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You searched for +publisher:"Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II" +contributor:("Guillin, Arnaud"). Showing records 1 – 4 of 4 total matches.

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1. Wang, Xinyu. Sur la convergence sous-exponentielle de processus de Markov : About the sub-exponential convergence of the Markov process.

Degree: Docteur es, Mathématiques Appliquées, 2012, Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II

Ma thèse de doctorat se concentre principalement sur le comportement en temps long des processus de Markov, les inégalités fonctionnelles et les techniques relatives. Plus… (more)

Subjects/Keywords: Méthode de couplage; Ergodicité; Hypocoercivité; Equation cinétique de Fokker-Planck; Fonction de Lyapunov; Processus de Markov; Ensemble petite; Ensemble petit; Inégalité de Poincaré faible; Inégalités de Sobolev logarithmique faible; Coupling method; Ergodicity; Hypocoercivity; Kinetic Fokker-Planck equation; Lyapunov function; Markov process; Petite set; Small set; Weak Poincaré inequality; Weak logarithmic Sobolev inequality

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APA (6th Edition):

Wang, X. (2012). Sur la convergence sous-exponentielle de processus de Markov : About the sub-exponential convergence of the Markov process. (Doctoral Dissertation). Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II. Retrieved from http://www.theses.fr/2012CLF22253

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Wang, Xinyu. “Sur la convergence sous-exponentielle de processus de Markov : About the sub-exponential convergence of the Markov process.” 2012. Doctoral Dissertation, Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II. Accessed January 17, 2021. http://www.theses.fr/2012CLF22253.

MLA Handbook (7th Edition):

Wang, Xinyu. “Sur la convergence sous-exponentielle de processus de Markov : About the sub-exponential convergence of the Markov process.” 2012. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Wang X. Sur la convergence sous-exponentielle de processus de Markov : About the sub-exponential convergence of the Markov process. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II; 2012. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://www.theses.fr/2012CLF22253.

Council of Science Editors:

Wang X. Sur la convergence sous-exponentielle de processus de Markov : About the sub-exponential convergence of the Markov process. [Doctoral Dissertation]. Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II; 2012. Available from: http://www.theses.fr/2012CLF22253

2. Bitseki Penda, Siméon Valère. Inégalités de déviations, principe de déviations modérées et théorèmes limites pour des processus indexés par un arbre binaire et pour des modèles markoviens : Deviation inequalities, moderate deviations principle and some limit theorems for binary tree-indexed processes and for Markovian models.

Degree: Docteur es, Mathématiques Appliquées, 2012, Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II

 Le contrôle explicite de la convergence des sommes convenablement normalisées de variables aléatoires, ainsi que l'étude du principe de déviations modérées associé à ces sommes… (more)

Subjects/Keywords: Chaînes de Markov bifurcantes; Processus bifurcant autorégressif; Processus de Markov; Théorèmes limites; Ergodicité; Inégalités de déviations; Principe de déviations modérées; Martingale; Vieillissement cellulaire; Estimateurs des moindres carrés; Statistique de Durbin-Watson; Processus autorégressif d'ordre 1; Autocorrélation résiduelle; Conditions de Lyapunov; Condition de minoration; Bifurcating Markov chains; Bifurcating autoregressive processes; Markov process; Limit theorems; Ergodicity; Deviation inequalities; Moderate deviation principle; Martingale; Cellular aging; Least squares estimators; Durbin-Watson statistic; First-order autoregressive process; Serial correlation; Lyapunov condition; Minorization condition

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APA (6th Edition):

Bitseki Penda, S. V. (2012). Inégalités de déviations, principe de déviations modérées et théorèmes limites pour des processus indexés par un arbre binaire et pour des modèles markoviens : Deviation inequalities, moderate deviations principle and some limit theorems for binary tree-indexed processes and for Markovian models. (Doctoral Dissertation). Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II. Retrieved from http://www.theses.fr/2012CLF22291

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Bitseki Penda, Siméon Valère. “Inégalités de déviations, principe de déviations modérées et théorèmes limites pour des processus indexés par un arbre binaire et pour des modèles markoviens : Deviation inequalities, moderate deviations principle and some limit theorems for binary tree-indexed processes and for Markovian models.” 2012. Doctoral Dissertation, Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II. Accessed January 17, 2021. http://www.theses.fr/2012CLF22291.

MLA Handbook (7th Edition):

Bitseki Penda, Siméon Valère. “Inégalités de déviations, principe de déviations modérées et théorèmes limites pour des processus indexés par un arbre binaire et pour des modèles markoviens : Deviation inequalities, moderate deviations principle and some limit theorems for binary tree-indexed processes and for Markovian models.” 2012. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Bitseki Penda SV. Inégalités de déviations, principe de déviations modérées et théorèmes limites pour des processus indexés par un arbre binaire et pour des modèles markoviens : Deviation inequalities, moderate deviations principle and some limit theorems for binary tree-indexed processes and for Markovian models. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II; 2012. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://www.theses.fr/2012CLF22291.

