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You searched for +publisher:"Brazil" +contributor:("Pinto, Afonso de Campos"). Showing records 1 – 30 of 114 total matches.

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1. Ino, Naio. Delta hedge com custos de transação: uma análise comparativa.

Degree: 2013, Brazil

Dentre as premissas do modelo de Black-Scholes, amplamente utilizado para o apreçamento de opções, assume-se que é possível realizar a replicação do payoff da opção… (more)

Subjects/Keywords: Opções; Custos de transação; Monte Carlo; Erro de replicação; Delta-hedge; Options; Transaction costs; Replication error; Economia; Custos de transação; Método de Monte Carlo; Ações (Finanças) - Preços; Mercado de opções

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APA (6th Edition):

Ino, N. (2013). Delta hedge com custos de transação: uma análise comparativa. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10438/10480

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Ino, Naio. “Delta hedge com custos de transação: uma análise comparativa.” 2013. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10438/10480.

MLA Handbook (7th Edition):

Ino, Naio. “Delta hedge com custos de transação: uma análise comparativa.” 2013. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Ino N. Delta hedge com custos de transação: uma análise comparativa. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2013. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10438/10480.

Council of Science Editors:

Ino N. Delta hedge com custos de transação: uma análise comparativa. [Masters Thesis]. Brazil; 2013. Available from: http://hdl.handle.net/10438/10480

2. Seita, Marcelo Ruiz. Simulação multi agente em mercados financeiros artificiais utilizando algoritmos genéticos.

Degree: 2014, Brazil

Com o objetivo de estabelecer uma metodologia capaz segregar momentos de mercado e de identificar as características predominantes dos investidores atuantes em um determinado mercado… (more)

Subjects/Keywords: Mercados financeiros artificiais; Agentes; Leilão duplo contínuo; Ibovespa; Artificial financial markets; Agents; Continuous double action; Genetic algorithms; Economia; Mercado financeiro; Algoritmos genéticos; Bolsa de valores - Índices

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APA (6th Edition):

Seita, M. R. (2014). Simulação multi agente em mercados financeiros artificiais utilizando algoritmos genéticos. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10438/11936

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Seita, Marcelo Ruiz. “Simulação multi agente em mercados financeiros artificiais utilizando algoritmos genéticos.” 2014. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10438/11936.

MLA Handbook (7th Edition):

Seita, Marcelo Ruiz. “Simulação multi agente em mercados financeiros artificiais utilizando algoritmos genéticos.” 2014. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Seita MR. Simulação multi agente em mercados financeiros artificiais utilizando algoritmos genéticos. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2014. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10438/11936.

Council of Science Editors:

Seita MR. Simulação multi agente em mercados financeiros artificiais utilizando algoritmos genéticos. [Masters Thesis]. Brazil; 2014. Available from: http://hdl.handle.net/10438/11936

3. Goto, Rodrigo Minoru Martinho. Variação temporal da volatilidade e precificação de derivativos.

Degree: 2016, Brazil

This work brings out an approach to the study of structured robustness for the BlackScholes model that allows for not only accounting for the uncertainties… (more)

Subjects/Keywords: Equação de Black-Scholes; Precificação de derivativos; Heterocedasticidade; Análise funcional; Teoria de semigrupos; Economia; Processo estocástico; Derivativos (Finanças); Taxas de juros

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APA (6th Edition):

Goto, R. M. M. (2016). Variação temporal da volatilidade e precificação de derivativos. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10438/17036

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Goto, Rodrigo Minoru Martinho. “Variação temporal da volatilidade e precificação de derivativos.” 2016. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10438/17036.

MLA Handbook (7th Edition):

Goto, Rodrigo Minoru Martinho. “Variação temporal da volatilidade e precificação de derivativos.” 2016. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Goto RMM. Variação temporal da volatilidade e precificação de derivativos. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2016. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10438/17036.

Council of Science Editors:

Goto RMM. Variação temporal da volatilidade e precificação de derivativos. [Masters Thesis]. Brazil; 2016. Available from: http://hdl.handle.net/10438/17036

4. Temple, Ana Katharina Pinto Coelho. Alocação de ativos através de estratégias momentum com custos de transação.

Degree: 2018, Brazil

O trabalho apresentado a seguir tem como objetivos analisar estratégias de momentum no mercado acionário brasileiro, inferir sobre a viabilidade das estratégias no caso que… (more)

Subjects/Keywords: Alocação de ativos; Investimentos - Análise; Investimentos - Administração; Mercado de capitais; Mercado de capitais - Brasil; Economia; Alocação de ativos; Investimentos - Análise; Investimentos - Administração; Mercado de capitais - Análise

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APA (6th Edition):

Temple, A. K. P. C. (2018). Alocação de ativos através de estratégias momentum com custos de transação. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10438/25875

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Temple, Ana Katharina Pinto Coelho. “Alocação de ativos através de estratégias momentum com custos de transação.” 2018. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10438/25875.

MLA Handbook (7th Edition):

Temple, Ana Katharina Pinto Coelho. “Alocação de ativos através de estratégias momentum com custos de transação.” 2018. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Temple AKPC. Alocação de ativos através de estratégias momentum com custos de transação. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2018. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10438/25875.

Council of Science Editors:

Temple AKPC. Alocação de ativos através de estratégias momentum com custos de transação. [Masters Thesis]. Brazil; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/10438/25875

5. Pereira, Yuri Marques Medeiros. Otimização estocástica de portfólio.

Degree: 2016, Brazil

In Øksendal (1998), we can see the derivation of a classical stochastic optimization between an asset, or a class of assets, risky and other risk-free.… (more)

Subjects/Keywords: Controle estocástico; Otimização de portfólio; Equação de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB); Função utilidade; Balanceamento de investimentos com risco; Rebalanceamentos sucessivos; Fundos de índice (ETF); Economia; Processo estocástico; Investimentos; Administração de risco

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APA (6th Edition):

Pereira, Y. M. M. (2016). Otimização estocástica de portfólio. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10438/16969

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Pereira, Yuri Marques Medeiros. “Otimização estocástica de portfólio.” 2016. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10438/16969.

