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You searched for +publisher:"Université Paris-Est" +contributor:("Jourdain, Benjamin"). Showing records 1 – 8 of 8 total matches.

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1. Sbaï, Mohamed. Modélisation de la dépendance et simulation de processus en finance : Modelling dependance and simulating process in finance.

Degree: Docteur es, Mathematiques, 2009, Université Paris-Est

La première partie de cette thèse est consacrée aux méthodes numériques pour la simulation de processus aléatoires définis par des équations différentielles stochastiques (EDS). Nous… (more)

Subjects/Keywords: Schémas de discrétisarion; Modèles de portefeuille; Équations différentielles stochastiques; Simulation exacte; Modèle d'indice boursier; Monte-Carlo; Dépendance en finance; Algorithm of Beskos; Stochastic volatility models

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APA (6th Edition):

Sbaï, M. (2009). Modélisation de la dépendance et simulation de processus en finance : Modelling dependance and simulating process in finance. (Doctoral Dissertation). Université Paris-Est. Retrieved from http://www.theses.fr/2009PEST1046

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Sbaï, Mohamed. “Modélisation de la dépendance et simulation de processus en finance : Modelling dependance and simulating process in finance.” 2009. Doctoral Dissertation, Université Paris-Est. Accessed March 07, 2021. http://www.theses.fr/2009PEST1046.

MLA Handbook (7th Edition):

Sbaï, Mohamed. “Modélisation de la dépendance et simulation de processus en finance : Modelling dependance and simulating process in finance.” 2009. Web. 07 Mar 2021.

Vancouver:

Sbaï M. Modélisation de la dépendance et simulation de processus en finance : Modelling dependance and simulating process in finance. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Paris-Est; 2009. [cited 2021 Mar 07]. Available from: http://www.theses.fr/2009PEST1046.

Council of Science Editors:

Sbaï M. Modélisation de la dépendance et simulation de processus en finance : Modelling dependance and simulating process in finance. [Doctoral Dissertation]. Université Paris-Est; 2009. Available from: http://www.theses.fr/2009PEST1046

2. Mint Moustapha, Jyda. Modélisation mathématique et simulation du trafic routier : analyse statistique de modèles d'insertion et simulation probabiliste d'un modèle cinétique : Mathematical modelling and simulation of the road traffic : statistical analysis of merging models and probabilistic simulation of a kinetic model.

Degree: Docteur es, Mathématiques, 2014, Université Paris-Est

La première partie de cette thèse a consisté à proposer des modèles d'insertion de trafic sur une bretelle d'entrée d'autoroute. Deux types de modélisation ont… (more)

Subjects/Keywords: Modèle d'insertion; Modèle cinétique; Trafic routier; Modèle logit; Méthodes particulaires; Simulation; Traffic modelling; Kinetic model; Merging model; Logit; Particles method; Simulation

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APA (6th Edition):

Mint Moustapha, J. (2014). Modélisation mathématique et simulation du trafic routier : analyse statistique de modèles d'insertion et simulation probabiliste d'un modèle cinétique : Mathematical modelling and simulation of the road traffic : statistical analysis of merging models and probabilistic simulation of a kinetic model. (Doctoral Dissertation). Université Paris-Est. Retrieved from http://www.theses.fr/2014PEST1113

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Mint Moustapha, Jyda. “Modélisation mathématique et simulation du trafic routier : analyse statistique de modèles d'insertion et simulation probabiliste d'un modèle cinétique : Mathematical modelling and simulation of the road traffic : statistical analysis of merging models and probabilistic simulation of a kinetic model.” 2014. Doctoral Dissertation, Université Paris-Est. Accessed March 07, 2021. http://www.theses.fr/2014PEST1113.

MLA Handbook (7th Edition):

Mint Moustapha, Jyda. “Modélisation mathématique et simulation du trafic routier : analyse statistique de modèles d'insertion et simulation probabiliste d'un modèle cinétique : Mathematical modelling and simulation of the road traffic : statistical analysis of merging models and probabilistic simulation of a kinetic model.” 2014. Web. 07 Mar 2021.

