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You searched for +publisher:"Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II" +contributor:("Bertrand, Pierre"). Showing records 1 – 2 of 2 total matches.

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1. Fhima, Mehdi. Détection de ruptures et mouvement Brownien multifractionnaire : Change Point Detection and multifractional Brownian motion.

Degree: Docteur es, Mathématiques Appliquées, 2011, Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II

Dans cette thèse, nous développons une nouvelle méthode de détection de ruptures "Off-line", appelée Dérivée Filtrée avec p-value, sur des paramètres d'une suite de variables aléatoires indépendantes, puis sur le paramètre de Hurst d'un mouvement Brownien multifractionnaire. Cette thèse est composée de trois articles. Dans un premier article paru dans Sequential Analysis nous posons les bases de la méthode Dérivée Filtrée avec p-value (FDpV) en l'appliquant à une suite de variables aléatoires indépendantes. La méthode a une complexité linéaire en temps et en mémoire. Elle est constituée de deux étapes. La première étape utilisant la méthode Dérivée Filtrée détecte les bons instants de ruptures, mais également certaines fausses alarmes. La deuxième étape attribue une p-value à chaque instant de rupture potentiel détecté à la première étape, et élimine les instants dont la p-value est inférieure à un certain seuil critique. Nous démontrons les propriétés asymptotiques nécessaires à la calibration de la méthode. L'efficacité de la méthode a été prouvé tant sur des données simulées que sur des données réelles. Ensuite, nous nous sommes attaqués à l'application de la méthode pour la détection de ruptures sur le paramètre de Hurst d'un mouvement Brownien multifractionnaire. Cela s'est fait en deux phases. La première phase a fait l'objet d'un article à paraitre dans ESAIM P&S où nous avons établi un Théorème Central Limite pour l'estimateur du paramètre de Hurst appelé Increment Ratio Statistic (IRS). Puis, nous avons proposé une version localisée de l'IRS et démontré un TCL local pour estimer la fonction de Hurst d'un mouvement Brownien multifractionnaire. Les preuves sont intuitives et se distinguent par leur simplicité. Elles s'appuient sur le théorème de Breuer-Major et une stratégie originale appelée "freezing of time". La deuxième phase repose sur un nouvel article soumis pour publication. Nous adaptons la méthode FDpV pour détecter des ruptures sur l'indice de Hurst d'un mouvement Brownien fractionnaire constant par morceaux. La statistique sous-jacent de l'algorithme FDpV est un nouvel estimateur de l'indice de Hurst, appelé Increment Zero-Crossing Statistic (IZCS) qui est une variante de l'IRS. La combinaison des méthodes FDpV + IZCS constitue une procédure efficace et rapide avec une complexité linéaire en temps et en mémoire.

This Ph.D dissertation deals with "Off-line" detection of change points on parameters of time series of independent random variables, and in the Hurst parameter of multifrcational Brownian motion. It consists of three articles. In the first paper, published in Sequential Analysis, we set the cornerstones of the Filtered Derivative with p-Value method for the detection of change point on parameters of independent random variables. This method has linear time and memory complexities, with respect to the size of the series. It consists of two steps. The first step is based on Filtered Derivative method which detects the right change points as well as the false ones. We improve the Filtered…

Advisors/Committee Members: Guillin, Arnaud (thesis director), Bertrand, Pierre (thesis director).

Subjects/Keywords: Dérivée Filtrée avec p-value; Détection de ruptures "Off-line"; Mouvement Brownien multifractionnaire; Paramètre de Hurst; Increment Ratio Statistic; Increment Zero-Crossing Statistic; Filtered Derivative with p-Value; "Off-line" detection of change points; Multifractional Brownian motion; Hurst parameter; Increment Ratio Statistic; Increment Zero-Crossing Statistic

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APA (6th Edition):

Fhima, M. (2011). Détection de ruptures et mouvement Brownien multifractionnaire : Change Point Detection and multifractional Brownian motion. (Doctoral Dissertation). Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II. Retrieved from http://www.theses.fr/2011CLF22197

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Fhima, Mehdi. “Détection de ruptures et mouvement Brownien multifractionnaire : Change Point Detection and multifractional Brownian motion.” 2011. Doctoral Dissertation, Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II. Accessed January 23, 2021. http://www.theses.fr/2011CLF22197.

MLA Handbook (7th Edition):

Fhima, Mehdi. “Détection de ruptures et mouvement Brownien multifractionnaire : Change Point Detection and multifractional Brownian motion.” 2011. Web. 23 Jan 2021.

Vancouver:

Fhima M. Détection de ruptures et mouvement Brownien multifractionnaire : Change Point Detection and multifractional Brownian motion. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II; 2011. [cited 2021 Jan 23]. Available from: http://www.theses.fr/2011CLF22197.