MLA Handbook (7th Edition):

Pereira, Yuri Marques Medeiros. “Otimização estocástica de portfólio.” 2016. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Pereira YMM. Otimização estocástica de portfólio. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2016. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10438/16969.

Council of Science Editors:

Pereira YMM. Otimização estocástica de portfólio. [Masters Thesis]. Brazil; 2016. Available from: http://hdl.handle.net/10438/16969

6. De Vita, Renato. Arbitragem estatística com opções utilizando modelo de volatilidade incerta e hedging estático.

Degree: 2014, Brazil

Com o objetivo de identificar oportunidades de arbitragem estatística no mercado de opções brasileiro, este trabalho utiliza o modelo de volatilidade incerta e o conceito… (more)

Subjects/Keywords: Hedging estático; Custos de transação; Delta discreto; Volatilidade incerta; Economia; Arbitragem; Hedging (Finanças); Mercado de opções; Investimentos; Custos de transação; Finanças - Modelos matemáticos

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APA (6th Edition):

De Vita, R. (2014). Arbitragem estatística com opções utilizando modelo de volatilidade incerta e hedging estático. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10438/11992

Chicago Manual of Style (16th Edition):

De Vita, Renato. “Arbitragem estatística com opções utilizando modelo de volatilidade incerta e hedging estático.” 2014. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10438/11992.

MLA Handbook (7th Edition):

De Vita, Renato. “Arbitragem estatística com opções utilizando modelo de volatilidade incerta e hedging estático.” 2014. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

De Vita R. Arbitragem estatística com opções utilizando modelo de volatilidade incerta e hedging estático. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2014. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10438/11992.

Council of Science Editors:

De Vita R. Arbitragem estatística com opções utilizando modelo de volatilidade incerta e hedging estático. [Masters Thesis]. Brazil; 2014. Available from: http://hdl.handle.net/10438/11992

7. Teixeira, Anderson Henrique de Paiva. Otimização de alavancagem e gestão de risco em estratégias long-short.

Degree: 2014, Brazil

Alavancagem em hedge funds tem preocupado investidores e estudiosos nos últimos anos. Exemplos recentes de estratégias desse tipo se mostraram vantajosos em períodos de pouca… (more)

Subjects/Keywords: Alavancagem; Monte Carlo; Risco de mercado; Leverage; Hedge funds; Market risk; Economia; Alavancagem (Finanças); Fundos de investimento; Monte Carlo, Método de; Fundos hedge; Administração de risco

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APA (6th Edition):

Teixeira, A. H. d. P. (2014). Otimização de alavancagem e gestão de risco em estratégias long-short. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10438/11989

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Teixeira, Anderson Henrique de Paiva. “Otimização de alavancagem e gestão de risco em estratégias long-short.” 2014. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10438/11989.

MLA Handbook (7th Edition):

Teixeira, Anderson Henrique de Paiva. “Otimização de alavancagem e gestão de risco em estratégias long-short.” 2014. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Teixeira AHdP. Otimização de alavancagem e gestão de risco em estratégias long-short. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2014. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10438/11989.

Council of Science Editors:

Teixeira AHdP. Otimização de alavancagem e gestão de risco em estratégias long-short. [Masters Thesis]. Brazil; 2014. Available from: http://hdl.handle.net/10438/11989

8. Castro, Uirá Caiado de. Derivação de modelos de trading de alta frequência em juros utilizando aprendizado por reforço.

Degree: 2017, Brazil

O presente estudo propõe o uso de um modelo de aprendizagem por reforço para derivar uma estratégia de trading em taxa de juros diretamente de(more)

Subjects/Keywords: Aprendizado de máquina; Aprendizado por reforço; Curva de juros; Operação de alta frequência; Machine learning; Reinforcement learning; Yield curve; High frequency trading; Q-learning; Economia; Aprendizado do computador; Modelos econômicos; Ações (Finanças); Investimentos - Análise

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APA (6th Edition):

Castro, U. C. d. (2017). Derivação de modelos de trading de alta frequência em juros utilizando aprendizado por reforço. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10438/18707

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Castro, Uirá Caiado de. “Derivação de modelos de trading de alta frequência em juros utilizando aprendizado por reforço.” 2017. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10438/18707.

MLA Handbook (7th Edition):

Castro, Uirá Caiado de. “Derivação de modelos de trading de alta frequência em juros utilizando aprendizado por reforço.” 2017. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Castro UCd. Derivação de modelos de trading de alta frequência em juros utilizando aprendizado por reforço. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2017. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10438/18707.

Council of Science Editors:

Castro UCd. Derivação de modelos de trading de alta frequência em juros utilizando aprendizado por reforço. [Masters Thesis]. Brazil; 2017. Available from: http://hdl.handle.net/10438/18707

9. Kobayashi, Andre Takashi. Otimização da medida Omega de um portfolio de ações com a utilização de opções sobre IBOVESPA.

