://www.theses.fr/2012PEST1055

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Abbas-Turki, Lokman. “Calcul parallèle pour les problèmes linéaires, non-linéaires et linéaires inverses en finance : Parallel computing for linear, nonlinear and linear inverse problems in finance.” 2012. Doctoral Dissertation, Université Paris-Est. Accessed March 26, 2019. http://www.theses.fr/2012PEST1055.

MLA Handbook (7th Edition):

Abbas-Turki, Lokman. “Calcul parallèle pour les problèmes linéaires, non-linéaires et linéaires inverses en finance : Parallel computing for linear, nonlinear and linear inverse problems in finance.” 2012. Web. 26 Mar 2019.

Vancouver:

Abbas-Turki L. Calcul parallèle pour les problèmes linéaires, non-linéaires et linéaires inverses en finance : Parallel computing for linear, nonlinear and linear inverse problems in finance. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Paris-Est; 2012. [cited 2019 Mar 26]. Available from: http://www.theses.fr/2012PEST1055.

Council of Science Editors:

Abbas-Turki L. Calcul parallèle pour les problèmes linéaires, non-linéaires et linéaires inverses en finance : Parallel computing for linear, nonlinear and linear inverse problems in finance. [Doctoral Dissertation]. Université Paris-Est; 2012. Available from: http://www.theses.fr/2012PEST1055

4. Mikou, Mohammed. Options américaines dans les modèles exponentiels de Lévy : American Option in the Exponential Lévy Model.

Degree: Docteur es, Mathématiques appliquées et applications des mathématiques, 2009, Université Paris-Est

L'objet de cette thèse est l'étude de l'option américaine dans un modèle exponentiel de Lévy général. Dans le premier chapitre nous étudions la continuité des… (more)

Subjects/Keywords: Lévy, Processus de Markov; Markov, Processus de; Prix; Analyse numérique; Lévy processes; Markov processes; Price; Numerical analysis

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APA (6th Edition):

Mikou, M. (2009). Options américaines dans les modèles exponentiels de Lévy : American Option in the Exponential Lévy Model. (Doctoral Dissertation). Université Paris-Est. Retrieved from http://www.theses.fr/2009PEST1045

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Mikou, Mohammed. “Options américaines dans les modèles exponentiels de Lévy : American Option in the Exponential Lévy Model.” 2009. Doctoral Dissertation, Université Paris-Est. Accessed March 26, 2019. http://www.theses.fr/2009PEST1045.

MLA Handbook (7th Edition):

Mikou, Mohammed. “Options américaines dans les modèles exponentiels de Lévy : American Option in the Exponential Lévy Model.” 2009. Web. 26 Mar 2019.

Vancouver:

Mikou M. Options américaines dans les modèles exponentiels de Lévy : American Option in the Exponential Lévy Model. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Paris-Est; 2009. [cited 2019 Mar 26]. Available from: http://www.theses.fr/2009PEST1045.

Council of Science Editors:

Mikou M. Options américaines dans les modèles exponentiels de Lévy : American Option in the Exponential Lévy Model. [Doctoral Dissertation]. Université Paris-Est; 2009. Available from: http://www.theses.fr/2009PEST1045

5. Dia, El Hadj Aly. Options exotiques dans les mod?les exponentiels de L?vy : Exotic options under exponential L?vy model.

Degree: Docteur es, Math?matiques, 2010, Université Paris-Est

La valorisation des options exotiques continues de fa?on "exacte" est tr?s difficile (voire impossible) dans les mod?les exponentiels de L?vy. En fait nous verrons que… (more)

Subjects/Keywords: Options exotiques; L?vy, processus de; Monte-Carlo, m?thode de; Mouvement Brownien, processus de; Poisson, processus de; Analyse de variance

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APA (6th Edition):

Dia, E. H. A. (2010). Options exotiques dans les mod?les exponentiels de L?vy : Exotic options under exponential L?vy model. (Doctoral Dissertation). Université Paris-Est. Retrieved from http://www.theses.fr/2010PEST1018

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Dia, El Hadj Aly. “Options exotiques dans les mod?les exponentiels de L?vy : Exotic options under exponential L?vy model.” 2010. Doctoral Dissertation, Université Paris-Est. Accessed March 26, 2019. http://www.theses.fr/2010PEST1018.

MLA Handbook (7th Edition):

Dia, El Hadj Aly. “Options exotiques dans les mod?les exponentiels de L?vy : Exotic options under exponential L?vy model.” 2010. Web. 26 Mar 2019.

Vancouver:

Dia EHA. Options exotiques dans les mod?les exponentiels de L?vy : Exotic options under exponential L?vy model. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Paris-Est; 2010. [cited 2019 Mar 26]. Available from: http://www.theses.fr/2010PEST1018.

Council of Science Editors:

Dia EHA. Options exotiques dans les mod?les exponentiels de L?vy : Exotic options under exponential L?vy model. [Doctoral Dissertation]. Université Paris-Est; 2010. Available from: http://www.theses.fr/2010PEST1018

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