Vancouver:

Mint Moustapha J. Modélisation mathématique et simulation du trafic routier : analyse statistique de modèles d'insertion et simulation probabiliste d'un modèle cinétique : Mathematical modelling and simulation of the road traffic : statistical analysis of merging models and probabilistic simulation of a kinetic model. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Paris-Est; 2014. [cited 2021 Mar 07]. Available from: http://www.theses.fr/2014PEST1113.

Council of Science Editors:

Mint Moustapha J. Modélisation mathématique et simulation du trafic routier : analyse statistique de modèles d'insertion et simulation probabiliste d'un modèle cinétique : Mathematical modelling and simulation of the road traffic : statistical analysis of merging models and probabilistic simulation of a kinetic model. [Doctoral Dissertation]. Université Paris-Est; 2014. Available from: http://www.theses.fr/2014PEST1113

3. Jeunesse, Maxence. Etude de deux problèmes de contrôle stochastique : put americain avec dividendes discrets et principe de programmation dynamique avec contraintes en probabilités : Study of two stochastic control problems : american put with discrete dividends and dynamic programming principle with expectation constraints.

Degree: Docteur es, Mathématiques, 2013, Université Paris-Est

Dans cette thèse, nous traitons deux problèmes de contrôle optimal stochastique. Chaque problème correspond à une Partie de ce document. Le premier problème traité est(more)

Subjects/Keywords: Contrôle optimal stochastique; Options Américaines; Dividendes; Frontière d\'exercice; Processus de Lévy; Programmation dynamique; Stochastic optimal control; American Options; Dividends; Exercise boundary; Lévy processes; Dynamic programming

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APA (6th Edition):

Jeunesse, M. (2013). Etude de deux problèmes de contrôle stochastique : put americain avec dividendes discrets et principe de programmation dynamique avec contraintes en probabilités : Study of two stochastic control problems : american put with discrete dividends and dynamic programming principle with expectation constraints. (Doctoral Dissertation). Université Paris-Est. Retrieved from http://www.theses.fr/2013PEST1012

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Jeunesse, Maxence. “Etude de deux problèmes de contrôle stochastique : put americain avec dividendes discrets et principe de programmation dynamique avec contraintes en probabilités : Study of two stochastic control problems : american put with discrete dividends and dynamic programming principle with expectation constraints.” 2013. Doctoral Dissertation, Université Paris-Est. Accessed March 07, 2021. http://www.theses.fr/2013PEST1012.

MLA Handbook (7th Edition):

Jeunesse, Maxence. “Etude de deux problèmes de contrôle stochastique : put americain avec dividendes discrets et principe de programmation dynamique avec contraintes en probabilités : Study of two stochastic control problems : american put with discrete dividends and dynamic programming principle with expectation constraints.” 2013. Web. 07 Mar 2021.

Vancouver:

Jeunesse M. Etude de deux problèmes de contrôle stochastique : put americain avec dividendes discrets et principe de programmation dynamique avec contraintes en probabilités : Study of two stochastic control problems : american put with discrete dividends and dynamic programming principle with expectation constraints. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Paris-Est; 2013. [cited 2021 Mar 07]. Available from: http://www.theses.fr/2013PEST1012.

Council of Science Editors:

Jeunesse M. Etude de deux problèmes de contrôle stochastique : put americain avec dividendes discrets et principe de programmation dynamique avec contraintes en probabilités : Study of two stochastic control problems : american put with discrete dividends and dynamic programming principle with expectation constraints. [Doctoral Dissertation]. Université Paris-Est; 2013. Available from: http://www.theses.fr/2013PEST1012

4. Zhou, Alexandre. Etude théorique et numérique de problèmes non linéaires au sens de McKean en finance : Theoretical and numerical study of problems nonlinear in the sense of McKean in finance.