Degree: 2015, Brazil

O uso de opções no mercado financeiro tem ganhado relevância devido ao seu payoff não-linear e a possibilidade de alterar o perfil da distribuição de(more)

Subjects/Keywords: Ações (Finanças); Otimização; Mercado financeiro; Bolsa de valores - Índices; Monte Carlo, método de; Financial markets; Stock markets - Indexes; Monte Carlo, method; Stocks (Finance); Economia; Ações (Finanças) - Brasil; Mercado financeiro - Brasil; Bolsa de valores - Índices; Monte Carlo, Método de

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APA (6th Edition):

Kobayashi, A. T. (2015). Otimização da medida Omega de um portfolio de ações com a utilização de opções sobre IBOVESPA. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10438/14013

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Kobayashi, Andre Takashi. “Otimização da medida Omega de um portfolio de ações com a utilização de opções sobre IBOVESPA.” 2015. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10438/14013.

MLA Handbook (7th Edition):

Kobayashi, Andre Takashi. “Otimização da medida Omega de um portfolio de ações com a utilização de opções sobre IBOVESPA.” 2015. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Kobayashi AT. Otimização da medida Omega de um portfolio de ações com a utilização de opções sobre IBOVESPA. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2015. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10438/14013.

Council of Science Editors:

Kobayashi AT. Otimização da medida Omega de um portfolio de ações com a utilização de opções sobre IBOVESPA. [Masters Thesis]. Brazil; 2015. Available from: http://hdl.handle.net/10438/14013

10. Rosina, Rodolfo. Opções de índices de taxa de juros: um comparativo de metodologias de precificação aplicado ao mercado brasileiro.

Degree: 2018, Brazil

Este trabalho propõe comparar dois modelos de precificação de opções de índice de taxa de juros utilizados no mercado brasileiro e verificar o modelo de(more)

Subjects/Keywords: Derivativos de taxas de Juros; IDI; Opções de IDI; COPOM; Interest derivatives; IDI options; Economia; Taxas de juros; Derivativos (Finanças); Análise de componentes principais; Finanças

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APA (6th Edition):

Rosina, R. (2018). Opções de índices de taxa de juros: um comparativo de metodologias de precificação aplicado ao mercado brasileiro. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10438/20415

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Rosina, Rodolfo. “Opções de índices de taxa de juros: um comparativo de metodologias de precificação aplicado ao mercado brasileiro.” 2018. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10438/20415.

MLA Handbook (7th Edition):

Rosina, Rodolfo. “Opções de índices de taxa de juros: um comparativo de metodologias de precificação aplicado ao mercado brasileiro.” 2018. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Rosina R. Opções de índices de taxa de juros: um comparativo de metodologias de precificação aplicado ao mercado brasileiro. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2018. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10438/20415.

Council of Science Editors:

Rosina R. Opções de índices de taxa de juros: um comparativo de metodologias de precificação aplicado ao mercado brasileiro. [Masters Thesis]. Brazil; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/10438/20415

11. Felix, Melchior Vinicius dos Santos. Memória longa em dados intradiários: um estudo sobre projeções baseadas na ordem fracionária de integração dos retornos de ações e índices de ações.

Degree: 2014, Brazil

Mandelbrot (1971) demonstrou a importância de considerar dependências de longo prazo na precificação de ativos - o método tradicional para mensurá-las, encontrado em Hurst (1951),… (more)

Subjects/Keywords: Estratégias de negociação; Memória longa; Processos fracionalmente integrados; Análise espectral; Simulações computacionais; Trading strategies; Long memory; Fractionally integrated processes; Spectral analysis; Computational simulations; Economia; Negociação; Estratégia; Análise de séries temporais; Finanças - Modelos econométricos; S-Plus (Programa de computador); S (Linguagem de programação de computador)

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APA (6th Edition):

Felix, M. V. d. S. (2014). Memória longa em dados intradiários: um estudo sobre projeções baseadas na ordem fracionária de integração dos retornos de ações e índices de ações. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10438/11980

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Felix, Melchior Vinicius dos Santos. “Memória longa em dados intradiários: um estudo sobre projeções baseadas na ordem fracionária de integração dos retornos de ações e índices de ações.” 2014. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10438/11980.

MLA Handbook (7th Edition):

Felix, Melchior Vinicius dos Santos. “Memória longa em dados intradiários: um estudo sobre projeções baseadas na ordem fracionária de integração dos retornos de ações e índices de ações.” 2014. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Felix MVdS. Memória longa em dados intradiários: um estudo sobre projeções baseadas na ordem fracionária de integração dos retornos de ações e índices de ações. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2014. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10438/11980.

Council of Science Editors:

Felix MVdS. Memória longa em dados intradiários: um estudo sobre projeções baseadas na ordem fracionária de integração dos retornos de ações e índices de ações. [Masters Thesis]. Brazil; 2014. Available from: http://hdl.handle.net/10438/11980

12. Sá, Anderson Ricardo Ubinha de. Estudo sobre a metodologia de apuração da taxa DI-Cetip e seus impactos no mercado.

Degree: 2016, Brazil

O objetivo deste trabalho é comparar as metodologias anterior e atual da taxa DI-Cetip e indicar as suscetibilidades de cada procedimento. Por meio da geração… (more)

Subjects/Keywords: Taxa DI-Cetip; Metodologias de apuração; Tratamento de outliers; Overnight; Calculation methods; Outliers treatment; Economia; Benchmarking (Administração); Ativos financeiros de renda fixa; Mercado financeiro; Índices; Política monetária

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APA (6th Edition):

Sá, A. R. U. d. (2016). Estudo sobre a metodologia de apuração da taxa DI-Cetip e seus impactos no mercado. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10438/17012

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Sá, Anderson Ricardo Ubinha de. “Estudo sobre a metodologia de apuração da taxa DI-Cetip e seus impactos no mercado.” 2016. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10438/17012.

MLA Handbook (7th Edition):

Sá, Anderson Ricardo Ubinha de. “Estudo sobre a metodologia de apuração da taxa DI-Cetip e seus impactos no mercado.” 2016. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Sá ARUd. Estudo sobre a metodologia de apuração da taxa DI-Cetip e seus impactos no mercado. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2016. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10438/17012.