Council of Science Editors:

Bitseki Penda SV. Inégalités de déviations, principe de déviations modérées et théorèmes limites pour des processus indexés par un arbre binaire et pour des modèles markoviens : Deviation inequalities, moderate deviations principle and some limit theorems for binary tree-indexed processes and for Markovian models. [Doctoral Dissertation]. Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II; 2012. Available from: http://www.theses.fr/2012CLF22291

3. Samoura, Yacouba. Estimation de la volatilité pour des processus de diffusion : grandes déviations et déviations modérées : Estimation of the realised volatility for diffusion processes : large and moderate deviations.

Degree: Docteur es, Mathématiques Appliquées, 2016, Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II

Cette thèse est consacrée à l’étude de théorèmes limites : grandes déviations et déviations modérées pour des estimateurs liés à des modèles financiers. Dans une… (more)

Subjects/Keywords: Grandes déviations et déviations modérées; Diffusions synchronisées et nonsynchronisées; Covariation réalisée; Processus autorégressif; Large and Moderate deviations principles; Synchrone and asynchrone diffusions; Quadratic variation; Realised volatility; Autoregressive process

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APA (6th Edition):

Samoura, Y. (2016). Estimation de la volatilité pour des processus de diffusion : grandes déviations et déviations modérées : Estimation of the realised volatility for diffusion processes : large and moderate deviations. (Doctoral Dissertation). Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II. Retrieved from http://www.theses.fr/2016CLF22769

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Samoura, Yacouba. “Estimation de la volatilité pour des processus de diffusion : grandes déviations et déviations modérées : Estimation of the realised volatility for diffusion processes : large and moderate deviations.” 2016. Doctoral Dissertation, Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II. Accessed January 17, 2021. http://www.theses.fr/2016CLF22769.

MLA Handbook (7th Edition):

Samoura, Yacouba. “Estimation de la volatilité pour des processus de diffusion : grandes déviations et déviations modérées : Estimation of the realised volatility for diffusion processes : large and moderate deviations.” 2016. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Samoura Y. Estimation de la volatilité pour des processus de diffusion : grandes déviations et déviations modérées : Estimation of the realised volatility for diffusion processes : large and moderate deviations. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II; 2016. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://www.theses.fr/2016CLF22769.

Council of Science Editors:

Samoura Y. Estimation de la volatilité pour des processus de diffusion : grandes déviations et déviations modérées : Estimation of the realised volatility for diffusion processes : large and moderate deviations. [Doctoral Dissertation]. Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II; 2016. Available from: http://www.theses.fr/2016CLF22769

4. Fhima, Mehdi. Détection de ruptures et mouvement Brownien multifractionnaire : Change Point Detection and multifractional Brownian motion.

Degree: Docteur es, Mathématiques Appliquées, 2011, Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II

Dans cette thèse, nous développons une nouvelle méthode de détection de ruptures "Off-line", appelée Dérivée Filtrée avec p-value, sur des paramètres d'une suite de variables… (more)

Subjects/Keywords: Dérivée Filtrée avec p-value; Détection de ruptures "Off-line"; Mouvement Brownien multifractionnaire; Paramètre de Hurst; Increment Ratio Statistic; Increment Zero-Crossing Statistic; Filtered Derivative with p-Value; "Off-line" detection of change points; Multifractional Brownian motion; Hurst parameter; Increment Ratio Statistic; Increment Zero-Crossing Statistic

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APA (6th Edition):

Fhima, M. (2011). Détection de ruptures et mouvement Brownien multifractionnaire : Change Point Detection and multifractional Brownian motion. (Doctoral Dissertation). Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II. Retrieved from http://www.theses.fr/2011CLF22197

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Fhima, Mehdi. “Détection de ruptures et mouvement Brownien multifractionnaire : Change Point Detection and multifractional Brownian motion.” 2011. Doctoral Dissertation, Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II. Accessed January 17, 2021. http://www.theses.fr/2011CLF22197.

MLA Handbook (7th Edition):

Fhima, Mehdi. “Détection de ruptures et mouvement Brownien multifractionnaire : Change Point Detection and multifractional Brownian motion.” 2011. Web. 17 Jan 2021.

Vancouver:

Fhima M. Détection de ruptures et mouvement Brownien multifractionnaire : Change Point Detection and multifractional Brownian motion. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II; 2011. [cited 2021 Jan 17]. Available from: http://www.theses.fr/2011CLF22197.

Council of Science Editors:

Fhima M. Détection de ruptures et mouvement Brownien multifractionnaire : Change Point Detection and multifractional Brownian motion. [Doctoral Dissertation]. Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II; 2011. Available from: http://www.theses.fr/2011CLF22197

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