Degree: Docteur es, Mathématiques, 2018, Université Paris-Est

Cette thèse est consacrée à l'étude théorique et numérique de deux problèmes non linéaires au sens de McKean en finance. Nous abordons dans la première… (more)

Subjects/Keywords: Calibration; EDS non linéaires au sens de McKean; Multi Level Monte Carlo; Edsr; Méthode de particules; Calibration; Nonlinear SDE in the sense of McKean; Multi Level Monte Carlo; Bsde; Particle method

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APA (6th Edition):

Zhou, A. (2018). Etude théorique et numérique de problèmes non linéaires au sens de McKean en finance : Theoretical and numerical study of problems nonlinear in the sense of McKean in finance. (Doctoral Dissertation). Université Paris-Est. Retrieved from http://www.theses.fr/2018PESC1128

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Zhou, Alexandre. “Etude théorique et numérique de problèmes non linéaires au sens de McKean en finance : Theoretical and numerical study of problems nonlinear in the sense of McKean in finance.” 2018. Doctoral Dissertation, Université Paris-Est. Accessed March 07, 2021. http://www.theses.fr/2018PESC1128.

MLA Handbook (7th Edition):

Zhou, Alexandre. “Etude théorique et numérique de problèmes non linéaires au sens de McKean en finance : Theoretical and numerical study of problems nonlinear in the sense of McKean in finance.” 2018. Web. 07 Mar 2021.

Vancouver:

Zhou A. Etude théorique et numérique de problèmes non linéaires au sens de McKean en finance : Theoretical and numerical study of problems nonlinear in the sense of McKean in finance. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Paris-Est; 2018. [cited 2021 Mar 07]. Available from: http://www.theses.fr/2018PESC1128.

Council of Science Editors:

Zhou A. Etude théorique et numérique de problèmes non linéaires au sens de McKean en finance : Theoretical and numerical study of problems nonlinear in the sense of McKean in finance. [Doctoral Dissertation]. Université Paris-Est; 2018. Available from: http://www.theses.fr/2018PESC1128

5. Margheriti, William. Sur la stabilité du problème de transport optimal martingale : On the stability of the Martingale Optimal Transport problem.

Degree: Docteur es, Mathématiques, 2020, Université Paris-Est

Cette thèse est motivée par l'étude de la stabilité du problème de transport optimal martingale, et s'articule naturellement autour de deux parties. Dans la première… (more)

Subjects/Keywords: Transport optimal martingale; Couplages martingale; Distance de Wasserstein; Ordre convexe; Finance robuste; Stabilité; Martingale Optimal Transport; Martingale couplings; Wasserstein distance; Convex order; Robust finance; Stability; 519

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APA (6th Edition):

Margheriti, W. (2020). Sur la stabilité du problème de transport optimal martingale : On the stability of the Martingale Optimal Transport problem. (Doctoral Dissertation). Université Paris-Est. Retrieved from http://www.theses.fr/2020PESC1036

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Margheriti, William. “Sur la stabilité du problème de transport optimal martingale : On the stability of the Martingale Optimal Transport problem.” 2020. Doctoral Dissertation, Université Paris-Est. Accessed March 07, 2021. http://www.theses.fr/2020PESC1036.

MLA Handbook (7th Edition):

Margheriti, William. “Sur la stabilité du problème de transport optimal martingale : On the stability of the Martingale Optimal Transport problem.” 2020. Web. 07 Mar 2021.

Vancouver:

Margheriti W. Sur la stabilité du problème de transport optimal martingale : On the stability of the Martingale Optimal Transport problem. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Paris-Est; 2020. [cited 2021 Mar 07]. Available from: http://www.theses.fr/2020PESC1036.

Council of Science Editors:

Margheriti W. Sur la stabilité du problème de transport optimal martingale : On the stability of the Martingale Optimal Transport problem. [Doctoral Dissertation]. Université Paris-Est; 2020. Available from: http://www.theses.fr/2020PESC1036

6. Bencheikh, Oumaima. Analyse de l'erreur faible de discrétisation en temps et en particules d'équations différentielles stochastiques non linéaires au sens de McKean : Weak error analysis for time and particle discretizations of some stochastic differential equations non linear in the sense of McKean.