Council of Science Editors:

Sá ARUd. Estudo sobre a metodologia de apuração da taxa DI-Cetip e seus impactos no mercado. [Masters Thesis]. Brazil; 2016. Available from: http://hdl.handle.net/10438/17012

13. Kimura, Régis Yoshio. Definição dos limites da premissa de taxa de retorno real para planos de previdência complementar utilizando o modelo HJM.

Degree: 2019, Brazil

O objetivo deste trabalho é explorar um método diferente para definição dos limites da premissa de taxa de retorno real para planos de previdência complementar… (more)

Subjects/Keywords: Modelo HJM; Previdência complementar fechada; Fundos de pensão; Premissa de taxa de retorno real; Hipótese de taxa de juros real; Taxa de desconto; HJM model; Closed complementary welfare; Pension funds; Real return rate assumption; Real interest rate hypothesis; Discount rate; Economia; Previdência privada; Fundos de pensão - Brasil; Taxas de juros; Modelos matemáticos; Taxa interna de retorno

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APA (6th Edition):

Kimura, R. Y. (2019). Definição dos limites da premissa de taxa de retorno real para planos de previdência complementar utilizando o modelo HJM. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10438/28040

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Kimura, Régis Yoshio. “Definição dos limites da premissa de taxa de retorno real para planos de previdência complementar utilizando o modelo HJM.” 2019. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10438/28040.

MLA Handbook (7th Edition):

Kimura, Régis Yoshio. “Definição dos limites da premissa de taxa de retorno real para planos de previdência complementar utilizando o modelo HJM.” 2019. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Kimura RY. Definição dos limites da premissa de taxa de retorno real para planos de previdência complementar utilizando o modelo HJM. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2019. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10438/28040.

Council of Science Editors:

Kimura RY. Definição dos limites da premissa de taxa de retorno real para planos de previdência complementar utilizando o modelo HJM. [Masters Thesis]. Brazil; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/10438/28040

14. Buratto, Fernando Junqueira de Assis. O prêmio de risco na estrutura a termo da taxa de juros no Brasil.

Degree: 2017, Brazil

Este trabalho propõe construir uma série histórica para o prêmio de risco do mercado de juros brasileiro e desenvolver um modelo capaz de explicá-lo. A… (more)

Subjects/Keywords: Estrutura a termo da taxa de juros; Prêmio de risco; Política monetária; Term structure of the interest rate; Risk premia; Monetary policy; Economia; Taxas de juros; Juros - Brasil; Risco (Economia); Expectativas racionais (Teoria econômica)

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APA (6th Edition):

Buratto, F. J. d. A. (2017). O prêmio de risco na estrutura a termo da taxa de juros no Brasil. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10438/18813

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Buratto, Fernando Junqueira de Assis. “O prêmio de risco na estrutura a termo da taxa de juros no Brasil.” 2017. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10438/18813.

MLA Handbook (7th Edition):

Buratto, Fernando Junqueira de Assis. “O prêmio de risco na estrutura a termo da taxa de juros no Brasil.” 2017. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Buratto FJdA. O prêmio de risco na estrutura a termo da taxa de juros no Brasil. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2017. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10438/18813.

Council of Science Editors:

Buratto FJdA. O prêmio de risco na estrutura a termo da taxa de juros no Brasil. [Masters Thesis]. Brazil; 2017. Available from: http://hdl.handle.net/10438/18813

15. Queiroz Filho, Ricardo Cezar de. Desenvolvimento de estratégia de investimento utilizando factor-based investing e aprendizado de máquina.

Degree: 2020, Brazil

A proposta deste trabalho é desenvolver uma estratégia de seleção de ações, dentro do mercado brasileiro, com o objetivo de obter retornos superiores à média… (more)

Subjects/Keywords: Demonstrações contábeis; Investimento em fatores; Regressão logística; Rede neural MLP; Financial statements; Factor-based investment; Logistic regression; Neural network MLP; Economia; Redes neurais (Computação); Finanças - Modelos matemáticos; Investimentos - Processo decisório; Investimentos - Administração - Processamento de dados

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APA (6th Edition):

Queiroz Filho, R. C. d. (2020). Desenvolvimento de estratégia de investimento utilizando factor-based investing e aprendizado de máquina. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10438/28788

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Queiroz Filho, Ricardo Cezar de. “Desenvolvimento de estratégia de investimento utilizando factor-based investing e aprendizado de máquina.” 2020. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10438/28788.

MLA Handbook (7th Edition):

Queiroz Filho, Ricardo Cezar de. “Desenvolvimento de estratégia de investimento utilizando factor-based investing e aprendizado de máquina.” 2020. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Queiroz Filho RCd. Desenvolvimento de estratégia de investimento utilizando factor-based investing e aprendizado de máquina. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2020. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10438/28788.

Council of Science Editors:

Queiroz Filho RCd. Desenvolvimento de estratégia de investimento utilizando factor-based investing e aprendizado de máquina. [Masters Thesis]. Brazil; 2020. Available from: http://hdl.handle.net/10438/28788

16. Rodrigues, Matheus Pimentel. The effect of default risk on trading book capital requirements for public equities: an irc application for the Brazilian market.

Degree: 2015, Brazil

Esse é um dos primeiros trabalhos a endereçar o problema de avaliar o efeito do default para fins de alocação de capital no trading book… (more)

Subjects/Keywords: Incremental risk charge; Value-at-risk; Equities; KMV; Ações; Economia; Mercado financeiro; Risco (Economia); Modelos econométricos; Monte Carlo, Método de

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APA (6th Edition):

Rodrigues, M. P. (2015). The effect of default risk on trading book capital requirements for public equities: an irc application for the Brazilian market. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10438/14015

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Rodrigues, Matheus Pimentel. “The effect of default risk on trading book capital requirements for public equities: an irc application for the Brazilian market.” 2015. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10438/14015.