Council of Science Editors:

Fhima M. Détection de ruptures et mouvement Brownien multifractionnaire : Change Point Detection and multifractional Brownian motion. [Doctoral Dissertation]. Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II; 2011. Available from: http://www.theses.fr/2011CLF22197

2. Haouas, Nabiha. Wind energy analysis and change point analysis : Analyse de l'énergie éolienne et analyse des points de changement.

Degree: Docteur es, Mathématiques Appliquées, 2015, Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II

L’énergie éolienne, l’une des énergies renouvelables les plus compétitives, est considérée comme une solution qui remédie aux inconvénients de l’énergie fossile. Pour une meilleure gestion et exploitation de cette énergie, des prévisions de sa production s’avèrent nécessaires. Les méthodes de prévisions utilisées dans la littérature permettent uniquement une prévision de la moyenne annuelle de cette production. Certains travaux récents proposent l’utilisation du Théorème Central Limite (TCL), sous des hypothèses non classiques, pour l’estimation de la production annuelle moyenne de l’énergie éolienne ainsi que sa variance pour une seule turbine. Nous proposons dans cette thèse une extension de ces travaux à un parc éolien par relaxation de l’hypothèse de stationnarité la vitesse du vent et la production d’énergie, en supposant que ces dernières sont saisonnières. Sous cette hypothèse la qualité de la prévision annuelle s’améliore considérablement. Nous proposons aussi de prévoir la production d’énergie éolienne au cours des quatre saisons de l’année. L’utilisation du modèle fractal, nous permet de trouver une division ”naturelle” de la série de la vitesse du vent afin d’affiner l’estimation de la production éolienne en détectant les points de ruptures. Dans les deux derniers chapitres, nous donnons des outils statistiques de la détection des points de ruptures et d’estimation des modèles fractals.

The wind energy, one of the most competitive renewable energies, is considered as a solution which remedies the inconveniences of the fossil energy. For a better management and an exploitation of this energy, forecasts of its production turn out to be necessary. The methods of forecasts used in the literature allow only a forecast of the annual mean of this production. Certain recent works propose the use of the Central Limit Theorem (CLT), under not classic hypotheses, for the estimation of the mean annual production of the wind energy as well as its variance for a single turbine. We propose in this thesis, an extension of these works in a wind farm by relaxation of the hypothesis of stationarity the wind speed and the power production, supposing that the latter are seasonal. Under this hypothesis the quality of the annual forecast improves considerably. We also suggest planning the wind power production during four seasons of the year. The use of the fractal model, allows us to find a "natural" division of the series of the wind speed to refine the estimation of the wind production by detecting abrupt change points. Statistical tools of the change points detection and the estimation of fractal models are presented in the last two chapters.

Advisors/Committee Members: Bertrand, Pierre (thesis director), Ben Ammou, Saloua (thesis director).

Subjects/Keywords: Parc éolien; Vitesse du vent; Énergie éolienne; Prévisions; Saisonnalité Intraday; Saisonnalité Extraday; Pré-production; Post-production; Points de changement; Dérivée Filtrée; FDqV; FDR; FBm; MBm parcimonieux; Indice de Hurst; Wind farm; Wind speed; Wind power; Forecasting; Intraday seasonality; Extraday seasonality; Pre-production; Post-production; Change point analysis; Model selection; Filtered derivative; FDqV; FDR; FBm; Sparse mBm; Hurst index

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APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Haouas, N. (2015). Wind energy analysis and change point analysis : Analyse de l'énergie éolienne et analyse des points de changement. (Doctoral Dissertation). Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II. Retrieved from http://www.theses.fr/2015CLF22554

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Haouas, Nabiha. “Wind energy analysis and change point analysis : Analyse de l'énergie éolienne et analyse des points de changement.” 2015. Doctoral Dissertation, Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II. Accessed January 23, 2021. http://www.theses.fr/2015CLF22554.

MLA Handbook (7th Edition):

Haouas, Nabiha. “Wind energy analysis and change point analysis : Analyse de l'énergie éolienne et analyse des points de changement.” 2015. Web. 23 Jan 2021.

Vancouver:

Haouas N. Wind energy analysis and change point analysis : Analyse de l'énergie éolienne et analyse des points de changement. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II; 2015. [cited 2021 Jan 23]. Available from: http://www.theses.fr/2015CLF22554.

Council of Science Editors:

Haouas N. Wind energy analysis and change point analysis : Analyse de l'énergie éolienne et analyse des points de changement. [Doctoral Dissertation]. Université Blaise-Pascale, Clermont-Ferrand II; 2015. Available from: http://www.theses.fr/2015CLF22554

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