Degree: Docteur es, Mathématiques, 2020, Université Paris-Est

Cette thèse est consacrée à l'étude théorique et numérique de l'erreur faible de discrétisation en temps et en particules d'Équations Différentielles Stochastiques non linéaires au… (more)

Subjects/Keywords: Diffusions non linéaires au sens de McKean; Schéma d'Euler-Maruyama; Analyse de l'erreur faible; Systèmes de particules en interaction; Propagation du chaos; Interaction à champ moyen; Diffusions non linear in the sense of McKean; Euler-Maruyama scheme; Weak error analysis; Interacting particle systems; Propagation of chaos; Mean-Field interaction; 518

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APA (6th Edition):

Bencheikh, O. (2020). Analyse de l'erreur faible de discrétisation en temps et en particules d'équations différentielles stochastiques non linéaires au sens de McKean : Weak error analysis for time and particle discretizations of some stochastic differential equations non linear in the sense of McKean. (Doctoral Dissertation). Université Paris-Est. Retrieved from http://www.theses.fr/2020PESC1030

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Bencheikh, Oumaima. “Analyse de l'erreur faible de discrétisation en temps et en particules d'équations différentielles stochastiques non linéaires au sens de McKean : Weak error analysis for time and particle discretizations of some stochastic differential equations non linear in the sense of McKean.” 2020. Doctoral Dissertation, Université Paris-Est. Accessed March 07, 2021. http://www.theses.fr/2020PESC1030.

MLA Handbook (7th Edition):

Bencheikh, Oumaima. “Analyse de l'erreur faible de discrétisation en temps et en particules d'équations différentielles stochastiques non linéaires au sens de McKean : Weak error analysis for time and particle discretizations of some stochastic differential equations non linear in the sense of McKean.” 2020. Web. 07 Mar 2021.

Vancouver:

Bencheikh O. Analyse de l'erreur faible de discrétisation en temps et en particules d'équations différentielles stochastiques non linéaires au sens de McKean : Weak error analysis for time and particle discretizations of some stochastic differential equations non linear in the sense of McKean. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Paris-Est; 2020. [cited 2021 Mar 07]. Available from: http://www.theses.fr/2020PESC1030.

Council of Science Editors:

Bencheikh O. Analyse de l'erreur faible de discrétisation en temps et en particules d'équations différentielles stochastiques non linéaires au sens de McKean : Weak error analysis for time and particle discretizations of some stochastic differential equations non linear in the sense of McKean. [Doctoral Dissertation]. Université Paris-Est; 2020. Available from: http://www.theses.fr/2020PESC1030

7. Roux, Raphaël. Étude probabiliste de systèmes de particules en interaction : applications à la simulation moléculaire : Probabilistic study of interacting particle systems : applications to molecular simulation.

Degree: Docteur es, Mathématiques appliquées et applications des mathématiques, 2010, Université Paris-Est

Ce travail présente quelques résultats sur les systèmes de particules en interaction pour l'interprétation probabiliste des équations aux dérivées partielles, avec des applications à des… (more)

Subjects/Keywords: Systèmes de particules en intéraction; Interprétation probabiliste des équations aux dérivées partielles; Calculs d'énergies libres; Méthodes de Monte Carlo en chimie quantique; Processus de Lévy; Lois de conservation hyperboliques; Interacting particle systems; Probabilistic interpretation of partial differential equations; Free energy calculations; Quantum Monte Carlo methods; Lévy processes; Hyperbolic conservation laws

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APA (6th Edition):

Roux, R. (2010). Étude probabiliste de systèmes de particules en interaction : applications à la simulation moléculaire : Probabilistic study of interacting particle systems : applications to molecular simulation. (Doctoral Dissertation). Université Paris-Est. Retrieved from http://www.theses.fr/2010PEST1040

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Roux, Raphaël. “Étude probabiliste de systèmes de particules en interaction : applications à la simulation moléculaire : Probabilistic study of interacting particle systems : applications to molecular simulation.” 2010. Doctoral Dissertation, Université Paris-Est. Accessed March 07, 2021. http://www.theses.fr/2010PEST1040.