MLA Handbook (7th Edition):

Rodrigues, Matheus Pimentel. “The effect of default risk on trading book capital requirements for public equities: an irc application for the Brazilian market.” 2015. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Rodrigues MP. The effect of default risk on trading book capital requirements for public equities: an irc application for the Brazilian market. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2015. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10438/14015.

Council of Science Editors:

Rodrigues MP. The effect of default risk on trading book capital requirements for public equities: an irc application for the Brazilian market. [Masters Thesis]. Brazil; 2015. Available from: http://hdl.handle.net/10438/14015

17. Nunes, Gustavo de Faro Colen. Modelo da dinâmica de um livro de ordens para aplicações em high-frequency trading.

Degree: 2013, Brazil

As operações de alta frequência (High-Frequency Trading - HFT) estão crescendo cada vez mais na BOVESPA (Bolsa de Valores de São Paulo), porém seu volume… (more)

Subjects/Keywords: Order book dynamics; High-frequency trading; Statistical arbitrage; São Paulo Stock Exchanges; Equity market; Dinâmicas de livros de ordem; High-frequency trading; Arbitragem estatística; Bolsa de Valores de São Paulo; Mercado de ações; Economia; Investimentos - Análise; Finanças - Métodos estatísticos

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APA (6th Edition):

Nunes, G. d. F. C. (2013). Modelo da dinâmica de um livro de ordens para aplicações em high-frequency trading. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10438/10570

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Nunes, Gustavo de Faro Colen. “Modelo da dinâmica de um livro de ordens para aplicações em high-frequency trading.” 2013. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10438/10570.

MLA Handbook (7th Edition):

Nunes, Gustavo de Faro Colen. “Modelo da dinâmica de um livro de ordens para aplicações em high-frequency trading.” 2013. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Nunes GdFC. Modelo da dinâmica de um livro de ordens para aplicações em high-frequency trading. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2013. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10438/10570.

Council of Science Editors:

Nunes GdFC. Modelo da dinâmica de um livro de ordens para aplicações em high-frequency trading. [Masters Thesis]. Brazil; 2013. Available from: http://hdl.handle.net/10438/10570

18. Bodra, Roberto Andreotti. Modelo de volatilidade estocástica com saltos aplicado a commodities agrícolas.

Degree: 2012, Brazil

The United States Department of Agriculture publishes every month reports with data on crop conditions, global supply and demand and inventory levels which serve as… (more)

Subjects/Keywords: Precificação; Volatilidade estocástica; Economia; Economia agrícola; Produtos agrícolas; Mercado de opções; Processo estocástico; Bolsa de mercadorias

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APA (6th Edition):

Bodra, R. A. (2012). Modelo de volatilidade estocástica com saltos aplicado a commodities agrícolas. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10438/10374

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Bodra, Roberto Andreotti. “Modelo de volatilidade estocástica com saltos aplicado a commodities agrícolas.” 2012. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10438/10374.

MLA Handbook (7th Edition):

Bodra, Roberto Andreotti. “Modelo de volatilidade estocástica com saltos aplicado a commodities agrícolas.” 2012. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Bodra RA. Modelo de volatilidade estocástica com saltos aplicado a commodities agrícolas. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2012. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10438/10374.

Council of Science Editors:

Bodra RA. Modelo de volatilidade estocástica com saltos aplicado a commodities agrícolas. [Masters Thesis]. Brazil; 2012. Available from: http://hdl.handle.net/10438/10374

19. Dornaus, Rafael Pellegrino da Silva. Majoritários vs. minoritários: uma análise dos benefícios de controle e o diferencial de preços entre classes de ações no Brasil por meio de uma abordagem por opções reais.

Degree: 2014, Brazil

Este trabalho visa contribuir para a discussão e o instrumental a cerca dos benefícios de controle nas empresas e a forma de estimá-lo. Para tanto,… (more)

Subjects/Keywords: Real options (Finance); Stocks (Finance); São Paulo Stock Exchanges; Stocks (Finance) - Prices; Benefícios de controle; Diferencial de preços entre classes de ações; Opções reais; Economia; Opções reais (Finanças); Ações (Finanças); Bolsa de Valores de São Paulo; Ações (Finanças) - Preços

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APA (6th Edition):

Dornaus, R. P. d. S. (2014). Majoritários vs. minoritários: uma análise dos benefícios de controle e o diferencial de preços entre classes de ações no Brasil por meio de uma abordagem por opções reais. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10438/11503

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Dornaus, Rafael Pellegrino da Silva. “Majoritários vs. minoritários: uma análise dos benefícios de controle e o diferencial de preços entre classes de ações no Brasil por meio de uma abordagem por opções reais.” 2014. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10438/11503.

MLA Handbook (7th Edition):

Dornaus, Rafael Pellegrino da Silva. “Majoritários vs. minoritários: uma análise dos benefícios de controle e o diferencial de preços entre classes de ações no Brasil por meio de uma abordagem por opções reais.” 2014. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Dornaus RPdS. Majoritários vs. minoritários: uma análise dos benefícios de controle e o diferencial de preços entre classes de ações no Brasil por meio de uma abordagem por opções reais. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2014. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10438/11503.

Council of Science Editors:

Dornaus RPdS. Majoritários vs. minoritários: uma análise dos benefícios de controle e o diferencial de preços entre classes de ações no Brasil por meio de uma abordagem por opções reais. [Masters Thesis]. Brazil; 2014. Available from: http://hdl.handle.net/10438/11503

20. Hwang, Michelle. Aplicação do modelo de volatilidade incerta para identificação de oportunidades de arbitragem.

Degree: 2020, Brazil

O objetivo deste trabalho é construir um modelo que identifique oportunidades de arbitragem no mercado de derivativos. A ideia do modelo será replicar um contrato… (more)

Subjects/Keywords: Arbitragem; Otimização; Modelo de volatilidade incerta; Método de diferenças finitas explícito; Apreçamento de derivativos; Arbitrage; Optimization; Uncertain volatility model; Explicit finite differences method; Derivatives pricing; Economia; Mercado de opções - Brasil; Derivativos (Finanças) - Preços; Volatilidade (Finanças); Arbitragem comercial; Otimização matemática

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APA (6th Edition):

Hwang, M. (2020). Aplicação do modelo de volatilidade incerta para identificação de oportunidades de arbitragem. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10438/29447

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Hwang, Michelle. “Aplicação do modelo de volatilidade incerta para identificação de oportunidades de arbitragem.” 2020. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10438/29447.

MLA Handbook (7th Edition):

Hwang, Michelle. “Aplicação do modelo de volatilidade incerta para identificação de oportunidades de arbitragem.” 2020. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Hwang M. Aplicação do modelo de volatilidade incerta para identificação de oportunidades de arbitragem. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2020. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10438/29447.

Council of Science Editors:

Hwang M. Aplicação do modelo de volatilidade incerta para identificação de oportunidades de arbitragem. [Masters Thesis]. Brazil; 2020. Available from: http://hdl.handle.net/10438/29447

21. Khalil, Raphael Viana. Desenvolvimento e análise paramétrica de uma estratégia de opções de compra europeias de PETR4 baseada na derivada de Radon-Nikodým.

Degree: 2020, Brazil

O objetivo deste trabalho é apresentar uma estratégia de ‘arbitragem estatística’ com opções de compra europeias. O algoritmo desenvolvido realiza uma avaliação dos valores nominais… (more)

Subjects/Keywords: Arbitragem estatística; Derivada de Radon-Nikodým; Medida neutra ao risco; Medidas de probabilidade P e Q; Mistura de normais; Kolmogorov-Smirnov; Arbitrage statistics; Radon-Nikodým derivative; Risk-neutral world; Measure of probability P e Q; Fitting; Mixture of gaussian densities distribution; Economia; Operações com pares (Finanças); Ações (Finanças) - Preços; Ações (Finanças) - Opções para compra; Risco (Economia); Mercado de opções

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APA (6th Edition):

Khalil, R. V. (2020). Desenvolvimento e análise paramétrica de uma estratégia de opções de compra europeias de PETR4 baseada na derivada de Radon-Nikodým. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10438/29699

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Khalil, Raphael Viana. “Desenvolvimento e análise paramétrica de uma estratégia de opções de compra europeias de PETR4 baseada na derivada de Radon-Nikodým.” 2020. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10438/29699.

MLA Handbook (7th Edition):

Khalil, Raphael Viana. “Desenvolvimento e análise paramétrica de uma estratégia de opções de compra europeias de PETR4 baseada na derivada de Radon-Nikodým.” 2020. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Khalil RV. Desenvolvimento e análise paramétrica de uma estratégia de opções de compra europeias de PETR4 baseada na derivada de Radon-Nikodým. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2020. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10438/29699.

Council of Science Editors:

Khalil RV. Desenvolvimento e análise paramétrica de uma estratégia de opções de compra europeias de PETR4 baseada na derivada de Radon-Nikodým. [Masters Thesis]. Brazil; 2020. Available from: http://hdl.handle.net/10438/29699

22. Heilbrun, Daniel Montero. Estratégias de hedge dinâmico: um estudo comparativo.

Degree: 2017, Brazil

Several theoretical works have been developed in the last five decades proposing texting delta-hedge strategies when the premises of the Black e Scholes (1973) are… (more)

Subjects/Keywords: Delta-hedge; Delta-hedge strategies; Transaction costs; Monte-Carlo simulation; Replication error; Estratégias de delta-hedge; Custos de transação; Simulação de Monte-Carlo; Erro de replicação; Economia; Hedging (Finanças); Derivativos (Finanças); Investimentos – Avaliação – Modelos matemáticos; Mercados financeiros futuros

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APA (6th Edition):

Heilbrun, D. M. (2017). Estratégias de hedge dinâmico: um estudo comparativo. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10438/18733

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Heilbrun, Daniel Montero. “Estratégias de hedge dinâmico: um estudo comparativo.” 2017. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10438/18733.

MLA Handbook (7th Edition):

Heilbrun, Daniel Montero. “Estratégias de hedge dinâmico: um estudo comparativo.” 2017. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Heilbrun DM. Estratégias de hedge dinâmico: um estudo comparativo. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2017. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10438/18733.

Council of Science Editors:

Heilbrun DM. Estratégias de hedge dinâmico: um estudo comparativo. [Masters Thesis]. Brazil; 2017. Available from: http://hdl.handle.net/10438/18733

23. Benabou, Daniel. Modelagem de curva futura de energia elétrica utilizando o modelo HJM Multifatorial aplicada ao mercado brasileiro de energia elétrica.

Degree: 2018, Brazil

Com o objetivo de obter a estrutura de curvas futuras de swaps de energia, este trabalho foca na implementação numérica do modelo de Heath, Jarrow… (more)

Subjects/Keywords: Curva futura de energia; Modelo HJM Multifatorial; Análise de componentes principais; Splines; Monte Carlo; Forward energy curve; Multifactor HJM Model; Principal component analysis; Economia; Energia elétrica - Brasil; Swaps (Finanças); Preços - Previsão; Monte Carlo, Método de; Análise de componentes principais

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APA (6th Edition):

Benabou, D. (2018). Modelagem de curva futura de energia elétrica utilizando o modelo HJM Multifatorial aplicada ao mercado brasileiro de energia elétrica. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10438/24786

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Benabou, Daniel. “Modelagem de curva futura de energia elétrica utilizando o modelo HJM Multifatorial aplicada ao mercado brasileiro de energia elétrica.” 2018. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10438/24786.