MLA Handbook (7th Edition):

Roux, Raphaël. “Étude probabiliste de systèmes de particules en interaction : applications à la simulation moléculaire : Probabilistic study of interacting particle systems : applications to molecular simulation.” 2010. Web. 07 Mar 2021.

Vancouver:

Roux R. Étude probabiliste de systèmes de particules en interaction : applications à la simulation moléculaire : Probabilistic study of interacting particle systems : applications to molecular simulation. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Paris-Est; 2010. [cited 2021 Mar 07]. Available from: http://www.theses.fr/2010PEST1040.

Council of Science Editors:

Roux R. Étude probabiliste de systèmes de particules en interaction : applications à la simulation moléculaire : Probabilistic study of interacting particle systems : applications to molecular simulation. [Doctoral Dissertation]. Université Paris-Est; 2010. Available from: http://www.theses.fr/2010PEST1040

8. Al Gerbi, Anis. Ninomiya-Victoir scheme : strong convergence, asymptotics for the normalized error and multilevel Monte Carlo methods : Schéma de Ninomiya Victoir : convergence forte, asymptotiques pour l'erreur renomalisée et méthodes de Monte Carlo multi-pas.

Degree: Docteur es, Mathématiques, 2016, Université Paris-Est

 Cette thèse est consacrée à l'étude des propriétés de convergence forte du schéma de Ninomiya et Victoir. Les auteurs de ce schéma proposent d'approcher la… (more)

Subjects/Keywords: Schéma de Ninomiya-Victoir; Convergence forte; Méthodes de Monte Carlo multi-Pas; Convergence stable en loi; Simulation; Ninomiya-Victoir scheme; Strong convergence; Multilevel Monte Carlo methods; Stable convergence in law; Simulation

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APA (6th Edition):

Al Gerbi, A. (2016). Ninomiya-Victoir scheme : strong convergence, asymptotics for the normalized error and multilevel Monte Carlo methods : Schéma de Ninomiya Victoir : convergence forte, asymptotiques pour l'erreur renomalisée et méthodes de Monte Carlo multi-pas. (Doctoral Dissertation). Université Paris-Est. Retrieved from http://www.theses.fr/2016PESC1022

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Al Gerbi, Anis. “Ninomiya-Victoir scheme : strong convergence, asymptotics for the normalized error and multilevel Monte Carlo methods : Schéma de Ninomiya Victoir : convergence forte, asymptotiques pour l'erreur renomalisée et méthodes de Monte Carlo multi-pas.” 2016. Doctoral Dissertation, Université Paris-Est. Accessed March 07, 2021. http://www.theses.fr/2016PESC1022.

MLA Handbook (7th Edition):

Al Gerbi, Anis. “Ninomiya-Victoir scheme : strong convergence, asymptotics for the normalized error and multilevel Monte Carlo methods : Schéma de Ninomiya Victoir : convergence forte, asymptotiques pour l'erreur renomalisée et méthodes de Monte Carlo multi-pas.” 2016. Web. 07 Mar 2021.

Vancouver:

Al Gerbi A. Ninomiya-Victoir scheme : strong convergence, asymptotics for the normalized error and multilevel Monte Carlo methods : Schéma de Ninomiya Victoir : convergence forte, asymptotiques pour l'erreur renomalisée et méthodes de Monte Carlo multi-pas. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Paris-Est; 2016. [cited 2021 Mar 07]. Available from: http://www.theses.fr/2016PESC1022.

Council of Science Editors:

Al Gerbi A. Ninomiya-Victoir scheme : strong convergence, asymptotics for the normalized error and multilevel Monte Carlo methods : Schéma de Ninomiya Victoir : convergence forte, asymptotiques pour l'erreur renomalisée et méthodes de Monte Carlo multi-pas. [Doctoral Dissertation]. Université Paris-Est; 2016. Available from: http://www.theses.fr/2016PESC1022

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