MLA Handbook (7th Edition):

Benabou, Daniel. “Modelagem de curva futura de energia elétrica utilizando o modelo HJM Multifatorial aplicada ao mercado brasileiro de energia elétrica.” 2018. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Benabou D. Modelagem de curva futura de energia elétrica utilizando o modelo HJM Multifatorial aplicada ao mercado brasileiro de energia elétrica. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2018. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10438/24786.

Council of Science Editors:

Benabou D. Modelagem de curva futura de energia elétrica utilizando o modelo HJM Multifatorial aplicada ao mercado brasileiro de energia elétrica. [Masters Thesis]. Brazil; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/10438/24786

24. Akamine, André Mitsuo. Estrutura a termo de volatilidade no mercado brasileiro e aplicação para risco de mercado.

Degree: 2014, Brazil

Com o objetivo de analisar o impacto na Estrutura a Termos de Volatilidade (ETV) das taxas de juros utilizando dois diferentes modelos na estimação da… (more)

Subjects/Keywords: Estrutura a termo de volatilidade; Risco de mercado; Volatilidade; Nelson-Siegel; Vasicek-Fong; Term structure of interest rate; Volatility term structure; Market risk; Economia; Mercado financeiro - Brasil; Taxas de juros - Brasil; Risco (Economia); Modelos matemáticos

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APA (6th Edition):

Akamine, A. M. (2014). Estrutura a termo de volatilidade no mercado brasileiro e aplicação para risco de mercado. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10438/11496

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Akamine, André Mitsuo. “Estrutura a termo de volatilidade no mercado brasileiro e aplicação para risco de mercado.” 2014. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10438/11496.

MLA Handbook (7th Edition):

Akamine, André Mitsuo. “Estrutura a termo de volatilidade no mercado brasileiro e aplicação para risco de mercado.” 2014. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Akamine AM. Estrutura a termo de volatilidade no mercado brasileiro e aplicação para risco de mercado. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2014. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10438/11496.

Council of Science Editors:

Akamine AM. Estrutura a termo de volatilidade no mercado brasileiro e aplicação para risco de mercado. [Masters Thesis]. Brazil; 2014. Available from: http://hdl.handle.net/10438/11496

25. Geronazzo, Arthur. Técnicas de estresse teste de mercado usando maximum drawdown.

Degree: 2019, Brazil

O principal objetivo dos investidores é obter o maior retorno e lucro possíveis, correndo o menor risco. Por outro lado, os gestores de risco têm… (more)

Subjects/Keywords: Métricas de risco; Testes de estresse; Teoria de valores extremos; Risco de mercado; Maximum drawdown at risk; Conditional expected drawdown; Maximum drawdown; Risk metrics; Stress test; Extreme value theory; Market risk; Economia; Administração de risco financeiro; Risco (Economia); Investimentos - Análise; Teoria dos valores extremos

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APA (6th Edition):

Geronazzo, A. (2019). Técnicas de estresse teste de mercado usando maximum drawdown. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10438/28003

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Geronazzo, Arthur. “Técnicas de estresse teste de mercado usando maximum drawdown.” 2019. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10438/28003.

MLA Handbook (7th Edition):

Geronazzo, Arthur. “Técnicas de estresse teste de mercado usando maximum drawdown.” 2019. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Geronazzo A. Técnicas de estresse teste de mercado usando maximum drawdown. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2019. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10438/28003.

Council of Science Editors:

Geronazzo A. Técnicas de estresse teste de mercado usando maximum drawdown. [Masters Thesis]. Brazil; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/10438/28003

26. Piccoli, Daniel Madaschi. Aplicação de redes neurais para previsão de contrato de dólar futuro no mercado brasileiro.

Degree: 2014, Brazil

Este trabalho tem por objetivo a construção de uma rede neural para previsão do movimento dos contratos de dólar futuro e a construção de estratégias… (more)

Subjects/Keywords: Redes neurais; Dólar futuro; Opção; Economia; Redes neurais (Computação); Mercado futuro; Câmbio; Mercado financeiro - Brasil

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APA (6th Edition):

Piccoli, D. M. (2014). Aplicação de redes neurais para previsão de contrato de dólar futuro no mercado brasileiro. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10438/11502

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Piccoli, Daniel Madaschi. “Aplicação de redes neurais para previsão de contrato de dólar futuro no mercado brasileiro.” 2014. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10438/11502.

MLA Handbook (7th Edition):

Piccoli, Daniel Madaschi. “Aplicação de redes neurais para previsão de contrato de dólar futuro no mercado brasileiro.” 2014. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Piccoli DM. Aplicação de redes neurais para previsão de contrato de dólar futuro no mercado brasileiro. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2014. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10438/11502.

Council of Science Editors:

Piccoli DM. Aplicação de redes neurais para previsão de contrato de dólar futuro no mercado brasileiro. [Masters Thesis]. Brazil; 2014. Available from: http://hdl.handle.net/10438/11502

27. Nascimento, William Lopes. Hedge em carteiras de opções exóticas no Brasil.

Degree: 2015, Brazil

The goal of this work is to assess the empirical performance of some hedging strategies in the Brazilian derivative market. In particular, we entertain a… (more)

Subjects/Keywords: Hedging; Derivatives; Exotic option; Hedge; Economia; Derivativos (Finanças); Opções exóticas (Finanças)

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APA (6th Edition):

Nascimento, W. L. (2015). Hedge em carteiras de opções exóticas no Brasil. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10438/13136

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Nascimento, William Lopes. “Hedge em carteiras de opções exóticas no Brasil.” 2015. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10438/13136.

MLA Handbook (7th Edition):

Nascimento, William Lopes. “Hedge em carteiras de opções exóticas no Brasil.” 2015. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Nascimento WL. Hedge em carteiras de opções exóticas no Brasil. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2015. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10438/13136.

Council of Science Editors:

Nascimento WL. Hedge em carteiras de opções exóticas no Brasil. [Masters Thesis]. Brazil; 2015. Available from: http://hdl.handle.net/10438/13136

28. Pazzoto, Bruno Bortoluzzo. Modelagem da perda esperada: uma alternativa para tratar o efeito da correlação entre a PD e LGD.

Degree: 2012, Brazil

With the relevance of the credit market has been gaining in the economy this study set out to do a conceptual review of credit risk.… (more)

Subjects/Keywords: Credit Risk; Expected loss; Risco de crédito; Perda esperada; Economia; Administração de crédito; Administração de risco; Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia

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APA (6th Edition):

Pazzoto, B. B. (2012). Modelagem da perda esperada: uma alternativa para tratar o efeito da correlação entre a PD e LGD. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10438/10073

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Pazzoto, Bruno Bortoluzzo. “Modelagem da perda esperada: uma alternativa para tratar o efeito da correlação entre a PD e LGD.” 2012. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10438/10073.

MLA Handbook (7th Edition):

Pazzoto, Bruno Bortoluzzo. “Modelagem da perda esperada: uma alternativa para tratar o efeito da correlação entre a PD e LGD.” 2012. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Pazzoto BB. Modelagem da perda esperada: uma alternativa para tratar o efeito da correlação entre a PD e LGD. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2012. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10438/10073.

Council of Science Editors:

Pazzoto BB. Modelagem da perda esperada: uma alternativa para tratar o efeito da correlação entre a PD e LGD. [Masters Thesis]. Brazil; 2012. Available from: http://hdl.handle.net/10438/10073

29. Salvador, Paulo Euvaldo. Precificação de terrenos agrícolas através da abordagem de opções reais: modelo com aplicação às culturas de soja e milho no Centro-Oeste do Brasil.

Degree: 2013, Brazil

O agronegócio é uma das atividades mais importantes para a economia brasileira, e um dos principais custos para a produção de commodities agrícolas é a… (more)

Subjects/Keywords: Opções reais; Commodities; Precificação; Terrenos agrícolas; Volatilidade estocástica; Economia; Solo rural; Produtividade agrícola; Opções reais (Finanças); Preços agrícolas; Agricultura - Brasil

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APA (6th Edition):

Salvador, P. E. (2013). Precificação de terrenos agrícolas através da abordagem de opções reais: modelo com aplicação às culturas de soja e milho no Centro-Oeste do Brasil. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10438/11044

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Salvador, Paulo Euvaldo. “Precificação de terrenos agrícolas através da abordagem de opções reais: modelo com aplicação às culturas de soja e milho no Centro-Oeste do Brasil.” 2013. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10438/11044.

MLA Handbook (7th Edition):

Salvador, Paulo Euvaldo. “Precificação de terrenos agrícolas através da abordagem de opções reais: modelo com aplicação às culturas de soja e milho no Centro-Oeste do Brasil.” 2013. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Salvador PE. Precificação de terrenos agrícolas através da abordagem de opções reais: modelo com aplicação às culturas de soja e milho no Centro-Oeste do Brasil. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2013. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10438/11044.

Council of Science Editors:

Salvador PE. Precificação de terrenos agrícolas através da abordagem de opções reais: modelo com aplicação às culturas de soja e milho no Centro-Oeste do Brasil. [Masters Thesis]. Brazil; 2013. Available from: http://hdl.handle.net/10438/11044

30. Gomes, David Fernandes de Carvalho. Modelo de volatilidade estocástica aplicado a estratégia de trading de commodities.

Degree: 2014, Brazil

Um dos desafios diários enfrentados nas diferentes empresas é avaliar com razoável precisão a dinâmica dos preços de seus ativos e passivos. Em muitos casos… (more)

Subjects/Keywords: Commodities agrícolas; Simulação; Estratégias de trading; Agricultural commodities; Stochastic process; Simulation; Trading strategies; Economia; Modelos matemáticos; Processo estocástico; Mercadorias; Mercado financeiro

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APA (6th Edition):

Gomes, D. F. d. C. (2014). Modelo de volatilidade estocástica aplicado a estratégia de trading de commodities. (Masters Thesis). Brazil. Retrieved from http://hdl.handle.net/10438/12009

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Gomes, David Fernandes de Carvalho. “Modelo de volatilidade estocástica aplicado a estratégia de trading de commodities.” 2014. Masters Thesis, Brazil. Accessed May 09, 2021. http://hdl.handle.net/10438/12009.

MLA Handbook (7th Edition):

Gomes, David Fernandes de Carvalho. “Modelo de volatilidade estocástica aplicado a estratégia de trading de commodities.” 2014. Web. 09 May 2021.

Vancouver:

Gomes DFdC. Modelo de volatilidade estocástica aplicado a estratégia de trading de commodities. [Internet] [Masters thesis]. Brazil; 2014. [cited 2021 May 09]. Available from: http://hdl.handle.net/10438/12009.

Council of Science Editors:

Gomes DFdC. Modelo de volatilidade estocástica aplicado a estratégia de trading de commodities. [Masters Thesis]. Brazil; 2014. Available from: http://hdl.handle.net/10438/12009

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